用EXCEL函数进行相关性分析

1、相关系数的定义：相关系数最早源自教育研究中， 常涉及到两个事物 （变量） 的相互关系问题， 例 如，学习成绩与非智力因素的关系， 数学成绩与物理成绩的关系， 男女生学习成 绩的关系，等等。其关系表现为以下三种变化： 第一，正相关，一个变量增加或减少时，另一个变量也相应增加或减少； 第二，负相关，一个变量增加或减少时，另一个变量却减少或增加； 第三，无相关， 说明两个变量是独立的， 即由一个变量值， 无法预测另一个变量 值。统计学中， 就用“相关系数”来从数量上描述两个变量之间的相关程度，用符号“r" 来表示。相关系数取值范围限于：-K r < +1相关系数表示的意义：相关系数（

2、r）0.000.00± 0.3± 0.30± 0.50± 0.50± 0.80±0.80. ±1.00相关程度无相关 微正负相关 实正负相关显著正负相关高度正负相关 通过系统中的“相关分析”， 我们就可以对多只货币币种之间的相关、 交叉关系 进行定量分析。如果交易者希望分散他 / 她的投资组合，或者想加码但是不想投 资在同一个货币对， 或者仅仅想了解他们的交易风险有多大， 或者仅为了寻找相 关系数微正负相关的货币对建立品种组合池， 那么相关性分析可以提供不错的帮 助。下面介绍一种自己摸索的相关性计算方法：首先从MT4的工具菜

3、单的历史数据中心导出数据， 例如EURES和GBPUS的日线 数据到CSV文件中。然后打开这两个文件，再新建一个空白 EXCEL文件。为了避免日期错位， 建议把这两个文件中的“指定时间周期的收盘价数据”复制 到空白文件中，如下图，我选择的是 5月14日-11 月14日的数据：:1；1J AAC135呑二 CORREL(B1:B133,C1:C133)110ABUD2008.10.141. 36181. 74131112008.10.15L 3461. 71441122008.10.16L 3481.73181132008.10.17L 3411.72811142008.10. 201.3331

4、.71521152008.10. 211. 30541.6691162008.10. 221. 28251. 6211172008.10. 231. 29621.62971182008.10. 241. 26221. 59011192008.10. 27L 24611.55351202008.10. 281.23161.602212T2008.10. 291.29511.63631222008.10. 301.23751.63731232008.10. 311.27251.60751242008.11.031.25851.57331252008.11.041.29951.59631262008.11.051.29261.58841272008.11.061.2678L55671282008.11.071.27171.56421292008.11.10L2751.56261302008.11.111.25111.53791312008.11,121.24531.48561322008.11.131.27861,48291332008.11.141.26041.47391341350, 986566387在表中随便选择一个空白处，输入函数“ C0RREL(array1,array2) ”，其中： Arrayl第一