泰信优质生活

1、PAGE 泰信优质生活股票型证券投资基金2007年半年度报告基金管理人：泰信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司本报告送出日期：2007年8月24日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉

2、尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止，本报告财务资料未经审计。目 录 TOC o 1-3 h z TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc173747098 一、基金简介 PAGEREF _Toc173747098 h 1 HYPERLINK l _Toc173747099 二、主要财务指标和基金净值表现 PAGEREF _Toc173747099 h 2 HYPERLINK l _Toc17374710

3、0 三、管理人报告 PAGEREF _Toc173747100 h 4 HYPERLINK l _Toc173747101 四、托管人报告 PAGEREF _Toc173747101 h 5 HYPERLINK l _Toc173747102 五、财务会计报告 PAGEREF _Toc173747102 h 6 HYPERLINK l _Toc173747109 六、投资组合报告 PAGEREF _Toc173747109 h 13 HYPERLINK l _Toc173747110 七、基金份额持有人情况 PAGEREF _Toc173747110 h 20 HYPERLINK l _Toc

4、173747111 八、开放式基金份额变动情况 PAGEREF _Toc173747111 h 20 HYPERLINK l _Toc173747112 九、重大事件揭示 PAGEREF _Toc173747112 h 21 HYPERLINK l _Toc173747113 十、备查文件 PAGEREF _Toc173747113 h 23第PAGE 28页（共26页）一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：泰信优质生活股票型证券投资基金2、基金简称：泰信优质生活3、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2006年12月15日6、报告期末基金份额总额：5,440,371,192.

5、24份7、基金合同存续期： 无8、基金份额上市的证券交易所： 无9、上市日期： 无（二）基金产品说明1、投资目标分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。2、投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人

6、在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。3、投资理念公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。对最具有持续成长能力公司的长期持有将给投资人带来丰厚的回报。4、投资策略本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。5、业绩比较基准75%*新华富时A600指数 + 25%*新华富时国债指数6、风险收益特征本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。（三

7、）基金管理人1、名称：泰信基金管理有限公司2、注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层3、办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层4、邮政编码:2001205、法定代表人：朱崇利6、信息披露负责人：吴胜光7、联系电话：021-503721688、传真：021-503721979、电子邮箱：XXPL（四）基金托管人1、名称：中国银行股份有限公司2、注册地址：北京西城区复兴门内大街1号3、办公地址：北京西城区复兴门内大街1号4、邮政编码:1008185、法定代表人：肖钢6、信息披露负责人：宁敏7、联系电话：010665949778、传真：010665949429、电子邮

8、箱：tgxxpl（五）信息披露信息披露报纸名称：中国证券报登载半年度报告正文的管理人互联网网址：基金半年度报告置备地点：本基金管理人住所、基金托管人的住所（六）其他有关资料1、基金注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司2、办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层二、主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标 序号主要会计数据和财务指标2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期净收益1,042,776,694.39元2基金份额本期净收益0.3740元3期末可供分配基金收益746

9、,648,662.75元4期末可供分配基金份额收益0.1917372元5期末基金资产净值7,825,985,001.04元6期末基金份额净值1.4385元7基金加权平均净值收益率28.40%8本期基金份额净值增长率64.89%9基金份额累计净值增长率78.54%（二）基金净值表现报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去一个月-1.02%3.45%-4.89%2.40%3.87%1.05%过去三个月42.33%2.74%22.62%1.96%19.71%0.78%过去六个月64.89%2.53%58.

10、15%1.90%6.74%0.63%自基金合同生效日起至今78.54%2.43%70.44%1.83%8.10%0.60%2、自基金合同生效以，泰信优质生活基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图：（2006年12月15日至2007年6月30日）注：1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效，截止报告日本基金合同生效未满一年。2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。3、因工作需要，经公司董事会200

11、7年第一次通讯会议决议，公司决定增聘刘强先生为泰信先行策略基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见2007年2月9日刊登在中国证券报上的泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告。4、经公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信优质生活基金基金经理职务，刘强先生继续管理本基金。详细情况请见2007年5月10日刊登在中国证券报上的泰信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理的临时公告。三、管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况1、基金管理人及其管理基金的经验泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Managem

12、ent Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本1亿元人民币。 截止至2007年6月30日，本基金管理人共管理4只开放式证券投资基金，具体包括泰信天天收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短债基金和泰信优质生活基金，基金资产规模近120亿元。2、基金经理或基金经理小组成员情况刘强先生，基金经理。经济学学士，上海交通大

13、学MBA在读，5年证券从业经历。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明

14、与解释1、行情回顾及运作分析2007年上半年沪深股市经历了前所未有的牛市，大幅上涨个股之多、涨幅之大，为历史罕见。2007年上半年，上证综指由年初2700点开始放量上攻，最高上行至4335.96点，在上调印花税等政策的影响下，出现一定幅度调整，股市累计涨幅较大，也是其内在调整的要求。上半年行业板块的轮动较为明显，金融服务、金属非金属、医药、建筑建材整体表现较好。在股市的“赚钱效应”下，新入市股民开户数也不断创出新高，并成为市场重要的参与主体。07年A股新增开户数明显上升，曾于5月28日创下单日开户数38.5万户的历史记录。2007年新基金成立的速度不减，仅上半年的募集资金额就达到3000亿元左

15、右，接近06年全年的规模，与此同时基民的数量得到了快速的上升。本基金着重投资了核心行业中的金融服务、房地产、生物医药、餐饮旅游等板块。对卫星行业中的金属和非金属板块中，尤其是有色金属的相关上市公司重点关注，该行业的配置也超越了市场的平均涨幅。在核心与卫星行业的适度分散投资，为基金净值带来了较为丰厚的回报，也在一定程度上降低了基金净值的波动性。其中，二季度以来本基金执行了“削峰填谷，攻守兼备”的阶段性策略，取得了较好的效果，基金净值有了较大幅度跃升。但是在6月份以前，对市场的风险防范有所欠缺，在仓位的控制和动态减持仓内前期涨幅较大、较快品种的力度不够，基金净值在6月份出现了较大幅度的波动，产生了

16、一定的亏损，教训深刻，值得日后改进。2、本基金业绩表现截止本报告期末，本基金单位净值为1.4385元，累计净值为1.7285元。本报告期基金净值增长率为64.89%，同期业绩比较基准增长率为58.15%。（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望人民币有升值加速的趋势，国内GDP增长率维持连续四年运行在10左右，2007年下半年大盘蓝筹股的IPO发行提速，下半年红筹股的回归预计也将加速，从短期来看，大盘股供给扩大可能会造成市场投资者对扩容压力担忧，或许在一定程度上影响大盘短期的走势，但从股市中长期发展趋势来看，优质大盘股的回归以及股指期货的推出更有利于稳定A股市场。下半年QFII额度可能进一

17、步放开，QFII投资A股规模会有上升。在目前流动性较为充裕的大背景下考虑成长性，A股市场的PEG水平其实并不明显高于其他市场。特别是在经过近期的大幅调整后，其估值水平已再度回落到较适宜区间。但市场人气及信心的修复尚需时间来检验。我们认为，构筑本轮牛市的基石并未逆转，预计在下半年，价值投资理念将再次成为市场主流。下半年直接或间接提供消费和服务类的上市公司如金融服务业、房地产、有色金属、食品饮料、节能环保行业、装备制造业机会较大。四、托管人报告本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法

18、律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。本报告期内，本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2007年8月21日五、财务会计报告（一）会计报表资产负债表 2007年6月30日资产负债表 单位：人民

19、币元 资 产附注2007年6月30日2006年12月31日资 产 :银行存款686,178,548.25 142,387,623.89 清算备付金34,041,026.09 0.00 交易保证金5,983,698.04 0.00 应收证券清算款68,621,862.03 0.00 应收股利0.00 0.00 应收利息5465,858.68 1,433,743.31 应收申购款85,827,498.67 43,756,206.78 其他应收款90.00 0.00 股票投资市值6,960,724,774.91 1,730,075,372.86 其中：股票投资成本6,803,941,940.37 1

20、,581,696,719.37 债券投资市值120,371,929.84 210,239,334.92 其中：债券投资成本120,371,929.84 210,239,334.92 权证投资0.00 0.00 买入返售证券0.00 0.00 待摊费用50,411.43 0.00 资产合计:7,962,265,697.94 2,127,892,281.76 负债及持有人权益行期 末 数 年 初 数负债:应付证券清算款45,720,773.45 110,294,447.38 应付赎回款66,238,440.53 0.00 应付赎回费249,550.27 0.00 应付管理人报酬4(a)8,191,

21、541.59 1,104,689.28 应付托管费4(b)1,365,256.91 184,114.86 应付佣金712,452,909.26 1,445,653.05 应付利息0.00 33,219.20 应付收益0.00 0.00 未交税金0.00 0.00 其他应付款82,003,250.00 253,702.90 卖出回购证券款0.00 97,000,000.00 短期借款0.00 0.00 预提费用958,974.89 0.00 其他负债 负债合计136,280,696.90 210,315,826.67 持有人权益： 实收基金105,440,371,192.24 1,770,924

22、,649.63 未实现利得111,638,965,146.05 153,258,839.00 未分配收益746,648,662.75 (6,607,033.54)持有人权益合计7,825,985,001.04 1,917,576,455.09 负债与持有人权益总计7,962,265,697.94 2,127,892,281.76 经营业绩表及收益分配表自2007年1月1日至2007年6月30日止期间 单位：人民币元基金净值变动表自2007年1月1日至2007年6月30日止期间单位：人民币元(二) 会计报表附注1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计(a) 会计年度本基金会计年度为公历1

23、月1 日起至12 月31 日止。(b) 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。(c) 记账基础和计价原则本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。(d) 基金资产的估值原则(i) 股票投资上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。(ii) 债券投资证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估

24、值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。(iii) 权证投资从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。(iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。(v) 如有确凿证据表明按上

25、述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。(e) 证券投资基金成本计价方法(i) 股票投资买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。(ii) 债券投资买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日

26、或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。(iii) 权证投资获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。(f) 收入/(损失)的确认和计量股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总

27、额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于

28、除息日确认。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。(g) 费用的确认和计量本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。(h) 实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。(i) 未实现利得/(损失)未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实

29、现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。(j) 损益平准金损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。(k) 基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除

30、权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。在符合基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。2、主要税项根据财政部、国家税务总局财税 2002128号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税 200478号关于证券投资基金税收政策的通知、财税200511号关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知、财税2005102号关于股息红利个人所得税有关政策的通知、财税2005103号关于股权分置试点改革有关税

31、收政策问题的通知及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b) 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005 年6 月13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。(d) 基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率

32、缴纳股票交易印花税，自2005 年1月24 日起减按0.1%的税率缴纳。从2007年5月30日起，调整证券交易印花税税率，由0.1%调整为0.3%。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。_3、本报告期无重大会计差错。4、本报告期关联方关系及关联方交易（1）泰信优质生活基金关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 基金注册登记人、基金销售机构中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东江苏省投资管理有限责任公司 基金

33、管理人的股东青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东注：本报告期内关联方关系未发生变化。（2）关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。(a) 基金管理人报酬支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬26,566,676.69元。 (b) 基金托管费支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基

34、金托管费前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费4,427,779.44元。 (c) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为686,178,548.25元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,396,202.75元。 (d) 关联方持有的基金份额2007年6月30日基金份额净值青岛国信实业有限公司37,180,092.69份53,487,281.34元5、应收利息6、投资估值增值7、应付佣金8

35、、其他应付款9、预提费用10、实收基金11、未实现利得 12、股票差价收入13、债券差价收入14、权证差价收入15、其他收入16、其他费用17、本报告期末流通受限的基金资产：无。18、本基金分配收益情况六、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况资产类别金额（元）占基金总资产的比例股票投资6,960,724,774.9187.42%债券投资120,371,929.841.51%银行存款及清算备付金合计720,219,574.349.05%权证00资产支持证券投资00其他资产160,949,418.852.02%合计7,962,265,697.94100% (二) 报告期末按行业分类的股票投资

36、组合（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细（四）报告期内股票投资组合的重大变动1、2007年1月1日至2007年6月30日累计买入价值超出期初基金资产净值2的股票明细2、2007年1月1日至2007年6月30日累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：元 买入股票成本总额卖出股票收入总额14,001,604,652.01元9,848,709,387.80元 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细序号债券名称市值（元）市值占基金资产净值比例105中信债1

37、 120,371,929.841.5381% (七)投资组合报告附注1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。3、基金其他资产的构成其他资产金额（元）深交所交易保证金5,983,698.04证券清算款68,621,862.03应收利息465,858.68应收申购款85,827,498.67待摊费用50,411.43其它应收款90.00合计160,949,418.854、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期末本基金未持有权证,期间也未

38、主动与被动投资权证。6、报告期末本基金未持有资产支持证券。七、基金份额持有人情况（一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数：199,202.00报告期末平均每户持有的基金份额：5,440,371,192.24（二）报告期末基金份额持有人结构项目数量占总份额的比例基金份额总额：5,440,371,192.24100%1机构投资者持有的基金份额106,551,602.771.96%2个人投资者持有的基金份额其中：员工持有的基金份额5,333,819,589.47415,582.3998.04%0.0076%八、开放式基金份额变动情况单位：份基金合同生效日的基金份额总额1,591,

39、662,103.09报告期期初份额总额1,770,924,649.63报告期期末基金份额总额5,440,371,192,.24报告期间基金总申购份额7,465,137,036.71报告期间基金总赎回份额3,795,690,494.10九、重大事件揭示（一）基金份额持有人大会决议在本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。（二）本报告期内，基金管理人重大人事变动情况：1、因工作需要，经公司董事会2007年第一次通讯会议决议，公司决定增聘刘强先生为泰信先行策略基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见2007年2月9日刊登在中国证券报上的泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告。2、经公司

40、第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信优质生活基金基金经理职务。详细情况请见2007年5月10日刊登在中国证券报上的泰信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理的临时公告。（三）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。（四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。（五）基金投资策略的改变：无。（六）基金收益分配事项序号分配日期分配金额（每10份）公告日期12007-1-160.60元2007-1-1122007-2-10.30元2007-1-2432007-5-112.00元2007-5-9本报告期内合计2.90元七、本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 八、在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况截止2007年6月30日，本基金共租用了广发证券股份有限公司、信泰证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、富成证券经纪有限公司、国泰君安股份有限公司、渤海证券有限责任公司、长财证券经纪有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、国信证