计量经济学练习四6

1、计量经济学练习四1.当总体回归模型的随机误差项满足 时就产生了自相关。2.DW统计量表示为 ，DW值与的关系是 。3.存在自相关时，普通最小二乘估计量仍具有 。4. 1.DW的取值范围是 ( )。A.1DW0 B.-1DW1 C.-2DW2 D.0DW45.已知D-W统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（ ）。A.0 B.-1 C.1 D.0.56.以下说法错误的是（ ）。A. 异方差性在时间序列模型中是一个普遍的现象 B. 增加样本容量可以缓解多重共线性C. 广义差分法可以用来消除自相关现象 D. 模型变换法可以消除异方差现象7.某企业的生产决策是由模型描述（其中S

2、t为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，决策者会削减t期的产量。由此判断上述模型存在（ ）。A. 异方差问题 B. 序列相关问题C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题8.边际成本函数为（MC 表示边际成本；Q 表示产量），则下列说法正确的有（ ）。A. 模型中可能存在多重共线性 B. 模型中不应包括Q2作为解释变量C. 模型为非线性模型 D. 模型为线性模型9.在残差et的趋势图上，如果，残差et在连续几个时期中，逐次地改变符号，那么残差et具有( )。A.正一阶自相关 B.负一阶自相关 C.无自相关 D.不确定10.在残差et的趋势图上，如果残差et随着时间t逐次变

3、化并不频繁的改变符号，而是几个正的后面跟着几个负的，则判定残差et具有( )9+。A.正一阶自相关 B.负一阶自相关 C.无自相关 D.不确定11.回归方程是由OLS法估计得到的，n=24，求得，已知在显著性水平下，DW检验的临界值分别为，则该模型的随机误差项（ ）。A.存在正的自相关 B.存在负的自相关 C.不存在自相关 D.无法判断12.序列相关的DW检验法的前提条件（ ）。A.只适合于1阶自相关的检验 B. 回归模型中必须含有常数项C.不能含有解释变量的滞后项 D. 不能含有被解释变量的滞后项 E.数据无缺失项13. 某模型的随机误差项存在自相关，则可采用如下方法予以消除（ ）。A. 广

4、义最小二乘法 B. 广义差分法 C.科克伦奥克特迭代法 D. 杜宾两步法 E.无法处理14. 计量模型使用截面数据时一定不会产生自相关。（ ）15.模型随机误差项存在自相关时可使用广义最小二乘法估计参数。（ ）16.简述D-W检验的适用条件及检验步骤。17.一阶自相关系数的估计方法有哪些？18.简述广义差分法的基本步骤。19. 1.有一元线性回归模型 ，已知此模型的随机项具有一阶自回归形式（），自相关系数 已知。试用差分法消除此模型的自相关。20.根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.0

5、83) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?21.对于外生滞后模型Yt= a0+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+b3Xt-3+b4Xt-4+ut指定递减型权数1/2，1/4，1/6/，1/8，1/10，化为经验权数模型Yt* =a0+a1wt+ut，若已知a0 =0.5，a1=12，则原模型的估计为 22. 设无限分布滞后模型为Yt=+0 Xt +1 Xt-1 +2Xt

6、-2 + Ut，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（）A、0 B、0 （1） C、0 （1） D、不确定23. 对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）A、异方差问题 B、多重共线性问题 C、多余解释变量 D、随机解释变量24. 下列属于有限分布滞后模型的是（ ）A.yt =a+b0xt+b1yt-1+b2yt-2 +ut B. yt =a+b0xt+b1yt-1+b2yt-2+bkyt-k +utC. yt =a+b0xt+b1xt-1+ut D. yt =a+b0xt+b1xt-1 +bkxt-k+ut25.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型

7、中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题26在自回归模型中（即一个解释变量是被解释变量的一期滞后值）此时的杜宾.沃森d统计量检验是无效的。（ ）27.库依克模型可以降低多重共线性。（ ）28简述koyck模型变换法。29. 3、小型宏观计量经济模型中，是（ ）变量30.考察下面的模型式中I为投资，Y为收入，C为消费，r为利率。指出模型的内生变量和前定变量。计量经济学期末真题一一、单项选择题(1分×2020分)。1.DW的取值范围是 ( )。A.1DW0 B.-1DW1 C.-2D

8、W2 D.0DW42.经济计量分析的工作程序( )。A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3.在双对数线性模型中，参数的含义是（ ）。A.Y关于X的增长量 B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的边际倾向 D.Y关于X的弹性4.把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ）。A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据5.多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数 之间的关系( )。A.< B. &

9、gt; C. = D. 与的关系不能确定6.white 检验法可用于检验( )。A.异方差 B.自相关 C. 多重共线性 D. 设定误差7.在模型的回归分析结果报告中，有F = 263489.23， F的p值=0.000000 ，则表明（ ）。A.解释变量对的影响是显著的 B.解释变量对的影响是显著的C.解释变量和对的联合影响是显著的 D.解释变量和对的影响是均不显著8.参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。A.线性 B. 无偏性 C. 有效性 D. 一致性9.设为回归模型中解释变量的个数，n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构

10、造的F统计量为（ ）。A. B. C. D. 10. 在一元线性回归问题中，因变量为，自变量为的总体回归方程可表示为（ ）。A. B. C. D. 11. 满足经典假定的回归分析中（ ）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量12.假设回归模型为，其中, 则使用模型变换法估计模型时，应将模型变换为( )。A. B. C. D. 13.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的 ( )。A.判定系数 B.调整后判定系数 C. 标准误差 D.估

11、计标准误差14. 用一组20个观测值的样本估计模型后，在0.1的显著性水平上对的显著性作t检验，则显著地不等于0的条件是统计量t大于等于 ( )。A.t0.1(20) B. t0.05(18) C. t0.05(17) D.F0.1(2,17)15. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）。A.无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的，有效的 D.有偏的，有效的16.线性模型不满足哪一假定称为异方差现象( )A.Cov(i,j)=0 B. Var(i)=2 C. Cov(Xi,i)=0 D.Cov(X1i,X2i)=017. 产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）

12、之间的回归方程为，这说明（ ）。A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元18.K元线性回归分析中的回归平方和RSS的自由度是（  ）。A.n B. n-1 C. n-k D. n-k-119. 最小二乘准则是指使（  ）达到最小值的原则确定样本回归方程。A. B. C. D. 20. 在残差et的趋势图上，如果，残差et随着时间t逐次变化并不频繁的改编符号，而是几个正的后面跟着几个负的，则判定残差et具有( )。A.正一阶自相关 B

13、.负一阶自相关 C.无自相关 D.不确定二、多选题（2分×510分）。1.不能够检验多重共线性的方法有（ ）。A.简单相关系数矩阵法 B.DW 检验法 C. G-Q检验法D.辅助回归法的判定系数法 E.逐步回归法2. Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ ）。A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉 E. 除了异方差外，其它假定条件均满足3. 经济计量模型主要应用于( )。A.理论研究 B.样本分析 C.经济预测 D.结构分析 E. 政策评价4.对经济计量模型的参数估计结

14、果进行评价时，采用的准则有（ ）。A.经济理论准则 B.统计准则 C.计量经济准则 D.模型识别准则 E.模型简单准则5.最常用的计量经济学检验准则包括（ ）。A.自相关检验 B. 异方差检验 C.多重共线性检验 D. 拟和优度检验 E. 预测检验三、填空题（1分×10空10分）。1.如何 和 计量经济模型，成为计量经济学的核心内容。 2.计量经济学是 、 、 三者的结合。3.计量经济模型的统计意义检验通常包括随机误差项的 检验、 检验与解释变量的 检验。4.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是 。 5.被解释变量的观测值与其回归估计值之间的偏差，称为 。

15、四、判断题（1分×55分）。1.逐步回归法是检验多重共线性的方法。（ ） 2.在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的值。（ ） 3.参数的估计量具备最小方差性是指。（ ） 4. G-Q检验法只用于检验递增形的异方差。 （ ） 5.回归模型方程的显著性检验与参数的显著性检验是相同的。 （ ） 五、简答题（12分）。1.简述D-W检验的适用条件及检验步骤。（8分） 2.写出 ，分别以加法方式、乘法方式和混合方式引入虚拟变量的模型形式,并说明虚拟变量在其中的作用。（4分）六、计算题（23分）。1.将模型 进行适当的变换化为线性模型。（8分）2.有一

16、元线性回归模型 ，已知此模型的随机项具有一阶自回归形式（），自相关系数 已知。试用差分法消除此模型的自相关。（7分）3.给定一元线性回归模型 （1）写出参数和的最小二乘估计公式； （2）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（3）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。（8分）七、案例分析题（20分）。试根据以下Eviews输出结果回答以下问题。表一：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/14/04 Time: 16:06Sample: 1980 2002Included observations: 23VariableCoeff

17、icientStd. Errort-StatisticProb. C-375.1888109.5678（1）0.0027X10.399490（2）2.9920550.0072X20.1874460.00626929.900680.0000R-squared0.993679 Mean dependent var604.5570Adjusted R-squared（3） S.D. dependent var527.1379S.E. of regression43.95423 Akaike info criterion10.52528Sum squared resid38639.49 Schwarz

18、 criterion10.67339Log likelihood-118.0407 F-statistic1572.121Durbin-Watson stat0.585307 Prob(F-statistic)0.000000表二：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/14/04 Time: 14:39Sample(adjusted): 1981 2002Included observations: 22 after adjusting endpointsConvergence achieved after 15 iteratio

19、nsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-953.7217523.0625-2.8233420.0049X11.0575500.5638553.8755710.0070X20.1660650.01294312.830300.0000AR(1)0.6957170.1291175.3882590.0000R-squared0.997040 Mean dependent var628.9236Adjusted R-squared0.996546 S.D. dependent var526.1181S.E. of regression30.91

20、913 Akaike info criterion9.863593Sum squared resid17207.87 Schwarz criterion10.06196Log likelihood-104.4995 F-statistic2020.796Durbin-Watson stat1.828154 Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots .70已知：，时1填写表中（1）、（2）、（3）处的数字；2.D-W值为多少？并进行一阶自相关检验，检验的结果如何？3. 表二针对什么问题作了处理，结果怎样；4. 写出理想的样本回归方程，并解释其经济意义。

21、5. F统计量的值为多少？ 进行变量之间线性关系的的显著性检验，检验结果如何？6.进行参数的显著性检验，给出每个参数的显著性检验结果？7.预测当,时，Y的数值。计量经济学期末真题二一、单项选择题(1分×2020分)1. 对下列进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（）。A.（消费）（收入）B.（商品需求）（收入）+（价格）C.（商品供给）（价格）D.（产出量）（资本）（劳动）2.参数估计量的均值等于参数本身即，表明具有( )的性质。A.线性 B.无偏性 C.最小方差性 D.有效性3当异方差的形式已知时，利用（）法来处理。A.White法 B.加权最小二乘法C.普通最小二

22、乘法 D.模型变换法4根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.75%5在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。A. 内生变量 B. 外生变量 C. 虚拟变量 D. 预定变量6.G-Q检验法可用于检验（）。A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.随机解释变量7.在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A.被解释变量和解释变量均为随机变量B.被解释变量和解释变量均为非随机变量C.被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D.被解释变量为非

23、随机变量,解释变量为随机变量8.对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量，则会产生（ ）。A.自相关 B.异方差 C.完全多重共线性 D.不完全多重共线性9.已知DW统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。A.0 B.-1 C.1 D.0.510.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下临界值和上临界值分别为和,则当时，可认为随机误差项（）。A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定11.有一农副产品供需局部均衡的结构式模型， （1） （2） （3）为该种农副产品的价格，为需求量，供给量，为消费者

24、收入，为气候条件因子。则该模型中内生变量的个数为：A.2 B.3 C.4 D.512.某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（东部、中部、西部）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。 A.2 B.4 C.5 D.613.根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( )。A. B. C. D. 14.预定变量是( )的合称。A、外生变量和内生滞后变量 B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量 D、解释变量和被解释变量15.税收方程是（）。A.恒等式

25、B.制度方程式 C.技术方程 D.定义方程16.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。 A.外生变量和内生变量的函数关系 B.预定变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型17.在一元线性回归中，因变量为，自变量为的总体回归函数可表示为：（ ）A. B. C. D. 18.回归方程是由OLS法估计得到的，n=24，求得，已知在显著性水平下，DW检验的临界值分别为，则该模型的随机误差项（）A.存在正的自相关 B.存在负的自相关 C.不存在自相关 D.无法判断19.回归分析中，用来说明每个解释变量对被解释变量单独影响程度的统计量为(

26、 )A.相关系数 B.样本决定系数 C.回归系数 D.F检验值20.在双对数线性模型中，参数的含义是（）。A. Y关于X的增长量 B. Y关于X的发展速度C. Y关于X的边际倾向 D. Y关于X的弹性二、填空题（1分×20空20分）1.计量经济学是 、 、 三者的结合。2.普通最小二乘法得到的参数估计量具有_、_、_统计性质。3.在对模型的参数进行估计之后，模型是否符合实际，能否解释实际经济过程，还需要进行检验。检验分三方面内容： 检验、 检验和 检验。4.在联立方程模型中，_既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。5.对模型作计量经济学检验包括_检验、_检验、_检验。

27、6.如何 和 计量经济模型，成为计量经济学的核心内容。7.变量之间的关系可分为两类： 关系和 关系，前者是指变量之间的关系是确定的，后者则是指变量之间的关系是不确定的。8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为_。9.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是_。10.设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量，RSS为残差平方和，ESS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为_。三、判断题（1分×55分）1.G-Q检验法只用于检验递增形的异方差。（）2.随机误差项与残差项是一

28、回事。（）3.参数的估计量具备最小方差性是指。（）4.简化式模型中的各个简化式方程的解释变量都是外生变量。（）5.模型 属于变量线性模型。（）四、简答题（12分）以一元线性回归模型为例，简述普通最小二乘原理。提示：对，确定的值，使得残差平方和最小。 五、计算题（23分）1.（8分）某保险公司打算对收入在25000元及以下的家庭考察其收入与户主生命保险额之间的关系，为此该公司随机抽取了12个家庭进行了调查，结果如下表所示。家庭123456789101112保险额（千元）324050202235554528222430收入（千元）14192312915222515101216以收入为解释变量X，保

29、险额为被解释变量Y建立一元线性回归模型经计算，得。（1）试根据以上结果估计该模型，并写出样本回归方程； （2）解释收入的系数估计量的含义；（3）在收入为20000元的家庭统一总体中，一个户主的生命保险额的估计值是多少？2.已知消费模型，其中：（5分）：个人消费支出；：个人可支配收入；：消费者的流动资产；已知请进行适当的变换消除异方差，并给与证明。3.已知某结构型联立方程模型及其简化型参数矩阵分别为：（10分），请对模型中各个方程及整个模型进行识别。六、案例分析题（20分）分析财政支农资金结构对农民收入的影响，令Y（元）表示农民人均纯收入。X1（亿元）表示财政用于农业基本建设的支出，X2（亿元）

30、表示财政用于农村基本建设支出，X3（亿元）表示农业科技三项费用，X4（亿元）表示农村救济费。建立如下回归模型Eviews输出结果如下： 表1：Dependent Variable: YSample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C134.5734200.64290.6707110.5133X11.6474470.6098502.7013980.0172X2-0.3540372.199568-0.1609580.8744X314.73859127.54320.115

31、5580.9096X415.076487.9863291.8877860.0800R-squared0.920517 Mean dependent var1391.353Adjusted R-squared0.897807 S.D. dependent var822.1371S.E. of regression262.8173 Akaike info criterion14.20173Sum squared resid967021.0 Schwarz criterion14.45027Log likelihood-129.9164 F-statistic40.53451Durbin-Watso

32、n stat0.507406 Prob(F-statistic)0.000000表2：Dependent Variable: YSample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C159.6613114.22261.3978090.1813X11.6280360.3905284.1688050.0007X414.851556.8869522.1564760.0466R-squared0.920351 Mean dependent var1391.353Adjusted

33、R-squared0.910394 S.D. dependent var822.1371S.E. of regression246.1002 Akaike info criterion13.99329Sum squared resid969044.5 Schwarz criterion14.14242Log likelihood-129.9363 F-statistic92.44012Durbin-Watson stat0.542200 Prob(F-statistic)0.000000表3：White Heteroskedasticity Test:F-statistic5.668786 P

34、robability0.006293Obs*R-squared11.74713 Probability0.019334Dependent Variable: RESID2Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C32945.3352208.470.6310340.5382X168.27213434.51690.1571220.8774X12-0.0779200.279599-0.2786860.7846X4-2938.7807375.757-0.3984380

35、.6963X4278.4699068.936751.1382880.2741R-squared0.618270 Mean dependent var51002.34Adjusted R-squared0.509204 S.D. dependent var80097.16S.E. of regression56113.51 Akaike info criterion24.92908Sum squared resid4.41E+10 Schwarz criterion25.17761Log likelihood-231.8262 F-statistic5.668786Durbin-Watson s

36、tat2.872506 Prob(F-statistic)0.006293表4：Dependent Variable: LOG(Y)Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C2.1209820.2701817.8502210.0000LOG(X1)0.6563810.1142575.7447830.0000LOG(X4)0.3172810.1485442.1359390.0485R-squared0.971233 Mean dependent var7.036

37、373Adjusted R-squared0.967637 S.D. dependent var0.683879S.E. of regression0.123028 Akaike info criterion-1.208867Sum squared resid0.242175 Schwarz criterion-1.059745Log likelihood14.48424 F-statistic270.0943Durbin-Watson stat0.679633 Prob(F-statistic)0.000000表5：White Heteroskedasticity Test:F-statis

38、tic2.767883 Probability0.069259Obs*R-squared8.390358 Probability0.078281Dependent Variable: RESID2Sample: 1985 2003Included observations: 19VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-0.0079910.245682-0.0325270.9745LOG(X1)0.0039990.1264100.0316320.9752(LOG(X1)2-0.0020280.010324-0.1964730.8471LOG

39、(X4)-0.0010510.145599-0.0072150.9943(LOG(X4)20.0064710.0202990.3187850.7546R-squared0.441598 Mean dependent var0.012746Adjusted R-squared0.282054 S.D. dependent var0.017859S.E. of regression0.015132 Akaike info criterion-5.323050Sum squared resid0.003206 Schwarz criterion-5.074514Log likelihood55.56

40、898 F-statistic2.767883Durbin-Watson stat2.009847 Prob(F-statistic)0.069259表6：Dependent Variable: LOG(Y)Sample(adjusted): 1989 2003Included observations: 15 after adjusting endpointsConvergence achieved after 6 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C1.5741420.2582166.0962330.0001LO

41、G(X1)0.9094980.069043（1）0.0000LOG(X4)0.032630（2）6.4846390.0001AR(1)0.8380050.1315846.3685970.0001AR(4)-0.5881520.170344-3.4527230.0062R-squared0.990491 Mean dependent var7.281261Adjusted R-squared（3） S.D. dependent var0.540474S.E. of regression0.062359 Akaike info criterion-2.450609Sum squared resid

42、0.038887 Schwarz criterion-2.214592Log likelihood23.37957 F-statistic260.4156Durbin-Watson stat2.112045 Prob(F-statistic)0.000000问题：1.通过表1的结果能初步发现什么问题？为什么？应该用什么方法处理该问题？2.如果理想的方程如表2所示，写出该方程。3.表3的处理意义何在？结果怎样？4.表4和表5意图是什么？是如何处理的？结果怎样？5.表6对什么问题作了处理？如何处理的？结果怎么样？6.填写表6中（1）、（2）、（3）空，写出最终的理想方程，并解释各系数的经济意义。期

43、 末 真 题 三一、单选题（1分×2020分）1、双对数模型 中，参数的含义是 （ ）A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度C. Y关于X的弹性 D. Y关于X 的边际变化2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ ）A时间序列数据 B. 横截面数据C计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（ ）A. 使达到最小值 B. 使达到最小值C. 使达到最小值 D. 使达到最小值4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A

44、. m B. m-1 C. m+1 D. m-k5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. B. C. D. 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，

45、边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ ） A. B. C. D. 8、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( ) A. 0DW1 B.1DW1 C. 2DW2 D.0DW4 9、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 10、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）11、在模型的回归分析结果报告中，有，则表明（       ）A、解释变量 对的影响是显著的B

46、、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的.D、解释变量和对的影响是均不显著 12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ ）A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量，C. 简化式模型中解释变量是前定变量D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ） A. B. C. D. 14、在分布滞后模型A、1 （1-） B、1 C、0 （1） D、0 15、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 则Var(u)是下列形式中的哪一种?(      ) 16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ）A.解释变量为非随机的