计量经济学第1章导论课件

1、计量经济学第1章导论手机：邮箱：计量经济学第1章导论教材教材孙敬水：计量经济学（第2版），清华大学出版社，2009参考文献参考文献1 李子奈. 计量经济学(第二版). 北京：高等教育出版社，2005.2 于俊年计量经济学(第二版).北京：对外经济贸易大学出版社2007.3 张晓峒. 计量学经济学基础(第三版).天津：南开大学出版社，20074 王文博. 计量经济学. 北京：西安交通大学出版社，2004.5 赵国庆. 计量经济学（第二版）. 北京：中国人民大学出版社， 2005.6 朱平芳. 现代计量经济学. 上海：上海财经大学出版社，2004.计量经济学第1章导论参考文献参考文献7 谢识予，朱

2、弘鑫. 高级计量经济学. 上海：复旦大学出版社，2005.8 靳云汇，金赛男. 高级计量经济学(上册).北京：北京大学出版社，2007.9 李子奈，叶阿忠高等计量经济学北京：清华大学出版社，200010 李雪松高等计量经济学北京：中国社会科学出版社，200811 白仲林. 面板数据的计量经济分析. 天津：南开大学出版社，200812 高铁梅. 计量学经济分析方法与建模EViews应用及实例.天津：北京：清华大学出版社，200613 张晓峒. EViews使用指南与案例. 北京：机械工业出版社，2007.14 易丹辉. 数据分析与EViews应用. 北京：中国统计出版社，2003.计量经济学第1

3、章导论参考文献参考文献 15 Amemiya T. Advanced Economertrics. Cambridge:Harvard University Press, 1985. 16 Gujarati D.N. Basic Economertrics,4rd ed. McGraw-HILL,2001. 17 Hayashi F. Economertrics. Priceton University Press, 2000 18 James H.Stock,Mark W.Watson. Introductoin to Economertrics. Pearson Education. In

4、c. 2003. 19 Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Economertrics:A Modern Approach.2nd ed. Thomson,South-Western,2003. 20 Robert S.Pindyck & Daniel L. Rubinfeld. Economertric Models and Economic Forecasts. 4rd ed. McGraw-HILL,1998. 21 Veerbeek M. A Guide to Modern Economertrics.England:John Wiley a

5、nd Sons Ltd,2000.计量经济学第1章导论第第1 1章章 导论导论第第2 2章章 一元线性回归模型一元线性回归模型第第3 3章章 多元线性回归模型多元线性回归模型第第4 4章章 异方差性异方差性第第5 5章章 自相关性自相关性第第6 6章章 多重共线性多重共线性第第7 7章章 单方程回归模型的几个专门问题单方程回归模型的几个专门问题第第8 8章章 滞后变量模型滞后变量模型第第9 9章章 时间序列分析时间序列分析第第1010章章 联立方程组模型联立方程组模型第第11 11章章 面板数据模型面板数据模型计量经济学第1章导论第第1 1章章 导论导论1.1 计量经济学概述计量经济学概述 1

6、.1.1 计量经济学的产生和发展计量经济学的产生和发展一、母亲（创始人）：弗里希（一、母亲（创始人）：弗里希（P1），挪威人，第一届诺奖得），挪威人，第一届诺奖得主主二、生日：二、生日：1933（P2）三、为什么生（三、为什么生（P2）：对纯定性研究的不满，是乌托邦。）：对纯定性研究的不满，是乌托邦。四、中国计量经济学的师祖：克莱因，四、中国计量经济学的师祖：克莱因，80年诺奖得主年诺奖得主1.1.2 计量经济学的学科性质计量经济学的学科性质 计量经济学第1章导论 1. 1. 计量经济学的含义（计量经济学的含义（P3P3） 一、弗里希定义一、弗里希定义： 弗里希弗里希19331933年在年在计

7、量经济学计量经济学杂志创刊杂志创刊号中写下了一段话：号中写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学一同义语。经验表明，是济学也不应视为数学应用于经济学一同义语。经验表明，是统统计学、经济理论和数学计学、经

8、济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都有是必要的，但本身并非是充分条件。量关系来说，都有是必要的，但本身并非是充分条件。三者结三者结合起来合起来，就是力量，这种结合，就是力量，这种结合便构成了计量经济学便构成了计量经济学”。 计量经济学第1章导论 二、二、萨缪尔森、科普曼斯、斯通定义萨缪尔森、科普曼斯、斯通定义：“计量经济学计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。际经济现象进行的数量分析。” 三、三、本文：计量经济学就是在经济理论的

9、指导下，根据实际就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。究，并以建立和应用计量经济模型为核心的一门经济学科。 四、精简定义四、精简定义：计量经济学是研究：计量经济学是研究经济世界经济世界数量上数量上的的因果因果关系关系的学科。的学科。 计量经济学第1章导论2.计量经济学与其他相关学科的关系（计量经济学与其他相关学科的关系（P4）

10、经济经济学学数数 学学统计统计学学数理数理统计统计学学数理数理经济经济学学经济经济统计统计学学计量计量经济经济学学计量经济学第1章导论 1.1.3 计量经济学的内容体系（计量经济学的内容体系（P6） 1.1.从内容角度，可以将计量经济学划分为理论计量经济学和应从内容角度，可以将计量经济学划分为理论计量经济学和应用计量经济学。用计量经济学。 2.2.从学科角度，可以将计量经济学划分为广义计量经济学与狭从学科角度，可以将计量经济学划分为广义计量经济学与狭义计量经济学义计量经济学 广义：回归分析、时间序列、投入产出广义：回归分析、时间序列、投入产出 狭义：回归分析为基础。本书指狭义。狭义：回归分析为

11、基础。本书指狭义。 1.1.4 计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位 克莱因：克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”计量经济学第1章导论诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学l 5555位获奖者中位获奖者中1010位直接因为对计量经济学发位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖展的贡献而获奖 1969 R. Frish（弗里希）（弗里希） J. Tinbergen 1973 W. Leotief（里昂惕夫）（里昂惕夫） 1980 L. R. Klein（克莱因）（克莱因） 1984 R. Stone（斯通）（斯通） 1989 T. Haavelm

12、o（哈莫维）（哈莫维） 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle恩格尔恩格尔C. W. J. Granger格兰杰格兰杰l近近2020位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长l3030余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学计量经济学第1章导论l获奖者名单获奖者名单2008 Paul Krugman2007 Leonid Hurwicz，Eric S. Maskin，Roger B. Myerson 2006 Edmund S. Phelps 2005 Robert Aumann，Tho

13、mas Schelling 2004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. S

14、choles1996 James A. Mirrlees, William Vickrey计量经济学第1章导论1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Ma

15、urice Allais1987 Robert M. Solow计量经济学第1章导论1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade计量经济学第1章导论1976 Mil

16、ton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen计量经济学第1章导论Ragnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherland

17、sThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesana

18、lysis of economic processes计量经济学第1章导论The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its for the development of the input-output method and

19、 for its application to important economic problemsapplication to important economic problemsWassily Leontief USA计量经济学第1章导论The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econ

20、ometric models and the for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and application to the analysis of economic fluctuations and economic policieseconomic policiesLawrence R. Klein USA计量经济学第1章导论The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Th

21、e Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and development of systems of national accounts and hen

22、ce greatly improved the basis for empirical hence greatly improved the basis for empirical economic analysiseconomic analysisRichard Stone Great Britain计量经济学第1章导论The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 Memory of Al

23、fred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuressimultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway计量经济学第1

24、章导论The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing for his development of theory and methods for analyzing selective samples”selective sam

25、ples”James J Heckman USA计量经济学第1章导论The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 Alfred Nobel 2000 for his development of theory andfor his development of theory andmethods for analyzing discrete choicemethods f

26、or analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSA计量经济学第1章导论THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL 20032003 FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC TIME SERIES WITH COMM

27、ON TRENDS TIME SERIES WITH COMMON TRENDS (COINTEGRATION)(COINTEGRATION) Clive W. J. GrangerUK计量经济学第1章导论THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL 2003SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL 2003 FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC FOR METHOD

28、S OF ANALYZING ECONOMIC TIME SERIES WITH TIME-VARYING VOLATILITY TIME SERIES WITH TIME-VARYING VOLATILITY (ARCH)(ARCH)Robert F. EngleUSA计量经济学第1章导论1.2 计量经济学的基本概念（计量经济学的基本概念（P8）1.2.1 计量经济模型中的变量计量经济模型中的变量 空间上有空间上有差异差异或者在时间上会发生或者在时间上会发生变化变化的特征，如果能用的特征，如果能用数量数量描述，就是描述，就是变量变量。如身高，人口数。模型：。如身高，人口数。模型： 1解释变量

29、和被解释变量 解释变量也称自变量，是解释变量也称自变量，是原因变量原因变量；被解释变量也称因变量，；被解释变量也称因变量，其实是其实是结果变量结果变量 。 计量经济学第1章导论 2内生变量和外生变量 内生变量内生变量是由是由模型系统内部因素所决定的变量模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有，表现为具有一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。模型求解的结果。外生变量外生变量，即，即其数值由模型系统之外其他因素其数值由模型系统之外其他因素所决定的变量所决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，不受

30、模型内部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。其数值在模型求解之前就已经确定。 计量经济学第1章导论 3滞后变量与前定变量（P9） 所谓滞后变量所谓滞后变量(lagged variable)(lagged variable)，即变量的前期值。通常将外，即变量的前期值。通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量生变量和滞后变量合称为前定变量, ,意即在求解以前已经确定或需要意即在求解以前已经确定或需要确定的变量。确定的变量。 计量经济学第1章导论1.2.2 1.2.2 计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数据 1.1.时间序列数据时间序列数据(time series da

31、ta)(time series data) 时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录时间序列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的统计数据。时间序列数据也称为时序数据或动态序列数据，它形成的统计数据。时间序列数据也称为时序数据或动态序列数据，它描述的是同一统计单位的某一指标水平在时间纵向上变化的情况。时描述的是同一统计单位的某一指标水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。 2.2.横截面数据横截面数据(cross-sectional data)(cross-sectional data)

32、横截面数据是同一统计指标，同一时间横截面数据是同一统计指标，同一时间( (时期或时点时期或时点) )按不同统计按不同统计单位记录形成的统计数据。时间序列数据与横截面数据比较，其区别单位记录形成的统计数据。时间序列数据与横截面数据比较，其区别在于组成数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列，横在于组成数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列，横截面数据是按统计单位排列。截面数据是按统计单位排列。计量经济学第1章导论 3. 3.混合数据混合数据(panel data)(panel data) 混合数据也称面板数据，指既有时间序列数据又有横截面数据混合数据也称面板数据，指既有时间序列

33、数据又有横截面数据, ,即在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值即在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。例如如全国各省市不同年份的经济发展状况的所构成的样本数据。例如如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，这些都是混合数据。统计数据，这些都是混合数据。 4.4.虚拟变量数据虚拟变量数据(dumb data)(dumb data) 在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值为为1 1或或0 0的人工变量称为虚拟变量。一般取的人工变量称为虚拟变量。一般取0 0或或1 1，通常以

34、，通常以1 1表示某种表示某种状态发生，以状态发生，以0 0表示该种状态不发生。表示该种状态不发生。 数据的来源：国家统计局的中国统计信息网数据的来源：国家统计局的中国统计信息网(www(wwwstatsstatsgovgovcn)cn)等获得研究用的数据等获得研究用的数据。计量经济学第1章导论1.2.3 参数及其估计准则（参数及其估计准则（P11） 参数参数，即模型中表示变量之间关系的常系数即模型中表示变量之间关系的常系数。它将各种变量连接。它将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。计量经济模型中在模型中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。计量经济模型中的参数一般是未知

35、的，需要根据样本信息去加以估计。通常选择参数的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。通常选择参数估计式时应参照估计式时应参照无偏性、最小方差性、一致性等准则无偏性、最小方差性、一致性等准则。1.2.4 计量经济模型计量经济模型 1.1.计量经济模型的形式及其构成要素计量经济模型的形式及其构成要素 所谓所谓模型模型就是对就是对真实现象的一种近似表示或模仿真实现象的一种近似表示或模仿。建立模型的目。建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。的在于对真实现象进行解释、预测和控制。经济模型经济模型是指对经济现象是指对经济现象或过程的一种数学模拟，即经济现象的表示或模仿。或过程的一种数学

36、模拟，即经济现象的表示或模仿。计量经济学第1章导论 计量经济模型计量经济模型是对真实经济现象的一种近似或模仿，用由变量是对真实经济现象的一种近似或模仿，用由变量组成的代数式表示组成的代数式表示。例如，产出是由资本、劳动、技术等投入要素。例如，产出是由资本、劳动、技术等投入要素决定的。可以用如下随机数学方程来描述：决定的。可以用如下随机数学方程来描述：计量经济学第1章导论 计量经济模型有多种形式，根据研究的对象和内容不同，计量计量经济模型有多种形式，根据研究的对象和内容不同，计量经济模型有微观计量经济模型和宏观计量经济模型。根据表现形式经济模型有微观计量经济模型和宏观计量经济模型。根据表现形式不

37、同，计量经济模型有些是单一方程模型，如不同，计量经济模型有些是单一方程模型，如(1.2.3) (1.2.3) 式的生产函式的生产函数模型；有些是联立方程模型，如克莱因战争间模型：数模型；有些是联立方程模型，如克莱因战争间模型：计量经济学第1章导论 模型模型.5中包含有因变量或被解释变量中包含有因变量或被解释变量Y Y、自变量或解释变量、自变量或解释变量X X、参数参数b b和随机误差项和随机误差项u u及方程的形式及方程的形式f(f() )等四个要素。等四个要素。Y Y、X X、b b、u u也可以也可以是向量形式。是向量形式。随机误差项随机误差项u u是一个随机变量，用于表示

38、模型中尚未包含是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响的影响因素对因变量的影响。计量经济学第1章导论参数参数b b是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种经济变是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种经济变量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。方程的形式度。方程的形式f(f() )就是将计量经济模型的三个要素联系在一起的就是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，数学表达式， 如果以中国如果以中国1980-20031980-2003年间总产出年间总产出( (用国内生产总值

39、用国内生产总值GDPGDP度量，度量，单位为亿元单位为亿元) )，劳动投入，劳动投入( (用从业人员度量，单位为万人用从业人员度量，单位为万人) )，以及资，以及资本投入本投入( (用固定资本度量，单位为亿元用固定资本度量，单位为亿元) )的数据为样本，就可以估计的数据为样本，就可以估计得到如下关系：得到如下关系：计量经济学第1章导论这就是实证的计量经济模型。斜率系数这就是实证的计量经济模型。斜率系数0.806860.80686表示劳动投入每增表示劳动投入每增加一个百分点，平均产出将增加加一个百分点，平均产出将增加0.81%0.81%。类似地，资本投入每增加。类似地，资本投入每增加一个百分点，

40、产出将平均增加一个百分点，产出将平均增加0.73%0.73%。两个弹性系数之和为。两个弹性系数之和为1.541.54，表明中国经济的特征是规模报酬递增的。表明中国经济的特征是规模报酬递增的。 计量经济学第1章导论 2.2.计量经济模型的特点计量经济模型的特点 与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点：与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点：(1)(1)经经验性；验性； (2)(2)随机性；随机性；(3)(3)动态性。动态性。 计量经济学第1章导论1.3 1.3 建立与应用计量经济学模型的步骤建立与应用计量经济学模型的步骤1.3.1 建立模型建立模型 首先根据经济理论分析所研究的经济现象、

41、找出经济现象首先根据经济理论分析所研究的经济现象、找出经济现象间的因果关系及相互间的联系。其次，按照它们之间的行为关间的因果关系及相互间的联系。其次，按照它们之间的行为关系、选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系。理论模型系、选择适当的数学形式描述这些变量之间的关系。理论模型的设计主要包括三个部分：即选择变量、确定变量之间的数学的设计主要包括三个部分：即选择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。 1.3.2 收集数据收集数据 建立了模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收建立了模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收集并整

42、理样本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。集并整理样本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。 计量经济学第1章导论 在实际使用数据估计模型之前，需要对数据做预处理，初在实际使用数据估计模型之前，需要对数据做预处理，初步把握样本数据的一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检步把握样本数据的一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检验、协整分析和因果关系分析等。验、协整分析和因果关系分析等。 1.3.3 估计参数估计参数 通过样本观测数据，经过实际估计所得出的参数数值称为通过样本观测数据，经过实际估计所得出的参数数值称为参数的估计值。对于单一方程模型，最常用的是普通最小二乘参数的估计值。对于单一方程模型，最常用的是普通最小二乘法，还有广义最小二乘法、极大似然估计法等。对于联立方程法，还有广义最小二乘法、极大似然估计法等。对于联立方程模型可用间接最小二乘法、二阶段最小二乘法、三阶段最小二模型可用间接最小二乘法、二阶段最小二乘法、三阶段最小二乘法、工具变量法等去估计参数。乘法、工具变量法等去估计参数。 1.3.4 模型的检验模型的检验与调整与调整 所谓检验就是对参数估计值加以评定，确定它们在理论上所谓检验就是对参数