银行从业考试风险管理最新分析试卷第2套

1、单选题（当前1/136题，0.5分）商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行( )的信息披露要求。A 资本计量和管理B 年度重大事项C 财务会计报告D 公司治理情况正确答案：A您的答案： 银监会于2012年颁布的商业银行资本管理办法(试行)中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。单选题（当前2/136题，0.5分）张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。A 未授权交易B 贷款流程执行不严C 内部欺诈D 信贷人员

2、技能匮乏正确答案：B您的答案： 内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。“他项权证”属于关键流程的有效控制与否的证据，这种情况具体属于内部流程中的文件/合同缺陷。单选题（当前3/136题，0.5分）从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为( )。A 预期损失、实际损失、灾难性损失B 实际损失、机会成本/损失、非预期损失C 实际损失、无形损失、灾难性损失D 预期损失、非预期损失、灾难性损失正确答案：D您的答案： 商业银行面临的风险损失包括预期损失、非预期损失和灾难性损失。单选题（当前4/136题，0.5分）针对企业申请短期贷款

3、，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。A 企业是否具有足够的融资能力和投资能力B 企业当期利润是否足够偿还贷款本息C 企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款D 企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息正确答案：C您的答案： 针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。单选题（当前5/136题，0.5分）下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。

4、A 建立以股东利益最大化为目标的盈利模式B 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序V正确答案：A您的答案： 原则14公司治理：监管机构确定，银行和银行集团具备健全的公司治理政策和程序，覆盖战略管理、集团组织架构、控制环境、银行董事会和高级管理层的职责和薪酬等。这些政策和程序与银行的风险状况和系统重要性相匹配。单选题（当前6/136题，0.5分）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。A 风险计量包括对单个风险和对组合及银行整体风险的评估B 银行在使用量化模型计量风险时，可能

5、产生模型风险C 风险计量可以采取定性、定是或者定性和定量相结合的方式D 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险正确答案：D您的答案： 监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。单选题（当前7/136题，0.5分）商业银行风险管理文化的精神核心是( )。A 风险管理理念B 风险管理制度C 风险管理知识D 风险管理技术正确答案：A您的答案： 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素单选题（当前8/136题，0.5分）商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最

6、高不应超过操作风险监管资本的要求的( )。A 25%B 20%C 15%D 30%正确答案：B您的答案： 商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。单选题（当前9/136题，0.5分）当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状可能会( )。A 变得平滑B 呈垂直状态C 变得陡峭D 呈水平状态正确答案：C您的答案： 中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。单选题（当前10/136题，0.5分）某银行分支

7、机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵御非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是( )。A 18%B 25%C 20%D 22%正确答案：A您的答案： (8-6-0.2)/10=18%单选题（当前11/136题，0.5分）如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。A 不变B 降低C 负相关D 增加正确答案：B您的答案： 若信贷资产分散投资于负相关或弱相关的行业，则总体风险会降低。单选题（当前12/136题，0.5分）商业银行内部模型的返回检验是用风险价

8、值数据与( )进行比较。A 压力测试结果B 市场风险资本要求C 压力风险价值D 每日损益正确答案：D您的答案： 返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。单选题（当前13/136题，0.5分）在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是( )。A 资本金规模和流动性管理水平B 资本金规模和风险管理水平C 盈利能力和流动性管理水平D 盈利能力和风险管理水平正确答案：B您的答案： 在商业银行的经营管理过程中，资本金规模和风险管理水平是两个决定风险承担能力的重要因素。单选题（当前14/136题，0.5

9、分）下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是( )。A 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性B 验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整C 验证主要由监管当局负责D 各家银行所采用的验证方法应当统一正确答案：B您的答案： 验证因商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境而异，没有普遍适用的验证方法。单选题（当前15/136题，0.5分）商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A 业务部门B 风险管理部门C 高级管理层D 董事会下设的风险管理委员会正确答案：C您的答案： 高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险

10、管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。单选题（当前16/136题，0.5分）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。A 2.5%B 2%C 2.94%D 3.33%正确答案：C您的答案： 预期损失率=预期损失/资产风险暴露=2.94%。单选题（当前17/136题，0.5分）巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造

11、成的损失安排( )。A 资本充足率B 经济资本C 央行票据D 存款准备金正确答案：B您的答案： 巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。单选题（当前18/136题，0.5分）假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。A 减少33.02亿元B 增加33.02亿元C 减少33.17亿元D 增加33.17亿元正确答案：C您的答案： 资产价值变化=-62000

12、(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69；负债价值变化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，总价值=-57.69-(-24.52)=-33.17单选题（当前19/136题，0.5分）2005年12月8日，瑞穗证券交易员 接到客户以61万日元(约合4.19万元人民币)的价格卖出1股JCom公司的股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这 时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这一警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由 于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13

13、日，日本证券结算机构正式决定按照每股912万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司 的损失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有( )。人员因素 内部流程 系统缺陷 外部事件A B C D 正确答案：D您的答案： 本案例风险成因分析： 1、从人员因素来看，员工操作失误、工作技能反乏和缺乏工作责任心是导致失误的主要原因；2、从内部流程来看，系统出现警告但缺乏必要的控制措施，导致交 易被放行；3、从系统缺陷来看，由于系统运行不稳定，经常出现输入有误的警告，造成交易员思想麻痹；4、从外部因素来看，证券交易所交易系统的缺陷导致交 易未能取消，不得不强制交割，最终形成实际损失

14、。单选题（当前21/136题，0.5分）根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。A 银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分B 银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划C 内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次D 银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序正确答案：C您的答案： 内部资本充足评估程序应当至少每年实施一次，在银行经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。单选题（当前20/136题，0.5分）下列不属于商业银行市场风险控制措施的是(

15、)。A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失B 利用金融衍生产品对冲市场风险C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额正确答案：C您的答案： 自我评估法用来管理操作风险。单选题（当前22/136题，0.5分）银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。A 关注财务数据完整性、准确性和可靠性B 财务报表检查C 会计资料规范性D 银行机构风险和合规性的分析、评价正确答案：D您的答案： 通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，

16、外部审计也逐步向风险管理领域扩延。单选题（当前23/136题，0.5分）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是( )。A 用自有债券进行回购B 拆入资金C 向人民银行再贴现D 发行银行债券正确答案：D您的答案： 再贴现受到再贴现率大小的约束，回购和拆借属于短期借款。故选D。单选题（当前24/136题，0.5分）某商业银行分行2013年初关注类贷款余额共有200万元，其中，一笔15万元的贷款在2013年8月份到期收回，另一笔

17、20万元的贷款在2013年12月末恶化为可疑，其余仍为关注类贷款，则该分行2013年底的关注类贷款迁徙率为( )。A 11.1%B 7.5%C 10.0%D 10.8%正确答案：D您的答案： 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向 下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100=20万/(200万-15万)=20/185=10.8%。期初关注类贷款 向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。单选题（当前25/136题，0.5分）商业银行将( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A

18、盈利能力B 战略发展计划C 企业社会责任D 领导能力正确答案：C您的答案： 将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面。单选题（当前26/136题，0.5分）商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR的乘数因子不得低于( )。A 3B 5C 4D 2正确答案：A您的答案： 根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。单选题（当前27/136题，0.5分）下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。A 银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款B 银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产

19、生的现金流作为还款C 银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿D 银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资正确答案：A您的答案： 专业贷款是指公司风险暴露中同时具有 如下特征的债权：债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体；债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中 获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。专业贷款具体可划分为项目融资、物 品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。单选题（当前28/136题，0.5分）下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。A 中央交

20、易对手不存在信用风险B 中央机构作为交易对手C 金融危机后要弱化中央交易对手D 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算正确答案：D您的答案： 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。单选题（当前29/136题，0.5分）某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。A 不变B 无法判断C 增强D 减弱正确答案：C您的答案： 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增

21、强。单选题（当前30/136题，0.5分）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证C 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细正确答案：D您的答案： 解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。单选题（当前31/136题，0.5分）某

22、商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了( )策略。A 风险规避B 风险转移C 风险分散D 风险对冲正确答案：B您的答案： 担保是风险转移的一种。单选题（当前32/136题，0.5分）下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是().A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁D 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失正确答案：B您的答案： 资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。单选题（当前33/136题，0.5分）甲企业和乙企业都

23、是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率。这种风险管理的策略是( )。A 风险补偿B 风险规避C 风险分散D 风险对冲正确答案：A您的答案： 提高利率是风险补偿的一种方式。单选题（当前34/136题，0.5分）商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )。A 2年B 3年C 2.5年D 5年正确答案：C您的答案： 商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。单选题（当前35/136题，0.5分）在流动性风

24、险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高( )。A 某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天B 某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天C 某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预期期限60天D 某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天正确答案：D您的答案： 如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。单选题（当前36/136题，0.5分）商业银行资本管理办法(试

25、行)要求在资本规划中，商业银行应优先考虑补充( )。A 核心一级资本B 储备资本C 二级资本D 其他一级资本正确答案：A您的答案： 商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。单选题（当前37/136题，0.5分）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。A 该企业集团投资房地产已经造成损失B 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C 该企业集团的短期偿债能力较弱D 多

26、元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力正确答案：C您的答案： 一般而言，经营现金流显著减少和融资现金流急剧放大的情况意味着短期偿债能力出现问题。单选题（当前38/136题，0.5分）商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口的短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是( )。A 150B 440C 140D 450正确答案：B您的答案： 累计总敞口的值最大，为440。单选题（当前39/136题，0.5分）下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。A 实现不同业务条线

27、的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障B 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致D 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一正确答案：C您的答案： 不同业务部门采用的风险数据应当一致。单选题（当前40/136题，0.5分）在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A 资产收益率B 盈利能力C 资本充足率D 资本收益率正确答案：C您的答案：

28、 在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。单选题（当前41/136题，0.5分）假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。A 小于473万美元B 等于631万美元C 大于631万美元D 小于631万美元正确答案：D您的答案： VaR总值小于所有市场风险VaR值总和。单选题（当前42/136题，0.5分）通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=

29、1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )之间。A 1.6151.665美元B 1.5651.750美元C 1.5901.690美元D 1.5401.740美元正确答案：C您的答案： 标准差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性处于，1.64+0.00252=1.59，1.69。单选题（当前43/136题，0.5分）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下

30、一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。A -0.050.25%B -0.2%0.4%C -0.05%0.1%D 0.1%0.25%正确答案：B您的答案： P(-2X+2)95%，是平均收益率，是标准差。95%的可能性落在0.1%-0.15%*2，0.1%+0.15%*2=-0.2%,0.4%。单选题（当前44/136题，0.5分）一般意义上，商业银行可能通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。A 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流B 具有流动性但无现金流C 具有流动性但缺乏稳定现金流D 缺乏流动性但

31、具有预期稳定现金流正确答案：D您的答案： 一般资产证券化的基础资产具有稳定的现金流，但缺乏流动性。单选题（当前45/136题，0.5分）某商业银行2010年度营业总收入为8亿元，2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元；2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。A 1.325亿元B 1.5亿元C 1.25亿元D 1亿元正确答案：C您的答案： 商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。（8+11.5-1.5+7）*0.15/3=1.25单选题（当前46/136题，0.5分

32、）银行监管的首要环节是( )。A 非现场监管B 现场检查C 信息披露D 市场准入正确答案：D您的答案： 银行监管的首要环节即市场准入。单选题（当前47/136题，0.5分）做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。A 结算风险B 利率风险C 汇率风险D 商品价格风险正确答案：D您的答案： 远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。单选题（当前48/136题，0.5分）下列关于商业银行风险管理的表述，最

33、恰当的是( )。A 风险管理主要是控制风险B 风险管理应当以客户为中心C 风险管理主要是事后管理D 风险管理应当实现风险与收益的平衡正确答案：D您的答案： 风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。单选题（当前49/136题，0.5分）下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。A 久期缺口与利率风险没有必然联系B 久期缺口与资产负债比率没有必然联系C 久期缺口的绝对值越

34、大，利率风险越高D 久期缺口的绝对值越小，利率风险越高正确答案：C您的答案： 久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。单选题（当前50/136题，0.5分）下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是( )。A 将

35、最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B 对风险造成的损失进行最大程度的控制C 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患正确答案：B您的答案： B项属于事后管理。单选题（当前51/136题，0.5分）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行AB 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息

36、给银行AC 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行AD 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A正确答案：C您的答案： C项即A和B之间的掉期支付方式。单选题（当前52/136题，0.5分）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对( )因素的敏感性度。A 商品价格B 股票价格C 汇率D 利率正确答案：D您的答案： 久期衡量的即资产价格对利率的敏感度。单选题（当前53/136题，0.5分）目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。A 经济资本B 监管资本C 会计资本D 账面资本正确答案：B您的答案： 资本充足率即以监管资本为计算基

37、础。单选题（当前54/136题，0.5分）商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。A 越低，越小，越高B 越高，越大，越低C 不变，减小，变高D 越高，越大，越高正确答案：D您的答案： 通常，置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高。单选题（当前55/136题，0.5分）根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( )年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。A 5、3B 6、5C 6、4

38、D 4、3正确答案：A您的答案： 根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。单选题（当前56/136题，0.5分）商业银行资本管理办法(试行)对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。A 3年B 5年C 10年D 7年正确答案：C您的答案： 管理办法指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。单选题（当前57/136题，0.5分）金属铜的即期价格为10000元/吨，一年期的远期价格为11000元/吨。假定其他因素不变，如果金属铜的仓储价格大

39、幅提高，则金属铜的远期价格将会( )。A 保持不变B 低于11000元/吨C 不能确定D 高于11000元/吨正确答案：D您的答案： 仓储价格上升会提高远期价格。单选题（当前58/136题，0.5分）下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。A 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信B 单笔不超过100万授信的个人信用卡C 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款D 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款正确答案：B您的答案： 合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。单选题（当前59/136题，0.5分）当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的

40、资产负债结构是( )。A 以短期负债为长期资产融资B 保持资产负债结构不变C 以长期负债为长期资产融资D 以长期负债为短期资产融资正确答案：D您的答案： 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加。单选题（当前60/136题，0.5分）假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款，在已经还款40万后，又以本房产再评估后的净值为抵押，追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%，追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是( )。A 55万B 50万C 75万D 65万正确答案：A您的答案： 2050%+30150%=55单选题（当前61/136题，0.5分）

41、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。(1)国债 (2)同业借款 (3)银行自有房产 (4)可出售的贷款组合A (1)>(2) >(4) >(3)B (2)>(1) >(3) >(4)C (1)>(2) >(3) >(4)D (2)>(1) >(4) >(3)正确答案：A您的答案： 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低 分为四类：最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回 购或抵押融资；其他可在市场上交易的证券

42、，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；商业银行可出售的贷款组合，一 些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售； 流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。单选题（当前62/136题，0.5分）商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是( )。A 加强内部控制体系的建设B 购买商业保险C 业务外包D 设立应急预案和连续营业计划正确答案：A您的答案： 健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。单选题（当前63/136题，0.5分）

43、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。A 管法人、管风险、管制度、提高透明度B 管法人、管流程、管内控、提高透明度C 管法人、管风险、管内控、提高透明度D 管机构、管风险、管制度、提高透明度正确答案：C您的答案： 中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。单选题（当前64/136题，0.5分）商业银行为了更好的管理流动性风险，下列做法不恰当的是( )。A 通过金融市场控制风险B 建立多层次的流动性屏障C 提高流动性管理的预见性D 尽可能提高资产的

44、稳定性和负债的流动性正确答案：D您的答案： 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点。单选题（当前65/136题，0.5分）对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其它各级资本要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。A 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈B 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划C 下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等D 限制或禁止商业银行增设新

45、机构、开办新业务正确答案：D您的答案： D项不属于相应的监管措施。单选题（当前66/136题，0.5分）下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。A 声誉风险无法通过加强内部控制来避免B 声誉风险与其他风险不具有相关性C 声誉风险不会损害到银行的经济价值D 声誉风险应当通过整体的、系统化的方法来管理正确答案：D您的答案： 其余三项的说法均错误。单选题（当前67/136题，0.5分）下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。A 某些行业天然就会比别的行业风险高B 行业风险是系统性风险的表现形式之一C 所有行业都应当得到均等的信贷投放D 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低

46、的行业正确答案：C您的答案： 行业信贷投放应因人而异。单选题（当前68/136题，0.5分）下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是( )。A 标准法B 现期风险暴露法C 内部评级法D 内部模型法正确答案：C您的答案： 内部评级法用来计量普通信用风险。单选题（当前69/136题，0.5分）一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的贷款，当前汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。A 在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸B 在100价位建立日元/美元的货币

47、期货的多头头寸C 在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸D 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸正确答案：A您的答案： 出口商在1个月后收到美元，由于要转化为日元，故要在1美元=103日元的汇率上建立空头头寸。单选题（当前70/136题，0.5分）下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是( )。A 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险B 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C 银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法论的机制D 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景正确答案：B您的答案： 根

48、据测试目的的需要，可以选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，也可以选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。单选题（当前71/136题，0.5分）按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。A 区域准入B 注册准入C 高级管理人员准入D 产品准入正确答案：C您的答案： 根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。单选题（当前72/136题，0.5分）商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。A 自我评估、损失数据

49、收集、关键风险指标B 自我评估、流程图、情景分析C 专家评估、损失数据收集、情景分析D 专家评估、流程图、关键风险指标正确答案：A您的答案： 自我评估法和关键风险指标均是操作风险的重要评估方法。单选题（当前73/136题，0.5分）下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险( )。A 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B 业务员贪污或截留代理业务手续费C 客户通过代理收付款进行洗钱活动D 委托方伪造收付款凭证骗取资金正确答案：A您的答案： A项属于市场风险。单选题（当前74/136题，0.5分）商业银行利用( )可以对操作风险损失事件、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者

50、之间相互关联的多元分布。A 因果分析模型B 风险热图法C 自我评估法D 关键指标法正确答案：A您的答案： 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。单选题（当前75/136题，0.5分）下列关于内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。A 报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件B 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C 监管机构在评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D 监管机构在评估报告后，认

51、为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，监管机构可以给予银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求正确答案：C您的答案： 报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。单选题（当前76/136题，0.5分）计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。A VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失B 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失C 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平D VaR方法只

52、有在99%的置信区间内有效正确答案：A您的答案： 在持有期为1天、置信水平为99的情况下，所计算的风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天后的发生1万美元以上损失的可能性不会超过1。但是VaR并不是即将发生的真实损失；VaR也不意味着可能发生的最大损失。VAR可在95%、99%等置信区间内进行计量。单选题（当前77/136题，0.5分）商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。A 商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验B 商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险C 商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户/公众沟通的良好时机D 商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失正确答案：D您的答案： 商业银行在运营和发展过程中，产生某 些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银 行不能将工作目的仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行潜在的风险才是真正有价值的收获。单选题（当前78/136题，0.5分）商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A 董事会风险管理委员会B 风险管理部门C 业务部门D 合规