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文档简介

1、持卡人商家商家的银行VisaMasterCard1. 持卡人使用信用卡从商家购买100元产品2. 营业日结束时，商家将应付款转给自己的银行3. 商家的银行向商家还款，还款额为产品的价格减去一笔固定的折扣费用（如产品价格的1.9%）。即商家获得98.10元。4. 商家的银行将应付款转给信用卡公司7. 信用卡将98.70元的还款转给商家的银行，同时，信用卡要从商家的银行和发卡银行收取固定的交易处理费用。发卡银行5. 信用卡又将应付款转给发卡银行。6. 发卡银行扣除一笔固定交易费用（如产品价格的1.3%）之后将还款转入信用卡。这样，总还款额为98.70元。8. 发卡银行要求持卡人支付100元的购货款

2、。9. 持卡人向发卡银行还款100元，或者是至少偿还一笔最低限额的款项后，等到将来偿还企业的款项。应付款还款假设某金融机构提供一笔100万元的一年期即期贷款，贷款利率计算如下： 贷款基础利率（BR）= 12%+ 信用风险溢价或差价（m）=2% BR + m = 14%分子为金融机构每分子为金融机构每1元贷款获取的全部承诺现金流；元贷款获取的全部承诺现金流；分母表示金融机构每分母表示金融机构每1元贷款的净现金流出，即元贷款的净现金流出，即1-准备金调整后的准备金调整后的补偿余额。补偿余额。)1 (1)(11RRbmBRofk)(11mBRk1)1 ()(kprE误差njijjiXPD1iPDie

3、PDF11)(543210 . 16 . 03 . 34 . 12 . 1XXXXXZ损失率最大损失以资本百分比所表示的集中限额1年底的信用风险级别年底的信用风险级别年初的信年初的信用风险级用风险级别别123D*10.850.100.040.0120.120.830.030.0230.030.130.800.04D* = 违约jninjijiijjiniiiPniiiPXXXRXR1112221前提：各种资产的收益与其违约风险调整收益不完全相关。Portfolio Manager模型 ji)1 ()(关性资产总体回报之间的相和借款人借款人ijiiiiDiiiiiiiiiLGDEDFEDFLGDULLGDEDFAISLEAISRRi: 贷款收益AIS：all-in spread, 年度总利差，借款人支付的贷款利率与金融机构的资金成本之差；EDF：借款人下一年度预期违约概率或预期违约频率；LGD：借款人违约时金融机构遭受的损失；i：贷款风险Di：贷款预期价值违约率的波动幅度 UL：非预期贷款损失假设某金融机构持有的两种贷款具有以下特征，计算资产组合的收益和风险。贷款贷款iXi年利差（贷年利差（贷款利率减资款利率减资金成本）金成本）年度费年度费用用违

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