《高级计量经济学A》教学大纲

1、高级计量经济学A教学大纲课程类别：学位基础课课程代码：211246课程序号：0102学分：3课时：45内容简介：本课程融计量经济学理论方法与应用模型为一体；以高级水平为主，适当引入本学科前沿内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。课程将详细介绍经典的单方程计量经济学模型和联立方程计量经济学模型的理论方法，同时将时间序列计量经济学模型的理论方法作为重点内容之一；在计量经济学应用模型中，以生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型和宏观计量经济模型为主，并引入相关领域的前沿内容，包括离散选择模型、非线性模型等。在应用软件中，课程以Eviews为主。主讲教师：李春琦办公地点：经济学院40

2、5电话：65902908（O）E-mail：licq 答疑时间：每周二下午2：00-4：00助教：张杰平博士生教材： 计量经济学（第二版），李子奈、潘文卿，高等教育出版社，2007年5月 主要参考书：计量经济学（第3版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，1999年高等计量经济学，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年现代计量经济学，迈克尔P.莫瑞，费剑平译，机械工业出版社，2009年3月Basic Econometrics(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，The McGraw-Hill Compannies, 2001Econometri

3、c Analysis(Fourth Edition), William H.Greene, Prentice-Hall Inc.2000学时安排（总课时：45学时）第1章 绪论 3学时第二章 经典单方程计量经济学模型（一元） 6学时第三章 经典单方程计量经济学模型（多元） 6学时第四章 放宽基本假定的单方程计量经济学模型6学时第五章 几类特殊经典单方程计量经济学模型 3学时第六章 联立方程模型 6学时第七章 经典计量经济学模型应用 6学时第八章 时间序列经济学模型6学时期中考试 3学时课程成绩平时作业： 20分 期中考试： 20分期末考试： 60分考试方式：闭卷考试附：教学进度表周 次 月/

4、日讲 课时数内 容19月/21日3第一章 绪论建立与应用计量经济学模型的步骤；理论模型的设定；应用范围；模型检验29月/28日3第二章 单方程计量经济学模型（一元）计量经济学模型的特征；一元线性模型基本假设；OLS方法及参数估计量，无偏性、有效性证明310月/5日3第二章 单方程计量经济学模型（一元）正规方程组、正规方程组的导出及求解；样本容量；R*2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断；参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间；预测值置信区间的表示，如何缩小该区间410月/12日3第三章 单方程计量经济学模型（多元）多元线性回归模型；基本假定；估计与检验510月/19日3第三章 单方程计量

5、经济学模型（多元）区间预测、可转化为线性的多元非线性模型；受约束回归610月/26日3第4章 放宽基本假定的单方程计量模型异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路；WLS、GLS参数估计量的矩阵表示、推导过程；WLS中如何得到权矩阵的估计量序列相关的经济背景及后果；D.W.统计量的计算与应用；一阶差分与广义差分方法711月/2日3第4章 放宽基本假定的单方程计量模型多重共线性的背景及后果；分部回归；用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化；随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明；工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用；广义矩估计：概念，与工具变量法的

6、区别811月/ 9日3期中考试911月/ 16 日3第五章几类特殊经典单方程计量经济学模型 虚拟变量模型；滞后变量模型1011月/ 23日3第6章 联立方程结构式；简化式；参数关系；模型识别；1111月/30 日3第6章 联立方程模型估计；工具变量法；其它联立问题1212月/ 7日3第七章 计量经济学应用模型C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设；确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向技术进步比较中的应用；生产函数估计对样本数据质量的要求；1312月/ 14日3需求弹性、需求函数的齐次性条件；对数线性、存量调整、状

7、态调整需求函数LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用；交叉估计；几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式1412月/ 21 日3第八章 时间序列计量经济学模型随机时间序列的平稳性条件，随机游走序列和白噪声序列的平稳性；平稳序列的自相关函数和Q统计量检验1512月/28 日3单位根检验：DF检验和ADF检验，为什么从DF检验扩展到ADF检验；ADF检验的步骤；单整的概念；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的平稳性条件；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的识别条件；AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)的常用估计方法；随机时间序列模型检验的主要对象；长期均衡的概念；协整的概念；从协整的概念出发重新审视经典单方程计