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文档简介

1、东财金融风险管理X单元作业二试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)以下关于期权特点的说法不正确的是（ ）。交易的对象是抽象的商品执行或放弃合约的权利期权合约不存在交易对手风险期权合约赋予交易双方的权利和义务不对等期权合约使交易双方承担的亏损及获取的收益不对称答案:C2.远期利率协议用（ ）来进行结算。合同利率合约利率与参考利率的差额参考利率参考利率与合约利率的差额答案:D3.期权买方只能在到期日执行的期权叫做（ ）。美式期权欧式期权认购期权认沽期权答案:B4.期货合约的条款（ ）标准化的；远期合约的条款（ ）标准化的。是，是不是，是是，不是不是，不是答案:

2、C5.你持有一份4月份到期的多头玉米期货合约，为冲销你的玉米期货合约的头寸，在交割日前必须（ ）。买一份5月份的玉米期货合约买两份4月份的玉米期货合约卖一份4月份的玉米期货合约卖一份5月份的玉米期货合约答案:C6.考虑一个股票远期合约，标的股票不支付红利。合约的期限是3个月，假设标的股票现在的价格是40元，连续复利的无风险年利率为5。那么这份远期合约的合理交割价格应该约为（ ）。40.5元40元41元41.5元答案:A7.以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（ ）。远期外汇合约外汇期货合约外汇期权货币互换协议答案:A8.假设6个月期利率是9，12个月期利率是10，18个月期利率为12%，则

3、612FRA的定价的理论价格为（ ）。0.120.10.1050.11答案:D9.根据无收益资产的现货远期平价定理，如果交割价格小于现货价格的终值，则投资者可以通过（ ）实现套利。卖空标的资产，将所得收入以无风险利率进行投资买进一份远期合约到期时，收回投资本息，购买一单位标的资产用于归还借入的标的资产以上都是答案:D10.远期合约的特点不包括（ ）。非标准化流动性较好信用风险大场外交易答案:B二、多选题 (共 1 道试题,共 5 分)11.金融衍生产品类型包括（ ）。远期期货互换期权答案:ABCD三、判断题 (共 9 道试题,共 45 分)12.远期利率等同于未来短期利率，因为它们都源自到期收益率。（ ）答案:正确13.远期价格的期限结构描述的是不同期限远期价格之间的关系。（ ）答案:正确14.远期利率合约可以在到期日前进行交易。（ ）答案:错误15.根据无套利均衡分析原理，远期利率应当等于FRA的合约利率，否则会产生套利机会。（ ）答案:正确16.在未来时间点，远期合约标的资产将在交易中实现的固定价格一般不会改变。（ ）答案:正确17.远期合约主要交易的是外汇和利率。（ ）答案:正确18.随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格逐渐聚合，在到期日，基差接近于零，两价格大致相等。（ ）答案:正确19.保证

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