博弈论第四章企业制度与博弈

1、国王的故事王鼎钧王鼎钧 随缘破密随缘破密 魔鬼和天使 国家有两种人，一种善人，一种恶人 好人不知亡国恨 无德必亡，唯德必危。无德必亡，唯德必危。 不敬小人，等於玩虎。不敬小人，等於玩虎。荀子荀子 国王是人生的一个角度 “勇者必狠，智者必诈，谋者必忍。勇者必狠，智者必诈，谋者必忍。” 管理的目的：不仅让好人做善事，而且让恶人管理的目的：不仅让好人做善事，而且让恶人做善事做善事 生命的意义 “生命的意义就是上帝派遣一个灵魂到世上来生命的意义就是上帝派遣一个灵魂到世上来受苦，然后死亡。可是由于这个人的努力，他受苦，然后死亡。可是由于这个人的努力，他所受过的苦，后人不必再受。所受过的苦，后人不必再受。

2、” 赫维茨赫维茨（1917-）马斯金马斯金（1950-）迈尔森迈尔森（1951-）2007年诺贝尔经济学奖年诺贝尔经济学奖机制设计理论机制设计理论The prize was awarded jointly to Leonid Hurwicz、Roger B. Myerson、Eric S. Maskin for their pioneering analysis of having laid the foundations of mechanism design theory博弈论简史诺贝尔经济学奖 2007年诺贝尔经济学奖颁给了三位美国经济学家：赫维茨(Hurwicz)、迈尔森(Myerso

3、n)和马斯金(Maskin)，以表彰他们为机制设计理论奠定基础。 The prize was awarded jointly to Leonid Hurwicz、Roger B. Myerson、Eric S. Maskin for their pioneering analysis of having laid the foundations of mechanism design theory（机制设计理论）机制设计理论）（2007） 罗杰迈尔森（Roger B. Myerson， 1951-）博弈论大师 1951 1951年出生于波士顿，美国国籍。他有两名孩子，分别生于年出生于波士顿，美

4、国国籍。他有两名孩子，分别生于19831983年及年及19851985年。年。19761976年迈尔森获得年迈尔森获得哈佛大学哈佛大学应用数学博士学位，应用数学博士学位，其博士课题为其博士课题为“一种一种合作博弈理论合作博弈理论（A Theory of Cooperative A Theory of Cooperative GamesGames），对），对博弈论博弈论有深入的研究。自有深入的研究。自20072007年以来任年以来任芝加哥大学芝加哥大学教授。教授。 迈尔森是个能让抽象的经济学理论变得很实用的迈尔森是个能让抽象的经济学理论变得很实用的经济学家经济学家。他。他为美国解决了如加州电力危

5、机等在内的很多经济难题，在世界经济为美国解决了如加州电力危机等在内的很多经济难题，在世界经济学届赫赫有名。学届赫赫有名。2020世纪世纪 8080年代，美国加州的电力改革要打破电力垄年代，美国加州的电力改革要打破电力垄断的弊端，可是电力行业实行断的弊端，可是电力行业实行完全竞争完全竞争又不可能，最好的办法是又不可能，最好的办法是寡寡头垄断头垄断。迈尔森用。迈尔森用“机制设计机制设计”理论，运用博弈论很好地为加州电理论，运用博弈论很好地为加州电力改革设计了方案，这个方案运行至今，效果良好。力改革设计了方案，这个方案运行至今，效果良好。 此外，迈尔森还解决了美国医学院的招生难题。美国医生是高此外，

6、迈尔森还解决了美国医学院的招生难题。美国医生是高收入群体，但是医学院大都是私立的。不控制医学院学生人数，就收入群体，但是医学院大都是私立的。不控制医学院学生人数，就不能保证医生的质量和高收入。美国政府把迈尔森的不能保证医生的质量和高收入。美国政府把迈尔森的“机制设计机制设计”原理引入相关法律，从而限制了医学院招生的数量。原理引入相关法律，从而限制了医学院招生的数量。 迈尔森对现实经济的贡献让美国经济学家感叹：可以因此而创迈尔森对现实经济的贡献让美国经济学家感叹：可以因此而创立一门立一门“经济工程学经济工程学”，把，把经济学经济学变得同工程学一样实用，一样可变得同工程学一样实用，一样可以设计经济

7、现象。以设计经济现象。 里奥尼德里奥尼德赫维茨赫维茨(Leonid Hurwicz,1917-(Leonid Hurwicz,1917-) 机制设计理论最早提出者19171917年出生于波兰，犹太人，他是明尼苏达大学经济学名誉教授。年出生于波兰，犹太人，他是明尼苏达大学经济学名誉教授。2020多年以来，一多年以来，一直被提名为经济学诺贝尔奖候选人。他最重要的研究工作是开创了机制设计理论。直被提名为经济学诺贝尔奖候选人。他最重要的研究工作是开创了机制设计理论。激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。主要著作有激励或激励兼容现在已经成为现代经济学中一个核心的概念。主要著作有设计中设计

8、中的经济机制的经济机制 市场经济的缺陷与政府干预市场经济的缺陷与政府干预 等等 机制设计理论机制设计理论上世纪上世纪7070年代对经济机制理论做了开创性研究。其研究对象大到对整个经济制度的年代对经济机制理论做了开创性研究。其研究对象大到对整个经济制度的一般均衡设计，小到某个经济活动的部分均衡设计。概括地说，经济机制理论所讨一般均衡设计，小到某个经济活动的部分均衡设计。概括地说，经济机制理论所讨论的问题是：论的问题是：对于任意给定的一个目标，在自由选择、自愿交换的分散化决策条件对于任意给定的一个目标，在自由选择、自愿交换的分散化决策条件下，能否并且怎样设计一个经济机制（即制定什么样的方式、法则、

9、政策条令、资下，能否并且怎样设计一个经济机制（即制定什么样的方式、法则、政策条令、资源配置等规则），使得经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。源配置等规则），使得经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标一致。赫维兹的经济机制理论包括信息理论和激励理论，并用经济模型给出了令人信服的赫维兹的经济机制理论包括信息理论和激励理论，并用经济模型给出了令人信服的说明。经济机制理论的模型由四部分组成：说明。经济机制理论的模型由四部分组成：a.a.经济环境；经济环境；b.b.自利行为描述；自利行为描述；c.c.想要想要得到的社会目标；得到的社会目标；d.d.配置机制（包括信息空间和配置规则）。赫维

10、兹等人证明：配置机制（包括信息空间和配置规则）。赫维兹等人证明：没没有什么经济机制有比竞争市场机制更低的信息空间的维数，并且产生了帕累托有效有什么经济机制有比竞争市场机制更低的信息空间的维数，并且产生了帕累托有效配置。配置。赫维兹在赫维兹在19721972年又证明了著名的激励相容年又证明了著名的激励相容“不可能性定理不可能性定理”：在经济社会成员数目：在经济社会成员数目有限的条件下，即使对于只有私人商品的经济环境，不可能存在任何经济机制，当有限的条件下，即使对于只有私人商品的经济环境，不可能存在任何经济机制，当人们的行为按占优策略决策时，它能执行帕累托最优配置。人们的行为按占优策略决策时，它能

11、执行帕累托最优配置。赫维兹的赫维兹的“真实显示偏好真实显示偏好”不可能性定理不可能性定理(Hurwitz, 1972)(Hurwitz, 1972)是一个类似结论。在个人是一个类似结论。在个人经济环境中，在参与性约束条件下（即导致的配置应是个人理性的），不存在一个经济环境中，在参与性约束条件下（即导致的配置应是个人理性的），不存在一个有效的分散化的经济机制（包括市场竞争机制），能够导致帕累托最优配置，并使有效的分散化的经济机制（包括市场竞争机制），能够导致帕累托最优配置，并使人们有动力去显示自己的真实信息，也就是说，真实显示偏好和资源的帕累托最优人们有动力去显示自己的真实信息，也就是说，真实显

12、示偏好和资源的帕累托最优配置是不可能同时达到的。因为，如果一个人愿意讲真话，那就意味着讲真话是他配置是不可能同时达到的。因为，如果一个人愿意讲真话，那就意味着讲真话是他的占优策略。因此，在机制设计中，要想得到能够产生帕累托最优配置的机制，很的占优策略。因此，在机制设计中，要想得到能够产生帕累托最优配置的机制，很多时候必须必须放弃占优均衡假设，即放弃每个人都讲真话办真事的假定。多时候必须必须放弃占优均衡假设，即放弃每个人都讲真话办真事的假定。 埃里克马斯金(Eric S. Maskin，1950-) 最受尊敬的经济学大师最受尊敬的经济学大师19501950年出生于美国纽约。年出生于美国纽约。19

13、761976年获得年获得哈佛大学哈佛大学应用数学博士学位。应用数学博士学位。19851985至至20002000年任年任哈佛大学哈佛大学教授。教授。20032003年出任年出任世界计量经济学会世界计量经济学会会会长。马斯金现任长。马斯金现任普林斯顿普林斯顿高级研究所社会研究学院讲座教授，普高级研究所社会研究学院讲座教授，普林斯顿高等研究院社会科学部主任，林斯顿高等研究院社会科学部主任，MaskinMaskin教授曾在哈佛大学经教授曾在哈佛大学经济系任教济系任教1616年，在年，在麻省理工学院麻省理工学院经济系任教经济系任教8 8年。也是年。也是普林斯顿大普林斯顿大学学访问教授。访问教授。200

14、42004年受邀担任年受邀担任武汉大学武汉大学名誉教授。名誉教授。 埃里克埃里克马斯金在现代经济学最为基础的领域里做出了卓越马斯金在现代经济学最为基础的领域里做出了卓越的贡献，其中包括的贡献，其中包括公共选择理论公共选择理论、博弈论博弈论、激励理论激励理论与与信息理论信息理论以及以及机制设计机制设计。 19771977年，马斯金完成论文年，马斯金完成论文“纳什均衡纳什均衡和福利最优化和福利最优化”，但该，但该文时隔文时隔2222年后于年后于19991999年才正式发表，并成为年才正式发表，并成为机制设计理论机制设计理论的里程的里程碑。在该文中，埃里克碑。在该文中，埃里克马斯金提出并证明了纳什均

15、衡实施的充马斯金提出并证明了纳什均衡实施的充分和必要条件，他在证明充分条件时所构造的对策被称为分和必要条件，他在证明充分条件时所构造的对策被称为“马斯马斯金对策金对策”，广为流传。，广为流传。 目前他主要的研究课题包括目前他主要的研究课题包括拍卖设计理论拍卖设计理论、调查联盟调查联盟的形成、的形成、比较不同的选举制度，例如多数投票制、了解比较不同的选举制度，例如多数投票制、了解货币政策货币政策的作用、的作用、研究保护研究保护知识产权知识产权的利弊以及探究政府官员归责制度等。的利弊以及探究政府官员归责制度等。 案例：小偷与门卫的博弈 这个例子是由这个例子是由94年诺贝尔经济学奖得主塞年诺贝尔经济

16、学奖得主塞尔顿教授在一次演讲中提出来的。一小偷尔顿教授在一次演讲中提出来的。一小偷欲偷窃一个有守卫看守的仓库，如果小偷欲偷窃一个有守卫看守的仓库，如果小偷偷窃时守卫在睡觉，则小偷能得到价值为偷窃时守卫在睡觉，则小偷能得到价值为V的赃物，而小偷被抓后的效用为的赃物，而小偷被抓后的效用为-w，守卫，守卫睡觉而小偷未遭偷窃的效用为睡觉而小偷未遭偷窃的效用为S，因遭偷窃，因遭偷窃而得到的效用为而得到的效用为-D，总的来讲，小偷有两，总的来讲，小偷有两种策略，种策略，“偷偷”、“不偷不偷”，守卫也有两，守卫也有两种，种，“睡觉睡觉”、“不睡觉不睡觉”。下面是它的。下面是它的得益矩阵：得益矩阵：中国小偷为

17、什么猖獗？ 睡不睡偷不偷门卫小偷均衡均衡点！点！均衡均衡点！点！ 如何处罚小偷？ 如何激励门卫？中国小偷为什么猖獗？制度案例 英国的犯人船 不好的制度使活人变成死人，好的制度能使死好的制度能使死人变成活人人变成活人 空军与降落伞 不好的制度能使人感到山穷水尽，好的制度能不好的制度能使人感到山穷水尽，好的制度能使人感到柳暗花明使人感到柳暗花明 安利公司总裁与儿子 不好的制度能使人事不关己、高高挂起，好的不好的制度能使人事不关己、高高挂起，好的制度能使人肝胆相照、荣辱与共制度能使人肝胆相照、荣辱与共和尚分粥分粥启示 制度是保障一个企业正常运行的轨道 制度的形成是一个达成共识的过程 制度的执行是一个

18、博弈的过程 制度要在实践中不断完善完善 制度形成是一个公平展示的过程案例：智猪博弈（pigs game） 猪圈中有一头大猪和一头小猪，在猪圈的一端设有一个按钮，每按一下，位于猪圈另一端的食槽中就会有10单位的猪食进槽，但每按一下按钮会耗去相当于2单位猪食的成本。如果大猪先到食槽，则大猪吃到9单位食物，小猪仅能吃到1单位食物；如果两猪同时到食槽，则大猪吃7单位，小猪吃3单位食物；如果小猪先到，大猪吃6单位而小猪吃4单位食物。那么，两只猪各会采取什么策略？ 请用战略式和扩展式写出他们的表达方式。并说明纳什均衡点。智猪博弈新进入者如何进入市场？l 按钮：饲料10，成本2；l 小猪按，大猪先到，得9；

19、l 大小猪都按，同时到，大猪得7；l 大猪按，小猪先到，大猪得6。l 重复剔除劣战略法5，14，49，-10，0l 按钮l 等待l 按钮 等待智猪博弈如何发挥小猪的积极性？l 按钮：饲料10，成本2；l 小猪按，大猪先到，得9；l 大小猪按，同时到,大猪得7；l 大猪按，小猪先到，大猪得6。l 假设大猪最多能吃10，小猪5l 减量一半方案l 增量一倍方案l 减量一半加移位方案，把食槽移到踏板的位置0.5，0.53，00，30，0l 按钮l 等待l 按钮 等待0.5,0.5 -2 33,-2 0,0l 按钮 等待l 按钮 等待10,5 10 ,510,5 0,0智猪博弈等案例启示 制度的公开性

20、制度的公平性 制度的公正性 谁来制定制度 谁来执行制度 谁来考核员工机制设计 经济机制设计理论是研究在自由选择、自愿交换、信息不完全及决策分散化的条件下，怎样设计一套机制（规则或制度）来达到既定目标。 ”大锅饭“与体制改革 薪酬机制设计 不完全信息下企业利润情况 如果市场大环境好，员工努力，利润：20000 如果市场大环境好，员工不努力，利润：10000 如果市场大环境不好，员工努力，利润：10000 如果市场大环境不好，员工不努力，利润：5000 假设市场大环境的好坏是外生随机变量，市场大环境好和市场大环境不好的概率各位1/2。 假设员工努力工作，则需要付出价值2000元的成本；如果员工不努

21、力工作，只需要付出价值1000元的成本。 如果企业老板采用”固定工资制“，即每个月给员工3000元工资，那么员工会选择努力工作还是不努力工作呢？ 如果员工选择“努力”工作，那么企业员工的工资是3000元，因努力工作而付出的成本是2000元，企业员工的净收益是1000元。 如果员工选择“不努力”工作，那么企业员工的工资仍然是3000元，因不努力工作而付出的成本是1000元，企业员工的净收益是2000元。 因此，如果企业老板采取“固定工资制”，那么企业员工的理性选择是不努力工作，这显然不是企业老板愿意看到的。因此，对企业老板来说，“固定工资制”不是一个满意的机制。 方案一：如果企业利润小于等于10

22、000元，则支付给员工工资2500元；如果企业利润大于10000元，则支付给员工工资5000元。 在方案一的薪酬制度下，如果员工选择“努力”工作，那么当市场情况好时，利润是20000元，老板支付的工资为5000元，员工因努力工作付出2000元的成本，那么员工的收益为3000元（=5000-2000）。当市场情况不好时，利润是10000元，老板支付的工资为2500元，员工因努力工作付出2000元的成本，那么员工的收益为500元（=2500-2000）。 由于市场大环境好和市场大环境不好的概率各为1/2，因此员工选择“努力”工作的预期收益是： 1/23000+1/2500=1750（元）“条件工资

23、制条件工资制” 如果员工选择“不努力”工作，那么当市场情况好时，利润是10000元，老板支付的工资为2500元，员工不努力工作时，需付出1000元的成本，那么员工的收益为1500元（=2500-1000）。当市场情况不好时，利润是5000元，老板会支付的工资为2500元，员工不努力工作时，需付出1000元的成本，那么员工的收益为1500元（=2500-1000）。 由于市场大环境好和市场大环境不好的概率各位1/2，因此员工选择“不努力”工作的预期收益是： 1/21500+1/21500=1500（元） 因此，在“条件工资制”方案一的机制下，员工会选择“努力”工作，这样的薪酬制度达到了机制设计的

24、目的。 方案二：如果企业利润小于等于10000元，则支付给员工工资2500元；如果企业利润大于10000元，则支付给员工工资4000元。 在“条件工资制”方案二下，如果员工选择“努力”工作，那么当市场情况好时，利润是20000元，老板支付的工资为4000元，员工因努力工作付出2000元成本，那么员工的收益为2000元（=4000-2000）。当市场情况不好时，利润是10000元，老板支付的工资为2500元，员工因努力工作付出2000元的成本，那么员工的收益为500元（=2500-2000）。 由于市场大环境好和市场大环境不好的概率各位1/2，因此员工选择“努力”工作的预期收益是： 1/2200

25、0+1/2500=1250（元）“条件工资制” 如果员工选择“不努力”工作，那么当市场情况好时，利润是10000元，老板支付的工资为2500元，员工不努力工作时需付出1000元的成本，那么员工的收益为1500元（=2500-1000）。当市场情况不好时，利润是5000元，老板支付的工资为2500元，员工不努力工作时需付出1000元的成本，那么员工的收益为1500元（=2500-1000）。 由于市场大环境好和市场大环境不好的概率各位1/2，因此员工选择“不努力”工作的预期收益是： 1/21500+1/21500=1500（元） 在“条件工资制”方案下，员工会选择“不努力”工作。 因此，当机制设

26、计合理时，能有效激发员工的工作热情，选择“努力”工作；当机制设计不合理时，员工会选择“不努力”工作。练习Dividing Money Two people have 10$ to divide between themselves. They use the following procedure. Each person names a number of dollars, at most to 10. If the sum of the amount of money that the people name is at most 10, then each person receives the amount of money