1计量分析与STATA应用

1、计量分析与 SA 应用著关于作者：经济中山大学岭南学院金融系中文版本： 版本 1.0，二八年三月II拥有 c 2007 2008。 保留所和利。目录XV序Sa 入门1236777991114161618181919212224262630313234353637第一章1.1输入数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.5以空格或逗号分隔字段的纯文字数据文件 . . . . . . . . . . . . . . . .

2、 . . .电子表格软件所产生的纯文字数据文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .固定字段的纯文字数据文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sa 数据文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .数据的种类 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2浏览数据 . . . . .

3、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2.11.2.21.2.3数据结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .基本统计量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .基本图形分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4、 . . . . . . . . . . .1.3执行指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3.11.3.21.3.3指令适用的范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .指令作用的增减 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .如何使用 Sa 说明 . . . . . .

5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4修改数据 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4.11.4.21.4.31.4.41.4.51.4.61.4.71.4.81.4.9单值1.5.11.5.21.5.3数学叙述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .定义新变量和修改旧变量 . . . . .

6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .变量的管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .数学函数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .样本值的转换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .转换连续变量为类别变量 . . . . .

7、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .样本值的排序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .样本值的检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .变量的附注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .包含单值的数学叙述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .执行指令后的单值结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .变量的特定样本值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5III目录IV1.5.4样本数指针和样本序

9、号变量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37404344495050515353556162666869701.6类别变量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.6.11.6.2将样本分组后再执行指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .类别变量的代码 . . . . . . . . . . . . . . . . .

10、 . . . . . . . . . . . . . . . . .1.7简单程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.7.11.7.21.7.31.7.41.7.51.7.61.7.71.7.8附加注释语句 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .字数过多指令的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11、 . . . . . .打印文字和单值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .将打印的结果储存于纯文字文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .条件指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .暂元 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12、. . . . . .循环语句 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .更多的函数转换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.8小结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .附录一：S附录二：S附录三：Sa 界面的设定 . . . . . . . .

13、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a 外部命令的获取 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .a 所提供的数据文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7575767777788085909295969798100101第二章2.1概率分析随机变量和随机事件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14、. . . . . . . . . . . .2.1.12.1.22.1.3随机事件的联集和交集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .条件概率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .独立的随机事件和独立的随机变量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2密度函数、累积分配函数、遗存函数和风险函数 . . . . . . . . . . . . .

15、. . . . . .2.2.12.2.22.2.32.2.4密度函数的设定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .绘制密度函数的图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .累积分配函数的计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .随机数值的产生 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16、. . . . . . . . . . . .2.3随机变量的转换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3.12.3.22.3.32.3.4转换公式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .常态随机变量的转换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .其它随机变量的转换 . . . . .

17、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .随机数值的转换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4描述随机变量的指针 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .目录V2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.5期望值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18、. . . . . . . . .102104108111114115116117120122125127129133134135139139142143144146动差分量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .期望值和中位数的对比 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19、 . . . . . . .样本动差和样本分量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5二变量分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5.12.5.22.5.32.5.4期望值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .共变量 . . . . . . . . . .

20、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二变量常态分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .样本中的线性关系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.6条件分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.6.1

21、2.6.22.6.32.6.42.6.52.6.6随2.7.12.7.22.7.32.7.4独立的随量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .条件期望值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .条件分量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .条件期望值和条件中位数的对比 . . . . .

22、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .回归函数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .条件常态分配量的信息分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.7联合熵和条件熵 . . . . . . . . . . .

23、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .相对熵和信息值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .交互信息、条件独立和夫链 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .附录：凸函数和凹函数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157157158163164164171171171172172第三章3.1统计推论基本架构 .

24、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1.13.1.23.1.33.1.4样本的结构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .统计量和抽样分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .模拟抽样分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25、 . . . . . . . . . . . . .在Sa 中进行模拟 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.23.3和样本之间的关联 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.3.13.3.23.3.3估计式的评估 . . .

26、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .动差法原则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .配适原则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .目录VI3.3.43.3.5最大概似原则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27、. . . . . .信赖区间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1781791831891891951971971983.43.5假设检定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .无母数估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

28、.5.13.5.23.5.33.5.4由样本估算密度函数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .由样本估算累积分配函数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .样本分配对比图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .样本的转换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29、. . . . .3.6无母数假设检定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203203203207209211212212215216216216221222223224228230231233235236237238第四章4.1数据处理重复样本值的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1.14.1.24.1.3查验重复的样本组合标记重复的样本组合删除重复的样本组

30、合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.24.3缺漏值的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .数据的合并 . . . . . . . . . . .

31、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3.14.3.2变量的合并 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .样本的追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4样本的重新组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32、. . . . .4.4.14.4.24.4.3样本的转置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .样本的堆砌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .扁平型长条型格式互换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5文字变量的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33、 . . . . . . . . . . . . . . . .4.5.14.5.24.5.3以文字类型的数字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .分解变量的文字样本值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .处理文字的函数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.6时点变量的处理 . . . . . . . . . . . . . . .

34、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.6.14.6.24.6.34.6.44.6.5制作连续的样本时点变量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .转换文字和数字时点为基本时点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .显示格式的修正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不同显示格式之间的转换 . . . . . . .

35、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .由日数据之基本时点回复成各数字时点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7类别变量的分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .目录VII4.7.14.7.24.7.3分组统计量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .计算分组统计量的其它方法 . . .

36、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .图标分组统计量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238244247257附录：graph bar 指令的其它选项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263264266267269269269282285293300300301304306第五章5.1矩阵矩阵的定义 . . . . . . . . . . . . .

37、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.1.15.1.25.1.3选取子矩阵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .一些特殊而常用的矩阵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .矩阵的名称 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2矩阵的

38、运算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.2.15.2.25.2.3基本矩阵运算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .变量操作、单值运算和矩阵运算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .其它有用的矩阵操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39、 . . . .5.35.4矩阵的解析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .矩阵的特殊操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4.15.4.25.4.35.4.4Sa 指令的矩阵结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .矩阵的行名和列名 . . . . . . . .

40、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .变量和矩阵的互换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .将变量转换成交乘矩阵 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sa 程序315316318318321324329331335335335336337第六章6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41、. . . . . . . .程序的基本架构6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.1.6避免指令打印结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .避免程序因错误而中断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .引用Sa 指令的结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .循环指令 . . . . . . . . . . . . . . . .

42、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .存储非变量的计算结果 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .避免数据在程序执行后有所更动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2暂时性对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.16.2.26.2.36.2.4暂时性变量 . . . .

43、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .暂时性矩阵和暂时性单值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .暂时性单值和暂元的异同 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .暂时性文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .目录VIII6.3暂元的进阶功能 . . . . .

44、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3383383403463483493513593663683703703723783813813836.3.16.3.26.3.3输入项6.4.16.4.26.4.36.4.46.4.5输出项6.5.16.5.2自动分解暂元内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .暂元的文字处理和读讯功能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45、. . . . . .机制的简化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .暂元6.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .简单输入项的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .复杂输入项的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .对输入暂元内容的样本适用范围的设定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .交互式程序的输入值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47、 . .r-class 程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .e-class 程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.56.66.7程序的勘误 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .可分组执行的程序 . . . . . . . . . . . .

48、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.16.7.2标准的可分组执行程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .复杂的可分组执行程序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .多元线性回归及其 OLS 估计方法模型形式以及例子 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .模

49、型的五大假设 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .一般最小平方估计（OLS） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385385387389389390391392393393394394395395396396第七章7.17.27.37.3.17.3.27.3.37.3.4OLS 估计式的推导 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50、. . . . . . .值与残差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OLS 估计式的数学特性与统计特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .标准误差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.4OLS 估计式的分布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51、. . . . . . . . .7.4.17.4.27.4.37.4.4正态分布一族 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 分布一族 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t 分布一族 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F 分布一族 . . . . . . . . . . .

52、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.57.6假设检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .模型解构与子估计式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.6.1子估计式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53、 . . . . .目录IX7.6.27.6.37.6.47.6.57.6.6遗失变量（Omitted-Variable）估计式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .部分显著性检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .解释变量的正交 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .离差形模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54、. . . . . . . . . . . . . . . . . .残差的均值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3983993994004014014024034044054064064074074084084084084084114137.7ysis of Variance） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .方差分析（7.7.17.7.2方差分析表 . . . . . . . . . . . . . .

55、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .模型配适度的衡量：R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.8带有限制的多元线性模型及其OLS 估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.8.17.8.27.8.3受限制的OLS 估计式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .残差比较 . . . . . . . . . . . .

56、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .受限制OLS 估计的统计特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.9结构差异检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.9.17.9.2周氏检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .一般情

57、形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.107.117.12虚拟变量（Dummy Variables） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .共线性问题（Multicollinearity） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OLS 估计的SA 实现 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58、 . . . . . . . . . . . . . . .7.12.17.12.27.12.3regress 命令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .predict 指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .test 指令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GLS 广

59、义最小平方法简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OLS 估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GLS 估计 6 已知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41541541641741941941942042042

60、1421426第八章8.18.28.38.3.18.3.28.3.3GLS 估计的统计性质 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .拟合优度 R2 分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GLS 的另一种解释 WLS 估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.48.5FGLS 估计 6 未知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .