2008年度上海期货交易所违规情况综述

1、2008年度年度上海期货交易所上海期货交易所违规情况综述违规情况综述上海期货交易所风险管理研修班目录目录2008年度监查情况通报1典型案例分析23意见及建议上海期货交易所风险管理研修班违规综述违规综述2008年监查部共立案30起，共涉及经纪公司35家。已结案22起，其中由于情节轻微或不构成违规而进行简易处理的9起，移交法律事务部处理13起。在已移交法律事务部处理的13起案件中，共涉及期货公司及自营会员17家，客户24名，涉案金额142.6万余元 上海期货交易所风险管理研修班违规综述违规综述上海期货交易所风险管理研修班违规综述违规综述2008违规案件特征 案发数量明显反弹：立案30起，处罚13起

2、，接近2006年2007年两年的总和。 涉嫌犯罪案件大幅减少：仅1起，比07年减少80%。 案件发生数量集中在年底年初：新品种上市，追求交易量获取其他利益等。 期货公司积极配合调查：结案速度提高，快速应对机制起作用。上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分析案例一：公司为给员工发奖金，进行对敲交易 经查，A公司的交易员周某由于表现出色，公司决定给与20万奖励。但是由于公司管理制度的限制，公司领导协商后同意周某以对敲的方式从公司利润中转出20万到其个人账户上。周某遂利用朋友涂某某的帐户，与公司帐户进行对敲，从公司账户向其账户转移资金 。上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分

3、析案例二：经济纠葛 两当事人为兄弟关系。当事人魏XX由于个人急需，想从弟弟魏XX处借一笔钱，又怕借款引起家庭纠纷，于是两人就商定，通过在期货市场上进行对敲交易，将弟弟魏XX账户中的资金转移到魏XX账户中 。金额约17万。 许XX和杨XX存在经济纠葛， 2008年3月月7日，身在北京的杨需支付徐现金，为了图方便就约定通过期货市场分别以电话委托方式下达指令，在CU0812合约上对敲成交20手（双向），转移资金2万元。上述交易还引起当日相关合约价格异常波动 上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分析案例三：为弥补朋友损失进行对敲交易 两客户为朋友关系，客户葛XX将自己账户交给李XX操作.由

4、于李XX操作不当，造成葛XX账户亏损，感到不好意思。因此， 2008年1月24日，为了弥补客户葛XX账户的亏损，利用对敲向葛XX账户转移资金。上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分析案例四：为活跃市场 马XX与张X均委托他们的朋友周XX作为指令下达人，当日，周XX因见Al0910合约交易清淡，便利用马XX和张X的账户在该合约上进行了60手的对敲交易以求活跃市场。对当日交易，两名客户事先并不知情 上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分析案例五：利用对敲交易损公肥私 XX线缆在XX期货开立期货账户，为方便套期保值交易，聘请当事人陈XX为投资顾问，并将密码告诉了他。陈X是其朋

5、友。2008年8月7日陈X向陈XX借账户使用。当天陈X刚通过XX线缆账户高买低卖，陈X账户高卖低买的方式在CU0907合约进行对敲交易，导致XX线缆和陈X分别亏损和盈利数万元。XX线缆称，公司从未向陈XX发出操作指令。 上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分析案例六：影响交割结算价 Fu0801合约最后交易日中，2公司为各自利益，为争夺有利的交割结算价通过对敲影响市场行情。价格在3520-3860间宽幅震荡并以跌停板3520收盘。造成恶劣影响。 最终交易所取消对收盘价造成影响的所有成交。上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分析案例七：高学历高素质 庚XX是江南大学的学生

6、，暑假期间在XX期货重庆营业部开户，进行交易尝试，在此期间无意中看到了客户邓XX的的交易密码，并自称出于好奇，登录了该客户的账户，在AU0908、 AU0908、FU0908、P0908、TA908等合约（涉及上海、大连、郑州三家期货交易所上市合约）上进行对倒，将邓XX账户资金40余万倒入自己帐户。 上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分析案例八：在实盘中测试交易软件 某客户为测试自己编写的程式化自动交易软件，竟然选择实盘进行交易，严重扰乱当日合约加个。 某客户为熟悉交易系统，与其好友约定在实盘中通过对敲练习下单操作。上海期货交易所风险管理研修班典型案例分析典型案例分析案例九：为降低手续费,两客户是朋友关系。其中潘XX和XX期货有约定，如果08年1月交易费用超过5万，XX期货会降低其以后的手续费。到1月30日，潘XX的交易手续费只有49383元，潘XX为增加交易量，达到向本公司要求降低手续费的目的，经朋友方X同意，于2008年1月30日在上述两帐户之间进行对敲。上海期货交易所风险管理研修班意见和建议意见和建议同一公司不同客户之间的资金转移：同时掌握多个客户资料的安全性问题突出。建议定期做好客户回访。新开发客户的投资者教育要高度重视。内部员工的道