文05Fis系统风险监控模块功能设计

1、金证股份 <融资融券交易系统>风险监控模块功能设计说明书公司名称深圳市金证科技股份有限公司文档编号文档名称系统设计说明书文档版本1.0起 草陆明其起草日期2010-03-12审 批周本高审批日期修订历史版本号日期状态修订人摘要1.02010-03-12C陆明其创建状态标识：C Created A - Added M - Modified D - Deleted目录  1. 引言51.1 目的和范围5 目的5 范围5 背景51.2 术语和定义5 业务属于定义5 技术术语名称5 统一业务术语52. 菜单功能说明62.1 前台界面盯市以及参数功能6 预警消息查询6 盯

2、市消息阅读6 盯市消息查询7 盯市消息处理8 预警参数9 盯市消息订阅管理102.2 风控模块后台分析11 风控框图11 维持担保比例预警消息描述11 全体客户融资规模占净资本比例预警消息描述12 单一客户融资规模占净资本比例预警消息描述12 全体客户融券规模占净资本比例预警消息描述12 单一客户融券规模占净资本比例预警消息描述12 单只担保股票的市值与该股票总市值比例预警消息描述12 单一证券融资规模占净资本比例预警消息描述12 单一证券融券规模占净资本比例预警消息描述12 单一客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例预警消息描述12 所有客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股

3、本的比例预警消息描述13 所有客户融券对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例预警消息描述13 单一客户融资规模与公司融资总授信额度的比例预警消息描述13 单一客户融券规模与公司融券总授信额度的比例预警消息描述13 全体客户融资规模与公司融资总授信额度的比例预警消息描述13 全体客户融券规模与公司融券总授信额度的比例预警消息描述13 全体客户融资融券规模与公司董事会总授信规模的比例预警消息描述14 合同快到期预警消息描述14 融资专户使用情况预警消息描述14 融券专户使用情况预警消息描述14 授信额度变化预警消息描述14 追加担保物通知预警消息描述14 担保证券停牌预警消息描述14 担保证券

4、交易异常波动预警消息订阅14 担保证券交易异常波动预警消息订阅15 担保证券交易异常波动预警消息订阅15 担保证券交易异常波动预警消息订阅151. 引言1.1 目的和范围1.1.1 目的编写本设计说明书的目的是为了说明融资融券交易系统中，风险监控模块的实现设计。1.1.2 范围本说明书的涉及范围包括但不限于系统架构设计、系统功能模块定义、系统数据库设计和数据字典。1.1.3 背景1.2 术语和定义1.2.1 业务属于定义1、客户代码：统一设定产生的客户的唯一标识，目前是int64整型数值。1.2.2 技术术语名称1、KCXP：Kingdoms Communication Exchange Pl

5、atform，金证通讯交换平台。2、KCBP：Kingdoms Core Business Platform，金证核心业务平台。3、LBM：Loadable Business Module,可加载业务模块，由KCBP调用。1.2.3 统一业务术语统一业务术语术语其他说法维持担保比例2. 系统部署框架说明2.1 基本部署框架2.2 风控计算涉及的表2.2.1 Creditalertbook柜员消息阅读表2.2.2 creditalertresult盯市结果表2.2.3 calc_element盯市数据（分子）2.2.4 calc_standard盯市数据（分母）2.2.5 snogeneral_

6、date由于在风控运算中调用了nb_com_getsno存储过程，所以涉及到了这个表2.2.6 totalcustomerscale在融资融券柜台中，初始化功能对该表的operdate列做了更新操作，然后风控数据库中需要对该表做更新操作。Updaterun.totalcustomerscale set fundcustscaleamt=fundscaleamt,stkcustscaleamt=stkscaleamt2.2.7 Totalstkcodescale存储以证券为单位的全客户的担保券总量，融资开仓总量，融券开仓总量。3. 菜单功能说明3.1 前台界面盯市以及参数功能3.1.1 预警消息

7、查询菜单位置：融资融券->风险监控->预警消息查询该功能实现的后台脚本是select serverid,alertdate,alertsno,alerttime,alertkind,alertname,alertcontent,custid,custname,orgid,fundid,operid,readflag from run.dbo.creditalertbook 后台脚本说明：将客户的预警消息从creditalertbook查询出来。Creditalertbook表中的数据来源，是由风控模块添加进来的，参见风险框架图。3.1.2 盯市消息阅读菜单位置：融资融券->风

8、险监控->融资融券盯市管理->盯市消息阅读该功能实现的后台脚本是select a.*,b.dealoperid,b.dealflag,b.dealdate,b.dealtime from run.dbo.creditalertbook a,run.dbo.creditalertresult b where (charindex(id,'')>0 or ''='' ) and (a.operid=8888 or 8888 = -1 ) and (charindex(a.readflag,'1')>0

9、 or '1'='' ) and (a.alertdate>=20100308 and a.alertdate<= 20100308 ) and (charindex(a.alertkind,'')>0 or ''='' ) and a.alertdate =b.alertdate and a.alertsno =b.alertsno and (charindex(b.dealflag,'')>0 or ''='' ) order by a.s

10、erverid,a.alertdate,a.alertsno后台脚本说明：数据结果是从creditalertbook与creditalertresult联合查询出来，在creditalertbook中有阅读标志该界面可以标记消息已阅功能。3.1.3 盯市消息查询菜单位置：融资融券->风险监控->融资融券盯市管理->盯市消息查询这个功能类似与上述盯市消息阅读相似，只是增加了查询的条件，可以根据日期，机构编码，柜员代码，阅读标志，盯市类型，处理标志等来查询盯市消息。3.1.4 盯市消息处理菜单位置：融资融券->风险监控->融资融券盯市管理->盯市消息处理后台追踪

11、结果：select a.*,b.dealoperid,b.dealflag,b.dealdate,b.dealtime from run.dbo.creditalertbook a,run.dbo.creditalertresult b where (charindex(id,'')>0 or ''='' ) and (a.operid=8888 or 8888 = -1 ) and (charindex(a.readflag,'1')>0 or '1'='' ) and (a

12、.alertdate>=20100308 and a.alertdate<= 20100308 ) and (charindex(a.alertkind,'')>0 or ''='' ) and a.alertdate =b.alertdate and a.alertsno =b.alertsno and (charindex(b.dealflag,'')>0 or ''='' ) order by a.serverid,a.alertdate,a.alertsno将符合条件

13、的盯市结果查询出来后，对选定的预警消息所对应的客户做了相关处理后，在creditalertresult表中，对该条消息标记已处理标记。3.1.5 预警参数菜单位置：融资融券参数->融资融券预警管理->盯市预警参数设置总有26中盯市参数，产生不同的预警消息，参见风险监控后台分析。3.1.6 盯市消息订阅管理柜员岗位职责关心的消息，可以为该柜员订阅该消息。3.2 风控模块后台分析融资融券风险监控是以三方交易模式部署的，调用lbm_fisrisk所提供的接口来运算风险预警数据。风险计算是每30s计算一次，实时行情是每12S计算一次，这是在三方配置文件中设置的3.2.1 风控框图3.2.2

14、 维持担保比例预警消息描述alertkind=00该功能是调用存储过程up_calc_proportion_maintenance_security来实现的，简要说明该过程的实现方法。维持担保比例预警参数在run.creditalertparam表中，首先清空表run.calc_element 和run.calc_standard，将客户的市值及资产添加到calc_element中，将客户的负债和息费添加到calc_standard中。再将客户的维护担保比例运算出来，连续2次出现预警表示风险真的产生，插入到creditalertresult表中，。在存储过程中，再调用up_add_credit

15、alertbook过程，将该预警消息发布给订阅者。3.2.3 全体客户融资规模占净资本比例预警消息描述alertkind=01调用up_calc_allfinancingaccountednetcapitalratio过程3.2.4 单一客户融资规模占净资本比例预警消息描述alertkind=02调用up_calc_singlefinancingaccountednetcapitalratio过程3.2.5 全体客户融券规模占净资本比例预警消息描述Alertkind=03调用up_calc_allmarginnetvapitalratio过程3.2.6 单一客户融券规模占净资本比例预警消息描述

16、 alertkind=04调用up_calc_singlemarginnetcapitalratio过程3.2.7 单只担保股票的市值与该股票总市值比例预警消息描述alertkind=05调用up_calc_singlestocktotalmarketvalue过程3.2.8 单一证券融资规模占净资本比例预警消息描述alertkind=06调用up_calc_singlesecuritiesfinancingnetcapitalratio过程3.2.9 单一证券融券规模占净资本比例预警消息描述alertkind=07调用up_calc_singlesecuritiesfinancingnetc

17、apitalratio过程3.2.10 单一客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例预警消息描述alertkind=08调用up_calc_singlecustomersinglesecuritiesincirculation过程3.2.11 所有客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例预警消息描述alertkind=09调用up_calc_allcustomersinglesecuritiesincirculation过程3.2.12 所有客户融券对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例预警消息描述alertkind=10调用up_calc_allcustomersin

18、glesecuritiesfinancingincirculation过程3.2.13 单一客户融资规模与公司融资总授信额度的比例预警消息描述alertkind=11调用up_calc_singlecustomerfinancingcorporatefinance过程3.2.14 单一客户融券规模与公司融券总授信额度的比例预警消息描述alertkind=12调用up_calc_singleclientmargincompanyproportion过程3.2.15 全体客户融资规模与公司融资总授信额度的比例预警消息描述alertkind=13调用up_calc_allcustomerfinancingcompanyproportion过程3.2.16 全体客户融券规模与公司融券总授信额度的比例预警消息描述alertkind=14调用up_calc_customersmarginfinancingcompanycredit过程3.2.17 全体客户融资融券规模与公司董事会总授信规模的比例预警消息描述alertkind=15调用up_calc_allcustomersmarginscaledirectors过程3.2.18 合同快到期预警消息描述alertkind=16调用up_calc_c