icbrr冲刺模拟题――第一部分银行风险监管基础知识

1、第一部分 银行风险监管基础知识第一章答案1关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不正确的是哪个？A 银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构B 金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品机构C 银行一定是一种金融服务公司，而金融服务公司不一定是银行D 对银行的监管和对金融服务业监管是不同的2关于下面的描述，正确的是I 风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的II 风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失III 非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别IV 银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都

2、会进行比较严格的监管A II和IIIB I 和 IVC II 和 IVD IV3银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要求和最低流动性水平要求；制定这些要求的是A 银行董事会B 银行股东大会C 行业协会D 所在地监管当局4BASEL II协议适用于银行的监管，并不适用于金融服务业。但是从目前来看，将BASEL II覆盖大约8800家信用机构和2200家投资公司的，是A 日本B 美国C 英国和英联邦体系D 欧盟5银行的经营失败在给银行职员、客户以及雇员造成立即损害的同时，给整个宏观经济带来损害的风险，这个风险叫做A 挤兑风险B 联系风险C 系统风险D 整体风险6下面各个描

3、述错误的是I 对于银行的监管，监管当局需要考虑资本与流动性水平，通常把银行资本和贷款的一定比例联系，但这会忽略贷款的风险水平II 风险越高，需要的资本就越多III 违约率和就业率成反比，和市场利率呈正比，和宏观经济向好度呈反比A IIIB I 和IIIC I II IIID 上面都正确，没有错误7BASEL I只涵盖了信用风险，并提出了8%的资本充足率水平；下面的那些业务是不包括在BASEL I协议中的A 持有的政府债权B 持有的其他银行债权C 持有的股权和期权D 持有的企业及个人债权8由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励

4、监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型A 风险价值VaRB 资本资产定价模型C 信用矩阵D 默顿模型9BASEL II 协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？A 市场风险B 业务风险C 操作风险D 信用风险101988年的BASEL I和2004年的BASEL II所共同覆盖的风险为下面的哪一种？A 市场风险B 业务风险C 操作风险D 信用风险11BASEL II和BASEL I相比，有着很大的不同，下面哪个不属于其中的却别？A 更具弹性从而能够适应不同银行的需要B 具有强制性的合规性要求C 更高的风险敏感性D 关注于银行的内部风险识别和衡量方法12市场风险包括哪几个具体的风

5、险因素？A 利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险B 利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险C 利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险D 利率风险、流动风险、汇率风险和结算风险13以国债的收益率曲线来看，一般来说，期限越长，利率则会A 越低B 水平不变C 越高D 没有规律可言14某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？A 发行五年期固定利率的债券筹措资金B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金C 发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略D 发行短期融资券筹措资金，即短借策

6、略15沿用上面的案例，从资产负债管理的角度来看，且对于市场收益率的变动无法准确预测，该银行应该采取何种策略A 发行五年期固定利率的债券筹措资金B 发行五年期浮动利率的债券筹措资金C 发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略D 发行短期融资券筹措资金，即短借策略16银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易账户，还来自于基础业务。下面哪种银行基本业务面临着利率风险A 提供网上支付工具并向客户收取相应的费用B 异地汇款业务C 存贷款业务D 货币兑换业务17信用风险和利率风险相比，具有以下那些特性I 信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险II 信用风险

7、发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率III 从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件A I IIB I IIIC II IIID I18信用风险的缓释手段不包括下面哪一种A 单笔贷款评级和贷款组合管理B 证券化和抵押品C 增加资产的内生流动性D 现金流监控和清收管理19通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项A 估计贷款的违约概率B 预计贷款的信用损失C 确定贷款组合准确的最大损失D 支持银行贷款的决策和贷款利率的确定20贷款组合管理的基本指导思路为下面的哪个选项A 集中资源分配在优势企业B 资产的分散，集中度风险下降C 整合组合中各种

8、资产的优势D 通过组合管理提升整个组合加权平均回报水平21资产证券化能给银行的风险管理方面带来怎样的好处？I 提高银行的流动性II 改善信用风险状况III 提升银行的资产负债管理水平IV 降低认为风险过高业务的风险暴露，通过出售资产把资金配置到爱他低风险资产A I IVB I II IVC II III IVD I II III IV22下面哪些因素能够提高抵押物的价值I 抵押物在市场上具有加高的流动性II 抵押物在市场上存在着较低的可销售性III 抵押物的市场价值波动较高IV 抵押物价值和借款人经营状况关联度较高A I II IIIB I IIC I IVD III IV23现金流监控和清收

9、管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素？现金流监控 清收管理A 风险暴露 违约概率B 风险暴露 违约损失率C 违约损失率 违约概率D 违约损失率 风险暴露24BASEL II的操作风险包括以下哪些方面I 系统风险和人员风险II 外部事件风险III 内部程序风险IV 战略风险V 法律风险A I II IIIB I II III IV VC I II III VD I III IV V25BASEL II除了针对操作风险，还规定了其他的风险，下面哪个风险不属于其它风险A 战略风险B 法律风险C 业务风险D 声誉风险26A银行目前正打算把业务扩展到日本市场，并推出在本国市场反响良好的

10、带有本国文化特色的金融产品，该银行正面临什么风险？A 信用风险和市场风险B 声誉风险和业务风险C 战略风险和集中度风险D 市场风险和操作风险27银行账户的利率风险主要来自于A 银行债券账户的价值B 银行持有的衍生产品的价值C 银行本身业务的机构D 银行持有的证券化资产的级别和结构28在经济繁荣的时候贷出过度的款项，而在经济衰退时成为坏账，并削减了银行的资本，使其在贷款能力下降。这种现象叫做A 挤出效应B 羊群效应C 经济周期伴随效应D 经济周期效应292002年，美国继安然和世通公司财务丑闻事件披露后，为企业财务信息披露设定标准和要求的规定是A 巴塞尔协定B 格拉斯法案C 国际会计准则D 萨班

11、斯-奥克斯利法案30银行的风险事件很容易导致系统风险，这主要是因为A 银行联系着很多个人客户B 银行联动这很多公司客户C 银行和国内经济直接联系D 银行和国际经济直接联系第二章1国际清算银行的职能除了实施布雷顿森林协议并对国际清算进行监管，还包括其它的职能。下面哪些不属于国际清算银行的职能范围A 促进货币政策合作方面发挥作用B 充当各国中央银行的国际银行C 充当各国主要金融产品的做市商D 充当欧洲货币体系的中介2清算风险又被称为A 信用风险B System风险C 市场风险D Herstatt风险3Herstatt银行的倒闭促成了巴塞尔委员会的成立，在成立之初，巴塞尔委员会代表了来自A G10国

12、家的首脑B G10国家的中央银行以及银行监管者C G8国家的中央银行以及银行监管者D G8国家的首脑4组成巴塞尔委员会的代表不包括下面哪个国家A 日本B 荷兰C 俄罗斯D 卢森堡5在日本的A银行起银行总部位于美国，那么对于A银行而言，在巴塞尔委员会颁布的银行和外国机构监管规则中，日本的监管机构和美国的监管机构分别被称之为日本监管机构 美国监管机构A 东道国监管机构 母国监管机构B 母国监管机构 东道国监管机构C 联合监管机构 独立监管机构D 协定国监管机构 定约国监管机构6巴塞尔委员会的目标是A 建立全球各个跨国银行必须遵守的监管体系B 取消监管之间差异并确保充分监管C 建立全球主要银行必须遵

13、守的风险管理体系和内控流程D 鼓励各个国家银行之间相互参股并混业经营7巴塞尔委员会拥有哪些权利？A要求G10国家银行监管当局采纳巴塞尔委员会的标准B对G10国家的主要银行进行监管检查，对违规行为实施惩罚措施C规范监管标准和指南，以及推荐最佳实践D推荐整套最佳管理方案，并要求各个银行一旦采纳必须完全遵循8BASEL I协议为银行的运作体出了一个通用的资本框架，其中所实施的最低资本标准是？A 根据银行信用风险资产的8%得出的最低资本B 根据银行整体风险资产的8%得出的最低资本C 根据银行信用风险和市场风险资产的4%得出的最低资本D 根据银行除操作风险以外的其他风险资产的4%得出的最低资本9银行的一

14、般贷款损失准备金是银行持有的用以覆盖难以完全量化的未来可能损失的资金，这类损失准备金A 不可以作为资本充足率资本的一部分B 可以作为资本充足率资本的一部分C 只有银行利润率达到8%以上时，才能作为资本充足率资本的一部分D 巴塞尔协议并没有对此做出详细说明10巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认可银行对于A 衍生产品的信用暴露的处理B 市场风险的市场暴露的处理C 操作风险的风险暴露的处理D 业务风险的风险暴露的处理111996年巴塞尔委员会市场风险修正案将下列哪些银行持有的头寸相应的市场风险纳入协议中I 交易账户债券II 银行账户债券III 外汇和期权IV

15、商品和股票V 银行表外业务中的保函业务A I III VB I II VC I III IV VD I III IV12市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量目标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？A 敏感分析B 风险价值C 压力测试D 久期分析132004年颁布的巴塞尔新资本协议提出了三大支柱，包括A 信用风险、市场风险、操作风险B 最低资本要求、监管检查、市场纪律C 资本监管、行业监管、流程监管D 公司治理、混业经营、分业监管14BASEL I的资本计算覆盖了下面哪些风险A 信用风险、操作风险、其他风险B 信用风险、市场风险、操作风险C 信用风险、市场风险、其他风

16、险D 市场风险、操作风险、其他风险15下面哪个国家或地区在通过立法确保BASEL II实施方面最为严格A OECDB 欧盟C G8集团D 北美自由贸易区16除了制定巴塞尔协定和资本协议外，巴塞尔委员会的工作不包括下面哪项？A 电子银行B 客户尽职调查C 会计披露的审慎实践D 国际贸易单据规范第三章1资本负债率是通常代表了银行杠杆经营的程度。一般来说，该比率越高，意味着银行面临的偿付风险就A 越高B 越低C 没有直接关系D 可能高也可能低2银行的高杠杆经营的特性决定了，只要银行获取资金的成本低于银行资产的平均资产收益水平，杠杆越高，银行A 净资产收益率越高B 总资产收益率越高C 不良资产率越高D

17、 流动比率越高3从通常的情形来看，银行的高杠杆经营特性回导致A 资产价值变动波动范围的增大，风险增加B 银行流动性水平降低，偿付风险下降C 银行总资产收益率上升，面临更多竞争D 银行收益水平波动的增加，即风险增加4资产（百万美元）金额风险权重（%）风险加权资产本国政府债券20000现金1000一年以内的其他银行贷款1002020中小企业贷款550100550地方政府贷款24050120主要国际公司贷款100100100总计1200790负债（百万美元）金额资本80客户存款（80%活期）920其他银行借款200总计1200上表为某银行的资产负债表和资产风险权重/风险加权资产表，该银行存在的主要问

18、题为A 资本充足率低于8%B 资本负债比率高于12倍C 客户存款中活期比率过高而流动性高的资产不多D 贷款比率过高5中央银行在维护金融稳定的过程中，一般不可能扮演以下何种角色A 向需要融资的商业银行提供再贴现B 成为商业银行的最后贷款人C 向企业和个人提供贷款D 更具经济状况和金融情况调整基础利率水平6下面各个论述中，错误的是A 个别银行的偿付危机通常只会对本地的经济造成较小影响，但一旦波及到整个银行也，就会对整个宏观经济和金融稳定产生影响B 金融稳定和货币稳定有着密切关系，一般央行确定了金融稳定目标，也就确定了货币稳定目标C 金融自由化削弱了国家在经济活动中所扮演的角色，加剧了银行之间的竞争

19、D 金融产品的创新增强了银行向其他市场转移风险的能力7当银行所面临的下述何种情况一般不会构成对金融稳定的重大影响A 银行系统的偿付危机B 中央银行持续以商业银行的最后贷款人角色提供流行性支持C 币值发生的重大的波动D 个别银行和金融机构的周期性倒闭8巴塞尔委员会在制定BASEL I协议时确定了一系列目标，下面哪个不属于当时确定的目标A 为活跃银行计量资本充足水平制定一个公平的框架B 加强国际银行体系的强健和稳定C 减少国际活跃银行的不公平竞争D 增强G10集团国际活跃银行的风险抵抗能力和国际竞争能力9根据BASEL I风险权重的规定，非OECD银行1年以内的债权的风险权重是多少？A 10%B

20、20%C 50%D 100%10根据BASEL I风险权重的规定，按揭贷款的居住类不动产优先受偿权的风险权重是多少？A 10%B 20%C 50%D 100%11根据BASEL I风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的风险权重？A 按揭贷款中的居住类不动产抵押优先受偿权部分B 对非OECD银行1年以下的债权C 公司贷款D 对OECD银行1年以上的债权12根据BASEL I风险权重的规定，对OECD政府的贷款被视同为哪项资产相类似的风险？A 期限在一年之内资产的风险B 现金一样，没有风险C 期限在3个月之内的资产D 其他国家政府的债权13一旦遵循实施了BASEL I，A

21、就必须按照BASEL I协议规定的计算风险权重，各国监管机构没有自己确定的权利B 可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少C 部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定D 必须按照BASEL I协议规定严格遵守风险权重，除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准14BASEL I在风险和资本之间设立了联系，确定了目标资本比率，即最低8%的比率，这个目标资本比率指的是A 所有银行的合格资本与风险加权资产的比率B 国内和国际银行的合格资本与风险加权资产的比率C 国内银行的合格资本与风险加权资产的比率D 国际银行的合格资本与风险加权资产的比率15在BASEL 中，最低监管资本比率覆盖了银行的信用风险

22、、市场风险和操作风险仅仅信用风险信用风险和市场风险信用风险、市场风险、操作风险和其他风险 16信用资产除了以现金和实物资产表现在银行资产负债表表内，还通过各种形式出现在资产负债表以外，这些业务包括A 担保、承兑、保证和期权B 担保、承兑、债券和保证C 担保、承兑、股权和债券D 担保、保证、期权和债券17下列主要的表外信用替代物，哪个转换系数最低A 担保B 票据发行便利C 有追索权的证券化D 原始期限小于一年的承诺18针对表外信用替代物，A 各国监管机构可以根据本国的实际情况进一部明确各种工具B 必须按照BASEL I的规定和范围进行转换C 并不时所有的表外交易都可以转换成等价的贷款进入表内衡量

23、D 只能针对简单的直接信用替代物转换成表内19衍生工具具有下面哪些特性A 一般衍生工具都需要交换本金B 衍生产品交易过程中，银行通常不会暴露全部面值C 衍生工具的信用风险都小于贷款的信用风险D 衍生工具的流动性都很高，由于杠杆高所以交易成本也高20对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为A 50%B 35%C 20%D 100%21BASEL I规定了两种计算衍生合约信用等价物的方法，包括A 即期暴露法和原始暴露法B 盯市暴露法和本金暴露法C 即期暴露法和盯市暴露法D 即期暴露法和本金暴露法22在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，BASEL I鼓励哪种？A 即期暴露法B 原始暴露法C

24、 盯市暴露法D 本金暴露法23在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是哪种方法？该方法的转换系数要比另一种方法要（）A 即期暴露法 高B 原始暴露法 低C 盯市暴露法 高D 即期暴露法 低24各国监管机构根据BASEL I的规定，允许原始暴露法可以作为即期暴露法模型实施过程中的一个过渡方法，适用于A 交易规模较小的银行B 交易规模较大的全国性银行C 交易规模较大的国际性银行D 所有的银行25对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务I 从事股票及类似衍生品合约的银行II 从事黄金及类似衍生品合约的银行III从事贵金属及类似衍生品合约的银行IV从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行V 从事期权及类似衍生品合约的银行VI 从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行A I II III IV VB I II III IVC I III IV VD I III IV V26下面不属于BASEL I规定的一级资本的是哪项A 银行缴足股本B 银行的留存收益C 银行发行的累计永续优先股D 银行披露的盈余共积和储备27银行的二级资本不