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文档简介
1、2008 年 12 月 14 日12.8 由阶条件,模型中方程个数等于 4,4 1= 3;方程 1 中,排除的变量数为 4;方程 2 中,排除的变量数为 3;方程 3 中,排除的变量数为 4;方程 4 为平衡方程,不存在识别问题。结构型模型的系数矩阵为:10001210300000003212311013101001(a)从上述矩阵中划掉第 1 行、第1, 3, 4, 5 列,得到矩阵130000A =3121001若 r(A1)= 3,则方程可以识别;又因为排除变量数大于 3,所以过度识别。从上述矩阵中划掉第 2 行、第 2, 3, 4, 5, 6 列,得到矩阵(b)101000A =320
2、1若 r(A2)= 3,则方程可以识别;又因为排除变量数等于 3,所以恰好识别。从上述矩阵中划掉第 3 行、第(c)2, 3, 5, 7 列,得到矩阵1030002A =033111若 r(A3)= 3,则方程可以识别;又因为排除变量数大于 3,所以过度识别。1对于可以识别的方程可以使用 2SLS 来求出其系数的一致估计量。A.1St 为外生变量,Ct 和 Yt 为内生变量。由题目,将 Ct = Yt St 代入 Ct = b0 + b1Yt + t,= b0 + S0 + t Yt1 b11 b11 b1所以有Cov (Yt, t) = E (Yt, t) bS0 0 t = E (+, )
3、t1 b11 b11 b1= Var (t) =2 =0 1 b1 b11因此 Yt 和随机误差 t 相关。(a) Qd、Qs、Qt 以及 Pt 为内生变量,Yt 和 t 为外生变量,同时也是先A.2tt决变量。(b) 由阶条件,模型中方程个数等于 2,2 1= 1;方程 1 中,排除的变量数为 1;方程 2 中,排除的变量数为 1。结构型模型的系数矩阵为: 1 102011002(i) 从上述矩阵中划掉第 1 行、第1, 2, 3, 4 列,得到矩阵A1 = 2 若 r(A1) = 1,则方程可以识别;又因为排除变量数等于 1,所以恰好识别。(ii) 从上述矩阵中划掉第 2 行、第 1, 2
4、, 3, 5 列,得到矩阵A2 = 2 若 r(A2) = 1,则方程可以识别;又因为排除变量数等于 1,所以恰好识别。A.3Qt 以及 Pt 为内生变量,Yt 和 t 为外生变量,同时也是先决变量。化为简约型,得= 0 0 + 2 Y 22t 1tt +Ptt1 + 11 + 11 + 11 + 1= 10 + 01 + 21 Y+ 12 t + 11t 22tQtt1 + 11 + 11 + 11 + 1第 2 页(c)由阶条件,模型中方程个数等于 2,2 1= 1;方程 1 中,排除的变量数为 1;方程 2 中,排除的变量数为 1。结构型模型的系数矩阵为: 1120101002(i)从上
5、述矩阵中划掉第 1 行、第1, 2, 3, 4 列,得到矩阵A1 = 2 若 r(A1) = 1,则方程可以识别;又因为排除变量数等于 1,所以恰好识别。从上述矩阵中划掉第 2 行、第 1, 2, 3, 5 列,得到矩阵(ii)A2 = 2 若 r(A2) = 1,则方程可以识别;又因为排除变量数等于 1,所以恰好识别。在其它条件不变时,收入每增加 1 个(d),会使供需平衡量增加21/(1 + 1) 个,平衡价格增加 2/(1 + 1) 个。A.4(a)内生变量为 Ct、It 以及 Yt,外生变量为 Gt,前定变量为 Yt1 以及Gt。简化式方程为(b)= 23 Y+ 2 G + (1 2)
6、u1t + 2u2tCtt1t1 2 21 2 21 2 2= (1 2)3 Y+ 2 G + 2u1t + (1 2)u2tItt1t1 2 21 2 21 2 21u1t + u2t3Yt = 1 Yt1 + 1 Gt + 1 222222(c)由阶条件,模型中方程个数等于 3,3 1= 2;方程 1 中,排除的变量数为 3;方程 2 中,排除的变量数为 2;方程 3 为平衡方程,不存在识别问题。结构型模型的系数矩阵为:101021211000301(i) 从上述矩阵中划掉第 1 行、第1, 3 列,得到矩阵= 10 3A1101第 3 页这里 r(A1) = 2,方程可以识别;又因为排除变量数大于 2,所以过度识别。(ii) 从上述矩阵中划掉第 2 行、第 2, 3, 4 列,得到矩阵 1 10A =21这里 r(A2) = 2,方程可以识别;又因为排除变量数等于 2,所以恰好识别。A.5 我同意这一看法。下面用阶条件来判断这两组模型的可识别性。对模型 1,其第一个方程不包含的变量个数为 0,小于 2 1 = 1,所以不可识别;其第二个方程中不包含的个数为 2,大于 1,所以可以识别。对模型 2,
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