金融数学与金融工程专业攻读博士学位研究生培养方案

1、金融数学与金融工程专业攻读博士学位研究生培养方案（专业代码：070121） 一、培养目标在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究工作的能力，在科学或专门技术上做出创造性成果。1、掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，坚持四项基本原则，具有良好的道德品质，遵纪守法，团结协作，学风严谨，有强烈的事业心和献身精神。2、掌握本专业坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，能够独立地、创造性地从事科学研究、教学工作或担任专门技术工作，而且具有解决和探索我国经济、社会发展问题的能力。全面了解本学科领域的发展动向，并在该学科或专门技术上做出创造性成果。3、至少熟练掌握一门外

2、国语，能运用该门外国语熟练地阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和国际学术交流能力。第二外国语为选修，要求有阅读本专业外文资料的能力。第一外国语非英语的博士生，第二外国语必须选修，且语种必须为英语。4、具有健康的体魄和心理素质。 二、研究方向1、非线性数学期望及其在金融中的应用2、保险，金融中的数学理论和应用3、随机分析在数理金融中的应用4、金融数学，金融工程与金融管理5、金融统计6、数理经济 三、培养方式在博士研究生培养过程中，应合理安排课程学习、科学研究、学术交流等各个环节，应着重培养博士研究生的获取知识能力、科学研究能力、学术创新能力、学术鉴别能力和学术交流能力。博士研究生培养实行导

3、师个别指导或导师负责与指导小组集体培养相结合的指导方式。 指导教师或指导小组应按照培养方案的要求，根据因材施教的原则，指导博士研究生制定个人培养计划。个人培养计划应在博士研究生入学两周内制定完成。 四、学制与学习年限全日制博士研究生实行以学制为基础的弹性学习年限，博士研究生学制为4年。达到正常毕业的要求，可申请提前毕业，最长提前毕业时间一般不超过一年。发表文章的要求详见博士培养方案论文发表要求。 五、应修的总学分与课程设置应修总学分：至少15学分 ，其中必修至少13 学分（含培养环节学分）。博士研究生学分由课程学分和培养环节学分构成：博士研究生课程分为必修课（学位课）、选修课（非学位课）和补修

4、课三大类，培养环节详见下一节。1. 必修课（学位课）（1）中国马克思主义与当代，计2学分。（2）专业外语，计2学分,学院考核。（第三学期）重在培养研究生的学术论文外语写作和国际学术交流能力。第二外国语，计2学分。博士研究生第一外国语为英语的，第二外国语可作为选修课；第一外国语为非英语的，则第二外国语必修英语。（3）学位专业课3学分。（非线性随机分析、非参数统计二选一门，3学分）2. 选修课（非学位课）至少选修1门，计2学分。（1）公共选修课：具体详见研究生院安排的博士通选课一览表（2）专业选修课：专业选修课程具体见专业课程设置一览表。3. 补修课。跨学科或同等学力考入的博士研究生应补修本专业硕

5、士阶段的主干课程1门，补修课程成绩必须合格但不记学分。 六、培养环节1、前沿讲座，（学位课5学分）。“前沿讲座”的形式，一是博士生本人做专题综述报告，要求主讲者撰写讲稿，讲稿内容要充实，要有个人见解，能过反映所研究领域进展的新动态，并准备接受有关提问。二是听取国内外本学科或相关学科做出杰出成绩的专家作学科前沿系列报告。可以有讲授、讨论和对话等多种形式，力求生动、活泼、多样。博士生参加前沿讲座的次数不得少于15次，其中主讲不得少于5次。可采取、学术论坛、参加国际、国内学术会议等多种形式，内容包括国内外研究动态介绍、文献讲座、新技术与新成果介绍等，鼓励博士研究生全英语写作自己参与讨论主讲的前沿报告

6、讲稿，每篇报告不少于1000字，由参加讲座的教研室的老师和指导教师共同进行考核、评定成绩，并写出评语。前沿讲座应贯穿研究生培养的整个过程，第七学期结束前，使用新版前沿讲座考核表交研究生教务办公室登录成绩。前沿讲座考核成绩按“通过”、“不通过”记录。 “通过”可记录学位课5个学分。2. 讨论班，1学分。讨论班指一定范围内的研究生在指导者的引导下围绕特定主题进行研讨，一般以研究方向或课题组为单位设立。讨论班定期举行，每期有明确的主题，要求研究生充分参与讨论，展开学术争鸣。讨论班是一种极具研究强度的学习形式，旨在通过参与者的直接交流和思想碰撞，以开拓思维，激发创新，养成研究生独立从事科学研究的能力；

7、讨论班同时也是一种学术指导形式，鼓励导师或导师组依托讨论班对研究生进行有效的学术指导。讨论班计1学分。博士研究生自第二学期开始，应至少每两周参加一次讨论班。每次讨论班应有完整记录。 3、中期考核博士研究生中期考核是博士研究生培养的重要环节。考核时间：博士生的中期考核，在入学后第三学期进行（11月份）。考核结果及处理 ：博士生中期考核根据山东大学攻读博士学位研究生中期考核管理规定结果分为优秀、合格、暂缓通过、终止攻读博士学位四个等级。博士生中期考核每年进行一次。所有博士生必须参加第一次中期考核，未参加的按暂缓通过处理。暂缓通过博士生4年内最多可再参加1次中期考核，第二次中期考核结果仍为暂缓通过的

8、博士生，终止其攻读博士学位。应严格按照中期考核实施办法组织考核。中期考核优秀比例不高于考核基数的20%，暂缓通过及终止攻读博士学位比例不低于考核基数的15%。考核基数由第一次参加考核人数和上一年暂缓通过人数构成。七、科学研究与学位论文博士学位论文是综合衡量博士研究生培养质量和学术水平的重要标志，博士研究生学位论文的开题报告、论文中期进展报告、论文预答辩和原始资料审核是博士研究生培养工作的重要环节，学位论文的开题报告应公开进行，且要求博士研究生提交2000字数的文献综述。（一）选题和开题报告博士生在导师指导下，于第三学期末完成论文选题工作。研究课题必须具备科学性、创新性和可行性，应强调与国家自然

9、科学基金项目、国家社科基金项目、博士点基金项目、省部级以上的重点科研项目、重点实验室和重点科研基地研究项目等相结合。博士生应于第四学期初中期筛选时提交论文撰写计划，并向教研室或指导小组做开题报告，经过讨论认为选题合适，计划切实可行，方能正式开展论文撰写工作。（二）中期检查导师定期检查其博士研究生学位论文进展情况，要求博士生在一定范围内报告论文进展情况，导师及指导小组成员参加，帮助博士生分析论文工作进展中的难点，及时给予指导，促进论文研究工作的顺利进展。博士研究生应对其学位论文写出论文中期进展报告。学位论文的写作要求，需按照山东大学学位论文规范(试行)有关规定执行，于第五学期完成学位论文的写作。

10、（三）原始资料审核根据教育部对文、理、工、医中各实验性、应用性学科的博士论文实行原始资料审核的规定，山东大学学位办要求在上报答辩材料时将山东大学博士学位论文原始资料审核表一同汇总交学位办公室审查。凡属于此范围的博士学位论文没有做原始资料审核的一律不接受学位申请，导师组需对其研究生论文原始资料的真实性进行认真把关。（四）博士预答辩博士学位论文预答辩的内容：导师介绍答辩人的学习成绩、思想品德、学术作风、科研能力和水平等方面的情况；答辩人报告学位论文的完成情况，包括选题的目的和意义，课题国内外研究现状研究的对象和内容，研究的材料和方法、主要数据和结论，论文的创新点等；预答辩委员会对论文进行评议；做出

11、论文是否通过预答辩的决议。博士学位论文预答辩的要求：学位论文预答辩时间安排在论文初稿完成后，一般在正式答辩3个月之前；由导师或培养单位根据博士生的研究方向和论文内容聘请本学科或相关学科的博士生导师、教授及相当专业技术职务人员35人（校内、校外不限）组成预答辩委员会，并报所在单位学位评定分委员会批准；学位论文预答辩应公开举行，由预答辩委员会主席主持；学位论文预答辩按正式答辩的程序和要求进行，每位答辩人的预答辩过程不少于60分钟；预答辩委员会应对博士学位论文进行严格、认真审查，重点检查博士学位论文的创新性、论文工作量、有无违反学术规范现象等，并详细指出论文中存在的不足和问题，提出改进意见；预答辩委

12、员会采取评议方式做出是否通过预答辩的意见。对有争议者，可采用无记名投票方式做出决定；预答辩委员会将评议意见填入山东大学博士学位论文预答辩意见书，并由学位评定分委员会审核后交校学位办公室备案。如未获通过，答辩人须于再次申请时重新进行预答辩。凡我校博士学位申请者（包括同等学力申请博士学位人员）必须进行学位论文预答辩，预答辩通过者方可向校学位办提出正式答辩申请，并进行学位论文的匿名外审工作。（五）博士学位论文匿名外审根据山大研字201619号山东大学博士、硕士学位论文匿名评阅实施办法的通知精神，所有申请博士学位人员的学位论文在答辩前必须进行校外同行专家匿名评阅。未进行匿名评阅者，不能进行学位论文答辩

13、。博士学位申请人的学位论文须送3份进行匿名评阅。由学校组织实施。评审意见的处理规定详见：山东大学关于博士、硕士学位论文评阅意见的处理规定山大研字201620号的通知第一条学位论文评阅意见的设计学位论文评阅意见包括对论文详细的学术评语和评阅结论。评阅结论分为两部分。（一）对学位论文的总体评价，包括：优秀、合格、不合格。（二）对是否同意进行学位论文答辩的意见，包括：1.同意进行答辩；2.同意略作修改后进行答辩。简称“略作修改”；3.须对论文进行较大修改，重新评阅。简称“较大修改”；4.不同意进行答辩。第二条评阅意见对论文的总体评价为“不合格”，或答辩意见为“较大修改”或“不同意进行答辩”，属于专家

14、对学位论文存在异议。第三条评阅意见的处理（一）全部评阅专家对学位论文没有异议。按正常程序组织答辩。要求“略作修改”的，论文作者应根据评阅意见进行修改，经导师审核通过后组织答辩。（二）1位评阅专家对论文存在异议。1对论文的总体评价为“合格”及以上，仅要求进行“较大修改”。论文作者认可专家的修改意见，可根据评阅专家提出的意见进行修改，修改时间不少于一个月。修改完成后，写出书面修改说明，经导师审核确认，报所在分委员会审批。审批通过后，分别由原匿名评阅组织单位重新匿名评阅一份。原则上，重新匿名评阅的同行专家仍为原评阅人，评阅时向专家提供原评阅意见及修改说明书。原评阅书、修改说明和重新匿名评阅书一并存学

15、位档案。重新评阅后，专家对论文无异议的，可组织答辩;仍有异议的，本次答辩申请无效。须对论文进行不少于6个月的修改，期间不接受其答辩申请。2总体评价为“不合格 ”或答辩意见为“不同意进行答辩”的，本次答辩申请无效。须对论文进行不少于6个月的修改，期间不接受其答辩申请。（三）2位及以上专家对学位论文存在异议的，本次答辩申请无效。仅需“较大修改”的须对论文进行不少于1个月的修改；总体评价为“不合格 ”或答辩意见为“不同意进行答辩”的，须对论文进行不少于6个月的修改，期间不接受其答辩申请。（四）两次答辩申请无效的，取消其学位申请资格。第四条博士学位申请人和由学校组织匿名评阅的硕士学位申请人，因评阅专家

16、对学位论文存在异议致使本次答辩申请无效的，下次申请答辩时，一律由学位办公室组织匿名评阅。由分委员会组织匿名评阅的硕士学位申请人，因评阅专家对学位论文存在异议致使本次答辩申请无效的，下次申请答辩时，由分委员会组织匿名评阅2份。第五条申诉的提出及处理程序（一）申诉的提出1位专家对论文存在异议，论文作者或导师对评阅意见有异议的可提出申诉。2位及以上专家对论文存在异议的，不受理其申诉。（二）申诉程序1.满足申诉条件的论文作者或导师，可在收到评阅意见后5个工作日内向所在分委员会提出书面申诉。申诉要有详细明确的理由。论文作者提出申诉的，导师应审核并签署意见。2.分委员会组织相关专业3-5名专家进行审查，专

17、家组应由具有教授或相当专业技术职务的人员组成，至少有1位是所在分委员会委员。必要时可以听取当事人的陈述和申辩。专家组要对是否接受当事人的申诉给出明确意见。3.分委员会根据专家意见进行审批。（三）申诉处理1审批通过后，申请人须在不修改学位论文的情况下，由学校组织匿名评阅。总体评价“合格”及以上，仅须“较大修改”的送1份评阅；总体评价“不合格”或“不同意进行答辩”的，送2份评阅。2.重新评阅后，专家对论文无异议的，组织答辩。申诉书与增聘匿名评阅书一并存档。仍有异议的，本次答辩申请无效，须对论文进行不少于6个月的修改，期间不接受其答辩申请。第六条评阅结果的使用学校定期统计、公布匿名评阅结果。统计结果

18、将作为培养单位研究生招生计划分配和导师招生资格确认的重要指标。（一）导师所指导的学位论文连续两年出现评阅未通过，或同一年出现2人或以上学位论文评阅未通过，将视情况暂停相应层次研究生招生资格。累计2次暂停招生资格的，取消其研究生导师资格。（二）培养单位连续出现学位论文评阅未通过，学校将对单位负责人进行约谈，并根据情况对学位点做出减少招生计划、暂停招生、限期整改等处理，限期仍未改进的，取消其相应层次的学位授权。第七条本规定自发布之日起执行。原执行办法与本规定不符的，按本规定执行。分委员会可以制定高于本规定的具体实施办法。存在问题的学位论文处理意见，详见：山大研字201635号山东大学博士硕士学位论

19、文抽检中“存在问题学位论文”处理办法（暂行）通知（六）博士答辩博士学位论文完成后，导师、指导小组及院、部（所）学位评定分委员会主席和主管院长、主任，按照山东大学授予博士、硕士学位工作细则认真组织做好学位论文的审阅和答辩的各项工作，保证学位授予质量。学位论文答辩的程序，按学校关于学位论文答辩委员会决议的写作规范及要求各学科的博士研究生在答辩中必须有论文摘要的外语陈述。鼓励各学科博士研究生用外语答辩。（七）论文发表要求在学期间需在SCI源刊上发表学术论文2篇；特殊专业也可在EI顶级刊物上发表学术论文2篇（但所发表论文必须经分委员会审核批准方可算数）；或在SCI二区源刊发表学术论文1篇，中外联合培养

20、研究生的学术论文,研究生本人应为第一作者，第一作者单位原则上为“山东大学”，论文作者未按字母次序排列的需第一作者，按字母顺序排列的论文，每篇论文只对一个博士生有效，并需要导师及学院签字盖章确认，发表论文作者单位应填写山东大学。以公开出版、网上可查或清样为准。（八）参考文献：本学科SCI、EI及自动化学报（中科院自动化所）、系统科学与数学（中科院系统所）、应用数学学报、数学物理学报、运筹学学报、Frontier of Mathematics、Algebra Colloquium、数学学报、数学年刊、应用概率统计、软件学报、计算数学、Dynamics of Continuous, Discrete

21、 and Impulsive Systems，Seris A杂志相关内容。8、 毕业及学位授予 研究生学习期满，修满规定的学分、成绩合格，并完成前沿讲座、讨论班、学位论文等规定的培养环节，通过论文答辩，发给山东大学毕业证书；经学校学位评定委员会审议通过后，可授予博士学位证书。附：本学科部分SCI期刊目录J AM STAT ASSOCECONOMETRICASTAT MEDBIOMETRICSBIOMETRIKAJ R STAT SOC BANN STATFUZZY SET SYSTTECHNOMETRICSCOMPUT STAT DATA ANANN PROBABSTOCH PROC APPL

22、J STAT SOFTWSTAT SCIAM STATJ BUS ECON STATJ STAT PLAN INFERMULTIVAR BEHAV RESSTAT PROBABIL LETTJ MULTIVARIATE ANALBIOSTATISTICSJ APPL PROBABJ COMPUT BIOLJ R STAT SOC C-APPLJ COMPUT GRAPH STATSCAND J STATPROBAB THEORY RELSTAT METHODS MED RESJ R STAT SOC A STATSTAT COMPUTANN APPL PROBABCOMMUN STAT-THE

23、OR MSTAT SINICASTATA JJ QUAL TECHNOLOXFORD B ECON STATADV APPL PROBABECONOMET THEORSTOCH ENV RES RISK ASTAT APPL GENET MOLBIOMETRICAL JJ APPL STATBERNOULLIPROBABILIST ENG MECHENVIRONMETRICSANN APPL STATQUAL QUANTANN I STAT MATHJ TIME SER ANALTHEOR PROBAB APPL+J STAT COMPUT SIMBRIT J MATH STAT PSYIEE

24、E ACM T COMPUT BIINT STAT REVJ BIOPHARM STATINT J GAME THEORYCOMMUN STAT-SIMUL CSTATISTICSCAN J STATECONOMET REVFINANC STOCHELECTRON J PROBABENVIRON ECOL STATANN I H POINCARE-PRBAYESIAN ANALINFIN DIMENS ANAL QUSTOCH ANAL APPLJ THEOR PROBABJ OFF STATCOMB PROBAB COMPUTJ AGR BIOL ENVIR STMETRIKAECONOME

25、T JLIFETIME DATA ANALSTAT PAPELECTRON J STATPHARM STATJ NONPARAMETR STATASTIN BULLAUST NZ J STATSURV METHODOLTEST-SPAINEXTREMESSTAT NEERLQUAL ENGSTOCH MODELSPROBAB ENG INFORM SCELECTRON COMMUN PROBUTILITAS MATHEMATICASTOCHASTICSSTAT MODELAPPL STOCH MODEL BUSMETHODOL COMPUT APPLSCAND ACTUAR JCOMPUTAT

26、ION STATSTAT METHODOLSEQUENTIAL ANALSTOCH DYNAMOPEN SYST INF DYNESAIM-PROBAB STATPROBAB MATH STAT-POLMARKOV PROCESS RELATHACET J MATH STATJ KOREAN STAT SOCSTAT METHOD APPL-GERPAK J STATMATH POPUL STUDASTA-ADV STAT ANALSTAT BIOPHARM RESALEA-LAT AM J PROBABADV DATA ANAL CLASSIR JBRAZ J PROBAB STATQUAL

27、 TECHNOL QUANT MREVSTAT-STAT JSORT-STAT OPER RES TREV COLOMB ESTADJOURNAL OF ECONOMIC THOERYECONOMIC THEORYMATH FINANCQUANT FINANCFINANC STOCHSIAM J FINANC MATHAPPLIED MATHEMATICAL MODELLING；APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION；Chinese Annals of Mathematics；CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B；COMM

28、UNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMUL-ATION；COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS；ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY；FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA；INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS；INFORMATION PROCESSING LETTERS；INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS；INTERNATIONAL JO

29、URNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING；INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL；J. Math. Anal. Appl.Journal of Applied Mathematics；JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS；JOURNAL OF MATHEMATICS OF KYOTO UNIVERSITY；JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS；JOURNAL OF NONPARAMETRIC STA

30、TISTICS；JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS；KODAI MATHEMATICAL JOURNAL；LITHUANIAN MATHEMATICAL JOURNAL；Math. Proc. Camb. Phil. Soc.；Mathematical and Computational Applications；MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING；METRIKA；Nonlinear Analysis；Nonlinear Analysis: Real World Applications；NONLI

31、NEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS；NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS；NONLINEAR DYNAMICS；NONLINEARITY；PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS；PARALLEL COMPUTING；PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS；PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY；PROGRESS IN NATURAL SCIENCE；PUBLICATIONES MA

32、THEMATICAE-DEBRECEN；PURE AND APPLIED MATHEMATICS QUARTERLY ；Quart. J. Math；QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS；Risk and Decision Analysis；SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS；Science China: Information Sciences；Science China: Mathematics；SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES；SCIENCE CHINA-MATHEMATICS；SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS； SCIENCE IN CHINA SERIES F-INFORMATION SCIENCES；STATISTICS & PROBABILITY LETTERS；STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS；STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICA