天津财经大学《计量经济学》（联立方程计量经济学模型的提出）

1、第四章第四章 联立方程计量经济模型联立方程计量经济模型理论方法理论方法Theory and Methodology of Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Simultaneous-Equations Econometrics ModelEconometrics Model本章知识要点本章知识要点1.1.单方程计量经济学模型与联立计量经济学模型的区单方程计量经济学模型与联立计量经济学模型的区别。别。P133P1332.2.联立计量经济学模型估计方法能解决几方面的问联立计量经济学模型估计方法能解决几方面的问题。联立方程计量模型的单方

2、程估计方法主要解决的题。联立方程计量模型的单方程估计方法主要解决的问题。问题。P134P134,P152,P1523.3.内生变量、先决变量、外生变量。内生变量、先决变量、外生变量。P135-P136P135-P1364.4.结构式模型结构式模型 P136P136、结构式方程及其类型、结构式参、结构式方程及其类型、结构式参数数 P137P137；简化式模型；简化式模型 P139P139、简化式参数、简化式参数 P139+P141P139+P141。5.5.方程的识别、 模型的识别、 恰好识别、 过度识别。方程的识别、 模型的识别、 恰好识别、 过度识别。 P142P1426.6.结构式识别条件

3、结构式识别条件（秩条件、阶条件）（秩条件、阶条件）P146P1467.7.实际应用中我们可以采用经验方法，来解决联立方实际应用中我们可以采用经验方法，来解决联立方程的识别问题，那么，运用这种方法在建立模型时应程的识别问题，那么，运用这种方法在建立模型时应该遵守什么原则？该遵守什么原则？P150P1508.8.联立方程计量模型估计方法种类及名称。联立方程计量模型估计方法种类及名称。P152P152,P153,P1539.9.狭义工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二狭义工具变量法、间接最小二乘法、二阶段最小二乘法的思路及其参数估计量的统计性质。见笔记乘法的思路及其参数估计量的统计性质。见笔记1

4、0.10.为什么在实际中经常采用为什么在实际中经常采用 OLSOLS 法对联立方程模型参法对联立方程模型参数进行估计，为什么普通最小二乘法被普遍采用数进行估计，为什么普通最小二乘法被普遍采用 P179P1794.1 4.1 问题的提出问题的提出一、经济研究中的联立方程计量经济学问一、经济研究中的联立方程计量经济学问题题二、计量经济学方法中的联立方程问题二、计量经济学方法中的联立方程问题 back一、经济研究中的联立方程计量经一、经济研究中的联立方程计量经济学问题济学问题 研究对象研究对象 经济系统，而不是单个经济活动经济系统，而不是单个经济活动 “系统系统”的相对性的相对性 相互依存、互为因果

5、，而不是单向因果关系相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚必须用一组方程才能描述清楚 单方程计量经济学模型，是用单一方程描述某一经济变量与影响该变量变化的诸因素之间的数量关系。它适用于单一经济现象的研究，揭示其中的单向因果关系。联立方程模型则用多个方程描述经济系统中诸因素之间的数量关系。它适用于复杂经济现象的研究，在复杂的经济现象中，诸因素之间是相互依存、互为因果的。一个简单的宏观经济系统一个简单的宏观经济系统 由国内生产总值由国内生产总值Y Y、居民消费总额、居民消费总额C C、投资总额、投资总额I I和政府消费额和政府消费额G G等变量构成简单的宏观经济系等变量

6、构成简单的宏观经济系统。统。 将政府消费额将政府消费额G G由系统外部给定，其他内生。由系统外部给定，其他内生。 tttttttttttGICYYYIYC21210110 在消费方程和投资方程中，在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。和投资总额所决定。back二、计量经济学方法中的联立方程二、计量经济学方法中的联立方程问题问题随机解释变量问题随机解释变量问题 作为居民消费总额的解释变量的国内生产总值是一个随机变作为居民消费总额的解

7、释变量的国内生产总值是一个随机变量。因为根据第量。因为根据第3 3个方程，它是由居民消费与投资决定，而根个方程，它是由居民消费与投资决定，而根据第据第1 1和第和第2 2个方程，居民消费和投资都是随机变量，所以国个方程，居民消费和投资都是随机变量，所以国内生产总值不是确定性变量。更进一步分析，居民消费是与内生产总值不是确定性变量。更进一步分析，居民消费是与随机误差项随机误差项 相关，所以国内生产总值也与相关，所以国内生产总值也与 相关。如果直相关。如果直接利用普通最小二乘法估计居民消费方程，将得到关于接利用普通最小二乘法估计居民消费方程，将得到关于 和和 的有偏估计量。的有偏估计量。ttttt

8、ttttttGICYYYIYC212101101t 10t 1损失变量信息问题损失变量信息问题 如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。损失变量信息。 为什么？为什么？tttttttttttGICYYYIYC21210110损失方程之间的相关性信息问题损失方程之间的相关性信息问题 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机误差项之间。以上种相关性，表现于不同方程随机误差项之间。以上述模型为例，如果经济景气对消费与投资具有虽不述模型为例，如果经济景气对消费与投资具有虽不很显著但确实存在的影响，这种影响被分别包含在很显著但确实存在的影响，这种影响被分别包含在 和和 中，导致在同一个样本点上中，导致在同一个样本点上 和和 是相关的。如果是相关的。如果采用单方程模型方法估计某一个方程，是不可能考采用单方程模型方法估计某一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。虑这种相关性的，造成信息的损失。tttttttttttGICYYYIYC21210110112