商业银行经营学计算题

1、计算题一、资本充沛率表内风险资产=汇表内资产额X风险权数表外风险资产=三表外资产X信誉转换系数X表内相对性质资产的风险权数实施要求：国际大银行的资本对风险资产比率应达到8现上，其中核心资本至少要占总资本的50%即一级资本比率不该低于4%附属资本内一般贷款预备金不能高于风险资产的次级长期债务的金额不得超过一级资本的50%例题1假读一家银行的资本投模为100万元人民币.总资产为IS00万元人民而，读行削褥产负俵麦内、参扑项目如下表所示；情，加减加内喳目(7rit)(%)(%)现金750如嚼我府佛葬C国内阖行存近7520家庭在宅抵押款7550企堂慈975100费户免融宾外峻目能做(用来支持政处4行场

2、彝15020100的保用饴用词川力的长期站舒承诺30010Q履地g塞尔协议分析该行的簧本充足率的情况.表内加权风险资产总额=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%元）表外加权风险资产总额=150*100%*20%+300*50%*100%=180万元）加权风险资产总额=+180=（万元）因为总资本充沛率=100/*100%=%>8%因此，该行的资本充沛。新巴塞尔资本协议的最低资本要求1 .核心资本（一级资本）与风险加权资产的比率不得低于4%即：核心资本比率=核心资本/风险加权资产X100%=核心资本/（信誉风险加权资产+X市场风险+X操作风险）X100%&

3、gt;4%2 .总资本（一级和二级资本之和）与风险加权资产的比率不得低于8%二级资本最高不得超过一级资本的100%总风险资本比率（资本充沛率）=总资本/风险加权资产X100%=（核心资本+附属资本）/（信誉风险加权资产+X市场风险+X操作风险）X100%>8%其中，作为二级资本的次级债务和中期优先股的总额不得超过一级资本的50%例题2按已知某银行的核心资本为万美元，附属资本为30万美元，信誉风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请依照巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全数资本充沛率和核心资本充沛率，并分析资本充沛情形。总资本充沛率=

4、（+30）/（875+*10+*20）*100%=1250=%<8%不足核心资本充沛率=（875+*10+*20）*100%=%>4%充沛已知某银行的核心资本为万美元，附属资本为30万美元，信誉风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请依照巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全数资本充沛率和核心资本充沛率，并分析资本充沛情形。、银行资产持续增加模型计算例：某银行的总、资产为50亿元，盈利分派比例为30%原有资本为2亿元，未分派利润为2亿元，若是资本与资产比率维持不变，盈利分派比例不变，要实现资产10%勺增加,需要维持多高的资产收益

5、率水平？ROA=(EC/TA)SG/(1+SG(1-DR)=(2+2)/50X10%/(1+10%)(1-30%)=%工融资缺口模型与持续期(流动性)资产（力兀）平均收益率（）欠债（万元）利率灵敏1500121700固定利率120015900假设某银行的资产欠债表如下:试回答以下问题:平均本钱率（）981.请计算该银行的利率灵敏缺口、净利息收入、利率灵敏比率。2.若是短时间利率都上升了2个百分点，请计算银行的净利息收入，并与1.进行比较，说明利率变更对银行净利息收入的阻碍。1.GAP=IRSA-IRSL=1500-1700=-200万元；净利息收入=1500*12%+1200*15%-1700

6、*9%-900*8%=135万元；SR=IRSA/IRAL=1500/1700=;2.NIUr*GAP=2%(-200)=-4;当利率灵敏性缺口为负值，利率上升时，银行的净利息收入减少。2.持续期只记上面两个公式即可（其中P确实是市场价钱）案例1：面值为1000元.票面利率为8%的5年期债美.每年付息一次，下一次付息在一年以后，如果到期收益率为10%,则其久期为：里*1-2+上3，4K巧Kl+UI(14111/(1+Qiy(W1IJ1(1-Kll/n=_80_808P町卜I戚i+aia+a-(i+tti/(i+(ii)4(naif=4.28611年)四、存款本钱的相关计算：1 .假设预备金要求

7、为0,存款保险本钱为%利率为8%效劳费用为%计算货币市场存款帐户(MMDA的边际本钱。资金边际本钱=新增本钱/新增资金设新增货币市场存款帐户资金为P,由此可得：货币市场存款帐户的边际本钱率为：8%P+(%+%P/P=%2 .接上题，银行可转让支付命令帐户(NOW的利率为，法定预备金为10%,效劳费用为4%,若是客户把存款从货币市场帐户(MMDA麓移到可转让支付命令帐户(NOW),银行的盈利增加了仍是减少了？资金边际本钱=新增本钱/新增资金设新增可转让支付命令帐户资金为巳由此可得：可转让支付命令帐户的边际本钱为：P+4%P/(1-10%)P=%=%这说明每增加相同单位的存款，MMDA勺本钱要比N

8、OW勺本钱高，银行将存款从MMDA专移到NOW!将会增加以后投资的收益，因此银行的盈利是增加了。3 .某银行开办新存款，使其资金增加8000万，这些资金的利J息本钱为,其他本钱率为2%,新增资金的30哪于非盈利资产，那么该银行边际本钱是多少？资金的边际本钱=8000X%+2%)/8000X(1-30%)=%4 .某银行现有资金为2500万，资金本钱为7%银行打算将存款利率提高到,估量可吸收资金5000万，假设以后市场投资收益率为10%问银行的打算是不是可行？新增边际本钱=5000X%-2500X7%=200(万)边际本钱=200/(5000-2500)=8%10%>8%可行。5 .假设某

9、银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息本钱为270万元，其它本钱为135万元，新增资金的20%i于非盈利资产，计算该银行的资金边际本钱和盈利资金的边际本钱。资金边际本钱=(270+135)/9000=%盈利资金边际本钱=(270+135)/9000X(1-20%)=%6 .假定一家银彳T筹集了500万的资金，包才200万的活期存款，300万按期存款与储蓄存款。活期存款的利息和非利息本钱为存款的8%按期存款和储蓄存款总本钱为10%假设储蓄要求等减少银行可利用资金的数额为活期存款的15%储蓄存款的5%求该银行欠债的加权平均本钱率。全部欠债的单位加权平均本钱

10、=汇(每种欠债的单位本钱X各类欠债数量)Z汇各类欠债数量200*8%*200*(1-15%)+300*10%*300*(1-5%)13.负债项目平均余额利息成本营业成本负债总成本利率利息额费率费用额成本率总成本零息活期存款600000246246有息活期存款8000120232352储蓄存款4000011204801600大额可转让存单15000525120645同业借款2000502272短期借款800021696312金融债券700026663329其他负债40007280152合计90000236913393708单位：万元求：活期存款加权平均本钱全数欠债加权平均本钱某银行欠债情形如下表

11、：某银行2001年欠债加权平均本钱表X三EXfZ汇f全部欠债的单位加权平均本钱=汇(每种欠债的单位本钱X各类欠债数量)Z汇各类欠债数量活期存款加权平均本钱全数欠债加权平均本钱=%<6000+%<8000)Z(6000+8000)=%=%<6000+%<8000+%<40,000+%X15,000+X2000+X8000+X7000+X4000)Z90000=(246+352+1600+645+72+312+329+152)Z90000=3708Z90000=%7.存款边际本钱表预期新增存款新增存款成本率新增成本边际成本预期边际收益率净收益额250050007500

12、10000单位：万元，%试分析该行的存款本钱率的最正确选择(1)以%勺存款本钱吸收存款的边际本钱为：(2500X%-0)/2500=2500=%净收益=%X2500=63(2)以%勺存款本钱吸收存款的边际本钱为：(5000X%-2500X%)Z(5000-2500)=Z2500=2500=%净收益=%X5000=101(3)以%勺存款本钱吸收存款的边际本钱为：(7500X%-5000X%)/(7500-5000)=/2500=%净收益=%)<7500=114(4)以%勺存款本钱吸收存款的边际本钱为：(10000X%-7500X%)/(10000-7500)=/2500=%净收益=%)&l

13、t;10000=102存款边际本钱表单位：万元，%预期新增存款新增存款成本率新增成本边际成本预期边际收益率净收益额2500635000101750011410000102从表中能够看出，由于边际收益率高于边际本钱率，银行净收益额不断提高，直到资金本钱率达到治止。在那个利率下，净收益达到了顶峰。但当超过这一资金本钱率时，银行尽管能筹集到更大规模的资金，但因边际本钱率高于边际收益率，使得银行净收益慢慢减少。在给定的假设和预测条件下，那资金本钱率是该银行的合理选择。五、最适送钞量和现金挑唆临界点P书六、各类贷款定价与贷款利率（见课件）客户利润分析模型的应用：假定某工商企业向银彳T申请一份期限为1年、

14、限额为700万元的循环利用贷款，申请者和银行没有其他任何业务往来关系，银行估量在贷款期限内，该客户实际平均贷款额将是所申请的贷款限额的75%账户存取款等的本钱为68000元;贷款治理费和风险费是实际贷款额的贷款的7%银行资本金支持，其余的93%JB么由银行欠债来支持，加权平均资金本钱为10%银行资本的税前目标收益率为18%预测的存款收益率为6%银行为客户提供了两种贷款方案，试计算在下述两种方案下，要实现银行既定的目标利润，贷款利率为多少？方案一要求借款者按贷款限额的4咐口实际贷款额的4%呆留补偿存款余额，贷款许诺费率为贷款限额的方案二不需要借款者在银行保留补偿存款，可是贷款许诺费率定为解：账户

15、总本钱：二.存取活动本钱：68000元；贷款治理费和风险费为700000075%1.3%168250（元）贷款资金的利息本钱700000075%10%1525000（元）.账户总本钱6800068250525000661250（元）目标禾I润=700000075%7%18%1=66150（元）账户总收入：账户总收入=账户总本钱+目标禾润=661250+66150=727400（元），其中：方案一的收入包括：许诺费收入70000000.125%18750（元）补偿存款的投资收入70000004%175%6%14900006%29400（元）实现目标利润所需的贷款利息=727400-875029400=689250（元）,实现目标利润所需的贷款利率：689250700000075%13.13%方案二的收入包括：许诺费收入70000000.25%117500（元）补偿存款的投资收入0（元）实现目标利润所需的贷款利息=727400-17500-0=709900（元）,实现目标利润所需的贷款利率：709900700000075%13.52%证券