我国存款保险制度构建研究报告论文开题

1、-PAGE . z.攻读硕士学位研究生学位论文研究课题报告书研究课题名称：我国存款保险制度的构建研究 研究生： 指导教师：研究起止日期：2021年4月2021年4月2013年5月3日-PAGE . z一、研究目的与意义：一研究背景和目的金融稳定事关经济、政治和社会稳定。金融体系的稳定与开展水平直接影响着该国经济的稳定与开展水平状态。鉴于银行业在金融稳定中所扮演的关键角色，大多数国家都致力于银行体系的平安网建立，而存款保险制度作为金融稳定的三道防线之一，其有效性己为众多国家所承受，以期结合最后贷款人职能及审慎监管，实现金融体系的稳定。根据国际存款保险机构协会的统计,截止到2021年,全球已有11

2、1个国家或地区正式建立了存款保险制度,同期正在建立该制度的有8个国家，而正在研究如何建立存款保险制度的国家到达33个。其中1934年美国国联邦存款保险公司(FDIC)建立了世界上第一个存款保险体系。存款保险制度能够维护金融稳定,在银行出现困难时予以援助,保护存款人的利益平安,成为其最坚强的后盾保障。存款保险制度在一定程度上也减少了危机产生的可能性,有助于金融系统的稳定开展。我国的银行一直以来存在着以以四大国有商业银行为主角的由国家信用为其存款提供隐性担保的现实的隐性存款保险体系。而在当今的经济形势下，这种制度隐含着极大的风险，不利于商业银行的安康成长和开展，对金融体系的良性运转构成威胁，所以，

3、当前我国应该借鉴其他国家的成功经历，逐步建立显性存款保险制度。而在2021年发布的金融业开展和改革十二五规划中明确指出在十二五期间建立完善存款保险制度及金融机构市场退出机制建立健全存款保险制度，加快存款保险立法进程，择机出台存款保险条例，明确存款保险制度的根本功能和组织模式。进一步完善证券投资者保护基金、期货投资者保障基金、保险保障基金管理制度，制定证券投资者保护基金条例，研究起草保险公司风险处置条例，。建立适合我国国情的金融机构破产法律体系，规金融机构市场退出程序，加强行政退出与司法破产之间的有效衔接1正是基于此背景下,本文期望通过一系列的理论分析,阐述存款保险制度的相关理论和运行机制并通过

4、实证分析来论证当前我国银行业的风险状况及其开展前景,分析我国建立存款保险制度的必要性，进而结合国际相关经历,在符合我国的具体情况之下研究设计建立我国存款保险制度的模式框架。(二研究的意义一是存款保险制度是金融稳定和社会稳定的保障。金融是经济的核心，金融体系的平安、稳健、高效是经济进步的根底和保障。2021年的全球金融危机中西方国家的实践，充分说明存款保险制度在应对银行危机方面的积极作用。全球金融危机后，美国先后有84家银行破产，其健全的存款保险机制缓解了风险的震荡，防止了挤兑等金融恐慌；而由于没有证券、保险的保障机制，雷曼的破产以及AIG的被监管，引发了极大的社会动乱，直接诱发了金融危机的升级

5、。就当前我国银行业的经营现状，仍旧存在期限构造错配、利润来源单一、对房地产行业放贷过度的情况，这些状况都意味着银行不仅要面对自身的各种风险，还要应对贷款企业的经营风险，如果银行出现经营不善的情况，将直接威胁到存款人的利益，甚至还可能产生严重传染性危机，威胁其他机构和行业的经营。而我国的现实情况是居民倾向于储蓄，将其视为家庭的重要保障，因而尽快建立存款保险制度，不仅能够维护金融稳定，更有利于维护存款者的信心，保障社会的稳定和谐。二是存款保险制度有利于加强政府的宏观调控效力。由于之前我国银行业的退出机制不健全，曾经有个别金融机构的经营失败，不仅影响公众对金融系统的信心，而且有关部门在处理时也是相当

6、棘手，不能及时控制不良影响的传染。反观美国的存款保障机制的运行，除了发挥保障功能之外，其作用还在不断扩大，因其缓解风险的渠道和手段不断完善，逐渐成为辅助监管单位处置问题银行的应急平台。随着我国的金融改革逐步推进，金融机构之间、实体经济与虚拟经济之间的联系越发严密，个别银行的波动很可能会演化为更大围的金融动乱，威胁金融体系的稳健和安康。存款保险制度的建立，将金融损失分散，缓解震荡，起到稳压器的作用，有助于政府的宏观调控力度，使金融体系实施市场化运作，优胜劣汰，减少银行退出对金融、经济的不良影响。三是存款保险制度促进银行间的公平竞争。在我国现行的金融体制下，国有大型金融机构由中央政府实施保障；地方

7、性金融机构主要由地方政府实施保障。显然，在提供存款保险资金方面，中央政府可以动用的资源要比地方政府多，因而国有大型金融机构在经营信用方面拥有更多的优势，中小金融机构难以与之公平竞争客户资源。另一方面，中小企业融资、效劳农村金融、激活民间财富的重任，更多的需要中小金融机构、地方金融机构的支持和带动，倘假设没有相应的后备措施，这些金融机构的抗风险能力很难得到保障。存款保险制度的推行，在一定程度上使各类金融机构站在一样的平台上，使它们能够更好发挥自身的作用。二、国外研究动态和趋势：国外理论综述 在国外存款保险理论的研究中，学界众说纷纭，而关于存款保险制度的文献众多，并且这些文献所涉及的围和领域也较广

8、。而这些理论研究中主要分为两种说法，一种是赞成存款保险制度的建立，一种是质疑存款保险制度的建立。赞成保险制度建立的理论观点 建立存款保险制度的支持者,主要是从银行经营特点等角度出发，认为存款保险制度的建立对于保护存款人的利益，提升社会公众对银行体系的信心,扩大存款根底,预防银行遭受挤兑,维护国家的金融秩序稳定有着重要作用。因此,相对于其所导致的道德风险问题,存款保险制度是利大于弊的2。在国外存款保险理论的研究中，存款保险制度支持论者主要以布赖恩特(Bryant,1980)，戴蒙德和戴威格(Diamond和Dibvig,1983)等为代表。他们三人作为显性存款保险的经典支持者提出了所谓太阳黑子理

9、论。他们首先从银行存在的必要性出发，指出无论是过去、现在抑或将来，银行通过吸收存款、发放贷款而对经济开展、社会福利水平提高产生重大而深远的影响。布赖恩特(Bryant,1980)，戴蒙德和戴威格(Diamond和Dibvig,1983)认为：存款人的行为受到其他存款人行为预期的支配，但是这种预期对任何其他可能产生负面影响的因素都比拟敏感，任何可能的因素产生的变化都会改变这些存款人的预期3。在这样的前提下，挤兑是一种难以防止的均衡。但是，如果能够提供一种保证，在保证银行倒闭时，相应存款人能得到应得的补偿，也就是政府能够提供相应的存款保险系统，则，就能有效的防止恐慌，防止银行倒闭和防止实际经济损失

10、。Dybvig(1984)甚至进一步证明，有政府参与的存款保险制度作为一个可信保证，甚至可以不必实际介入防及控制挤兑行为中4。而PhilipH.Dybvig(1984年)通过建立一个外部性模型进一步论证了存款保险制度的实施可以躲避这种银行挤兑均衡的出现5。存款保险理论的支持派们将解决挤兑问题的三种方法进展了比照分析，并得出结论：存款保险具有最后存款人、暂停支付这两种解决方式无法替代的成效。Demirguc一Kunt and Detragiache(2002)对银行危机的研究发现，当前世界围的银行危机并没有导致挤兑和存款的大量减少，他们认为是存款保险制度成功地阻止了银行系统发生流动性危机时存款人

11、的信心溃败，防止了存款的大量减少6。这充分说明了存款保险制度的巨大作用。Douglas W. Diamond(1983年)指出,在技术无风险的条件下,中央银行最后贷款人这一职能确实能提供一些类似存款保险制度所提供的成效,但是在技术有风险的情况下,最后贷款人丧失了其原来的功能,显得不如存款保险则可依赖了。更为严重的情况是,当银行产生一系列流动性危机问题时,总由最后贷款人来为其担保时,就会鼓励银行涉足更多的风险业务,产生严重的逆向选择问题7。Chari and Jagannathan (1988年)指出,暂停兑付与存款保险相比,如果由于信息不对称性问题而发生挤兑行为,此时暂停支付可以在一定程度上阻

12、止挤兑,但是这要以牺牲一局部储户的流动性作为其阻止挤兑的本钱，暂停兑现与存款保险相比暂停兑付的劣势是削弱了银行提供流动性这一特有功能8。Wheelock和Kumbhakar(1995年)对存款保险的实践方面进展了相关研究,通过比拟20世纪30年代美国参与FDIC银行的资产负债表和未参与FDIC银行的资产负债表,发现参与FDIC银行的投资策略风险性更小,与此同时监管环境相对严格的密尔沃基州投保银行与监管环境相对宽松的芝加哥州的投保银行相比,监管环境相对严格的密尔沃基州投保银行经营行为相对更为严谨,所以得出在审慎金融监管环境下的存款保险制度更有利于降低银行风险9。Kam Hon Chu (2003

13、年)以1981到1996年25年间建立存款保险制度的国家为研究样本,通过对这些国家在建立存款保险制度之前和在建立存款保险制度之后发生银行危机的次数进展比拟后,发现存款保险制度建立后,这些国家发生银行危机的次数都明显减少,有的甚至再也未曾发生过银行危机,因此得出至少在短期存款保险制度起到了稳定银行系统的作用10。Maysami 和 Sakellariou2021调查了在金融自由化程度较高的国家中实行显性存款保险对银行业危机的影响，并得出充分的金融自由化条件下存款保险体系可有效降低道德风险和促进金融稳定这一结论11。总之,支持者认为,存款保险制度能够起到维护银行体系稳定,保障国家金融平安，稳定开展

14、的成效。质疑存款保险制度建立的理论观点。这些质疑者认为存款保险制度降低了存款人对银行行为的市场约束,难以稳定金融体系，并在一定程度上可能强化投保金融机构更加严重的道德风险,破坏金融的稳定。 Kareken和Wallance(1978)证明:如果存款保险制度采用固定保费率,则银行将选择持有监管部门所允许的最大限度的风险资产组合,这将影响到商业银行经营的平安性12。Gennottle和Pyle(1991)指出存款保险的存在使银行在实际上以补贴的利率借入资金,从而鼓励银行承当风险和低效投资13。 Boot and Greenbaum(1993)认为存款保险制度在保护存款人利益的同时,不可防止硕士论文

15、存款保险制度下中小商业银行的道德风险研究也会诱使银行管理者从事过度风险的投资活动,引发了道德风险和逆向选择14 。Matutes和Vives(1996)从银行业市场构造的生性出发,指出存款保险制度的建立激化了银行间对存款的竞争,社会整体福利会因此产生损失15。Grossman(1992),Wheelock(1992)以及Thies和Gerlowski(1989)等对以上观点进展了实证检验,结果说明存款保险和道德风险之间确实存在正相关性。Demirguc一Kunt和Detragiache(2002)利用实证分析的方法在1980-1997年中61个己经建立了存款保险制度的国家的数据进展了实证研究,

16、得到的结论是目前世界上已经建立的存款保险制度的整体效果是增加了银行体系的脆弱性，严重的危害了银行系统的稳定16。而Matin(2001)同样证明,存款保险的政策安排在抵御银行挤兑风险时,确实引发了道德风险问题。 Demirguc一Kunt和Harry.Huizinga(2004年)通过相关的实证研究,进一步指出由于存款保险制度的存在,银行无需考虑为获得相应存款而付出的高利息本钱,使银行面临更高的风险,并且使得储户对银行经营的监视力度削弱,因而,从这个角度上讲存款保险制度削弱了整个银行体系对利率风险的敏感度,但他们也成认具备良好设计特征的存款保险制度可克制市场约束能力削弱的负面影响17.Cull

17、，Senbet 和 Sorge2005也通过实证研究证明，在缺乏完善法规和监管以抑制银行道德风险的国家，存款保险制度将不利该国的金融开展与增长18。世界银行的一份报告The Impact of Deposit Insurance on Banking stability通过应用多元回归方法,分析了32个兴旺国家的面板数据,得出存款保险制度的引入将增加银行系统的不稳定性。二国学者对存款保险制度研究现状我国对存款保险制度的研究较晚，并大多数处于一种定性的阶段。在亚洲金融危机以后许多学者纷纷开场提出存款保险制度并指出存款保险制度是实现金融稳定的重要手段，阐述了我国隐性存款保险现状进展，进一步提出我国

18、应该建立显性存款保险制度。而同时也有另一局部人对我国建立存款保险制度持质疑态度。1.赞成建立显性存款保险制度的理论观点在存款保险的理论方面，郭研(1999)从社会福利的角度，认为银行在有限责任制度的前提下，其追求利润最大化的目标行为会导致银行体系在的不稳定性。因此银行系统需要政府支持的存款保险机构介入。这样能够存款人和加强银行监视，同时能够在增加实际投资人的根底上增加社会福利19。钱小安(2004)提出了存款保险制度的建立可以增加银行体系的稳定性，流动性，在很大程度上可以保护小额存款人的利益并且能够提供存款清偿机制，并提出了我国应该从隐性存款保险制度向显性存款保险制度转变20。仁伍(2006)

19、研究了从隐性存款保险到存款保险制度的转变机制，他指出，我国现行的存款保险制度实际上是一种隐性存款保险制度。而在现行的社会上，在金融改制的深化条件下，这种隐性存款保险制度已经渐露弊端，无法满足维持金融稳定的需要。我国急需尽快引进显性存款保险制度21。宇峰，高广智(2007)在我国建立显性存款保险制度的难题及破解思路一文中指出我国应该走向从隐性存款保险制度转变为显性存款保险制度的道路，以促进我国银行业的更加繁荣的经济增长 22。正平、何正平(2021年)指出，我国应该总结全世界围近几年建立存款保险制度设计特征，在此前提下设计出符合我国国情的显性存款保险制度。在不削弱市场约束、完善银行治理构造、强化

20、银行审慎监管的根底上，慎重的设计存款保险制度，实现市场约束和存款保险的有效配合23。颜海波2021等认为显性存款保险制度是我国金融监管体系中不可或缺的重要组成局部。显性存款保险制度可以有效的加强对我国银行体系的监管力度，并充分有效的以风险补偿的方式保护存款人的利益。它可以说是银行监管体系的重要补充24。王绍曾(2021年)指出，隐性存款保险制度其本身具有极大的缺陷，这种缺陷在一定程度上导致了各大中小商业银行竞争环境的差异，减弱了银行体系的运作效率。为了进一步加强我国银行体系的开展，提高我国整个银行体系的稳定性和运作效率。推进我国银行市场化改革的进度。我国应该建立显性存款保险制度24。加宁202

21、1指出在当前国际金融危机和国银行亟待公平竞争以寻求开展的形势下，我国存款保险制度势在必行。他认为我国已具备制度构建的良好时机与条件，因而必须加快构建速度25。2.质疑存款保险制度建立的理论观点有一局部学者对我国建立显性存款保险制度持质疑观点。他们指出我国目前仍然是以国有商业银行为主，而四大国有商业银行作为我国金融市场的主体，其开展显性存款保险制度具有很大的局限性。国有商业银行具有良资产率高，资本充足率低的缺点，而基于大而不倒的原则，政府不可能任由其暴露在巨大的风险之下，而面临破产。相反的，政府会积极的去挽救国有商业银行，以使其免于破产，从而使存款人能再次对银行体系产生信心，以必满产生挤兑危机目

22、前我国银行业的竞争还远未到达自由的环境，四大国有商业银行吸收了全国城乡居民的大局部储蓄存款，银行规模庞大抵御风险的能力强，因此，目前我国还不存在建立显性存款保险制度的必要需求。颖等2003也指出存款保险制度并非道德风险的唯一来源，通过良好的制度设计和外部约束机制，道德风险可以得到控制与防26。高建华(2005年)指出,实施存款保险制度的道德风险有其中国式特征。首先,由于现在我国正处于商业信用缺失,市场机制不完善的经济转轨时期，此时，降低银行风险不能依靠市场约束机制。存款保险机构承当了大局部的银行风险。这样最终将会把解决金融问题的财政负担转移到广阔纳税人身上。其次,我国目前国有银行弊端重重，不仅

23、盈利能力缺乏，不良贷款率居高不下，而且银行资产充足率不高，在这样一种情形下实行存款保险制度将会增加银行的负担，将会导致银行风险增加，从而导致更加严重的道德风险27。元涛2005通过对显性和隐性存款保险制度产生的道德风险构建模型进展比照分析，得出结论其二者之间并无明显差异，而且他指出显性存款保险制度确实降低了市场约束对银行风险的敏感性28。王国刚2007指出我国当前实行显性存款保险制度并不紧迫，如近期实行，造成存款人的道德风险等问题的负面效应会远大于有限的积极作用,并且极有可能造成政府甩包袱的局面29。 汤洪波2021提出存款保险制度并不必然降低银行发生危机的可能性。三、研究的主要容和方法：一研

24、究的主要容1 绪论1.1 研究背景及意义1.1.1 研究背景 研究目的 研究意义1.2 国外研究文献综述 国研究现状 国外研究现状1.3 研究容与方法 研究容 研究方法1.4 研究的拟创新之处2 存款保险制度的概念界定及理论根底2.1 存款保险制度的概念界定隐性存款保险制度的概念显性存款保险制度的概念隐性存款保险制度与显性存款保险制度的比照分析2.2 存款保险制度的理论根底银行的危机理论银行挤兑模型分析银行经营的不稳定性理论3 我国存款保险制度构建的必要性和可行性3.1我国现存的隐性存款保险制度我国隐性存款保险制度的现状我国隐性存款保险制度的弊端3.2我国建立显性存款保险制度的必要性3.3我国

25、建立显性存款保险制度的可行性4 存款保险制度的国际经历及启示 4.1 美国存款保险制度经历借鉴美国存款保险制度的建立背景美国存款保险制度的主要容及启示 4.2 日本存款保险制度经历借鉴 日本存款保险制度的建立背景 日本存款保险制度的主要容及启示 4.3 印度存款保险制度经历借鉴 印度存款保险制度的建立背景 印度存款保险制度的主要容及启示5 我国存款保险制度的实证研分析 5.1 Demirgnc一Kunt模型的根本理论 5.2 模型的构建和数据说明模型背景模型的思路变量的设定数据的来源5.3实证分析结果及讨论6 我国存款保险制度的设想 6.1 我国显性存款保险制度的环境优化 6.2 我国显性存款

26、保险制度的机构设置 6.3 我国建立显性存款保险制度的政策建议 结论 参考文献二研究的主要方法1规研究。本文采用规研究法，注重根本概念的界定和涵提示，并以此为根底展开理论分析。2实证研究法。本文在规研究的根底上，构建模型，进展实证研究。2比照分析法。本文将隐性存款保险制度与显性存款保险制度采用比拟分析法进展比拟，并在研究国际经历中存款保险设计的不同模式时，采用比拟分析法，把国际中各国存款保险制度设计的不同模式进展比拟，在比拟中吸收国外开展存款保险制度中适合我国的有益局部，结合我国我国实际情况来构建适合我国的存款保险制度。四、研究实施方案和进度：一研究实施方案问题的提出研究的理论根底显性存款保险

27、制度的现状我国显性存款保险制度的现状国外成功的存款保险制度概况及给我们的启示建立模型进展实证分析我国存款保险制度的设计设想环境优化机构设置政策建议二研究进度2021.3 2021.4 完成开题报告2021.5 2021.9 论文资料搜集，修订论文大纲2021.10 2021.4 撰写并修改毕业论文终稿2021.4 2021.5 论文的定稿并进展论文辩论五、研究预期效果：(一) 按照学位论文撰写规和本研究的设计方案，完成硕士毕业论文二公开发1-2篇与本研究相关的论文参考文献：1中国经济网2012年9月17日 2宁.存款保险制度设计:国际经历与中国选择.社会科学文献，2007. 3凌涛等.存款保险

28、制度的国际经历与借鉴.三联书店，2007.4Diamond, Douglas W .and Phillip H. Dybvig. Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity. Journal of Political Economy，1983，91,401一419.5Douglas W. Diamond， and PhilipH.Dybvig， Is deposit insurance necessary A historicalperspective， Journal of history，283一 295 June 1983 .6Demirguc一

29、Kunt.Asli and DetragiacheDoesdepositinsurancebankingsystemstability An empiric investigation, Journal of monetary economies 2002，1337一1371.7 Diamond，D.W.(1984),FinancialIntermediation and Delegated Monitoring，Reviewof Economic Studies，51，PP.393一14.8Chari and Jagannathan， Banking panics, information

30、and rational e*pectations equilibrium， Journal of finance，1988.43，749一760.9David C.Wheelock and Subal C.Kumbhakar，whichbankschoosedepositinsuranceEvidenceofAdverse selection and moral hazard in a voluntary insurance system,Journal of Monetary .Credit .Banking，1995.10Kam Hon Chu.Deposit insurance and

31、 banking crises in the short and long runJ,Cato Journal VoI23,no2,2003.11Maysami, Ramin Cooper, Chris Sakellariou, Financial Liberalization, DepositInsurance and Bank Stability J.Aplied Economics Letters, Vol.15 Issue 10,2021, August15th, ,p743-74712Schich,Sebastian,Financial Turbulence: Some Lesson

32、s Regarding Deposit InsuranceJ.OECD Journal, Vol.2021 Issue 1, 2021, p55-79,13Gennottle, G.and D.Pyle.Capital Controls and Bank Risk.Journal of Banking and Finance,1991,15:805一824.14Boot AW A,Greenbaum S1,Thakor A V.Reputation and Discretion in Financial ContractingJ.The American Economic Review.1993,83(5):1165一1183.15Matutes C,Vives * . petition for