金融风险战略管理与案例分析续优秀课件

1、第七章 金融风险战略管理与案例分析（续）刘位璐QQ：984840375TEL：刘位璐2015（新浪）第二节 金融产业风险战略管理一、金融产业风险的内涵与分类（一）金融产业风险的内涵定义：是指金融产业服务于实体经济或其自身运行过程中出现的不确定性，从而影响到金融产业自身正常发展的风险因素。金融产业是一种复合型组织体系，一般由银行、证券业保险业等专业部门构成，并非虚拟经济。第二节 金融产业风险战略管理（二）金融产业风险的分类从金融产业发展环境角度，可将影响金融产业发展的风险因素分为以下几类：1、信用风险：是金融产业所面临的最主要的风险，主要包括客户风险和代理行风险2、干预风险：是指因政策性因素、政

2、府行为、法律因素和司法行为等因素的变化而又可能直接给金融产业内企业带来损失的风险。3、市场风险：主要是利率风险和汇率风险。4、流动性风险：是指因金融产业内企业资金周转困难而发生支付危机乃至倒闭的风险。5、金融创新风险：是指由于金融产业的创新活动，使得金融产业风险集聚发酵，由此引发的金融安全风险。金融创新过程中形成的风险过度集中，使风险的发生会导致整个金融体系的危机。第二节 金融产业风险战略管理二、金融产业风险战略管理的内涵、原则与方法（一）金融产业风险战略管理的内涵定义：就是针对影响金融行业发展的风险因素如信用风险、干预风险、市场风险、流动性风险和金融创新风险等进行前瞻性的防范，消除影响金融产

3、业发展的障碍，实现金融产业的良性循环，协调金融产业发展与实体经济发展间的关系，使得金融产业成为整个经济资源配置的核心，并有效的配置各类经济资源为经济系统的平稳运行服务。第二节 金融产业风险战略管理（二）金融产业风险战略管理的原则、对象与目的原则：通过金融产业层面的风险战略管理和控制，实现金融中介交易服务、经纪功能、证券转换三大功能的正常运行，消除影响资金流的渠道畅通、市场不完备性的弥补、流动性的提供上存在的信息流动障碍，平衡金融产业创新能力和金融安全发展之间的关系。对象：影响金融产业发展、安全的各类风险因素。目的：实现金融产业正常发挥作用的同时，避免发展过程中的风险因素对金融安全造成的冲击和影

4、响，实现金融监管与金融创新之间的平衡，消除金融产业发展中的风险因素作用机制，缓解外部金融风险因素对国内金融产业的冲击，通过构建必要的金融对冲机制，来完成金融产业风险战略管理。第二节 金融产业风险战略管理（三）金融产业风险战略管理的决策机制与组织架构1、金融产业风险战略管理的决策机制构建金融产业风险战略管理的战略决策机制，通过相关的风险战略管理的决策机制，实时地监控金融产业的风险因素特征和状态，从而针对风险因素的影响变化提出相应的对冲政措施与方案，防止风险蔓延影响金融产业安全。与金融宏观风险战略管理决策机制一样，金融产业风险战略管理决策机制也存在着规则与相机选择两种机制。第二节 金融产业风险战略

5、管理2、金融产业风险战略管理的组织架构金融产业风险战略管理的组织结构将更多的依赖于中观层面的行业协会与具体金融企业之间的金融信息与经济信息的互相共享，来识别相关的金融风险的产生与影响。金融产业风险战略管理的组织架构主要是承接金融宏观风险战略管理组织机构的信息搜集和分析工作，由金融产业的各类企业组成的同业协会组织构成。由于金融产业的发展动力来自于金融创新，因此，这一层面的风险战略管理组织将主要关注金融创新与金融产业安全的关系，通过对金融创新的杠杆效应、复杂性、信息不透明和流动性的易变性等金融脆弱性的控制，防范金融创新放大了金融危机的传染性威胁，通过提升金融产业创新的信息透明度，构建必要的行业层面

6、的防火墙机制，消除金融风险的扩散。第二节 金融产业风险战略管理（四）中国的金融产业风险战略管理可以采取的措施建议：完善社会法治建设，形成良好的信用约束机制，避免信用风险影响。完善和加强金融监管体系，在产业层面处理好金融监管和金融创新的关系。继续完善金融体制改革第二节 金融产业风险战略管理三、金融产业风险案例与分析：中国银行业改革我在讲授金融学课程的时候讲过中国银行业改革的几个阶段及每个阶段的特点，因此这部分内容放到课下做阅读。课下阅读课本材料P220问题：根据本节所学习的金融产业风险管理内涵、目标、原则等知识点，结合我国银行业改革的进程作出具体分析，中国的银行业改革具体举措各自是从哪些方面完善

7、了金融产业风险管理体系的建设？第三节 金融企业风险战略管理金融企业是金融产业的基础。一、金融企业风险的内涵与分类（一）金融企业风险的内涵定义：是指金融企业在从事经营活动时，由于汇率、利率和证券价格等基础金融变量在一定时期内发生非预期的变化或经营过程中业务规范因素，从而使金融企业蒙受经济损失的可能性。第三节 金融企业风险战略管理（二）金融企业风险的分类1、信用风险：是指交易对手无力履约的风险。2、国家风险：是指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。3、市场风险：是指由于市场价格的变动，银行的表内和表外头寸遭受损失的风险。4、利率风险：是指金融企业的财务状况在利率出现不利波动时面临的

8、风险。5、流动性风险：是指金融企业无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平。第三节 金融企业风险战略管理6、操作风险：是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员和系统或因外部事件导致直接或间接损失的风险。7、法律风险：是指不完善、不正确的法律意见、文件而造成金融企业同预计情况相比较资产价值下降或债务增大的风险。8、声誉风险：是指因操作上的失误、违反有关法律法规、经营管理水平差、资产质量和财务状况恶化，以及错误的舆论导向和市场谣言等其他事故而使金融企业在声誉上可能造成的不良影响。第三节 金融企业风险战略管理

9、二、金融企业风险战略管理的内涵、原则与方法（一）金融企业风险战略管理的内涵定义：是指通过识别与金融企业经营相关的一系列风险因素，度量不同风险因素在金融企业可持续发展中的地位与作用，通过构建合适的金融风险监管体系主动识别、控制和防范这些风险因素对企业发展战略的影响。第三节 金融企业风险战略管理（二）金融企业风险战略管理的原则、对象与目的原则：是将金融企业风险战略管理的重点放在内部治理结构之上，构建合适的金融企业风险战略管理治理架构，建立以人为本，激励与约束、监督机制相协调的治理机制，使得金融企业得以主动识别风险、控制风险和防范风险，从而实现风险战略管理的功能。对象：与金融企业经营相关的一系列风险因素。目的：通过消除和尽量减轻金融风险的不利影响，改善微观经济实体的经营管理，从而对整个宏观经济的稳定和发展起到促进作用。第三节 金融企业风险战略管理（三）金融企业风险战略管理的决策机制与组织架构1、金融企业风险战略管理的决策机制构建金融企业的风险战略管理部门健全内部控制制度强化内部审计监督构建全面风险管理体系2、金融企业风险战略管理的组织架构这张PPT内容我在第二章讲“全面风险管理框架”中已经讲过了，以我在第二章讲的“