微观经济教学

1、    主要内容：经济学的基本问题；经济学的基本研究方法；需求和供给；     关键概念： 实证分析；规范分析；需求弹性；供给弹性 第一节 经济学的基本问题     一、资源配置     二、微观经济学     三、市场经济         （一）个人所有      &

2、#160;  （二）私人利益         （三）小型经济 第二节 经济学的基本研究方法     一、实证分析和规范分析     实证分析 (Positive analysis) 方法     规范分析（ Normative analysis ）方法     二、均衡分析和边际分析      &#

3、160;三、静态分析和动态分析     四、经济模型 第三节 需求和供给     一、需求、需求量和需求曲线         二、供给、供给量和供给曲线       三、需求弹性和供给弹性       （一）需求的价格弹性         图 1.7 需求曲线的极端情况 

4、0;   （二）需求的交叉价格弹性     （三）需求的收入弹性     （四）供给的价格弹性           图 1.8 三种时期供给曲线的典型情况     四、均衡产量和均衡价格 本章小结     本章是全书的导言。在本章中，从经济学的定义开始，介绍了微观经济学的一些预备知识和基本方法。简单地说，经济学就是研究

5、如何将稀缺的资源分配于不同的用途，以满足经济主体多样化需求的科学。掌握这点，对了解微观经济学大有帮助。在经济学分析中，均衡分析是一个基本的分析方法。所谓均衡分析方法，就是假定外界诸因素（自变量）是已知的和固定不变的，然后再研究因变量达到均衡时应具备的条件。在均衡状诚下，当事人的决策对个人来说，已使私人利益极大化，或已达到最优，这种最优结果是通过边际分析达到的。寻求利益极大化的个人总是遵循这样的边际原则：当某项经济活动（如生产、消费）的边际收益大于边际成本时，人们会扩大这种活动；反之，则减少这种活动；直到边际收益等于边际成本，此时的这种经济活动处于最优状态，也就是达到了均衡。  

6、60;  在本章最后一节里，讨论了微观经济学中最基本的供给需求模型，这一模型为本学科提供了一个很好的概括。在接触了后几章后，大家会发现，将来的分析在很多方面只是这一模型的深化和扩展。第二章 消费者选择 主要内容： 消费者偏好；消费者均衡；价格效应和消费者选择；消费者效用最大化 主要概念 ：效用；边际效用；边际替代率；恩格尔系数；消费者剩余； 本章难点 ：消费者均衡的条件；价格效应和消费者选择 第一节 消费者偏好   效用、总效用和边际效用 二、边际产用递减规律 边际效用递减规律，也可以用数学语言表达。设商品 X 的效用函数为： TU=U （ X ） 则边际效用函数

7、为： 边际效用递减规律可表达为： 三、消费者偏好和无差异曲线 从我们对消费者偏好的三条基本假设可以归纳出无差异曲线具有以下特征。 1. 无差异曲线斜率为负（不考虑中性商品和负商品）。 2. 与每一效用水平相对应的无差异曲线组成一幅无差异曲线族图。   四、边际替代率递减规律   第二节 消费者均衡 一、预算约束线 二、消费者均衡条件 三、凹的无差异曲线和边界均衡点 第三节 价格效应和消费者选择 一、恩格尔曲线和需求曲线 （一）收入变化和消费者选择 恩格尔定律（ Engel's law ），即随着收入的上升，食品在总支出中的比重是下降的。 表 2.2 部分国家家庭消费

8、恩格尔系数   （ 1990 ）   国家 人均收入（美元） 恩格尔系数（ % ） 坦桑尼亚 110 64 中国 370 61 印度尼西亚 570 48 秘鲁 1160 35 巴西 2680 35 韩国 5400 35 希腊 5990 30 新加坡 11160 19 英国 16100 12 美国 21790 13 日本 25430 16 瑞士 32680 17 资料来源：世界银行 1992 年世界发展报告 （二）价格变化和消费者选择 二、替代效应、收入效应和价格效应 三、消费者剩余 四、税收和消费者选择 本章小结     本章研究的消

9、费者选择理论就是消费者行为的理论。一般地说，每一个消费者费者的行为都取决于两方面的因素：一是消费者的主观愿望，即消费者对某种商品或商品组合的偏好程度；，二是消费者的客观条件，即消费者在自己的现实收入水平下，购买户定价格的商品或商品组合的能力。如果消费者是理性的，消费者最优选择应该是在客观条件的允许下使自己主观愿望得到最大程度的满足，也就是在预算约束下使效用最大。     因此，在两种商品可供选择的情况下，消费者均衡条件是边际替代率即商品的边际效用之比等于商品的价格之比，也就是消费商品的边际收益等于边标成本。从消费者的最优选择中我们可以导出需求曲线，因此需

10、求曲线的每一点上都代表消费者的效用达到了极大化。 第三章 生产者选择 主要内容： 生产技术；生产者均衡；生产成本分析 主要概念 ：生产函数 边际生产力递减规律 等产量曲线 等成本线 边际技术替代率 生产扩张线 规模报酬 会计成本 机会成本 经济成本 经济利润 正常利润 边际成本 短期成本 长期成本 本章难点 ：生产者均衡及其实现条件；生产成本与生产规模的选择   第一节 生产技术 一、生产函数 所谓生产函数，描述的是在既定的生产技术条件下，各种可行的生产要素组合和可能达到的最大产量之间的技术联系。生产函数本身并不涉及价格或成本问题。 假定投入的生产要素劳动（ L ）、资本（ K ）、

11、土地（ N ）等，目前的技术状况为 T ，则生产函数可表达为： Q=f(L,K,N,T ) (3.1) 假定只有两种投入要素：劳动 L 和资本 K ，因此生产函数可写成： Q=f(L,K) (3.2) 生产函数有以下两个基本特征： 第一，若生产要素的投入量不同，则商品的产出量也不同，一般来讲，更多的投入一定会得到更多的产出； 第二，厂商采用的生产技术决定厂商生产函数的具体形式，生产技术与生产函数之间存在对应关系。 二、边际生产力递减规律 （ 1 ）短期生产函数 所谓短期，指的是至少无法改变某些要素投入的那段时期。其中无法改变投入量的那些要素我们称之为固定投入。它们的投入之所以在短期固定，并不是

12、因为这种改变完全没有可能，而是因为做出改变的成本实在太高，以至于在短期内没有人愿意这样做。 在短期生产函数中，劳动 L 为可变投入，资本 K 为固定投入，其既定的数量为 K 0 ，因此（ 3.2 ）式可表示为 Q=f(L,K 0 ) Q=f(L) (3.3) （二）总产量、边际产量和平均产量 AP=Q/L (3.4) MP= Q/ L MP=dQ/dL (3.5) 1 总产量和边际产量。 2 总产量和平均产量。 3 边际产量和平均产量。 （三）边际生产力递减规律 在技术给定和其他要素投入不变的情况下，连续增加 1 单位某一种要素所带来的产量的增量迟早会出现下降（即使在开始阶段可能会上升），这就

13、是边际生产力递减规律（ Law of diminishing marginal productivity ），也称之为边际报酬递减规律（ Law of diminishing marginal returns ）。 关于边际生产力递减规律，有几点需要注意：第一，边际生产力递减是以技术不变为前提，如果生产技术在要素投入变动的同时也发生了变化，这一规律也就会发生变化；第二，它是以其他生产要素固定不变，只有一种生产要素的变动为前提；第三，它是在可变要素增加到一定程度之后才出现；第四，它假定所有的可变投入要素是同质的，即所有劳动者的操作技术、劳动积极性等各个方面都没有差异。 三、边际技术替代率递减的规

14、律   等产量曲线 1 处在较高位置上即离原点较远的等产量线总是代表较大的产出。 2 同一等产量曲线图上的任意两条等产量曲线不能相交。 3 等产量曲线凸向原点向右下方倾斜，其斜率为负。 （二）边际技术替代率递减规律   （三）边际生产力递减规律与边际技术替代率递递减规律 四、规模报酬 投入一产出的规模报酬存在着三种可能性：首先，如果所有要素投入按同比例增加也带来产出的同比例增加，我们称为规模报酬不变（ Constant returns to scale ）；其次，如果所有要素投入按同比例增加带平产出更大比例的增加，我们则称为规模报酬递增（ Increasing return

15、s to scale ）；再次，反之，则称为规模报酬递减（ Decreasing constant returns to scale ）。 就规模报酬递增来说，一般认为主要有以下几个方面的原因： 1 劳动的专业化分工。 2 几何尺度的因素 3 生产要素的不可分割性。 4 财务方面的因素。   第二节 生产者均衡 一、生产成本及其概念 （一）显性成本与隐性成本 （二）机会成本与经济成本 机会成本（ Opportunity cost ）是经济学分析中一个十分有用的概念。我们选定了某种资源的用途，也就意味道着放弃了从这些用途中可能得到的其它收益的机会，这个机会就构成了我们选择这种用途的成本

16、。 严格地说，机会成本通常并不是实际发生的成本，而是在选择资源用途时所产生的观念上的成本，这种观念上的成本不仅影响着厂商的决策，而且也影响着个人的决策。我们把如此计算出来的总成本称为厂商经营的生产成本或经济成本（ Economic cost ）。因此，从经济成本的角度出发，厂商显性成本与隐性成本之和应该正好等于投入要素的机会成本。 （三）会计利润与经济利润 会计利润 = 收益会计成本 经济利润 = 收益经济成本 （四）固定成本与可变成本 二、等成本线 等产量曲线说明，一定量的产出可以由要素投入的许多种组合来实现，仅仅依靠等产量曲线，厂商还不足以确定究竟采用哪一种组合来进行生产是最有效率的。 K

17、=C/r ( /r)L (3.10)   第三节 生产成本分析 一、短期成本 （一）总成本、固定成本和可变成本     （二）平均成本、平均可变成本和平均固定成本 （三）边际成本和平均成本 二、长期成本   三、生活规模的选择   本章小结     本章研究的生产者选择理论也就是生产者行为理论。一般来讲，生产者的选择也取决于两方面的因素：一是生产技术状况；二是生产要素的成本。生产技术是生产者在进行生产活动中所具备的物质技术条件，而生产成本则是生产者从事这一活动所具备的社会经济条件。生产者的目标是在既定产量

18、情况下使成本最小化，达到这一目标的条件是投入要素的边际产量之比等于要素的价格之比。 ?    在生产者选择理论中，边际生产力递减规律有着重要意义，它不仅提供了分析厂商生产函数的基础，而且也提供了进行生产成本分析的前提。第四章 企业与市场本章教学重点 企业存在的理由；企业的本质；决定企业规模的主要限制因素 本章的主要概念 企业 厂商 交易费用 市场 组织成本 第一节 企业、厂商与市场 一、企业和厂商 企业：为一定目的从事某种经济活动的、独立的经营单位。 厂商：“同一资本” 支配意义下的企业。 企业的基本要素： 雇主 雇员 组织 二、厂商的目标 利润最大化

19、销售收入最大化 市场份额最大化 职工平均收入最大化 经理阶层的“效用”最大化 注意：目前仍将利润最大化作为厂商行为的一个基本假设。 三、市场和企业 产业：生产同一种或同一类产品或服务 的生产者的集合。 市场：买者与卖者进行交易的场所，市场代表了一种平等交易的关系。 市场实际上也是组织生产的一种形式，它与企业这种组织形式既有联系，又有区别。 第二节 企业存在的理由 一、规模经济与企业 在科斯以前，经济学家基本上是从规模经济的角度分析企业存在的必然性。这种解释企业的存在比较适应大企业横向经营的情况在，而对于企业纵向和多样化发展带来的企业规模的扩大解释力不够。 在存在交易费用的情况下，企业可以代替市

20、场来组织生产。 二、交易费用 （一）基本概念 交易费用就是为了完成交易而发生的费用。 按具体的交易活动所涉及的程序，可将交易费用分为：寻找和发现交易对象的费用、了解交易价格的费用、讨价还价的费用、订立交易和约的费用、履行合约的费用、监督合约的履行和制裁违约行为的费用等。 （二）交易行为与交易费用 交易费用产生的基本因素可大致归纳为两类：“人的因素” 和 “交易因素”。前者与人的交易行为有关，后者与交易发生的过程相联系。 交易费用学认为，人的行为有两个特点：一是人的有限理性；二是人的机会主义行为。这两个特点与交易费用的发生有关。 （三）交易过程与交易费用 在交易过程中，下列三种情况与交易费用的大

21、小有关： 资产的专用性 市场的不确定性 交易频率 三、企业的本质 企业实际上是一种不同于市场的组织，企业作为市场的替代能够降低市场交易费用，这正是企业的本质。 第三节 企业规模的限制 一、 企业的组织成本 组织成本是指企业作为市场替代而产生的企业组织内部交易的成本，并不包括企业原有的生产成本。 组织成本是由企业内部信息交换的不完全引起的。这种信息不完全主要来自于两个方面： 一是内部信息的质量 二是内部信息传递速度 二、信息技术与交易成本 一方面，信息技术的发展降低了市场交易成本； 另一方面，信息技术的发展降低了企业内部的组织成本。 信息技术在降低市场交易成本的同时必然限制企业规模的发展，而在减

22、少企业组织成本情况下有势必带来企业规模的扩张。 三、企业的边界 企业规模是由交易成本、组织成本的比较决定的，即交易成本、组织成本之和决定了企业规模的均衡点。 企业边界可采用边际分析方法：当企业规模扩大时，市场交易成本的下降可以看作企业的边际收益，而企业组织成本的上升可以认为是边际成本。厂商在比较这两种成本的基础上，做出是否扩展企业规模的决策，并由此确定企业的边界。第五章 市场结构分析本章教学重点 完全竞争市场、完全垄断市场、垄断竞争市场以及寡头市场的形成与特点；不同市场结构下的厂商均衡。 本章主要概念 市场结构 完全竞争 垄断竞争 寡占市场 完全垄断 停业点 价格歧视 拐折的需求曲线 卡特尔

23、第一节 完全竞争市场 一、完全竞争市场的含义与特点 完全竞争（ perfect competition): 是指一种竞争不受任何阻碍和干扰。又称纯粹竞争。 完全竞争市场具备的四个特点： 大量的买者与卖者 资源完全自由流动 产品同质 经济运行主体具有完全的信息 二、完全竞争市场上的价格，需求曲线，平均收益与边际收益 1. 价格与需求曲线： 对整个行业讲， D 为 下降， S 为上升 ，二者相交决定行业价格 Po 。但对单个厂商讲，行业价格确定后，其产量不影响市场价格，或者说 Po 下市场对个别厂商产品的需求是无限的。 图 5-1     行业   

24、;                                   单个厂商2. 平均收益与边际收益 由于市场价格不变，所以每多销售一个产品所带来的收益，即为其价格 P ，而每单位产品售价也就是每单位产品平均收益，单个厂商 AR 、 MR 、 D 曲线是同一条曲线。

25、   三、完全竞争市场上厂商的短期均衡   （一）超额利润的短期均衡 如果市场价格高于厂商的短期平均成本，此时厂商在短期内可以获取超额利润，如图 5-3 所示。     （二）盈亏平衡的短期均衡 如果市场价格交于厂商 SAC 的最低点，此时厂商在短期内盈亏平衡，如图 5-4 所示。   （三）短期亏损最小化 如果市场价格在厂商 SAC 的最低点的下方，此时厂商在短期内亏损，如图 5-5 所示。虽有亏损，但如果平均收益高于停止营业点（即 Po> 平均变动成本），短期内经营仍合算，因为该情况不仅弥补全部 VC ，而且可以弥补一部分固定成本。厂

26、商按 P=MC 的原则生产，可使亏损最小。   （四）停止营业 即厂商连可变成本都无法弥补时，则短期内应停业。 四、完全竞争市场上的长期均衡 在长期中，各厂商可以根据市场价格调整全部生产要素。若市场价格高于收支相抵点，则有部分企业进入该行业，使 P0 下降 直到收支相抵点；若 P0 低于收支相抵点，则有部分企业退出该行业，使 P0 上升 直到收支相抵点。最终，使得所有经营的企业处于收支相抵点（企业既无超额利润也无亏损，获得正常利润）。 厂商实现完全竞争市场上的长期均衡的条件： MR=LMC=AR=LAC （见图 5-9 ）   五、成本不变、递增和递减行业 （一）成本不变行

27、业（ constant cost industry ） : 随着行业的扩张或收缩，不会引起厂商成本变化，从而导致行业供给曲线唯一水平线的行业（即行业的长期供给价格不变）。 （二）成本递增行业（ increasing cost industry ） 随着行业的扩张，由于生产要素价格提高，引起厂商成本增加，从而导致行业供给曲线向右上方倾斜的行业。 （三）成本递减行业（ decreasing cost industry ） 随着行业扩张，由于生产要素价格下降，造成厂商成本下降，从而导致行业供给曲线向右下方倾斜的行业。   第二节 垄断市场 一、垄断及其形成的原因 垄断：单一的出售者控制某一

28、产业 或：整个行业的市场完全处于一家厂商所控制的状态。 形成原因：规模经济、专利、对资源的控制、特许权 二、垄断市场上的需求曲线、平均收益与边际收益 需求曲线：整个行业的需求曲线就是一家厂商的需求曲线。该曲线是一条表明需求量与价格成反方向变动的向右下方倾斜的曲线（见图 6-13 ）。 平均受益与边际收益 平均收益等于售价。 MR 是逐渐减少的（由于销售量的增加，价格下降），并且 AR>MR   三、垄断市场上的短期均衡 当 MR=MC 时，完全垄断市场实现短期均衡，但对于企业是获得了超额经济利润还是亏损则取决于平均成本和平均收益的关系（见图 5-11 ， 5-12 ， 5-13

29、 ）。 AC<AR( 盈利 )   2 、 AC=AR （收支相抵） AC>AR （亏损）     四、完全垄断市场上的长期均衡 长期中，垄断厂商通过调整产量与价格实现利润最大化。 条件为 MR=LMC=SMC 若短期厂商未实现均衡，他必定调整全部生产要素，使 SAC1 ? SAC2,SMC1 ? SMC2 ，以实现 MR=SMC2 时利润最大，这时也必有 MR=LMC=SMC2 ，长期获得超额利润（见图 5-14 ） 。     图 5-14   五、垄断厂商的价格歧视 (price discrimination) 定义

30、：垄断者对于同样的产品收取不同的价格。 种类：一级价格歧视，二级价格歧视，三级价格歧视 三级价格歧视 (third-degree price discrimination ) 是指垄断者对同一商品在不同的市场上收取不同的价格，或者对不同的人群收取不同的价格，但每一市场上出售产品的边际收益相等。 条件：市场可以分割（否则套利行为消除价格歧视； 分割的各市场 Ed 不同（否则应收取相同价格） 二级价格歧视 定义：垄断者对一定数量的商品收取一种价格，对另外一定数量的该种商品收取另一种价格 前提是了解消费者需求（见图 5-15 ）。 一级价格歧视： 定义：垄断者对每多出售一单位产品都收取不同的价格。

31、前提：垄断者完全了解消费者为每一商品所愿支付的价格。消费者剩余被全部剥夺（见图 5-16 ）。   六 垄断与政府管制 价格管制：政府对垄断厂商的定价作出规定，并要求垄断厂商只能按照这个价格销售其产品。 价格管制的两种方式：边际成本定价、平均成本定价第三节 不完全竞争市场 一、垄断竞争市场 （一）垄断竞争市场的特点和需求曲线 1 垄断竞争：许多厂商出售相近但非同质，而是有差别的商品的市场。 2 特点：大量的厂商；产品有差别；自有进入和退出；厂商行为相互独立 3 需求曲线 垄断竞争是厂商无进入限制，该市场存在两种需求曲线的可能（见图 5-17 ）： 当一个厂商改变其产品价格时，该行业其

32、他竞争者不随之改变价格 D1 当一个厂商改变其产品价格时，该行业其他竞争者随之改变价格 D2 图 5-17 （二）垄断竞争市场上的短期均衡 短期内，当每一厂商都认为市场上厂商很多，自己降价不会影响其他人，即认为自身需求曲线为 D1; 但每一厂商都这么想，实际上大家的需求曲线利润最大化条件为 MR=MC 在短期过程中 D1 到 D2, 此情况类似于完全垄断，区别在于垄断形成的原因不同（垄断竞争是由产品差异造成的）（见图 5 18 和 5-19 ）。   图 5-18 图 5-19   （三）垄断竞争市场的长期均衡 在长期内，由于新厂商的进入，会使原有厂商的垄断利润逐渐消失，在

33、长期均衡状态下，厂商仅获得正常利润。因此 LAC=AR(P)=MR=LMC （收支相抵， AC=AR, 但 AR=P, 而 P 点由 MC=MR 决定）因此，四条线的两个交点在一条垂线上见图 5-20 。     图 5-20 垄断竞争市场的长期均衡 二、寡占市场 （一）寡占市场的特点 少数几家厂商垄断了行业的供给； 产品同质或有差别； 存在较高的进入壁垒； 厂商间相互依存。 （二）拐折的需求曲线模型 拐折的需求曲线理论模型由美国经济学家保罗 斯威齐建立，它比较好地解释了寡占市场价格比较平稳的现象，但缺点是它无法说明最初的均衡价格是如何决定的。 （三）古诺模型 (Courn

34、ot model) 1938 年，法国经济学家古诺引入了一个简单的双寡头模型，两个厂商竞争的模型。 模型假设： 存在两个寡头，生产同质的产品，均追求利润最大化。 寡头间进行的是产量竞争而非 价格竞争，价格依赖二者生产的产品总量。 双方无勾结。 双方都在对方产量既定的情况下决定自己产量，边际成本为常数 两家厂商产量决定（见图 5-21 ） 若厂商 1 认为 2 的产量为零时的产量与价格 ( 厂商 D 为市场 D) 。需求曲线 D1(0),MR1(0) 与 MC1 决定， Q'1=50 。 1 认为 2 的产量为 50 ，则市场 D 左移 50 单位，厂商需求曲线为 D1(50),MR1(

35、50) 与 MC1 决定， Q''1=25 1 认为 2 的产量为 75 ，则需求曲线为 D1(75),MR1(75), 与 MC1 决定， Q'''1=12.5 1 认为 2 的产量为 100 ， D1(100),MR(100) 相交于纵轴，厂商 1 不生产。 根据以上可以得出：厂商 1 的利润最大化产量是他认为厂商 2 将生产的产量的减函数 称之为，厂商 1 的反应曲线。 在古诺均衡点，两家厂商都正确假定了她的竞争者将生产的产量，并最大化了自己的利润，因而不会离开此均衡。 图 5-21   （四）价格领导制 价格领导制是非正式串谋中价格确定

36、的一种主要形式。它是指在一个行业中由一家厂商率先制定价格，其他厂商随后以该 “ 领导者 ” 的价格为准决定各自的价格。 三、正式串谋：卡特尔 如果寡占行业中的主要厂商通过明确的，通常是正式的协议来协调其各自的产量、价格或其他诸如销售地区分配等事项，他们就形成一个所谓的卡特尔。卡特尔追求整体利润最大化，但各厂商往往从自身利益出发，存在违背协议的强烈动机。目前不少国家规定卡特尔违法。 第六章 博弈论 主要内容： 本章共分四节：第一节，简单博弈与博弈均衡；第二节，重复博弈与序列博弈；第三节，威胁与承诺；第四节，几种相关的策略。在第一、二节中将介绍博弈论的一些基本概念，在第三、四节中运用博弈论来分析寡

37、占市场中厂商的一些竞争策略，包括厂商的定价策略、产品选择策略、阻止进入策略等。 教学重点： 了解关于博弈论的基本概念，掌握上策均衡与纳什均衡的区别；学会运用重复博弈和序列博弈分析案例，并能够运用博弈论的基本知识分析厂商的基本竞争策略。 关键概念： 博弈均衡 上策 上策均衡 纳什均衡 重复博弈 序列博弈 威胁 承诺 引 言 博弈论（ Game theory ）也叫做对策论或竞赛论，它实际上是一种方法论，或者说是数学的一种分支。它是在 20 世纪 50 年代由美国著名数学家冯·诺依曼（ John Neumann ）的经济学家奥·摩根斯坦（ Oscar Morgensten ）引

38、入经济学的，目前已成为经济分析的主要工具之一，对产业组织理论、委托代理理论、信息经济学等经济理论的发展做出了非常重要的贡献。 1994 年的诺贝尔经济学奖颁发给了约翰·纳什（ John Nash ）等三位在博弈论研究中成绩卓著的经济学家， 1996 年的诺贝尔经济学奖又授予在博弈论的应用方面有着重大成就的经济学家，可见博弈论在现代经济研究中的地位有多么重要。 一般的博弈问题由三个要素所构成：即局中人 (players) 又称当事人、参与者、策略等等的集合，策略 (strategies) 集合以及每一对局中人所做的选择和赢得 (payoffs) 集合。其中所谓赢得是指如果一个特定的策略

39、关系被选择，每一局中人所得到的效用。所有的博弈问题都会遇到这三个要素。第一节 简单博弈与博弈均衡 一、囚犯的困境 有一天，一位富翁在家中被杀，财物被盗。警方在此案的侦破过程中，抓到两个犯罪嫌疑人，斯卡尔菲丝和那库尔斯，并从他们的住处搜出被害人家中丢失的财物。但是，他们矢口否认曾杀过人，辩称是先发现富翁被杀，然后只是顺手牵羊偷了点儿东西。于是警方将两人隔离，分别关在不同的房间进行审讯。由地方检察官分别和每个人单独谈话。检察官说， “ 由于你们的偷盗罪已有确凿的证据，所以可以判你们 2 年刑期。但是，我可以和你做个交易。如果你单独坦白杀人的罪行，我只判你 1 年的监禁，但你的同伙要被判 8 年刑。

40、如果你拒不坦白，而被同伙检举，那么你就将被判 8 年刑，他只判 1 年的监禁。但是，如果你们两人都坦白交代，那么，你们都要被判 5 年刑。 ” 斯卡尔菲丝和那库尔斯该怎么办呢？他们面临着两难的选择坦白或抵赖。显然最好的策略是双方都抵赖，结果是大家都只被判 2 年。但是由于两人处于隔离的情况下无法串供。所以，按照亚当·斯密的理论，每一个人都是从利己的目的出发，他们选择坦白交代是最佳策略。因为坦白交代可以期望得到很短的惩罚 1 年监禁，但前提是同伙抵赖，显然要比自己抵赖要坐 8 年牢好。这种策略是损人利己的策略。不仅如此，坦白还有更多的好处。如果对方坦白了而自己抵赖了，那自己就得坐 8

41、年牢。太不划算了！因此，在这种情况下还是应该选择坦白交代，即使两人同时坦白，至多也只判 5 年，总比被判 8 年好吧。所以，两人合理的选择是坦白，原本对双方都有利的策略 ( 抵赖 ) 和结局 ( 被判 1 年刑 ) 就不会出现。 对于博弈论而言，他们面临的这种选择可以采用报酬矩阵（ Payoff matrix ）的方法来描述这种对局。囚犯斯卡尔菲丝和那库尔斯面临的报酬矩阵如表 6.1 所示： 表 6.1 囚犯的困境   斯卡尔菲丝 坦白 不坦白 那库尔斯 坦白 5 ， 5 1 ， 8 不坦白 8 ， 1 2 ， 2 二、上策与上策均衡 所谓上策，是指这样一种策略，即不管对手采取什么策

42、略，这种策略都是最优的。当对局者在所有策略中存在一个上策的时候，这个上策就是他们最优的策略。而当对局者选择的都是上策的时候，这种均衡叫做上策均衡。在博弈论中，所谓均衡是指一种稳定的结局，当这种结局出现的时候，所有的对局者都不想再改变他们所选择的策略。在本章中均衡的概念与我们在前几章中所讨论的均衡的概念有所不同：第一，完全竞争、垄断竞争等市场结构中最终实现的均衡状态都是在假定厂商是追求最大利润的，而且厂商在均衡状态也实现了最大利润；第二，在上述几种竞争模式中，可供厂商选择的竞争策略也相对较少。上策均衡是博弈均衡的一种特殊状态。 例证 1 ：价格博弈战 假设一个市场中仅有 A 、 B 两家厂商，每

43、家厂商的报酬矩阵见表 6.2 （在每个矩阵中前一列表示 A 可获得的利润，后一列为 B 获得的利润）。 表 6.2 价格博弈战 单位：万元   厂商 B 坦白 不坦白 厂商 A 10 元 100 ， 80 180 ， 30 15 元 50 ， 170 150 ， 120 从上表显示的情况看，厂商 A 的选择无疑就是定价 10 元的策略，因为无论厂商 B 采取什么样的策略， A 能获取比定价 15 元更多的利润，同样的，厂商 B 的上策也是定价 10 元。因此，上述对局中有一个上策，即（ 10 元， 10 元），此时厂商 A 获利 100 万元，厂商 B 获利 80 万元。这种结局就构

44、成了一种博弈均衡状态。 三、纳什均衡 纳什均衡是指在对手策略既定的情况下，各自对局者所选择的策略都是最好的。 例证 2 ：性别之战 一对情侣准备周末晚上一起出去，男的喜欢听音乐会，但女的比较喜欢看电影。当然，两个人都不愿意分开活动。不同的选择给他们带来的满足如表 6.3 所示。 表 6.3 性别之战   女 音乐会 电 影 男 音乐会 2 ， 1 0 ， 0 电 影 0 ， 0 1 ， 2 在上述报酬矩阵中可以看到，分开将使他们两个人得不到任何的满足，只要在一起，不管是看电影还是听音乐会，两人都会得到一定的满足。但音乐会将使男的得到更大的满足，看电影会则使女的得到更大的满足。 在这个

45、对局中，对局的双方都没有上策。他们的最优策略依赖与对方的选择，一旦对方选定了某一项活动，另一个人选择的活动就是最好的策略。但这个对局存在均衡状态，显然，（电影，电影）和（音乐会，音乐会）都是均衡状态，也就是说，在这个对局中，同时出现了两个均衡状态。 例证 3 ：高清晰度电视技术标准的争夺 20 世纪 90 年代初，日本厂商在 HDTV 的发展处于领先地位，日本厂商已经有了他们的标准，而欧洲厂商也在开发他们自己的技术标准。假定这两类厂商的技术标准的策略选择使得他们得到如表 6.4 的报酬矩阵。 表 6.4 高清晰度电视技术标准的争夺   欧洲厂商 日本标准 欧洲标准 日本厂商 日本标准

46、 100 ， 50 30 ， 20 欧洲标准 0 ， 0 60 ， 90 由上表可见，对于日本和欧洲的厂商而言，同时采取相同的标准，他们将获得最大报酬。由此可见，协调双方都非常重要，如果他们各自采用自己的标准，他们的收益都将会低于采用统一标准的情况。 在这一对局中，我们也可找到两个均衡点，即（日本标准，日本标准）或者（欧洲标准，欧洲标准）。也就是说，一旦一方选定了某种标准，另一方最好的策略就是采用与对方相同的技术标准。但问题的关键是，双方对于采用何种技术标准的意见是完全对立的 例证 4 ：价格战博弈： 现在我们经常会遇到各种各样的家电价格大战，彩电大战、冰箱大战、空调大战、微波炉大战这些大战的

47、受益者首先是消费者。每当看到一种家电产品的价格大战，百姓都会“没事儿偷着乐”。在这里，我们可以解释厂家价格大战的结局也是一个“纳什均衡”，而且价格战的结果是谁都没钱赚。因为博弈双方的利润正好是零。竞争的结果是稳定的，即是一个“纳什均衡”。这个结果可能对消费者是有利的，但对厂商而言是灾难性的。所以，价格战对厂商而言意味着自杀。从这个案例中我们可以引伸出两个问题，一是竞争削价的结果或“纳什均衡”可能导致一个有效率的零利润结局。二是如果不采取价格战，作为一种敌对博弈论 (vivalry game) 其结果会如何呢？每一个企业，都会考虑采取正常价格策略，还是采取高价格策略形成垄断价格，并尽力获取垄断利

48、润。如果垄断可以形成，则博弈双方的共同利润最大。这种情况就是垄断经营所做的，通常会抬高价格。另一个极端的情况是厂商用正常的价格，双方都可以获得利润。从这一点，我们又引出一条基本准则：“把你自己的战略建立在假定对手会按其最佳利益行动的基础上”。事实上，完全竞争的均衡就是“纳什均衡”或“非合作博弈均衡”。在这种状态下，每一个厂商或消费者都是按照所有的别人已定的价格来进行决策。在这种均衡中，每一企业要使利润最大化，消费者要使效用最大化，结果导致了零利润，也就是说价格等于边际成本。在完全竞争的情况下，非合作行为导致了社会所期望的经济效率状态。如果厂商采取合作行动并决定转向垄断价格，那么社会的经济效率就

49、会遭到破坏。这就是为什么 WTO 和各国政府要加强反垄断的意义所在。 例证 5 ：贸易自由与贸易壁垒 这个问题对于刚刚加入 WTO 的中国而言尤为重要。任何一个国家在国际贸易中都面临着保持贸易自由与实行贸易保护主义的两难选择。贸易自由与壁垒问题，也是一个 “ 纳什均衡 ” ，这个均衡是贸易双方采取不合作博弈的策略，结果使双方因贸易战受到损害。 X 国试图对 Y 国进行进口贸易限制，比如提高关税，则 Y 国必然会进行反击，也提高关税，结果谁也没有捞到好处。反之，如 X 和 Y 能达成合作性均衡，即从互惠互利的原则出发，双方都减少关税限制，结果大家都从贸易自由中获得了最大利益，而且全球贸易的总收益

50、也增加了。 1 上策均衡与纳什均衡的区别： 上策均衡是指不管你选择什么策略，我所选择的是最好的；不管我选择什么策略，你所选择的是最好的。 纳什均衡是指给定你的策略，我所选择的是最好的；给定我的策略，你所选择的是最好的。 上策均衡是纳什均衡的一种特殊情况，但纳什均衡却不一定是上策均衡。 2 纳什均衡的意义 “ 纳什均衡 ” 首先对亚当 · 斯密的 “ 看不见的手 ” 的原理提出挑战。按照斯密的理论，在市场经济中，每一个人都从利己的目的出发，而最终全社会达到利他的效果。不妨让我们重温一下这位经济学圣人在国富论中的名言： “ 通过追求 ( 个人的 ) 自身利益，他常常会比其实际上想做的那样

51、更有效地促进社会利益。 ” 从 “ 纳什均衡 ” 我们引出了 “ 看不见的手 ” 的原理的一个悖论：从利己目的出发，结果损人不利己，既不利己也不利他。两个囚徒的命运就是如此。从这个意义上说， “ 纳什均衡 ” 提出的悖论实际上动摇了西方经济学的基石。因此，从 “ 纳什均衡 ” 中我们还可以悟出一条真理：合作是有利的 “ 利己策略 ” 。但它必须符合以下黄金律：按照你愿意别人对你的方式来对别人，但只有他们也按同样方式行事才行。也就是中国人说的 “ 己所不欲勿施于人 ” 。但前提是人所不欲勿施于我。 其次， “ 纳什均衡 ” 是一种非合作博弈均衡，在现实中非合作的情况要比合作情况普遍。所以 “ 纳

52、什均衡 ” 是对冯 · 诺依曼和摩根斯特恩的合作博弈理论的重大发展，甚至可以说是一场革命。 第二节 重复博弈与序列博弈 一、重复博弈 在上一节中我们所分析的对局都是一次性的，不会重复进行，因而可以说是静态的。但在现实中，厂商之间的竞争会持续一个较长的时期。下来我们就来讨论动态的重复博弈过程。 重复博弈的策略原则：“以牙还牙”，所谓“善有善报，恶有恶报”，而且“无论善恶，立即得报”，这种策略既是毫不留情的，又是毫不记恨的。 重复博弈策略能够获胜的条件：博弈是无限次重复的。即对局者都预期这一博弈将永远持续下去而不会停止。 对于有限次博弈来说，假定对局的次数为 N ， N 是有限的。如果从

53、第 N 次即最后一次的对局开始，对于厂商 A 来说，如果他是理性的，他会作出如下推理：“厂商 B 采取的是以牙还牙的策略，但现在是最后一次对局，即使我采取低价竞争的策略，他也无法报复，因为已经没有下一次了。而且我还能从低价竞争中获得更大的利润。”因此，厂商 A 将在第 N 次选择低价竞争的策略。对于厂商 B 而言，他的推理也与厂商 A 完全一致，也就是说，他也将在最后一次对局中选择低价的策略。不仅如此，厂商 B 还会进一步推理：“既然厂商 A 在第 N 次一定选择低价策略，那么我在第 N 1 次选择高价的策略又有什么意义？我的合作态度是不可能得到回报的”。因此，厂商 B 从第 N 1 次对局开

54、始就将采取低价策略。反过来，厂商 A 也会做出同样的推理，所以，厂商 A 和 B 都从一开始就采取低价竞争的策略。故有限次的博弈与一次性博弈在本质上没有什么不同，它们都将得到同样的结果，即（低价，低价）。 以上是理论分析的结果，但在实践中除非竞争者已经陷入无法摆脱的困境，没有一个厂商会明确的预期在什么时候结束他的经营。因此，所谓有限次的对局在实践中就很难具有明确的涵义。实际上，只要竞争的时期足够长，竞争的双方都将预期在未来还要进行很多次对局，那么，竞争的格局就可能近似于无限次重复博弈，厂商就可能选择“以牙还牙”的策略，并导致相互合作的结局。 二、序列博弈 序列博弈是指对局者选择策略有时间先后的

55、顺序，因此，某些对局者可能率先采取行动，它是动态博弈的一种表现形式。在序列博弈中，先行者可能占据一定的有利地位，我们把它叫做先行者优势。在某些市场中，特别是在涉及市场进入的竞争时，先行者优势对于厂商的经营具有关键意义。 例证 6 ：市场进入博弈 沃尔马是大型连锁店行业的一个极其成功的公司。沃尔马创立于 1969 年， 1976 年已拥有 153 家分店， 1986 年发展到 1 009 家，而到 1993 年，又进一步发展到 1 800 家分店， 1993 年的经营利润已经超过 15 亿美元。沃尔马的成功固然有各方面的因素，但关键因素在于其采取了成功的市场进入策略。大多数的经营者都认为，大型折

56、扣店依靠较低的价格、较低的装修与库存成本经营，要赚钱就必须有足够大的市场容量，因此，这类商店无法在一个 10 万人以下的城镇经营并获利。但沃尔马的经营者山姆 · 华尔顿不相信这种说法，他从美国西南部的小镇开始他的实践，到 1970 年就开出了 30 家“折扣店”。到 20 世纪 70 年代中期，其他连锁店的经营者认识到这一点时，沃尔马已经占领了这样的市场。对于这样的小镇来说，开一家这样的“折扣店”，这家店就可以成为小镇市场的垄断者，但如果开两家，市场容量就不够大，这两家店就必然要亏损。因此，对于小镇市场而言，连锁店的竞争就面临市场进入的博弈。表 6.5 是这一博弈的报酬矩阵。 表 6

57、.5 市场进入的博弈   厂商 B 进 入 不进入 厂商 A 进 入 20 ， 20 50 ， 0 不进入 0 ， 50 0 ， 0 对系列博弈的分析可以采用博弈的扩展形式来进行，这种形式的好处在于，它明确地显示出对局者选择策略的顺序。上例的博弈扩展形式如图 6.1 所示，该图表示的是厂商 A 的选择，厂商 B 的选择也与之类似。 博弈扩展形的求解从右端开始。对于厂商 A 来说，当然应该选择所有结局中最有利于自己的结局。但他首先考察厂商 B 在两种情况下的选择。厂商 A 可以判断，在节点 2 ，厂商 B 会在比较两种结局之后选择不进入的策略；在节点 3 ，厂商 B 会选择进入的策略。

58、然后厂商 A 再比较这两种结局，即（进入，不进入）和（不进入，进入），显然，前者对于 A 最有利，此时厂商 A 将获利 50 万元，厂商 B 则无任何利润。因此，厂商 A 的最佳选择是进入这个市场，而在此条件下，厂商 B 的理性反应则应是不进入。第三节 威胁与承诺 一、阻止市场进入的威胁 威胁与承诺是博弈论中的一个重要论题，它可以用来分析竞争中的一种重要现象。“小镇上的折扣店”是市场进入中的一种较为特殊的现象，在更一般的情况中，一个市场不一定只能容纳一家厂商。此时市场进入的博弈也有所不同。 例证 7 ：阻止市场进入的威胁博弈 假定在一个市场中已有一个垄断经营者，现在有另一家厂商作为潜在的竞争者

59、试图进入这个市场。对垄断者来说，如果要想保住自己的垄断地位，就会设法阻止潜在竞争者的进入。在这个博弈中，潜在竞争者有两种策略可以选择，即进入或不进入；垄断者也有两种策略，或者与进入者打一场商战，或者默许他的进入。这个博弈的报酬矩阵如表 6.6 所示。 表 6.6 阻止市场进入的博弈   垄断者 商战 默许 潜在进入者 进 入 200 ， 600 900 ， 1 100 不进入 0 ， 3 000 0 ， 3 000 在这个博弈中，策略选择是有着确定的顺序的：潜在进入者做出选择（进入或不进入）垄断者决定（默许进入或进行商战）。当然，潜在进入者在做出决策的时候必须要考虑垄断者的反应。 假

60、定潜在进入者进入市场需要花费进入成本 200 万元。对于进入者来说，如果其选择了进入市场的策略，当垄断者默许的时候，他可获利 900 万元；但如果垄断者决定与他进行一场商战时，垄断者依然可以获利 600 万元，而进入者将亏损 200 万元。市场进入的扩展形式见图 6.2 。 对于潜在进入者而言：当潜在进入者选择不进入市场时，实际上只有一种结局，因此，这里出现的结局只有三种。对潜在进入者来说，最有利的结局当然是（进入，默许）。如果进入者了解这个报酬矩阵的时候，他会发现，当他进入市场之后，垄断者在节点 2 可能采取的是默许的对策，因为此时垄断者的获利会比其选择商战利润多。因此，潜在进入者在节点 1 将选择进入策略。于是这个博弈最可能的结局是（进入，默许）。注意