财政学课件：第2章 实证分析工具

1、1第2章 实证分析工具l研究方法：l实证分析l规范分析223345567l实证分析l理论作用l实验研究l观察研究l准实验研究88910v上述理论分析是否合乎事实？v未必。实际情况可能要复杂得多。工人的劳动供给行为可能取决于其他家庭成员的工作决策；工人能否按自己所意愿的时间工作。v然而，理论的目的在于简化，以考虑影响某种行为的关键因素。11l经济理论提供了思考哪些因素可能影响利益相关者行为的框架，并有助于产生假说，其能否成立可通过实证研究进行检验。l例：有关汽车的强制性安全设计（如安全带、气囊等）政策，目的是要提高公共安全性。l理论分析：这些措施也许事与愿违，提高事故死亡率。因为安全措施降低了开

2、快车和莽撞的“成本”，一旦出事故，伤害可能不那么严重。12v实验研究：v使社会上的一部分人受某一政策的影响（实验组），另一部分人不受该政策影响（控制组），然后比较两部分人的行为。反事实条件（counterfactual），实验组不参加实验的情形。13l例1：参与政府的职业培训计划是否使个人的工资增加l研究步骤：l把工人样本随机分成参加和不参加该计划两个组；l收集两组的特征数据，比较各组的平均值，以确认两组没有太大差异；l实验组的人参加培训计划；l比较两组的工资结果。14v例2：私立学校是否比公立学校更有效率v比较两类学校学生的学习成绩。v问题：学习成绩好的学生往往首选私立学校。v社会实验：某市

3、贫困家庭学生，都可以申请资助上非教会私立学校；将申请学生随机分组；之后比较两组学生在校学习成绩的差异。15l实验研究的缺陷：l道德问题。例：减少污染可使多少人少得病。l技术问题。人不是被动体，其行为可能使分组、结果不准确。l实验时人的行为与整个社会实施该政策的行为可能不同，尤其当实验的持续时间有限时。l例：估计人们拥有高档健康保险时增加看病的次数。实验组成员看医生的频率可能很高，因为他们知道该实验仅持续一年。l推广问题。 16l观察研究l很多重要问题不能进行实验研究，经济学家们代之以观察研究。即根据现实经济行为获取的数据进行观察研究。l数据来源：l有些是调查人员收集的，如对消费者的电话调查，或

4、每十年普查时家庭提交的书面调查。l有些来源于管理记录，如出生人数和死亡人数的历史记录，政府有关国民经济运行的数据等。17v数据类型：v时间序列数据：同一观察对象在不同时间点上的取同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列值的统计序列。v横截面数据：许多不同观察对象在同一时间点上的许多不同观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合取值的统计数据集合。v面板数据（又称纵向数据）：结合了时间序列数据结合了时间序列数据和截面数据的特征，是多个观察对象在不同时间点和截面数据的特征，是多个观察对象在不同时间点上的取值的统计数据集合。上的取值的统计数据集合。18v计量经济学：是以经济理论为指导，以事实为依据

5、，以数学、统计推断和电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。19v计量经济学模型：单方程模型：以单一经济现象为研究对象，揭示存在其中的单向因果关系。v线性模型：变量之间的关系呈线性关系。v非线性模型：变量之间的关系呈非线性关系。联立方程模型：研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。20v单方程线性回归模型的一般形式：v其中，y为被解释变量，v x1,x2, ,xk 为解释变量，v0,1,2,k为待估参数，v为随机误差项，v（k+1）为解释变量的数目，n为样本容量。 21v建立计量经济学模型的步骤：理论模型的设计样本数据的收集模

6、型参数的估计模型的检验v成功要素：理论方法（主要包括模型方法和计算方法）数据。22v边际税率边际税率与与劳动供给劳动供给23v上表数据表明：税率提高了，周工时减少了。上表数据表明：税率提高了，周工时减少了。v能否得出结论：能否得出结论：劳动供给随个人所得税边际税率的提高而减少，劳动供给随个人所得税边际税率的提高而减少，降低个人所得税可以有效增加劳动供给。降低个人所得税可以有效增加劳动供给。24v税率发生变动时，影响劳动供给的其他许多税率发生变动时，影响劳动供给的其他许多因素也在变化。如：因素也在变化。如：非劳动所得，如股息、利息所得；非劳动所得，如股息、利息所得；工作机会；工作机会；思想观念思

7、想观念25建立劳动供给模型：建立劳动供给模型： L：年工时（代表劳动供给）；：年工时（代表劳动供给）； wn：税后工资；：税后工资； A：非劳动收入；：非劳动收入； X1：年龄；：年龄； X2：未成年子女数；：未成年子女数； 是是待估待估参数，参数，是随机误差项。是随机误差项。 LwAXXn 0123 14 226v当当 1=0时时, 税后工资对工时没有影响；税后工资对工时没有影响；v当当 10时，税后工资增加导致工时增加，替时，税后工资增加导致工时增加，替代效应占优；代效应占优；v当当10时，税后工资增加导致工时减少，收时，税后工资增加导致工时减少，收入效应占优。入效应占优。27v若不考虑税

8、后工资以外的其他变量，则工时决策为： L = 0 + 1wn +v已知某一年人口样本的工时和税后工资情况。v把这些观测值标在图上，形成散点图。v求出与该直线拟合最好的参数。v回归线是方程的几何形式，其斜率是1的估计值。2829v若方程有两个变量：税后工资和非劳动收入。类似地，在三维空间，也可以找到与散点拟合的回归面。30l因果性与相关性l要推断政府措施X引起社会结果Y，三个条件必须成立：l原因（X）必须先于结果（Y）。只有原因导致结果，才可能有因果关系。l原因和结果必须是相关的，即两个事件一起变化。l对于任何观察到的相关性的其他解释，必须予以忽略。即剔除其他影响因数（Z) 。31v具有因果关系

9、的变量之间一定具有数学上的相关关系。但具有相关关系的变量之间不一定具有因果关系。l例：男性婚姻状况与工资关系l男性已婚与工资正相关，也许是因为，个性较好的男性，更容易找到配偶，也更容易得到好的工作。v仅依靠回归分析尙不能对变量之间的因果关系作出最后判断，必须与经济行为的定性分析相结合。32v计量经济分析隐含的问题：l可能漏掉某些因素；回归方程必须包括所有相关变量，否则，会把遗漏变量的影响归于已有变量。v有些变量很难度量；l不同的人会有不同的行为；l参数值会随时间、地点的变化而变化。l现象：对同一对象，不同研究人员可能得到相反的结论。v例：60年代美国著名经济增长和计量经济学家丹尼森（Danis

10、on）和乔根森（Jorgenson）、格里利切斯（Griliches），用同样的数据，对美国经济增长的源泉和生产率变化的原因进行了实证研究，得出的结论大相径庭，并且谁也不能说服对方，由此引发了一场论战。v原因：对同样的原始数据，处理方法不同。v所以，不能盲目迷信计量经济研究的结论，特别是当拥有的数据条件不很理想时，更要对结论的可靠性进行认真的分析和判断。34v计量经济学模型的应用：a. 结构分析b. 经济预测c. 政策评价d. 检验与发展经济理论35va. 结构分析v是将估计好的计量经济模型对经济现象中变量之间相互关系的数量研究，即当一个或几个变量发生变化时会对其它变量以至整个经济系统产生什么

11、样的影响。36vb. 经济预测v是用估计好的计量经济模型去预测一些变量在实际观测的样本之外的数量值。预测往往是决策和行动的基础，37vc. 政策评价v是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。的差异。v计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对为解释变量，可以很方便的评价各种

12、不同的政策对目标的影响。目标的影响。38vd.检验与发展经济理论v一是按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已一是按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到了检验。这就是检验理论。好，则这种经济理论得到了检验。这就是检验理论。v二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是则是经济活动所遵循的经济规律，即理论。这

13、就是发现和发展理论。发现和发展理论。39l准实验研究（又称自然实验）l利用观察数据但依赖外部环境来重复随机实验。兼具实验研究与观察研究的优势。l实验与准实验的区别：l实验是人为地随机分组；l准实验是外部环境自然导致的随机分派。l该研究的关键是识别出实验组的分派是否随机。40l准实验的研究方法：la. 双重差异分析lb. 工具变量分析lc. 回归间断分析41la. 双重差异分析：将实验组实验前后的差异与控制组同时期的差异进行比较。l例：若各州提高对啤酒的课税，能否减少少年交通死亡事故。42lb. 工具变量分析：引入第三变量l例：缩小幼儿园的班级规模，能否提高考试成绩？l在任何一个学区，出生率的时间分布是随机波动的，导致不同年份幼儿园的班级时大时小。故把年度入学率的随机波动作为一个工具变量，该指标既与班级规模相关，又不直接影响考试成绩。43lc. 回归间断分析：比较分界点附近那些人的情形。l一个人是否符合某些政策计划的条件，取决于他的特征是高于还是低于特定的分界点。l例：政府