商业银行非现场监管报表体系及生成报表介绍

1、中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt1中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt2中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt3结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt4中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt5结束结束中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt6返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt7指标计算公式归属关系基础报表特色报表填报说明定义表监管指标生成报表评价预警使用手册输入输出1104工程非现场监管报表指标框架图工程非现场监管报

2、表指标框架图数据源数据源数据加工数据加工数据结果数据结果财务状况财务状况+信用风险信用风险+市场风险市场风险+流动性风险流动性风险+风险抵御能力风险抵御能力+其他其他风险为本监管风险为本监管+合规监管合规监管中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt8(一一)基础报表：六部分，共基础报表：六部分，共24张张(二二)特色报表：按机构类别设计特色报表：按机构类别设计 ，共，共25张张(三三)监管指标：四类共监管指标：四类共114项项(四四)分析报表分析报表：四类共：四类共120多张多张(五五)其他辅助资料：填报说明、其他辅助资料：填报说明、使用手册使用手册、归、归属关系字典、定义

3、索引等。属关系字典、定义索引等。返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt9序号类别编号报表名称1G01资产负债项目统计表及附注2G02表外业务统计表3G03各项资产减值损失准备情况表4G04利润表5G05利润分配表6G11资产质量五级分类情况表7G12贷款质量迁徙变化情况表8G13最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表9G14授信集中情况表10G15最大二十家关联方关联交易情况表11G16抵债资产账龄情况表基本财务信用风险明细明细明细明细中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt1012G21流动性期限缺口统计表13G22流动性比例监测表

4、14G23最大十家存款客户情况表15G24最大十家金融机构同业拆入情况表16G31有价证券及投资情况表17G32外汇风险敞口情况表18G33利率风险情况表19G41资本充足率汇总表20G42表内加权风险资产计算表21G43表外加权风险资产计算表22G51客户大额授信统计表23G52房地产汽车零售贷款违约客户情况统计表24G53分地区情况表其他其他资本充足资本充足流动性风险流动性风险市场风险市场风险明细明细明细明细明细明细明细明细中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt11填报要求填报要求适用范围适用范围 并表要求并表要求 报送频度报送频度 时间要求时间要求中中国国银银行行业

5、业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt12中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt13填报说明填报说明引言引言 一般说明一般说明 具体说明具体说明 核对关系核对关系案例案例返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt14ABC人民币外币折人民币本外币合计121.现金32.贵金属43.存放中央银行款项54.存放同业款项项 目.资产资产5424.5抵债资产减值准备5524.6固定资产减值准备5624.7在建工程减值准备5724.8无形资产减值准备58 25.资产总计资产总计中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt1526.单位存款

6、27.储蓄存款28.向中央银行借款29.同业存放款项.负债及所有者权益负债及所有者权益11155一般准备11256信托赔偿准备11357未分配利润11457.1其中：本年利润115 58.所有者权益合计所有者权益合计116 59.负债及所有者权益总计负债及所有者权益总计中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt16主要包括八个部分。第部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表第部分：贷款质量五级分类情况简表第部分：存贷款明细报表（一）第部分：存贷款明细报表（二）第部分：人民币备付率和存贷比报表第部分：各项垫款情况表第部分：外资银行报表第部分：开办租赁业务的机构、信托投资公司

7、报表第部分：中国农业发展银行报表第部分：中国进出口银行报表 中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt17第部分：标准化的衍生工具合约第部分：标准化的衍生工具合约合约种类/数值ABCDEFGHIJ11.1买入期权/保障买方21.2卖出期权/保障卖方31.3期货合约41.4远期合约51.5掉期合约62.1买入期权/保障买方72.2卖出期权/保障卖方82.3期货合约92.4远期合约102.5掉期合约名义本金重估市值名义本金重估市值重估市值名义本金重估市值帐户类别/业务品种与股权相关的合约信用衍生工具合约名义本金重估市值名义本金利率合约外汇及黄金合约贵金属及其他商品合约（黄金除外）

8、交易账户银行账户中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt18第部分：复杂的衍生工具合约第部分：复杂的衍生工具合约11名义本金重估市值1213第部分：复杂的结构性存款信息（如已在主表填报,不需再填）第部分：复杂的结构性存款信息（如已在主表填报,不需再填）141.最长原始到期日有关存款余额151.1 2年或以下161.2 2 5 年171.3 5年以上182.1 主要与货币挂钩192.2 主要与股票挂钩202.3 主要与信用风险挂钩212.4 其他非保本类别1.1交易账户1.2银行账户1.账户类别保本类别中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt19ABCDE

9、FG11.贷款损失准备21.1专项准备31.2特种准备42.资产减值准备52.1短期投资跌价准备62.2长期投资减值准备72.3坏账准备82.4抵债资产减值准备92.5固定资产减值准备102.6在建工程减值准备112.7无形资产减值准备123.各项资产减值损失准备合计 （1+5）其他变化期末余额卖出资产项 目年初余额当年新提取冲销转回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt20A年初至报告期末数11.利息净收入21.1利息收入31.1.1金融机构往来利息收入41.1.2贷款利息收入51.1.3其他利息收入61.2利息支出71.2.1金融机构往来利息支出81.2.2存款利息支

10、出91.2.3其他利息支出102.中间业务净收入112.1中间业务收入122.2手续费支出133.其他业务收入144.营业费用项 目中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt21154.1业务及管理费164.1.1其中：工资薪金支出174.2营业税金及附加184.3其他营业支出195.投资收益（损失以“-”号填列）205.1债券投资利息收入215.2股权投资收益(金融机构）225.3股权投资收益(其他机构）235.4其他投资收益246.营业外净收入256.1营业外收入266.1.1其中：处置抵债资产收入276.2营业外支出287.扣除资产减值损失前的利润总额29 7.1减：资

11、产减值损失（转回的金额以“-”号填列）308.扣除资产损失后利润总额31 8.1减：所得税329.少数股东损益3310.净利润（净亏损以“-”号填列）中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt22附注项目：年初至报告期末数341.汇兑收益（损失以“-”号填列）351.1自营外汇收益361.2代客外汇收益371.3其他382.交易账户的衍生产品交易业务收益（损失以“-”号填列）393.银行账户的衍生产品交易的收益（损失以“-”号填列）404.贵金属收益（损失以“-”号填列）415.交易账户的投资收益（损失以“-”号填列）426.银行账户的投资收益（损失以“-”号填列）437.农

12、户贷款利息收入（农村合作机构填报）448.固定资产折旧费（农村合作机构填报）459.信托业务收入（信托投资公司填报）4610.融资租赁租金收入（开办租赁业务的金融机构填报）4711.经营租赁租金收入（开办租赁业务的金融机构填报）项 目中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt2311.净利润21.1加：年初未分配利润31.2一般风险准备转入41.3其他转入52.可供分配的利润62.1减：提取一般风险准备72.2提取法定盈余公积82.3提取法定公益金92.4提取职工奖励及福利基金102.5提取储备基金112.6提取企业发展基金123.可供投资者分配的利润133.1减：应付优先股

13、股利143.2提取任意盈余公积153.3应付普通股股利163.4转作资本的普通股股利174.未分配利润返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt24中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt25第部分：按行业分的贷款（按贷款投向）第部分：按行业分的贷款（按贷款投向）ABCDEFGH正常类关注类次级类可疑类损失类11.各项贷款22.对境内贷款32.1农、林、牧、渔业不良贷款正常贷款各项贷款 项目行业名称232.21个人贷款24 2.21.1信用卡25 2.21.2汽车26 2.21.3住房按揭贷款27 2.21.4其他283.对境外贷款中中国国银银行行

14、业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt26294.逾期贷款 合计304.1其中：逾期30天以内的贷款314.2逾期31天到90天贷款324.3逾期91天到180天贷款334.4逾期181天到270天贷款344.5逾期271天到360天贷款354.6逾期361天以上贷款365.重组贷款375.1期初重组贷款385.2加：期间新重组方案395.3减：重组上调405.4减：重组贷款收回现金、以物抵债、核销、其他415.5期末重组贷款42 5.5.1其中：逾期超过90天中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt27银行账户债券投资、金融机构同业往来资产、应收利息、其他应收款和承

15、诺及或有负债等五项主要非贷款信用风险资产。正常类关注类次级类可疑类损失类11.各项贷款21.1保证或抵质押品价值31.2贷款损失准备_专项准备41.3贷款损失准备_特种准备52.拆放同业和买入返售资产62.1. 对境内中资同业 项目名称各项资产正常资产不良资产中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt28第部分：汽车金融公司适用的贷款分类情况 第部分：汽车金融公司适用的贷款分类情况 ABCDEFGH正常类关注类次级类可疑类损失类11.经销商贷款21.1其中：采购汽车贷款3 1.2展示厅建设贷款42.个人汽车贷款52.1其中：消费贷款6 2.1.1其中：二手车贷款73.机构贷款

16、83.1其中：商用车贷款9 3.1.1其中：二手车贷款 项目行业名称各项贷款正常贷款不良贷款中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt29ABCDEFGHIJK年初余额本期减少正常类贷款 关注类贷款 次级类贷款 可疑类贷款 损失类贷款各项贷款总额重组上调非重组上调1期末余额2本期增加3正常类贷款4关注类贷款5次级类贷款6可疑类贷款7损失类贷款8各项贷款/小计9年初不良贷款减少情况10收回现金11转为正常后归还12不良贷款处置13以物抵债14贷款核销15其他16注1：本年新发放贷款，报告期内转为不良贷款，并完成不良贷款处置的金额：17注2：年初正常类贷款和关注类贷款，报告期内转

17、为不良贷款，并完成不良贷款处置的金额：18注3：本年不良贷款处置总金额：项 目贷款质量迁徙情况年初不良贷款转为正常贷款情况中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt30ABCDEFGHIJKLM本金利息承诺或有负债其他表外项目1234567891011合计其他类贷款余额其他表内授信报告期末表外授信保证金、银行存单、国债排序客户名称 客户代码 贷款余额逾期金额逾期最长时间专项准备中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt31中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt32ABCDEFGHIJKLMNOP正常类 关注类 次级类 可疑类 损失类1.

18、12.2第部分：最大十家集团客户授信情况表第部分：最大十家集团客户授信情况表保证金、银行存单、国债占资本净额比例贷款五级分类情况其他表内授信不含“其他表外项目”的表内外授信合计授信余额(D+K+L)承诺或有负债其他表外项目客户代码报告期内最高风险额占资本净额比例报告期末表外授信报告期末表内授信贷款余额排序客户名称11. 11合计中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt3311. 11合计第部分：最大十家金融机构同业授信情况表第部分：最大十家金融机构同业授信情况表ABCDEFGHIJKLMNOP正常类 关注类 次级类 可疑类 损失类1.12.2保证金、银行存单、国债排序金融机

19、构名称报告期内最高风险额报告期末表内同业授信报告期末表外同业授信不含“其他表外项目”的表内外同业授信合计拆放同业余额占资本净额比例拆放同业五级分类情况其他表内同业授信占资本净额比例授信余额(D+K+L)承诺或有负债其他表外项目金融机构代码中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt34中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt35第部分第部分:BCDEFGHIJKLMNOPQRSTU余额占资本净额比例贷款 其他承诺或有负债其他表外项目余额保证金、银行存单、国债占资本净额比例贷款其他承诺或有负债其他表外项目余额保证金、银行存单、国债占资本净额比例单一关联方不含“

20、其他表外项目”的表内外授信关联方所在集团表内授信关联方所在集团表外授信关联方所在集团不含“其他表外项目”的表内外授信持股数量(%)报告期内最高风险额表内授信表外授信关联方名称客户代码关联方类型排序2034A12中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt36第部分第部分:D关联交易金额123455.合计4.其他关联3.提供服务2.资产转移1.全部关联项 目ABC不含“其他表外项目”的表内外授信占资本净额比例保证金、银行存单、国债中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt37ABCDEFGHIJ个人住个人住房房商务用商务用房房其他其他汽车汽车其他其他有价证有价证

21、券券股权股权其他其他11. 一年以内22. 一年以上到两年33. 两年以上到三年44. 三年以上55. 合计抵债资抵债资产产 减值减值准备准备抵债资产账龄抵债资产账龄不不 动动 产产动动 产产权权 利利小计小计中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt38抵债资产处理情况抵债资产账面值抵债资产账面值66. 不存在处置障碍或困难的抵债资产77. 法律原因导致无法或难以处置的抵债资产88. 其他原因导致无法或难以处置的抵债资产抵债资产处理情况抵债资产处理情况返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt39ABCDEFGHI次日2日至7日 8日至30日31日

22、至90日91日至1年1年以上11.资产总计资产总计21.1现金31.2存放中央银行款项41.3存放同业款项51.4拆放同业61.5买入返售资产（不含非金融机构）71.6各项贷款81.7债权投资91.8其他有确定到期日的资产101.9没有确定到期日的资产112.表外收入表外收入122.1表外收入项有确定到期日132.2表外收入项没有确定到期日剩余期限未定期限逾期总计项 目中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt40143.负债合计负债合计153.1向中央银行借款163.2同业存放款项173.3同业拆入183.4卖出回购款项（不含非金融机构）193.5各项存款203.5.1其中

23、：定期存款（不含财政性存款）213.5.2活期存款（不含财政性存款）223.6发行债券233.7其他有确定到期日的负债243.8没有确定到期日的负债254.表外支出表外支出264.1表外支出项有确定到期日274.2表外支出项没有确定到期日285.到期期限缺口到期期限缺口296.累计到期期限缺口累计到期期限缺口中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt41ABC人民币外币折人民币本外币合计12 1.1现金3 1.2黄金4 1.3超额准备金存款项 目1.流动性资产流动性资产1213 2.1活期存款（不含财政性存款）14 2.2一个月内到期的定期存款（不含财政性存款）15 2.3一

24、个月内到期的同业往来款项轧差后负债方净额16 2.4一个月内到期的已发行的债券17 2.5一个月内到期的应付利息和各项应付款18 2.6一个月内到期的向中央银行借款19 2.7其他一个月内到期的负债20 2.8流动性负债总和 (项目2.1项目2.7之和)2.流动性负债流动性负债中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt42213.流动性比例 (项目1.10/项目2.8100)224.本月平均流动性资产235.本月平均流动性负债246.本月平均流动性比例(项目4./项目5.100)257.月度最低流动性比例（）268.一个月内到期用于质押的存款金额279.项目8.用以质押的有关

25、贷款金额中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt43ABCDEF排序客户名称客户代码存款余额其中：定期存款占各项存款比重（）112233445510101111.合计中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt44ABCDE排序金融机构名称金融机构代码同业拆入余额占资本净额比重（）112233101011合计返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt45中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt46ABCDEF账面价值账面价值市场价值市场价值平均剩余到期日平均剩余到期日 账面价值账面价值市场价值市场价值 平均剩余到

26、期日平均剩余到期日11.有价证券和基金投资21.1有市价的债券投资31.1.1定息债券投资41.1.2 浮息债券投资51.1.2.1其中以央行利率为基准债券投资61.1.2.2其中以银行间同业利率为基准债券投资71.1.3结构性债券81.2没有市价的债券投资91.3上市股票投资10 1.3.1境内上市股票投资11 1.3.2境外上市股票投资项目项目交易交易账户账户银银行行账户账户中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt47有价证券及投资情况表附注：从信用主体结构分析债券投资（只需填账面价值）有价证券及投资情况表附注：从信用主体结构分析债券投资（只需填账面价值）ABCD本币本

27、币外币折人外币折人民币民币本币本币外币折人外币折人民币民币11.中央政府或中央银行发行的普通债券21.1我国中央政府和中央银行31.2评级AA-级及以上的国家和地区41.3评级AA-级以下的国家和地区52.公用企业发行的普通债券（不包括下属的商业性公司）63.金融机构发行的普通债券73.1我国政策性银行和商业银行83.2我国其他金融机构93.3评级AA-级及以上的国家和地区的金融机构103.4评级AA-级以下的国家和地区的金融机构114.企业债券125.次级债券136.其他债券交易交易账户账户银银行行账户账户项目项目中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt48ABCDEFG

28、HIJKL即期资产即期负债远期买入远期卖出调整后的期权头寸敞口头寸=A-B+C-D+E结构性资产（负债）海外分行附属公司合计敞口合计结构性资产（负债）11.美元USD22.欧元EUR33.日圆JPY44.英镑GBP货币币种折人民币境内机构外汇风险敞口风险敞口净额内部敞口额度99.黄金1010.其他净额为多头的外币1111.其他净额为空头的外币1212.外币总敞口多头总和与空头总和孰大中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt49外汇风险敞口情况表附注：使用简化计算方法的期权头寸填报表外汇风险敞口情况表附注：使用简化计算方法的期权头寸填报表ABCD潜在买入额潜在卖出额潜在买入额

29、潜在卖出额11.美元USD22.欧元EUR33.日圆JPY项 目卖出期权持有期权1010.其他净额为多头的外币1111.其他净额为空头的外币1212.各货币汇总中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt50ABCDEFGHIJKLMN自报告日起到最近可重定价日或到期的期限自报告日起到最近可重定价日或到期的期限1 1个个月月1个月1个月至3个至3个月月3个月3个月至6个至6个月月6个6个月至月至1年1年1年1年至2至2年年2年2年至3至3年年3年3年至4至4年年4年4年至5至5年年5年5年至7至7年年7年7年至10至10年年10年10年至15至15年年15年15年至20至20年

30、年2020年以年以上上1生息资产2金融机构间融资形成的资产3计息的各项贷款4债券投资账账面面金金额额项项 目目289.11其他多头299.12其他空头30 9.表外利率敏感性缺口表外利率敏感性缺口31 10.利率敏感性缺口(=8.+9.)利率敏感性缺口(=8.+9.)中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt51ABCDEFGHIJKLMN自报告日起到最近可重定价日或到期的期限自报告日起到最近可重定价日或到期的期限1个月1个月1个月1个月至3个至3个月月3个月3个月至6个至6个月月6个月6个月至1年至1年1年1年至2至2年年2年2年至3至3年年3年3年至4至4年年4年4年至5

31、至5年年5年5年至7至7年年7年7年至10至10年年10年10年至15至15年年15年15年至20至20年年20年20年以上以上账账面面金金额额项项 目目3211.一年内净利息收入的时间权数（%）1.917% 1.667% 1.250% 0.500%3312.利率上升200个基点对净利息收利率上升200个基点对净利息收入影响(=10.*11.)入影响(=10.*11.)34 13.利率敏感性累计缺口35 14.利率风险权数(%)0.080.320.721.43 2.774.496.14 7.71 10.213.3 17.84 22.43 26.033615.利率上升200个基点对机构净值影响(

32、=-10.*14.)3716.机构净值变化值对资本净额的机构净值变化值对资本净额的比例(=15./17.)比例(=15./17.)38 17.附注：资本净额返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt52A余额余额11.核心资本2 1.1实收资本3 1.2资本公积可计入部分4 1.3盈余公积及一般准备5 1.4未分配利润可计入部分项 目项 目368.加权风险资产37 8.1表内加权风险资产38 8.2表外加权风险资产399.市场风险资本（交易账户总头寸高于表内外总资产的10%或超过85亿人民币的商业银行填报本项）4010.核心资本充足率%(3./(8.+9.*12.5)

33、4111.资本充足率%(7./(8.+9.*12.5)中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt53A AB BC CD DE EF FG GH HI IJ JK KL LM MN NO OP PQ QR R0%0%0%0%0%0%0%0%20%20%0%0%50%50%0%0%20%20%50%50%0%0%(i1)(i1)(i2)(i2)(i3)(i3)(i4)(i4)(i5)(i5)(i6)(i6)(i7)(i7)(i8)(i8)(i9)(i9)(i10)(i10) (i11)(i11)1 1a.现金类资产a.现金类资产0%多边多边开发开发银行银行现金现金类资类资产产中

34、央中央政府政府其中：因下列因素或以下列因素为保证或抵质押，可得以风险缓释后的本期资产其中：因下列因素或以下列因素为保证或抵质押，可得以风险缓释后的本期资产余额：余额：评级评级AA-级AA-级及以及以上国上国家和家和地区地区中央中央政府政府和中和中央银央银行行中央中央政府政府投资投资的公的公共企共企业业商业商业银行银行风风险险暴暴露露评级评级AA-级AA-级及以及以上国上国家和家和地区地区中央中央政府政府注册注册的商的商业银业银行及行及证券证券公司公司各各项项减减值值准准备备金融金融资产资产管理管理公司公司为收为收购国购国有银有银行而行而定向定向发行发行的债的债券券项项 目目风风险险资资产产比比

35、例例风风险险资资产产余余额额未未缓缓释释风风险险暴暴露露政策政策性银性银行行权重权重中国中国人民人民银行银行本本期期余余额额评级评级AA-级AA-级及以及以上国上国家和家和地区地区中央中央政府政府投资投资的公的公共企共企业业中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt54327.其他.其他337.1联行往来、外汇买卖及同城票据交换等零风险款项0%347.2其他资产100%35 7.2.1其中：持有政策性银行发行次级债100%36 7.2.2其中：持有商业银行发行次级债100%388.已计算市场风险资8.已计算市场风险资本的表内交易账户资本的表内交易账户资产产1399.小计9.小

36、计4010.资本扣减项.资本扣减项4111.表内加权风险资.表内加权风险资产产4141l.表内加权风险资产l.表内加权风险资产中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt55ABCDEF11.等同于贷款的授信业务0.000.000.000.002 1.1承兑汇票0.000.00扣除保证金前扣除保证金前风险加权资产风险加权资产风险权重风险权重转换系数转换系数风险加权风险加权资产资产保证金保证金转换前风转换前风险资产险资产项目项目80 7.1其中：一年期以上的跟单信用证0.000.0081100%0%0.000.0082100%20%0.0083100%50%0.00840.001

37、00%100%0.00858.表外风险加权资产#REF!#REF!返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt56ABCDEFG客户代码客户代码客户名称客户名称法定代表人法定代表人法人注册地法人注册地行政区划代码行政区划代码实收资本实收资本风险预警信号风险预警信号1HIJK合计合计总行总行省级行省级行地市级以下各行地市级以下各行123456789说明：请按如下规则填写“风险预警信号”：A_公司治理结构存在重大缺陷，B_关联企业多且结构复杂，C_核心主业的偏离度较大、盲目跨地区跨行业扩张，D_现金流量波动太大、有相当的脆弱性，E_负债率过高。可填报多项。1.授信额度2.贷

38、款余额2.1正常贷款余额客户基本信息客户基本信息4.关联企业贷款余额2.2关注贷款余额2.3次级贷款余额2.4可疑贷款余额2.5损失贷款余额授信及贷款总体情况授信及贷款总体情况3.关联企业授信额度中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt57ABCDEF客户代码客户代码客户名称客户名称客户类型客户类型客户所在地客户所在地行政区划代码行政区划代码违约类型违约类型12345中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt58返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt59特在哪里？特在哪里？适用范围特色适用范围特色业务品种特色业务品种特色报表设

39、计思路特色报表设计思路特色适用法规特色适用法规特色数据来源特色数据来源特色 中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt60部门名称部门名称机构类别机构类别编号编号特色报表名称特色报表名称1国有商业银行S01其他风险资产损失情况统计表2金融资产管理公司S02金融资产管理公司资产处置情况表3银行一部、二部S11银行信用卡业务情况表4银行二部股份、城商、城信S12城市信用社信贷资产量情况表5政策性银行S21国家开发银行专项贷款情况表6S22邮政储蓄代理业务情况表7S23邮政储蓄资金运用情况表银行一部银行三部邮政储蓄中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt618S

40、31信托项目资产负债汇总统计表9S32信托投资公司管理信托财产状况统计表10S33信托项目到期情况统计表11S34信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表12S35股权投资情况表13S36债券托管及证券交易保证金存放情况表14金融租赁公司S37回租业务情况统计表15汽车金融公司S38汽车金融公司向股东及其关联人授信情况表非银部信托投资公司企业集团财务公司、信托投资公司中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt6216S41农村合作金融机构业务状况表17S42农村合作金融机构补充数据报表18S43农村合作金融机构不良贷款情况表19S44法人机构单户贷款余额前十大户情况统计表2

41、0S45农户贷款情况表21S46农村合作金融机构利润分配表22S51案件信息统计表23S52现场检查情况统计表24S53外部数据25S54小企业授信情况统计表表式统计部合作部农村信用社联社、农村商业银行、农村合作银行返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt63CAMELS要素要素主要指标主要指标辅助指标辅助指标特色指标特色指标合规指标合规指标资本充足资本充足202 信用风险信用风险54911盈利性盈利性63 流动性风险流动性风险343 市场风险市场风险22 其他其他003622小计小计18135033中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt64主

42、要内容主要内容中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt65主要内容（续）主要内容（续）中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt66计算公式计算公式机构范围机构范围频度时间频度时间合规标准合规标准评价打分评价打分返回返回中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt67生成报表的作用：生成报表的作用：对数据进行分析研究的需要对数据进行分析研究的需要风险评级和合规监管的需要风险评级和合规监管的需要满足不同数据使用者的需要满足不同数据使用者的需要计算机系统维护的需要计算机系统维护的需要生成报表的产生：生成报表的产生：生成报表的使用：生成报表的使用

43、：中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt68生成报表的框架结构：生成报表的框架结构：中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt69A.有关系统维护的生成报表有关系统维护的生成报表1A1(a) 项目定义表2A1(b) 表间对应关系表3A2数据异常变化标准表4A3监控指标标准表A1填报说明填报说明异常变动分析异常变动分析指标合规及预警分析指标合规及预警分析中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt70序号序号 ItemItem来源来源定义定义G01G01附注G21G22G422贵金属G01反映填报机构持有的黄金、白银等贵金属的价值。G01G

44、214存放中国人民银行款项G42是指填报机构存入中国人民银行的各种存款。G01G216存放同业款项：境内同业G01无7存放同业款项：境外同业G01无G01G115存放同业款项3存放中央银行款项本项目反映填报机构存放中国人民银行和外国中央银行的各种存款。存放中国人民银行款项包括业务资金的调拨、办理同城票据交换和异地跨系统资金汇划、提取或缴存现金、按规定缴存的法定准备金以及农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放中央银行特种存款。反映填报机构对发放贷款、存放同业、拆出资金等生息资产当期应收的利息。8应收利息 A1(a)项目定义表 A1(a)项目定义表1现金反映填报机构库存以及运送中的人民币和外币

45、现金。本项目反映存放于其他金融机构的用于资金往来清算的款项,包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社存放联社款项。中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt71ABCDEF上升标准上升标准下降标准下降标准上升标准上升标准下降标准下降标准1G01.C05存放同业款项2G01.C08 应收利息3G01.C09 贷款4G01.C10 贸易融资5G01.C11贴现6G01.C12其他贷款7G01.C13拆放同业8G01.C20其他应收款9G01.C21投资10G01.C22债券11G01.C25买入返售资产12G01.C34买入返售资产（债券）13G01.C35买入返售资产（票据）

46、14G01.C36买入返售资产（贷款）15G01.C37待摊费用A2数据异常变化标准表-国有商业银行A2数据异常变化标准表-国有商业银行报表编码报表编码项目名称项目名称比上期比上期比上年同期比上年同期中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt72指标指标上升异常变化标准上升异常变化标准下降异常变化标准下降异常变化标准预警预警危险危险1不良贷款率2不良资产率3贷款损失准备充足率4资产损失准备充足率590天逾期贷款与不良贷款比例6拨备覆盖率7授信集中度8全部关联度9流动性比例10人民币超额备付金率11核心负债依存度12流动性缺口率13经调整资产流动性比例14存贷款比例15最大十户

47、存款比例A3监控指标标准表-国有商业银行A3监控指标标准表-国有商业银行信用风险信用风险流动性风险流动性风险中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt735B1异常变化监测表6B2合规检查表B3骆驼评级分析表7B3-(01)资本充足率8B3-(02)a信用风险分析表9B3-(02)b资产及负债 (一级科目) 变化分析10B3-(03)盈利性分析11B3-(04)流动性监测表12B3-(05)a市场风险分析13B3-(05)b利率风险分析14B3-(06)非现场监管结果15B4主要监管数据趋势分析表B.有关监管的生成报表有关监管的生成报表A2A3中中国国银银行行业业监监督督管管

48、理理委委员员会会 编辑ppt74机构名称/类别/口径/报表日期/印表日期：机构名称/类别/口径/报表日期/印表日期：ABCDEFG本期数本期数比上一期增减比上一期增减比上二期增减比上二期增减比上三期增减比上三期增减比上四期增减比上四期增减 同类机构排名同类机构排名1不良贷款率 不良贷款率 （信用风险主要指标1）（信用风险主要指标1）2次级类贷款率2.1次级类贷款：保证或抵质押品价值占贷款额比例3可疑类贷款率3.1可疑类贷款：保证或抵质押品价值占贷款额比例4损失类贷款率4.1损失类贷款：保证或抵质押品价值占贷款额比例5贷款损失准备充足率贷款损失准备充足率（信用风险主要指标3）（信用风险主要指标3

49、）6一般准备7专项准备*8贷款特种准备率贷款特种准备率8.1拨备覆盖率拨备覆盖率1a、不良贷款变化分析、不良贷款变化分析本期数上一期数上二期数上三期数上四期数9不良贷款变动9.1冲销集中度分析本期数比上一期增减比上二期增减比上三期增减比上四期增减10十大次级贷款合计11十大次级贷款合计12十大损失贷款合计行业分析行业本期数比上一期增减比上二期增减比上三期增减比上四期增减13第一大不良贷款增长行业14第二大不良贷款增长行业15第三大不良贷款增长行业B3-(02)a信用风险分析表B3-(02)a信用风险分析表项目项目1、 不良贷款率分析不良贷款率分析中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会

50、 编辑ppt75机构编号：ABCDE是否改善平稳恶化1资本充足2资产质量3盈利性4流动性是否改善平稳恶化5市场风险6信用风险7利率风险8外汇风险9流动性风险故意违规次数非故意违规次数已改正违规次数未改正但已提交改正计划的违规次数未有改正方案的违规次数7违反法律、法规8违反银监会颁发的规章9违反内部制度研究当中已作具体安排已完成10没有需要做出调整11提前进行详细非现场分析12提前进行现场检查13尽快进行现场个案调查14与机构高管人员面谈了解情况15与机构达成共识（例如：额度、业务计划）建议采纳季度分析。项 目第三部分：违规情况第三部分：违规情况第四部分：第四部分：监管对策监管对策B3-(06)

51、非现场监管结果B3-(06)非现场监管结果第二部分：风险评估第二部分：风险评估是否需要调整风险评估风险状况变化是否需要调整评级结果评级状况变化第一部分：骆驼评级第一部分：骆驼评级中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt76C1主要银行业金融机构情况表16C1-(01) 银行业金融机构非现场监管主要项目汇总表17C1-(02) 银行业金融机构资产负债主要项目表18C1-(03) 银行业金融机构资本充足率汇总表19C1-(04) 银行业金融机构资本充足率主要项目表（一）20C1-(05) 银行业金融机构资本充足率主要项目表（二）21C1-(06) 银行业金融机构盈利性情况表（一）22C1-(07) 银行业金融机构盈利性情况表（二）23C1-(08) 银行业金融机构流动性情况表24C1-(09) 银行业金融机构流动性缺口情况表25C1-(10) 银行业金融机构利率风险及外汇风险情况表26C1-(11) 银行业金融机构贷款迁徙情况表27C1-(12) 银行业金融机构贷款质量情况表28C1-(13) 主要银行业金融机构授信及贷款集中情况表29C1-(14) 银行业金融机构资产负债主要项目分地区表C.有关管理的生成报表有关管理的生成报表中中国国银银行行业业监监督督管管理理委委员员会会 编辑ppt77栏目栏目ABCDEF