稳定有效的股市交易系统的建立与完善

1、稳定有效的股市交易系统的建立与完善一、序言本文原创作者东城王七(378671537) ，本文仅限于本群群友及其亲友交流使用，无必要请勿转载。每一个字都是手打，请尊重劳动成果。限于作者同样是一枚初级韭菜，所以必然会出现行文不妥或者观念性的瑕疵，还请读者批评指正。本文将从散户的角度介绍如何建立与完善一个稳定有效的股市交易系统，进而帮助读者摸索出进阶为中高级韭菜的途径，而这对于长存于二级市场的投资者，会有很大的必要性。二、引子，一些基础观念1、巴菲特最简单的也是最经典的一句话如下： “成功的秘诀有三条：第一，尽量避免风险，保住本金；第二，尽量避免风险，保住本金；第三，坚决牢记第一、二条。 ”这真的没

2、有什么可以引申分析的，就是一句话，把风险放在第一位。2、韭菜花(微信订阅号caihuajiu)最常说的一句话就是：管！住！手！这个可以理解为，冲动就是魔鬼，股市交易切忌冲动，股市明天不会关门，股市里的钱一天也是赚不完的，但是只要你想，你可以一天亏个30%，而且并没有人称赞你的善心善举。这一点可以引申为一句话，合理的选择建仓及离场点位是极其必要的。3、nga著名大户保健枫，也有句话我印象很深刻：假如5178点下来到现在你腰斩了而没有有效保存利润，假如4006 点下来你也没有及时离场，假如目前的震荡市熊市里面你跑不赢沪深300 指数，那你的交易系统一定有问题。好了， 进入状态了吧？他说你的交易系统

3、有问题。现在的问题是，你连交易系统都没有，如何谈交易系统有问题？一个必然会在牛熊转换的一刹那不逃顶，不知止损的你就在看这篇文，你不腰斩谁腰斩？三、正餐3.1 个人整理的交易系统初稿简单说一下，一个完整的交易系统，包括很多方面，我个人认为，止损、 仓位控制、交易策略、心理建设，这是最重要的几点，这些我将会分别列小标题进行阐述。除此之外，交易系统还包括个人股票池的建立、分散投资理念、交易系统的不断完善等等，请见下图。股市交易系统vo 99.尊重趋势，不抱幻想；规避波段调整，积小胜为大胜。一1、止盈止损，三大指数大级别顶部结构无条件个股止损（大级别为小时级别以上为一个股破EXPMA12不收回、破趋势

4、线。支撑位不收回、大级别顶部结构无条件止损；， 弹性止损：依据建仓理由研判止损点（成本线、3%、6%三档），目止损点每天刷新一次W 跌停冷却：全仓净值每回撤10%,清仓一周，反思错误，总结教训；一2、仓位控制，持仓票数不多于3只；仓位西10成，8赢为满仓，趋势明显的大波段上升期可10成仓位；一单只股票单次建仓不超过1成，分批买入，极限持仓6成：一牛市期分仓6+2+2:持票6成以下，做T为2成以上，保命2成；d 熊市期分仓2+2+6:持票2成以下，做T为2成以上，保命6成：“3、交易策略<大锻如EXPMA50, EXPMA50斜率为正,DIF>0,可枳极做多。EXPMA12为减仓线。

5、一不轻易建仓股票,不随性冲动买卖，不轻信内幕及他人，看懂股票走势再入场；一 技术形态破坏、技术指标背离、大盘趋势走坏、个股重大利空坚决离场；" 决不能以摊低成本为目的等倍补仓，决不能在各种死叉面前逆势做多。左侧羟仓抢反弹、短线快进快出不留恋J右侧重仓交易，有耐心、有信心、有警惕性N 认真研判牛熊，如大盘基本面、大盘点位、技术指标、背离状况、60日线、年线等。一 牛市期不疯狂，研判顶部逐渐减仓离场，依托利率水平不吃鱼屋，抵制诱惑；" 熊市期不恐惧，研判底部逐渐买套建仓，机会都是跌出来的，但谨防重仓被埋。d4、个股基本面、技术面与筹码论侧重点基本面确定安全边际，包括市盈率市净率

6、，成长性，盈利能力，研报；/技术面确定操作策略，包括MACD、SKD、BOLL、EXPMA,均线、K线形态筹码论确定挣钱效应，包括K线形态、筹码分布、主力动向、资金流向等。5、复盘与知识学习、交易系统的完善与升级。坚持日复盘、周复盘，复盘内容包括但不限于大盘分时、自选股、涨跌停榜5。提高知识水平，缠论、四度空间、技术指标、基本面分析等多方面能力J -反复思量并完善交易系统，总结并升级。一6、资金使用计划、融资与杠杆“以周为单位进行资金规划，周中交易期间绝不额外增加入市资金；，现有水平有限，绝不融资买卖或自杠杆交易，熊市下趺期的补仓行为坚决杜绝；一通过以月为单位的水平提升蛉证，资金到达50W后，

7、开通融资融券则重新升级规划。一 7、心态+,耐心、信心、胆识；吸纳股性,忘却人性,与反人性的市场共舞。"3.2止损首先需要纠正一个观点，就是止损的时机。武断一点说，只要你觉得需要止损并且执行了止损操作，那就没有错误可言。任何时候止损者B是正确的（当然，如果你 在有利润的情况下判断即将出顶部进行操作，那叫止盈，不在本文探讨范围内，因为懂 得止盈，不坐过山车的，不需要看本篇啰嗦的文章）然后再纠正一个观点，就是装死。就个人来看，出了大牛市的主升浪趋势走出来， 并且在可以预见的一段时间内延续，可以捂股不动，持股待涨，换个词叫做装死，是没 错的。但是，震荡市、尤其熊市，一旦买错了股票，装死的可

8、能性，只能是亏损。不要 盼望着我就此做了长期股东，早晚能回本，这样即使你能回本，你的资金利用效率也是 极其低下的。回到正题，止损的重要性上面已经说过了。但是如何来实现止损操作呢？首先，止损不是被动的随意割肉，而是 你在建仓一只股票前，就要确定如下问题 我买入这只股票的理由是否充分，依据是否合理，是否能够支持上涨我进场的位置应该选在哪里，如果我买入之后，没有按照我的预期上涨，那么我应该 在什么位置止损离场；买入之后，依据前期压力位或者筹码分布或者均线，这个股票可 能会有的上涨空间是多少，我应该在什么位置止盈离场。第一个问题是买入的可行性，第二个问题是纪律。举例如下：这是爱施德002416的日线，

9、盘面特征如下：底部放量，资金介入明显，目前在 20日线缩量企稳，从浪形角度考虑，很可能做多资金会在此作出 5浪走势，进而构成顶部结构，而目前4浪回调可能空间已经到位。更小级别上，15和30分钟也有底部结构出现于是，我于4月26日的这个点位进场，下图为进场分时图当日随着大盘，确实走出了一波上涨行情，当天获利3%。晚上复盘的时候，我预期该股票第二天将会有一波明显拉升出现，并且应该伴随放量，如果不能放量突破，略高位置收阳线也是我可以接受的，但是考虑到整体市场走势偏弱，量能萎缩，所以我的止损点位设置了 3种，第一种，跌破进场价格，亏手续费卖出，第二种，跌破 20日线，4浪不存在，直接走下跌行情，卖出，

10、第三种，深证走势偏弱，有走完当时的15分钟底部结构伴随的反弹行情转为下跌，被大盘带下来，这个时候，市场走弱，个股离场。第二天该票分时如下第一天很坚决的放量上攻，第二天居然弱于指数的走势， 考虑到当日大盘量能继续萎缩， 无法支持市场行情走势，我于该位置该股仓位减半，后面冲高的过程中清仓，当日账户 的整体仓位也降低至1成。随后的走势，尾盘放量下跌，跌破 20日均线，你们已经看 到了。讲道理，对于交易系统来说，这里能够有效的规避下跌，首先是提前制定出交易纪律， 然后就是有效执行。进场点位也相对合理。试想，假如前一天尾盘集合竞价追高买入， 第二天傻看一天，尾盘割肉的话呢？下一个例子，也是我个人的，反例

11、华力创通300045首先，我没能研判出 2015年底那次的日线顶部结构，对于市场下跌没有预期，我更没有料 到元旦归来的不是继续上涨，而是熔断。这是对于大势推断上面的错误，这种失误是致命的。然后，这只股票我是追高买入的，想都没想过，5浪都已经走出了一个子 5浪结构，而且我坚信它会在趋势线获得支撑，恩，就是这么抱着幻想做股票。结果呢？破趋势线的那一刻， 我并没有在看盘，而是带着老婆去配眼镜，回家以后，给老婆炒菜做饭。回来看盘的时候， 是跌破60日线收回的时候。当时我依然没有止损，面对K线放量下穿多条均线无动于衷，几乎满仓抱着这只票（仓位控制会在下一节中阐述），第二天跌停，不走，第三天跌停，不走，恩

12、，我不腰斩谁腰斩。这一正一反的例子，相信大家都已经真正认清了止损的重要性，这也是我把止损放在本系统的第一个问题的原因。止损就是少亏钱，就是保存实力面对将来。 至于亏多少，需要再涨多少能回本，你们都会算。但是你们算过没有，不止损，将来会有一天，你被市场彻底扫 地出门，再也没有机会了。虽然股票市场不是期货， 不是白银，但是大奔进去，永久出来的, 有的是。关于止损如何操作，这里我给出如下的意见：第一类，资金比例型止损：很多机构、大户用总资金的2%作为止损点，彳也可以用 5%或者跌停位置止损，或者回到买入点止损。第二类，破均线止损（止盈）：你可以设置破5日均线止损、破10日均线止损等。第三类，破趋势线

13、、破重要支撑位、破箱体下沿止损。第四类，市场整体有结构性风险，个股减仓或止损。什么是韭菜？并不是说韭菜不能赚钱，大牛市来临，韭菜往往比老股民赚得多。韭菜， 指的是有风险来临的时候，没有预先的防范措施，在股市如同做过山车，利润怎么来的，加倍还回去，这叫韭菜。不用大牛市，有波段性行情来临，赚多赚少你都会赚钱，关键是逃顶 这个事情能不能做到， 能不能克服人性的贪婪和恐惧，在股市还在上涨的时候落袋为安， 而不是看着利润一点一点的流逝。为什么要止损？你问问自己， 假如现在这个点位， 你还进场吗？不进场？好吧，那你现在还拿着干吗？止损吧。3.3仓位控制所谓的仓位控制，主要是指对于资金的管理。10成仓，就是

14、说你已经把所有的钱，都买成了股票；空仓，意思就是你的账户里没有股票，持币观望。仓位控制同样极其重要。空仓，可能会踏空不同程度的上涨行情；满仓，失去流动 性，面对市场涨跌无法做出对应操作，更重要的是，满仓是一件比较可怕的事情，假如 有大幅的下跌，带来的资金损失是非常大的。道理谁都懂，我就看着这个股票好、有人告诉我这个要翻番恩，盲目看多也是韭菜的一个通病，而且这个时候都是极其乐观的，当然了，把所有的钱都买成股票，等 着数钱不就好了，不买成满仓？那不就少赚了吗？越是这样，跟着你来的不是数钱，而是输钱，市场是反人性的，就算你的内幕是真 的，你能不能拿到主升到来的那一天都难说，满仓了，心态就会变，分时级

15、别的涨跌， 对应你账户里的钱，数字变动很大，可能几天就会把你洗出去，而且是亏着钱走的。不 信？那你告诉我，你拿一只股票，最长几个小时？更何况，能到你耳朵里的内幕，那能 叫内幕吗？想知道什么是真内幕吗？被警察抓走的内幕，才是真内幕。告诉你内幕的人，警察把他抓走了吗2333回到正题，建议根据资金量，合理分配自己的仓位。最好把资金分成10部分，也就是10成，根据市场的不同情况来控制仓位，就像 3.1图中那样，还是比较好的，留 一部分作为最后预备金，剩下的，一部分买股票，一部分等机会。大牛市主升来临，满 上！熊市有反弹，轻仓对待。不要觉得股票涨，我为什么不直接买满？因为那样太被动了，而且，这个结你必须

16、 要解开，就是说，股票的盈利，是不在一时的，不要急，市场永远会给你机会，所以， 你只需要长跑就好了，短期的暴利爆亏，不是稳定的交易，绝不会长期存在于市场。2、仓位控制¥持仓票数不多于3只3y仓位分I。成，3成3。满仓，趋势明显的大波E殳上升期可10成仓位3 U 单只股票里次建仓不超过1成，分批买入，极限持仓8成；， 牛市崎仓6+2+2:持票6成以下，做T为2成以上，保命2成f # 熊市崎仓持票2成以下，做T为2成以上，保命6成$鉴于有图，这里我就不在啰嗦了。假如，你哪天真的看好一只票，它也真的特别好，请想起我的话，试试半仓吧，别梭3.4交易策略没有太多的经验，所以，也就随便聊聊看,交

17、易策略上，因为我也是一个初级韭菜，基于3.1的图中的交易策略上，我倾向于遵从技术还是最有效、最靠谱、也是最简单的 交易策略。当然，我不是一个100%的技术流选手，基本面我也看，唯庄论（这是我起的名字, 就是个股的走势由庄家控制的意思，可以理解为资金面、筹码面等）我也赞同。总的来 说，能赚到钱的策略就是好策略，但是，这包括那些呢？，牛熊研判：首先让我们来想一下，什么情况下的钱最好赚？这不废话吗？牛市 啊。对，所以牛熊研判，大势分析，是我们要过的第一关。我们从这里开始说。中长第在受M时满足条 U CLOSE > MA602. NAfiO > MA60tI3、 DIF > 0二心:

18、地和日短的T *1。刘多空的分野中性用多头与空头走势*ACJ' DE* JI GE中快期空头目时濡足条件1* CLOSE < MA602, KA时 <3, DIF < 0本图来自凌波的震荡指标一一 MACD波段操作精解一书。由图中各位可以看到， 位于60MA上边的部分，极具操作性，甚至可以“装死”，一旦60MA走平甚至拐头向下，伴随而来的，就是熊市的下跌，甚至可以这样理解，就是图中60MA压制的缓缓熊市，空仓才是最好的策略。这就是大势o中长期多头对应的条件我来解释一下： 1、收盘价位于60日均线之上2、60日均线斜率向上3、日线MACD的DIF线，位于零轴之上。这就是

19、牛熊研判，这就意味着，你懂的了当前的行情处于什么样的情况，应该怎么样对待。试想，上图中的熊市下跌期，反弹很难抓，假如一旦仓位过重，或者装死不及时斩仓，换来的就是深度套牢。再回过头来看看本波牛市的开始:这是2014年7月24日，非常明显的突破年线压制， 放量，60日均线早已踩在脚下，MACD也红柱放大。这就是一波行情非常明显的开始了，当天收盘价2105,你懂的，大盘到顶是2.5倍，个股呢？拿稳，不方，钱到手。真的就这么简单。 在看本波牛市走完的情况：5178一路下来，连破5,10,20,30日线，这时候就要提高最大的警惕了，与此同时，做出 了日线级别的顶部结构，这就意味着该走人了，难道你还真等到

20、破60日均线？趋势已经彻底走坏了呀。就算你完全依据大的牛熊判断，破 60日均线再走人，也没有关系， 和你之前的利润相比，虽然有很大的回吐，但是还是赚钱的，但是，不及时止损，没有 能力研判大势，最终带来的，是一场梦幻的过山车而已。顶底研判顶底的研判，可以依靠技术指标MACD、SKDJ布林带进行分析，同时均线、成交量都具有指导意义。无论是个股还是大盘，都是有迹象可循的。市场是比较仁慈的，会给你 3个买点，也会给你3个卖点，看不懂，就会使被收割的命运。本部分细节不再展开。级别研判有句话，叫做 不看级别，不谈涨跌。一个良好的交易系统，应该思路清晰，条分缕析，分清当下形势是涨势还是跌势、 以及对应涨跌式

21、的级别， 涨跌势从均线是多头排列还是空头排列不难判断，级别则是相应K线级别，比如5M、15M、30M、60M等级别。对于中长线操作，则应该是以日K、周K、月K不同级别为操作依据了。分清了当下涨跌式还是对应级别，就能知道当下该 如何操作，从而有条有理，有力而有据，交易时就不会手足无措了。也就是说，每一笔上涨，或者下跌，都是由其相关级别推动的，所以，不要看到大 盘呼呼向上涨就要追涨，假如你看到的，只是一个5分钟级别的反弹，而大盘还在 60分钟的空头统治当中，那么，很可能就是又被套牢。对大势研判清晰，也就意味着你不再对市场的小级别波动而心存侥幸或者过于激 动，这是韭菜迈向成熟的第一步，也是最重要的一步，脱离追涨杀跌的一步。好了，3个研判说完之后，大势你自己要有一个把我了，这种时候就要有一个成熟的交 易策略。具体的建议如下：不轻易建仓股票,不随性冲初买卖，不轻信内幕及他人，看懂股票走势再入场$， 技术形态破坏、技术指标背离、大盘趋骋走坏、个股重大而生坚决离场* 决不幽、摊低成本为目的写信补仓，决不能在各种死叉面前逆势做多。“ 左任竭仓抢反强