商业银行现金资产与流动性的管理ppt课件

1、第八章商业银行现金资产与流动性的管理第八章 商业银行现金资产与流动性的管理v第一节 商业银行现金资产概述v第二节 现金资产的管理v第三节 银行流动性的管理第一节 商业银行现金资产概述v一、商业银行现金资产的构成v二、商业银行现金资产的作用v三、商业银行现金资产的特点一、商业银行现金资产的构成v商业银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产 v库存现金v存放中央银行款项v存放同业及其他金融机构款项库存现金v商业银行保管在金库中的现钞和硬币 v作用: 银行用来应付客户提现和银行本身的日常零星开支v运营原那么: 坚持适度的规模 存放中央银行款项v商业银行存放在中央银行的资金，即存款预

2、备金 v法定存款预备金 : 商业银行以其存款总额为根底，按照中央银行规定的法定比率称为存款预备金率，向中央银行缴存的存款预备金 v超额预备金 : 商业银行存放在中央银行、超出法定存款预备金的那部分存款 存放同业及其他金融机构款项v商业银行存放在其他银行和金融机构的存款v目的 : 在同业之间开展代理业务和结算收付二、商业银行现金资产的作用v满足客户提现的需求v满足管理部门对法定存款预备金的要求v满足支付结算的需求v满足支付同业手续费的需求 三、商业银行现金资产的特点v频繁性v动摇性v强迫性v矛盾性 第二节 现金资产的管理v一、现金资产的管理原那么v二、库存现金的管理v三、存款预备金的管理v四、存

3、放同业款项的管理一、现金资产的管理原那么v义务:要在保证运营过程中流动性需求的前提下，将持有现金资产的时机本钱降到最低程度，作为银行运营平安性和盈利性的杠杆效力于银行整体运营情况最优化目的 v总量适度原那么v适时调理原那么v平安保证原那么二、库存现金的管理v库存现金的管理方法和目的v影响银行库存现金的要素v银行库存现金的自动调理v银行的现金管理责任v银行的反洗钱职能库存现金的管理方法和目的v银行库存现金：现金流入与流出的余额 v库存现金主要受两方面要素的影响：v库存现金的被动变化v库存现金的自动调理 v管理：经过预测库存现金的被动变化，并自动安排与中央银行发行库之间的现金往来，以确保库存现金的

4、适度影响银行库存现金的要素v现金收支规律v营业网点的多少v后勤保证的条件v与中央银行发行库的间隔、交通条件及发行库的规定v商业银行内部管理银行库存现金的自动调理 v为了坚持适度的库存现金规模，商业银行的营业网点需求经常性地调度现金头寸，及时将多余的库存现金送往中央银行发行库 v在库存现金低于其需求量时，银行就需求从中央银行发行库调入现金 银行的反洗钱职能v坚持商业银行的独立性 v“了解他的客户 v妥善保管相关资料 v报告大额和可疑买卖 v职工培训 三、存款预备金的管理 v存款预备金政策v法定存款预备金的管理：v准确计算v及时上缴 v超额预备金的管理 v准确测算v适当控制规模 四、存放同业款项的

5、管理v存放同业款项：商业银行存放在其他商业银行和金融机构的活期存款 v目的：为了支付代理行代办业务的手续费v管理：坚持一个适度的量 第三节 银行流动性的管理v一、银行流动性与现金资产v二、银行流动性问题的成因v三、银行流动性的管理一、银行流动性与现金资产v流动性是商业银行运营三原那么之一，是指银行可以随时满足客户提取存款、借入贷款及对外支付的需求，保证资金的正常流动 v一流动性的需求v二流动性的来源一流动性的需求v存款提取需求 v贷款需求 v投资需求 v还款需求 v营业支出需求 v股利支付需求 二流动性的来源v来自资产方的流动性 ：银行资产的变现才干 v变现时间 v变现本钱 v来自傲债方的流动

6、性 ：银行借入资金的才干 v借入资金的时间v借入资金的本钱 二、银行流动性问题的成因v银行的流动性问题：现金的入不敷出 v成因：v资产负债的错配v银行风险的集聚资产负债的错配v期限的错配：到期资产的数量现金流入与到期负债的数量现金流出不对称 v币种的错配：到期资产的币种与到期负债的币种不对称 v分布的错配：资产的运用对象与负债的运用对象不对称 银行风险的集聚 v信誉风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险及战略风险等长期积聚 三、银行流动性的管理v一银行流动性管理实际的开展v二资产负债比例管理v三银行流动性的度量目的一银行流动性管理实际的开展v资产管理实际v商业贷款实际Commercial Loan Theory v资产转换实际Shiftability Theory v预期收入实际Anticipated Income Theory v负债管理实际：以负债的方法来保证银行流动性 v资产负债综合管理实际：强调对银行的资产和负债进展全面地管理 二资产负债比例管理v资产负债管理实际指点下的详细管理战略 v对银行的资产和负债规定出一系列的比例，经过资产构造、负债构造