博弈论与信息经济学第一讲

1、1 博弈论与信息(xnx)经济学2011年秋季(qij)选修课共四十五页2学习经济学（Economics）的意义:研究稀缺资源的配置；是一门研究人的行为的科学；一种思考问题的方法（a way of thinking ），一个(y )观察世界的角度。尽管经济学是基于“经济人”的理论，但并不妨碍它在解释“社会人”和“现代人”行为上取得的成功。“经济学帝国主义”的现象,从经济学的角度分析政府（政府经济学）和家庭（家庭经济学）；共四十五页3一、什么(shn me)是博弈论？ 博弈论（game theory)是由美国数学家冯诺依曼(Von. Neumann)和经济学家摩根斯坦(Morgenstern)于

2、1944年创立的带有方法论性质的学科，应用于经济学、军事、政治(zhngzh)科学、人工智能、生物学、火箭工程技术等。1994年，三位博弈论专家纳什(Nash，故事被好莱坞拍成了电影美丽心灵，该片获2002年奥斯卡四项大奖)、经济学家海萨尼（Harsanyi）和泽尔滕（Selten）因在博弈论及其在经济学中的应用研究的巨大贡献而获得诺贝尔经济学奖。共四十五页4 1996年，两位将博弈论应用(yngyng)于不对称信息下机制设计的经济学家莫里斯(Mirrlees)和维克里(Vickrey)获得当年诺奖。2001年三位经济学家阿克洛夫(Akerlof)、斯蒂格利茨(Stiglitz)和斯宾塞(Sp

3、ence)因运用博弈论研究信息经济学所取得的成就而成为这该年度的诺贝尔经济学奖得主。共四十五页52005年，瑞典皇家科学院宣布，将该年诺贝尔经济学奖授予有以色列和美国(mi u)双重国籍的罗伯特奥曼和美国人托马斯谢林。表彰他们“因通过博弈论分析加强了我们对冲突和合作的理解”所作出的贡献。 他们在决策制定理论方面有着杰出的贡献，其理论和思想不仅运用在经济学分析中，在外交、军事领域也深有影响。 共四十五页62007年诺贝尔经济学奖在瑞典公布，三位美国经济学家分享2007年诺贝尔经济学奖，以表彰他们为机制设计理论奠定基础。 分别是明尼苏达大学的赫维茨、普林斯顿高等研究中心的马斯金，以及芝加哥大学的罗

4、杰B.迈尔森。 三人分享1000万瑞典克朗(约合154万美元)的奖金。 专家预计，博弈论将会在更多的领域得到运用(ynyng)，并取得开创性的成就。共四十五页7为什么博弈论在经济学领域会产生如此大的影响呢？这是因为博弈论改变了传统微观经济学的某些基本假设，从一个独特的视角帮助我们(w men)更加深刻地理解和把握经济现象，并指导更加有效的经济政策制订。博弈论作为现代经济学的前沿领域，已成为占据主流的基本分析工具。共四十五页8博弈论有趣,但理论上又艰深的学问；用大家能够凭直观或简单分析就能把握的例子入手，介绍博弈论以及信息经济学的基本概念及应用，以引起大家的兴趣和获得一定的了解。这些例子来源于日

5、常生活中的现象(xinxing)，通过博弈论，能够更加深刻地理解它们。共四十五页1. 囚徒困境两个商家（肯德基和麦当劳）面临着不做广告和作广告的策略；都不做广告，平分市场份额，广告费用的减少也带来了利润；都做广告，也平分市场份额，但广告费用降低利润；一家(y ji)作广告，另一家(y ji)不做，则作广告的公司获得较大的市场份额和较高利润。9什么是博弈论：广告中的“囚徒(qit)困境”共四十五页10表-1 囚徒困境博弈(b y) 麦当劳 不做 做 不做肯德基 做（问题：麦当劳、肯德基如何选择？）8, 82, 1010, 24, 4共四十五页11 麦当劳、肯德基是参与博弈的人，称为“局中人(pl

6、ayer)”。表1中每一个小方格内的数字被称为局中人的支付(zhf)(payoff)，其中左边的数字代表肯德基的支付，右边的是麦当劳的支付。表1中的双变量矩阵称为博弈支付矩阵。 麦当劳、肯德基可以作出的选择被称为“战略(strategy)”，如“做”或“不做”都是战略。 共四十五页12 对麦当劳来说 ，尽管他不 知道肯德基是选择(xunz)了“做”还是“不做”，他发现他自己选择“做”都是比选择“不做”为好的。因此，“不做”是相对于“做”的劣战略，他不会选择劣战略。所以，麦当劳会选择“做”。 同样，根据对称性，肯德基也会选择“做”，结果是麦当劳、肯德基两人都“做”。麦当劳和肯德基都不会选择劣战略

7、“不做”，称为“剔除劣战略的占优战略均衡”。其中“做”是占优于(优于)“不做”的占优战略。共四十五页13 囚徒困境博弈虽然简单，但是却体现了非合作博弈的基础，称（做，做)为 “纳什均衡”。纳什均衡是局中人战略选择上构成的一种“僵局”，给定其他局中人的选择不变，任何一个局中人的选择是最好的，他也不会改变其战略选择。所以，可以预期（做，做）是甲乙最终(zu zhn)完成的稳定的选择。 同时囚徒困境也是西方经济学中个人理性与集体理性冲突的一个例证。 我们可以利用这个道理来分析日常生活中的许多不合作现象共四十五页142.生活中的“囚徒困境(knjng)”例子宿舍（尤其是男生）为什么会越来越脏？清洁的宿

8、舍，每个人都能从美好环境(hunjng)中得到舒心的感觉。这种消费是建立在一定的基础上的，那就是每个人必须花费一定的时间来打扫。通常这是建立在轮值的基础上的。假如，有人想偷懒搭便车，这种均衡就很难得到维持。可以建立一个博弈模型： 共四十五页两个参与人：甲、乙；两种选择：偷懒、打扫；成本与收益：从美好的宿舍环境中得到单位效用；打扫卫生要花费2单位效用；逃避义务、偷懒得到3单位效用。该博弈(b y)的支付矩阵是什么？均衡结果是什么？共四十五页16表 2 宿舍打扫博弈 乙 打扫 偷懒(tu ln) 打扫甲 偷懒（问题：甲、乙如何选择？如何打破该困境？）2, 22, 77, 23, 3共四十五页价格(

9、jig)联盟为何靠不住？出售同类产品的商家之间本来可以通过共同将价格维持在高位而获利，但实际上却是相互杀价，结果都赚不到钱。当一些商家共谋将价格抬高，消费者实际上不用着急，因为商家联合维持高价(o ji)的垄断行为一般不会持久，可以等待垄断的自身崩溃，价格就会掉下来。共四十五页18譬如，2001年我国几家生产彩电的大厂商合谋将彩电价格维持高位，他们搞了一个“彩电厂家价格自律联盟”，并在深圳举行了由多家彩电厂商首脑参加(cnji)的“彩电厂商自律联盟高峰会议”。当时，国家有关部门还未出台相关的反垄断法律，对于这种在发达国家明显属于违法行为的所谓“自律联盟”，国家在法律上暂时还是无能为力的。寡头厂

10、商在光天化日之下进行价格合谋，并且还通过媒体大肆炒作，这在发达国家是不可思议的。共四十五页19 但是，尽管(jn gun)政府当时无力制止这种事情，公众也不必担心彩电价格会上涨。这是因为，“彩电厂商自律联盟”只不过是一种“囚徒困境”，彩电价格不会上涨。在高峰会议之后不到二周，国内彩电价格不是上涨而是一路下跌。这是因为厂商们都有这样一种心态： 无论其他厂商是否降价，我自己降价是有利于自己的市场份额扩 大的。共四十五页20类似的例子还有：渤海(b hi)中的鱼愈来愈少了，工业化中的大气及河流污染，森林植被的破坏等。解决公共资源过度利用的出路是政府制订相应的规制政策加强管理，如我国政府规定海洋捕鱼中

11、，每年有一段时间的“休渔期”，此时禁止捕鱼，让小鱼苗安安静静地生长，大鱼好好地产卵，保护幼鱼的生存。又如在三峡库区，为了保护库区水体环境，关闭了前些年泛滥成灾的许多小造纸厂等。 问题：1、为什么在城市中心道路上禁止汽车 鸣喇叭？ 2、为什么要成立WTO？ 共四十五页21二、什么(shn me)是信息经济学？1、电影东邪西毒中的一段对白(dubi)。2、面对激烈的就业市场，我们为什么取得更高的学位，要去考取更多的资格证书？3、在我国，为什么二手车市场难以建立起来呢？4、为什么保险公司要求集体投保？5、“门当户对”“一朵鲜花插在了牛粪上”,有何经济学的理论依据？所有以上的问题都有一个共同的特征：信

12、息不对称。信息经济学是研究信息不对称情况下人们如何选择的科学。共四十五页22信息(xnx)经济学中一个被忽视的重要因素经济体制的核心问题：信息与激励。新古典经济学的传统范式中，信息是完全的（complete)，对称的(symmetric)，信息搜寻(information seeking)是无成本的。而在真实世界中，信息不对称是广泛存在的。市场参与者中一方往往比另一方具有更多的信息，例如关于产品质量。信息不对称的存在，影响资源的最优配置。在最近40年，经济学家才进行了信息经济学的正式(zhngsh)分析。并且在诸如保险市场、政府缔约、管制等问题中进行了应用。对于这些现象的正式(zhngsh)分

13、析已经开发运用了博弈论（Game Theory)的工具。信息经济学和博弈论所造成的影响和相关成就，被最近几年的事件所纪录。共四十五页23 为什么信息经济学在经济学领域会产生如此大的影响呢？这是因为信息经济学从一个新的视角帮助我们更加深刻地理解和把握经济现象，并指导更加有效的经济政策制订。 我们通过(tnggu)两个凭直观或简单分析就能把握的例子为大家介绍信息经济学的基本概念及应用。共四十五页24二、什么是不对称信息(xnx)：从二手车市场模型（Lemons model)谈起 在信息对称条件下：当卖方和买方都知道哪一种轿车是高质量的，哪一种是低质量的，那么两种质量的旧汽车就会分为两个旧汽车市场，

14、分别以不同的价格交易。而在真实世界的交易中，二手车的质量很难通过车的外观进行鉴别，这样(zhyng)就会导致“逆向选择”(Adverse selection)的出现。共四十五页25存在(cnzi)“逆向选择”的二手车市场1000P=QGD0250500（注：Akerlof于1970通过此模型(mxng)开创了逆向选择理论的先河）共四十五页26如何避免逆向(n xin)选择的发生首先，由于交易利益的存在(cnzi)。对于一件商品，卖方对它的评价为A，买方对它的评价为B，如果BA，双方有交易的激励。一般而言，B=tA（t1）。其次，二手车市场上的轿车并非是均匀分布的，平均质量的车最多，质量最差和质

15、量最好的车都非常少。这样，改变模型的结构和系数，会导致不同的结果。共四十五页27现实(xinsh)中的二手车市场模型1000750500333.30GP=QD B=tA（t=1.5） 1.5*500=750 1.5*452.4=678 . 1.5*333.3=500共四十五页28 新车的质量也不完全相同，为什么不会发生(fshng)逆向选择呢？由于信息不对称带来逆向选择造成市场失灵，影响了资源的最优配置。需要人们通过设计一些制度来解决逆向选择的问题。如质量认证或保修证书。美国(mi u)克莱斯勒公司对其轿车提供5年和5万英里的保修。装修豪华的展厅，请明星做广告，都是要传递一种信号，但是这种甄别

16、机制却要花费一定的代价。共四十五页29三、“指鹿为马(zh l wi m)”：信息甄别模型信息经济学的思想久远，我国古代(gdi)的一些典故和成语，可以作为信息经济学的出色案例。赵高的“指鹿为马”是信息甄别原理的最高明的运用。史记：赵高欲为乱，恐群臣不听，乃先设验，持鹿献于二世，曰：“马也。”二世笑曰：“丞相误耶？谓鹿为马。”问左右，左右或默，或言马以阿顺赵高。或言鹿者，高因阴中诸言鹿者以法。这个故事的关键是设验，通过这个考验的，即指鹿为马者，其违心追随程度值是非常高的，可以昧着良心欺骗皇帝，是死心塌地跟随赵高的奸臣。共四十五页30四、信息(xnx)经济学的基本分类信息经济学是非对称信息（as

17、ymmetric information）博弈论在经济学上的应用(yngyng)。非对称信息指某些参与人拥有但某些参与人不拥有的信息(private information) 。博弈论与信息经济学的差别：一是方法论导向，一是问题导向；一个研究给定信息结构，其可能的均衡结果是什么，一个研究给定信息结构，其最优的契约安排是什么？所以，信息经济学又被称为契约理论，或机制设计理论。共四十五页31不对称信息(xnx)的分类问题信息的非对称可以从两个角度分：非对称发生的时间，非对称信息的内容。从时间来看，非对称发生在签约之前(zhqin)（ex ante）的称为逆向选择模型（adverse selecti

18、on），发生在签约之后（ex post）的称为道德风险模型（moral hazard）。从内容来看，可以是参与人的行动（actions），也可能是参与人的知识（knowledges）。研究不可观测行动知识的模型分别称为隐藏行动模型（hidden action）隐藏信息模型(hidden information)。共四十五页32信息(xnx)经济学的基本分类共四十五页33约翰纳什( John.F.J.Nash） 1928年生于美国西弗吉尼亚，1950年于普林斯顿获数学(shxu)博士学位，曾任教于MIT，现为普林斯顿大学教授。主要著作为：n人博弈中的均衡（）, 不合作博弈论（).共四十五页34共

19、四十五页35George A. Akerlof(1940-) UC Berkeley Professor of EconomicsPeg Skorpinski photo共四十五页36Joseph E. Stiglitz(1942-)Uris Hall, Room 814Columbia University3022 BroadwayNew York, NY 10027共四十五页37东邪西毒 共四十五页38欧阳峰(旁白）：洪七来了没多久，上次那群马贼又回来了。在我带他去见那群村民之前，我替他买了一双鞋，因为有穿鞋的和不穿鞋的刀客，价钱相差很远。 欧阳峰：怎么，你们觉得十两银子这价钱很贵吗？那么

20、你们可以找几个便宜的， 那边有几个没穿鞋子的，你给他几两银子他们就已经很开心啦。哪些连鞋都没有的刀客，你对他们有信心吗？万一他们失手了，让马贼知道原来是你们指使的，你们想那帮马贼会怎么样？我不敢说我这位朋友武功比他们都好，我现在(xinzi)跟你们说的是你们一家大小二十多口人命的安全，至少在这方面，你们该相信一个穿鞋的人吧。 共四十五页39博弈论的定义： 研究决策主体(zht)的行为发生直接相互作用时的决策，以及这种决策的均衡问题。共四十五页40 罗伯特奥曼Robert J. Aumann）现年岁，出生于德国法兰克福，年在美国麻省理工学院获得数学博士学位。现任耶路撒冷希伯来大学理性分析中心(zhngxn)教授、纽约州立大学经济系和决策科学院教授共四十五页41 托马斯谢林（Thomas C. Schelling）现年岁。年获得哈佛大学经济学博士学位。哈佛大学肯尼迪学院政治经济学教授，教授的课程除包括经济学理论外，还涉及外交(wijio)、国家安全、核战略以及军控等多方面。共四十五页42赫维茨,生于1917年8月21日，美国明尼苏达大学经济学名誉教授