银行从业资格考试《风险管理》模拟试题

1、银行从业资格考试风险管理模拟试题多项选择题(每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)1.信息披露的形式包括( )。A.上市公告书B.定期报告C.临时报告D.外部监管E.招股说明书【正确答案】ABCE【答案解析】信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书、以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。2.内部欺诈或违法行为可能造成( )风险损失。A.操作风险B.信用风险C.国家风险D.法律风险E.声誉风险【正确答案】ADE【答案解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。3.商业

2、银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在( )。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现目标所需要的资源匾乏D.整个战略实施过程的质量难以保证E.以上都对【正确答案】ABCDE【答案解析】商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匾乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。4.在商业银行对其流动性风险进行管理时，( )可作为压力测试的假设情况。A.存贷款基

3、准利率连续累计上调/下调250个基点B.市场收益率提高/降低50%C.持有主要外币相对本币升值/贬值20%D.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%E.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%【正确答案】ABCDE【答案解析】商业银行可根据自身业务特色和需要，对ABCDE风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。5.为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。A.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性屏障C.完善公司治理结构D.通过金融市场控

4、制风险E.开发金融产品【正确答案】ABD【答案解析】考核针对我国当前的经济形势和实际市场状况，应当重视的流动性风险管理要点。6.保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用( )。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.避免银行资产廉价出售，损害股东利益D.降低银行借入资金时所需支付的风险溢价E.以上都对【正确答案】ABCDE【答案解析】保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：(1)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系

5、;(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益;(4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。7.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.所发行的股票价格上升【正确答案】AD【答案解析】资产质量下降属于内部指标/信号;CE属于外部指标/信号。8.2002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法正确的有( )。A.此举是风险缓释的有效手段B.深圳发展银行此举意在转移操作风险C.此举有利于银行将重点放到核心

6、业务上D.此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心E.此外包业务本身也可能存在风险【正确答案】ABCE【答案解析】商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。9.商业银行通常借助( )，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。A.自我评估法B.缺口分析法C.因果分析模型D.资产中性定价模型E.久期分析法【正确答案】AC【答案解析】商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型对操作风险进行识别。10.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括( )。A.财务/会计错误B

7、.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易/定价错误E.错误监控/报告【正确答案】ABCDE【答案解析】内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、交易/定价错误、错误监控/报告、结算/支付错误。11.下列关于金融期货的说法，正确的有( )。A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货是以汇率为标的的期货合约C.指数期货是指以股票为标的的期货合约D.指数期货不涉及股票本身的交割E.指数期货以现金清算的形式进行交割【正确答案】ABDE【答案解析】股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，选项C说法错误。12.期权根据基础工具性质区分为(

8、)。A.债务工具B.利率(除债务)C.股票D.外汇(含黄金)E.商品【正确答案】ABCDE【答案解析】期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类。13.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度【正确答案】BDE【答案解析】风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的.能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。14.市场准入的主要目标包括( )。A.提高银行的盈利能力B.保护银行股东的利益C.保证注册银行具有良好的品质D.维护银行市场秩序E

9、.保护存款者的利益【正确答案】CDE【答案解析】本题考查市场准入的主要目标。15.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.利益原则E.依法原则【正确答案】ABCE16.内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即( )。A.风险识别B.风险评估C.资本规划D.压力测试E.风险报告【正确答案】BCD【答案解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。17.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现

10、以下目标( )。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保银行盈利E.以上都对【正确答案】ABC【答案解析】商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。18.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.所发行的股票价格上升【正确答案】AD19.在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为( )。A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B.根据趋势衡量流动性需求C.计算特定时段内商业银行总的流动性需求D.根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排E.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口【正确答案】ACE【答案解析】本题考查对本币的流动性风险管理。20.下列各项中，( )属于流动性比率指