计量经济学导论绪论

1、课程名称：计量经济学导论学时：40学时参考教材:计量经济学， 李子奈，高等教育出版社。先修课程：西方经济学、高等数学、 线性代数、概率论与数理统计。导导 论论一、计量经济学概述二、建立计量模型的步骤三、计量模型的应用一、计量经济学概述（一）含义（二）产生（三）发展（一）含义依据统计资料，采用数学方法，研究经济变量之间数量关系的一门交叉学科。其中：经济学理论基础数学研究方法统计学资料数据。（二）产生1920-30年代自由经济增长动力衰竭，政府考虑如何通过国家干预，摆脱危机。凯恩斯从人的三大心理规律出发，提出经济危机是有效需求不足造成的，因此需要政府调节经济。例如：经济衰退时扩张性财政和货币政策

2、货币供给M消费和投资 名义收入Y（物价P）货币的变动幅度是关键如果幅度小经济复苏缓慢如果幅度大引发通货膨胀因此，管理当局应依据以往的统计资料，估算出M、Y、P之间的关系，为决策提供参考。1930年，挪威经济学家弗利西建立了投入-产出的计量经济学模型，并创办了“计量经济学学会”，标志着计量经济学的诞生。1936荷兰经济学家丁伯根建立了24个联立方程的计量经济学模型。1969年，弗利西和丁伯根获得首届诺贝尔经济学奖。萨缪尔森、弗里德曼、索洛、里昂惕夫、恩格尔、克莱因等学者在计量经济学发展上做出了突出贡献。（三）发展 由简到繁的过程 单方程模型（研究单一经济现象） 联立方程模型（研究经济系统） 时间

3、序列模型（通过数据挖掘经济规律）二、建立经典计量经济学模型的步骤（一）设计理论模型（二）收集样本数据（三）参数估计（四）模型检验。（一）设计理论模型（一）设计理论模型1、确定模型中变量Y：被解释变量 X：解释变量例如：生产函数，Y：产量；X：资本、劳动力、技术消费函数，Y：消费；X：收入、价格、习惯提示：参照经济理论函数式进行变量选择。2、确定模型的数学形式（1）线性： 一次函数（2）非线性：幂函数 指数函数 对数函数提示：参照经济理论函数式及数据散点图选择形式。（二）收集样本数据1、时间序列数据如：19812014年度GDP数据2、截面数据如：2014年全国各省区GDP数据3、面板数据如：1

4、9812014年度全国各省GDP数据样本数据应满足的条件：完整性不能有间断准确性统计客观、精确可比性统计口径相同例如，如果Y为名义变量；X也为名义变量 如果Y为实际变量；X也为实际变量（三）参数估计1、含义利用样本数据对理论模型中的参数进行估计。2、原理误差最小原理，即如果模型与样本数据之间误差最小，则模型的参数最优。 Y X随机数学处理的原则：随机数学处理的原则：样本点与直线拟合的最好。样本点与直线拟合的最好。（四）模型检验1、经济意义检验2、统计检验3、预测检验三、计量经济学模型的应用（一）结构分析（二）经济预测（三）政策评价（一）结构分析1、乘数分析X变动一个单位，引起Y变动的倍数。例如

5、：Y=50 + 0.5XY：消费；X：收入；0.5：乘数2、弹性分析X变动1%，引起Y变动的百分比。例如：lnY=50 + 0.5lnX; 0.5：弹性系数（二）经济预测例如：利用样本数据进行参数估计和模型检验后，得到：Q=1.0k+1.0L+1.5T如果企业今年计划：投资K=300万；工资L=200万；技术改造资金T=100万可以预测今年的产值： Q=1.0300+1.0200+1.5100=650万（三）政策评价以货币政策为例：Y=+XY：全社会货币供应量；X：基础货币数量利用1981-2014年度数据进行估计和检验后得到： Y=1.0+3.0X如果2015年中央银行投入到3万亿基础货币则中央银行期望的效果为Y=10万亿如果实际的Y与10万亿偏差不大达到政策