第四章 项目风险估计(1)ppt课件

1、第四章 工程风险估计内容4.1 工程风险估计概述4.2 工程风险估计方法4.1 工程风险估计概述4.1.1 风险估计的含义风险估计是评价工程中各种风险发生的概率及其对工程的影响程度。4.1.2 风险估计的计量标度标识标度：红色、黄色、绿色。序数标度：第一、第二、第三。基数标度：50、80、200。比率标度：0.2、0.5、0.8。4.1.3 风险估计与成效为什么引入成效这个概念？同一数额的收益或损失对于不同的人或组织其接受才干或感受不一样。4.1.3 风险估计与成效成效的含义指人们对风险的满足或感受程度。用成效这个目的来量化决策者对待风险的态度。4.1.3 风险估计与成效成效的度量：序数成效和

2、基数成效序数成效只是给出成效的先后陈列顺序基数成效那么给出成效的量化计量值。0 x损益值U(x) 成效IIIIII曲线I称为保守型成效曲线曲线III称为冒险型成效曲线曲线II称为中间型成效曲线4.2 工程风险估计方法4.2.1 确定型风险估计盈亏平衡分析敏感性分析4.2.2 不确定型风险估计平均准那么悲观准那么乐观准那么折衷准那么懊悔值准那么4.2.3 随机型风险估计4.2.4 贝叶斯概率法4.2.1 确定型风险估计确定型风险估计确定型风险是指那些工程风险出现的概率为1，其后果是完全可以预测的，由准确、可靠的信息资料支持的工程风险估计问题，即当风险环境仅有一个数值且可以确切预测某种风险后果时，

3、称为确定型风险估计。一、盈亏平衡分析普通根据工程正常消费年份的产量或销售量、可变本钱、固定本钱、产品价钱和销售税金等资料数据计算盈亏平衡点。其隐含的一个假设是销售收入等于销售本钱。盈亏平衡分析线形盈亏平衡分析非线性盈亏平衡分析图表法解析法图表法解析法1线形盈亏平衡分析工程年总收入为 Tr=pQ工程年总本钱为 Tc=wQ+F工程年总利润为 Pt=Tr-Tc=(p-w)Q-F其中Tr-年销售总收入Tc-年销售总本钱Pt-年总利润Q-年销售量p-产品价钱F-年固定本钱w-单位产品变动本钱1线形盈亏平衡分析0 亏损区 Qb 盈利区 Q收入Tr,TcTr=pQTc=wQ+F图表法1线形盈亏平衡分析解析法

4、由 pQ=wQ+F可得盈亏平衡产量1线形盈亏平衡分析消费负荷率设工程的年设计产出才干为 Qt，那么定义比值为工程消费负荷率。在工程的多种方案比较中，消费负荷率越低越好。1线形盈亏平衡分析思索税金 (p-r)Q=wQ+F其中r-单位产品价钱中包含的税金。那么盈亏平衡产量1线形盈亏平衡分析例 一消费工程有两个方案可供选择。两个方案的年设计消费才干、产品单价、变动本钱、税率和年固定本钱分别为: 方案1：Qt=90000件，p=45元，w=18元，r=9元，F=810000元 方案2：Qt=85000件，p=45元，w=16元，r=9元，F=960000元 试比较这两个方案的年最大利润、盈亏产量和消费

5、负荷率。1线形盈亏平衡分析方案1年最大利润：P=(p-w-r)Qt-F=(45-18-9)*90000-810000=810000元盈亏产量：Qb=F/(p-w-r)=810000/(45-18-9)=45000件消费负荷率：BEP(Q)=Qb/Qt=45000/90000=0.51线形盈亏平衡分析方案2年最大利润：P=(p-w-r)Qt-F=(45-16-9)*85000-960000=740000元盈亏产量：Qb=F/(p-w-r)=960000/(45-16-9)=48000件消费负荷率：BEP(Q)=Qb/Qt=48000/85000=0.5651线形盈亏平衡分析结论 无论是盈利额还是

6、盈亏产量以及消费负荷率，方案2的风险接受才干都不如方案1。2非线形盈亏平衡分析销售收入函数 R(Q)=aQ+bQ2销售本钱函数 C(Q)=c+dQ+eQ2其中a,b,c,d,e-常数Q-产量2非线形盈亏平衡分析根据盈亏平衡原理： R(Q)=C(Q)，可得aQ+bQ2=c+dQ+eQ2那么盈亏平衡产量2非线形盈亏平衡分析工程的盈利B为B=R(Q)-C(Q)=(b-e)Q2+(a-d)Q-c那么最大利润点产量2非线形盈亏平衡分析例 有一工业产品工程，根据历史资料预测其单位产品价钱为p=21000Q(-1/2)，单位产品变动本钱为w=1000元，固定本钱为F=10万元，拟定消费规模为年产130件，试对该工程进展盈亏平衡分析。2非线形盈亏平衡分析确定销售收入和销售本钱函数R(Q)=pQ=21000Q(-1/2) *Q=21000Q1/2C(Q)=F+wQ=100000+1000Q2非线形盈亏平衡分析根据盈亏平衡原理，列出平衡方程式，求解平衡点。R(Q)=C(Q)21000Q1/2=100000+10