信用社流动性风险压力测试报告

1、*信用社流动性风险压力测试报告为提高*农村信用合作联社风险管理能力，加强流动性风险监测、分析与防，根据银监会?商业银行压力测试指引?等相关要求，结合业务实际，*联社组织开展流动性风险 庄力测试，测试由风险 部、信贷部、财务部共同进展，现将有关情况报告如下：一、压力测试根本情况*联社自统一法人治理结构以来，各项经营指标严格 按照银 监会制定的农村金融机构相关指标要求， 加强检测控 制。此次流定性 风险压力测试以1104表中G21、G22表作为参考取数标准，以2021 年3月30日数据作为基数，测试2021年10月、2021年11月、2021 年12月压力指标。一庄力测试状况测试数据情况按照110

2、4 口径，2021年6月30日，我行存贷 比例为*，超额备付率为*，流动性比例为*，流动性缺口率*， 核心负债依存度为*。2021年10月，根据我社存贷款结构与需求量、各项费 用支出 与应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测试中专项压力测试 参数按压力情景模拟情形严格填列。存量可变现资产，存量负债支出 等因素均不区分轻微、中度、严重 程度。在26行中，主要涉与通存 通兑结算结算手续费等收入。其中在38行中，其他负债支出主要涉 与应交税金、应 付利息、应交代扣利息税等；在 49行中，主要涉与活期利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉与现金支出局部。经 测算 ，流动性支付能力为 万元，累计支付

3、压力为 万 元，支付缺口 率为 °2021年 11月，根据我社存贷款结构与需求量、各项费 用支出 与应付款项支出等， 结合去年同期增幅， 在压力测试 中专项压力测试 参数按庄力情景模拟情形严格填列。 存量可 变现资产， 存量负债支出 等因素均不区分轻微、中度、严重 程度。在 26 行中，主要涉与通存 通兑结算结算手续费等收 入。其中在 38 行中，其他负债支出主要涉 与应交税金、应 付利息、应交代扣利息税等；在 49 行中，主要涉与 活期利 息支出、 手续费支出、 其他营业支出中涉与现金支出局部。 经 测算，流动性支付能力为 万元，累计支付庄力为 万 元，支付缺口率 为 % 

4、6;2021年 12月，根据我社存贷款结构与需求量、各项费 用支出 与应付款项支出等， 结合去年同期增幅， 在庄力测试 中专项压力测试 参数按压力情景模拟情形严格填列。 存量可 变现资产， 存量负债支出 等因素均不区分轻微、中度、严重 程度。在 26 行中，主要涉与通存 通兑结算结算手续费等收 入。其中在 38 行中，其他负债支出主要涉 与应交税金、应 付利息、应交代扣利息税等；在 49 行中，主要涉与 活期利 息支出、手续费支出、其他营业支出中涉与现金支出局部。 经测算，流动性支付能力为 万元，累计支付压力为 万 元，支付缺口率为 °二、总体流动性状况分析截至 2021年 12月

5、30日，全行各项存款 万元，较年初 增加 42342 万元；各项贷款 645589万元，较年初增加 115846 万元；存贷比例 为 75. 54%.按照测算表测算情况看，本月 到期定期存款减少，年末 存款会有较大增长，由于考核等原 因存在，年 3 月以上定期存款增 量较大 ，存款增加 ，同时导 致未来流动资产增加，从长远来看不存 在严重的流动性风 险，具体而言参照 G22 分析见附件，流动性 资产主要包 括现金、超额准备金、同业往来扎差和到期贷款，金额为 326430 万元；流动性负债主要包括活期存款、 一个月到期定 期存款， 一个月到期应付利息与各项应付款，流动性负债合 计金额为 7114

6、03 万元 ，流动性比例为 46%，流动性比例较 高，不存在存在支付压力。 测算表与监测表的数据显示， 因 到期应付债务额度正常， 可用资金宽 裕，不存在流动性支付 危机。但是超额准备金低于历史平均水平，值 得关注。从长 期来看加大超额准备金存放力度也是预防流动性风险的 重 要举措。二、流动性风险应对措施 我社成立了风险管理领导小组， 并由风险管理部负责 该项日常 工作，根据1104非香肠监管G21级G22的填报要 求，按月 对流动性进展汇总预测， 并交于联社财务信息部队 资金使用做 相应的方案。对流动性、支付风险等突发事件， 在风险防应急 处置工作领导小组领导下设置了信息监测组， 现场组、资

7、金救 助组，主要采取自救、救助、平安保卫、宣 传等方法在资金调 剂、头寸匡算、申请动用准备金、 紧急再 贷款等方面统筹安排，落实部署，化解风险三、下一步工作打算经过此次流动性压力测试， 我社将在各项流动性指标 上加强考 核监控力度，重点做好以下几个方面的工作：一是加强我社辖法人体制与各营业机构建立， 强化经 营系统调 控功能。逐步建立应对流动性风险的部决策控制、 实施控制、时候监 视和预警机制。二是建立高效、全面的系统资金调控反响机制，逐步 建立系统 资金预测、统计和管理体制，积极做好系统资金调 剂工作。三是实现各营业机构资金的优化配置。 充分利用好有 限的资金 资源，实现资金在辖的优化配置，以增强资金的效 益型和流动性。四是优化储藏资产结构 ，建立分层次的流动性准备。 五是增 加