流动性风险管理工作规划

1、合理匹配资产负债构筑流动性安全防线2012年江南银行流动性风险管理工作规划各位同仁，根据会议部署安排，下面我就深化江南银行 2012年全辖流动性风险管理工作做一推进报告。我行流动性风险管理工作进展情况在我行董事会、高级管理层的重视以及监管部门的指导 下，我行的流动性风险管理工作由成立之初的被动、简单开 展到现在的主动且较为全面的推进，各项流动性风险管理工 作逐步走向正轨。下面是我行组建成立以来的流动性风险管 理主要工作成果：（一）建立了较为完整的流动性风险管理组织架构。经过两年时间的探索建设，我行已逐步建立起与流动性风险特 点相适应的组织架构， 明确了董事会、监事会、高级管理层、 资产负债管理

2、委员会、部室和各支行的流动性风险管理职 责。其中，计划财务部为流动性风险管理归口部门，设置了 专门岗位管理全行流动性风险，较好完成了各项流动性风险管理日常工作。（二）构建了较为全面的流动性风险管理制度体系。我行制定了流动性风险管理办法、流动性压力测试方案 和流动性风险应急预案等制度办法，形成了较为完整的 流动性风险管理制度体系。这些制度办法的由台实施，有效 指导了我行的流动性风险管理工作开展，促使各项流动性风 险管理活动在制度办法的规范下逐步深入，实现由粗放到精细的转变，方式方法日益成熟。（三）形成了稳定的流动性指标监测分析机制。目前我行已建立起稳定的流动性指标监测和分析机制，对不同流动 性指

3、标进行定期和不定期的监测分析。如每日监测分析的指 标有存贷比、短期头寸、大额由行资金等；每月监测分析的 指标有流动性比例、人民币超额备付率、同业负债依存度等； 每季监测分析的指标有流动性缺口率、流动性覆盖率、净稳 定融资比率、核心负债依存度、最大十家同业拆入余额占负 债比重等。通过对指标的监测分析，及时掌握了我行的流动性 风险状况，并为开展下一阶段流动性风险管理工作提供了有 效信息。（四）定期开展流动性风险压力测试。按照现代化商业流动性风险管理标准，我行积极开展流动性风险压力测试模 型建设，并于2010年底成功开展了我行的首次流动性风险 压力测试，现在经过多次测试修正后，已形成了较稳定的按 季

4、测试，以及根据需要随时开展流动性风险压力测试的机 制。通过开展流动性压力测试，使我行能够提前了解流动性 状况并采取积极应对措施，避免流动性风险事件发生。（五）有效落实监管部门对我行流动性风险管理的监管 要求。随着我行组建后各项经营业务的蓬勃发展，尤其是在2011年我行被列为江苏省银监和常州市银监共管的“流动性 风险管理试点单位”后，监管部门对我行的流动性风险管理提 生了更高的要求，包括不定期对我行进行流动性风险管理现 场检查、要求我行加快建立完整的流动性风险管理体系、每 日向监管部门报告短期头寸数据、定期开展流动性压力测 试、提高对部分流动性指标的监测频率等，对于监管部门的 要求，我行均能及时

5、组织人员有效落实，确实推进我行流动 性风险管理工作开展。2012年流动性风险管理工作规划总体上，我行目前已建立了较为完整的流动性风险组织 架构和制度体系，有序开展各项流动性风险管理工作，保持 适当的流动性水平。但由于我行流动性风险管理工作开展时 间较短，在数据积累、系统建设、技术支持、人员配备、人 员技能等方面仍存在不足，与现代化商业银行流动性风险管 理水平相比还有较大差距，同时为防范未来可能持续偏紧的 宏观调控政策以及存款活期化趋势带来的流动性压力，我行 2012年在正常开展各项流动性风险工作的同时，重点推进 以下几方面工作：（一）加快流动性风险管理信息系统建设，完善流动性 风险管理程序。我

6、行还没有专门的系统支撑流动性风险管 理，但目前正在开发的全成本管理系统、1104监管报表管理系统有涉及流动性风险管理的功能模块。2012年，我行将继续加快对上述系统的建设，争取依托系统平台的支持早 日实现对部分流动性信息数据的自动采集、计算、处理，并 可按照管理要求计算有关流动性风险的比率和其他指标，进而形成部分常规的流动性风险管理工作，不断完善我行的流 动性风险管理程序，最终提高我行的流动性风险管理水平。（二）加强资产负债结构匹配管理，保障合理的流动性 水平。引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产 与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平 低下、资金备付率不足、客户周期性

7、资金需求变动、经济周 期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突 发性因素等等。商业银行的任何一项经营活动不善都有可能 最终导致流动性风险。但是，从商业银行经营管理的特点和 各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性 风险的最主要最直接因素。因此，如何保持合理的资产负债 结构是构成我行流动性风险管理的基本内容。2012年，我行将借助有关系统平台，加强对存贷款、 金融机构往来以及债券投资等业务的期限结构管理，确保我 行每天（月）的到期资产（包括贷款、存放同业、买入返售、 债券投资等）与到期负债（包括存款、同业存放、卖由回购 等）基本一致，避免莫一时点（尤其报表日）上资产或负债

8、 的集中到期造成流动性缺口，从而保障我行合理、稳定的流 动性水平。（三）加强对流动性风险指标的监测控制，采取有效措 施改善个别未达标指标。 在2012年整体仍然收紧流动性、 存款活期化趋势的大背景下，我行要继续加强对指标的监测控制，提高预测、监测频率，保持适当比例的央行备付金， 缩短部分投资组合久期，提高资产流动性，确保流动性风险 指标达标升级，尤其要采取积极措施提高我行的核心负债依 存度（核心负债依存度达标也是银监对我行提由的要求）。自组建成立以来，我行的核心负债依存度一直未能达到 监管要求的最低标准（大于等于60% ）,而且还呈现由下降的趋势。其中核心负债依存度最高值是在2010年一季度末

9、，为57.68% ,到2010年末则降至了我行的历史最低水平 41.96% ,然后在我行采取了控制同业负债规模等措施后，至2011年末，核心负债依存度回升到了45.16%，但与监管要求最低值仍有较大的差距。因此，在2012年的经营发展中，我行要注重资产负债结构的调整，合理控制同业业务规模， 适当增加三个月以上的定期存款业务，促使核心负债依存度 不断提高，达到监管要求，同时保障我行稳定的资金来源。（四）做好新流动性风险管理办法实施前的准备工作， 避免新办法实施对我行流动性水平造成过大影响。2011年10月12日，中国银行业监督管理委员会就商业银行流动 性风险管理办法（试行）公开征求意见（以下简称“新办法”）， 新办法将于2012年实施。新办法与之前的办法相比在流动 性风险治理架构、管理程序、风险识别、计量、监测、控制 以及管理信息系统建设方面提由了更高的要求，增加了流动 性覆盖率、净稳定融资比例等新的流动性监管指标，并细化了银监对商业银行的现场和非现场检查方法和内容。为避免新办法实施对我行流动性水平产生过大影响，2012年我行要注重组织相关部门人员学习研究新办法，提前做好新旧办 法衔接的准备工作。（五）强化全体员工流动性风险管理意识，积极配合做 好流动性风险管理工作。在目前已建立的流动性风险管理理念基础上，各部室、各支行负责人要重视对本部室、本支行 全体员工