微观经济学垄断寡头与博弈论

1、第第 八八 章章寡头垄断与寡头垄断与博弈论博弈论 寡头垄断市场的基本特征 博弈论的基本概念及分类 占优决策、囚徒困境与纳什均衡 威胁、承诺和可置信 主要内容8.1 寡头垄断寡头垄断市场的基本特征市场的基本特征 厂商的数目较少，他们占有大部分或全部产量产品可以有差异性，也可以没有差异性存在着进入壁垒8.1 寡头垄断寡头垄断市场的基本特征市场的基本特征 寡头市场的进入壁垒寡头市场的进入壁垒 “自然的”进入壁垒 规模经济 专利 特定技术 商誉 策略性的行动 威胁新厂商采取市场倾销行为，并制造过剩生产能力 控制主要投入品8.1 寡头垄断寡头垄断市场的基本特征市场的基本特征 寡头垄断市场的均衡寡头垄断市

2、场的均衡 在完全竞争市场、垄断市场和垄断竞争市场中，厂商在决定产量与价格时，并不需要考虑其竞争对手的决策。 然而，在寡头垄断市场中，厂商在选择产量与价格时必须考虑其竞争对手的反应。 厂商在彼此相互影响，相互制约的关系中实现自身的均衡。8.28.2 博弈论的基本概念及分类博弈论的基本概念及分类 博弈论的含义 博弈论（博弈论（Game TheoryGame Theory）又名对策论、游戏论。是描述、）又名对策论、游戏论。是描述、分析策略性行为的一种决策理论，即研究决策主体的行为发分析策略性行为的一种决策理论，即研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题。换言之，生直接相互作用

3、时的决策以及这种决策的均衡问题。换言之，是研究机智而理性的决策者之间冲突及合作的学科。是研究机智而理性的决策者之间冲突及合作的学科。 博奕论把这些复杂关系理论化，以便分析其中的逻辑和博奕论把这些复杂关系理论化，以便分析其中的逻辑和规律，并对实际决策提供指导或借鉴规律，并对实际决策提供指导或借鉴。8.28.2 博弈论的学科概念及分类博弈论的学科概念及分类 博弈的基本要素博弈或游戏参加者（博弈或游戏参加者（players) 。 博奕论分析假定参与者都是机智而理性的，其行为决策博奕论分析假定参与者都是机智而理性的，其行为决策以实现自身效用最大化为目标。以实现自身效用最大化为目标。行动行动（actio

4、ns) 行动是参与人的决策变量。博奕参与者必须知道他自己行动是参与人的决策变量。博奕参与者必须知道他自己及其对手伙伴的策略选择范围，并了解各种策略之间的因果及其对手伙伴的策略选择范围，并了解各种策略之间的因果关系。关系。战略战略 战略是参与人选择行动的规则。战略是参与人选择行动的规则。 博弈论的基本要素 信息信息 信息是参与人在博弈中的知识，特别是其他参与人的信息是参与人在博弈中的知识，特别是其他参与人的特征和行动的知识。特征和行动的知识。 支付支付 支付是参与人从博弈中获得的效用水平，它是所有参支付是参与人从博弈中获得的效用水平，它是所有参与人行动或策略的函数。博弈论用数字表示支付。与人行动

5、或策略的函数。博弈论用数字表示支付。 均衡均衡 均衡是所有参与人的最优战略或行动的组合。均衡是所有参与人的最优战略或行动的组合。8.2 8.2 博弈论的学科概念及分类博弈论的学科概念及分类8.28.2 博弈论的学科概念及分类博弈论的学科概念及分类 博弈的分类博弈的分类 合作博弈与非合作博弈 二者之间的区别主要在于人们的行为相互作用时，参与博弈的各方能否达成一个具有约束力的协议（Binding Agreement）。如果存在这种协议，就叫做合作博弈，反之就叫做非合作博弈。 合作博弈较强调团体理性、强调效率、公正和公平；而非合作博弈更强调个体理性，个体的最优决策，其结果可能是有效率的，有可能是无效

6、率的。一般地，我们说到博弈论时，主要是指非合作博弈论。8.2 8.2 博弈论的学科概念及分类博弈论的学科概念及分类 博弈的分类博弈的分类 静态博弈与动态博弈。 静态博弈（Static Game）：参与人同时选择行动或虽然不是同时选择，但是后行动者并不知道先行动者采取什么行动。 动态博弈（Dynamic Game）：参与人的行动有先后次序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。8.28.2 博弈论的学科概念及分类博弈论的学科概念及分类 博弈的分类博弈的分类 完全信息博弈与不完全信息博弈 完全信息博弈指每个参与人对于所有其他参与人的特征、策略空间和支付函数有准确的知识； 否则，就是不完全信息博

7、弈。 将上述分类方法综合起来，可以得到四类博弈： 完全信息静态博弈、完全信息动态博弈、不完全信息静态博弈、不完全信息动态博弈 占优策略 不管对手做什么，对参与人都是最优的策略。 每个参与者都有占有策略时，博弈的结果成为占优策略均衡。厂商厂商 A做广告做广告不做广告不做广告做广告做广告不做广告不做广告厂商厂商 B10, 515, 010, 26, 88.38.3 占优策略、囚徒困境与纳什均衡占优策略、囚徒困境与纳什均衡 囚徒困境囚徒困境 下面支付矩阵表示下面支付矩阵表示“囚徒的困境（囚徒的困境（Prisoners Dilemma)”Prisoners Dilemma)”游戏。从博弈论角度看，这是

8、一个存在占优策略均衡的博弈：因游戏。从博弈论角度看，这是一个存在占优策略均衡的博弈：因为对囚犯为对囚犯A A，B B来说，无论对方如何选择，来说，无论对方如何选择，“坦白坦白”都是各自的最都是各自的最优选择。优选择。8.38.3 占优策略、囚徒困境与纳什均衡占优策略、囚徒困境与纳什均衡-5， -5-1， -10-10, -1-2, -2囚徒B坦白 不坦白坦白不坦白囚徒A 囚徒困境囚徒困境 虽然从两名囚犯共同利益看，最好的选择是合作，即同时选择保持沉默，然而，由于猜忌，试图获得更大好处等竞争性动机阻碍了他们达到更好的互利选择，面临“囚徒的困境”。寡头垄断厂商经常面临类似的困境。 “囚徒困境”表明

9、个人理性与集体理性的冲突。 这样的例子很多：寡头竞争，军备竞赛等等； 许多的制度就是为解决“囚徒困境”而存在的；8.38.3 占优策略、囚徒困境与纳什均衡占优策略、囚徒困境与纳什均衡8.38.3 占优策略、囚徒困境与纳什均衡占优策略、囚徒困境与纳什均衡 纳什纳什均衡均衡 占优策略均衡是一个特例，并非每个博弈都存在占优策略均衡。 下面修改的支付矩阵表示的博弈中，厂商A，B在选择做广告问题上存在的策略关系。其中厂商A没有占有策略。因为A的最佳决策取决于B的选择。假定两个厂商需要同时决策，A应当如何决策？10，520，26，815，0做广告不做广告厂商B厂商A做广告不做广告8.38.3 占优策略、囚

10、徒困境与纳什均衡占优策略、囚徒困境与纳什均衡 纳什纳什均衡均衡 解答这一问题，A需要把自己放在B的位置，从B的角度看什么是最好的选择，并在此基础上考虑自己的选择。 支付矩阵表明B有一个占优策略：不论A选择如何，B选择做广告时利益较大，因而A可以判断B会选择做广告。而在B做广告时，A应当选择做广告。因而，均衡结局是双方都做广告。10，520，26，815，0做广告不做广告厂商B厂商A做广告不做广告8.38.3 占优策略、囚徒困境与纳什均衡占优策略、囚徒困境与纳什均衡 纳什均衡纳什均衡 纳什均衡的含义 纳什均衡指给定对手行为前提下各博弈方存在的最佳选择；在纳什均衡状态下，只要其它参与者不变换策略选

11、择，任何单个参与者不可能单方面通过变换策略来提高他的所获支付。 纳什均衡与占优策略均衡 纳什均衡：我（你）所做的是给定你（我）的选择我（你）所能做的最好的”； 占优策略均衡下：我（你）所做的是不论你（我）的选择我（你）所能做的更好的”。 占优策略均衡必然是纳什均衡，但纳什均衡未必是占优策略均衡8.48.4 威胁和承诺的可信性威胁和承诺的可信性 承诺 厂商获得市场优势的有效途径是做出承诺，限制厂商自身的未来行为。 单纯的口头承诺是空头威胁。 承诺与可信性 可置信的承诺限制了自己以后的行为，改变了其他参与人对自己行动的预期，从而可能改善自己的状况，获得了策略性优势。 厂商使其承诺具有可信性的方式： 1）采取某种策略性行为； 2）形成适当的声誉。8.48.4 威胁和承诺的可信性威胁和承诺的可信性在位者在位者进入进入不进入不进入高高 价价(接纳接纳)低低 价价(商战商战)进入者进入者100, 20200, 0130, 070, -10 空头威胁 在位厂商仅给出低价商战的空头承诺是不可信的，不能阻止进