计量经济学练习题答案

1、计量经济学练习题题型：一、名词解释（4题）回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。普通最小二乘法（OLS法）：给出的判断标准是：二者之差的平方和最小。加权最小二乘法：是对原模型的加权，使之变成一个新的原来不存在的异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数。异方差性：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同。则认为出现了异方差性。序列相关性：如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，成为存在序列相关性。多重共线性：如果两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多

2、重共线性。二、单项选择题（30题）三、判断题（15题）四、论述题（2题）五、模型分析题（2题）二、单项选择题1、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有n个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ C ）A、n B、n+1 C、n-1 D、n-k2、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量等于（ D ） A、4 B、2 C、1 D、03、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（ A ）A、异方差性 B、多重共线性 C、序列相关性 D、设定误差4、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ A ）A、不确定，方差无

3、限大 B、确定，方差无限大C、不确定，方差最小 D、确定，方差最小5、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ C ）A、无多重共线性假定成立 B、同方差假定成立C、零均值假定成立 D、解释变量与随机误差项不相关假定成立6、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的是（ B ）A、解释变量是非随机的 B、被解释变量是非随机的C、线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D、随机误差项服从一阶自回归7、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ B ）A、异方差问题 B、多重共线性问题 C、序列相关性问题 D、设定误差问题8、

4、广义差分法是（ B ）的一个特例。A、加权最小二乘法 B、广义最小二乘法C、OLS D、两阶段最小二乘法9、如果回归模型违背了同方差假定，则最小二乘估计是（ A ）A、无偏的，非有效的 B、有偏的，非有效的C、无偏的，有效的 D、有偏的，有效的10、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例。A、广义差分法 B、OLS C、广义最小二乘法 D、两阶段最小二乘法11、下列说法正确的是（ B ）A、异方差是样本现象 B、异方差是一种随机误差现象C、异方差是总体现象 D、时间序列更易产生异方差12、一元线性回归分析中TSS=ESS+RSS，RSS的自由度为（ D ）A、1 B、n C、n-1 D、n-21

5、3、在一元线性回归分析中，已知RSS=30，TSS=100，则=（ C ）A、0.1 B、0.4 C、0.7 D、0.9814、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（ D ）A、n B、n-1 C、n-k-1 D、115、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（ B ）A、增加1个 B、减少1个 C、增加2个 D、减少2个16、多元线性回归分析中的RSS反映了（ C ）A、应变量观测值总变差的大小 B、应变量回归估计值总变差的大小C、应变量观测值与估计值之间的总变差 D、Y关于X的边际变化17、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二

6、乘估计量的值为（ A ）A、不确定，方差无限大 B、确定，方差无限大C、不确定，方差最小 D、确定，方差最小18、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ C ）A、无多重共线性假定成立 B、同方差假定成立C、零均值假定成立 D、解释变量与随机误差项不相关假定成立19、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ）A、它们都是由某种期望模型演变形成的B、它们最终都是一阶自回归模型C、它们的经济背景不同D、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法估计20、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有基本假设，则估计量是一致估

7、计量的模型有（ B ）A、库伊克模型 B、局部调整模型C、自适应预期模型 D、自适应预期和局部调整混合模型21、对模型进行对数变换，其原因是（ B ）A、能使误差转变为绝对误差 B、能使误差转变为相对误差C、更加符合经济意义 D、大多数经济现象可用对数模型表示三、判断题（对的打，错的打×）1、虚拟变量可以作为被解释变量。（ ）2、经典线性回归模型（CLRM）中的随机干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将是有偏的。（ × ）3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。（ × ）4、当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。（

8、）5、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。（ ）6、DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。（ × ）7、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ × ）8、在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。（ × ）9、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。（ × ）10、在一元线性回归模型中可决系数与斜率系数的t检验没有关系。（ × ）四、论述题1、论述建立和应用计量经济学模型的步骤与要点。建立

9、经典单方程计量经济学模型的步骤和要点包括：1.理论模型的设计（选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围）2.样本数据的收集（时间序列数据、截面数据和虚变量数据）3.模型参数的估计 4.模型的检验 5.计量经济学模型成功三要素（理论、方法、数据）。应用要点：结构分析（弹性分析、乘数分析、比较静力分析）、经济预测、政策评价（工具-目标法、政策模拟、最优控制方法）、检验与发展经济理论。2、在总体回归函数中引入随机干扰项的主要原因是什么？（1）代表未知的影响因素；（2）代表残缺数据；（3）代表众多细小影响因素；（4）代表数据观测误差；（5）代表模型设定误差；（6）变量的内在随机

10、性。3、计量经济学模型的检验经济意义检验：主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。其主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。统计检验：目的在于检验模型的统计学性质。应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。计量经济学检验：目的在于检验模型的计量经济学性质。最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差检验，解释变量的多重共线性检验等。模型预测检验：主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即所谓的模型的超样本特性。4、多重共线性五、请