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文档简介

1、 4周伟， 2012： 基于 ARCH 类模型对股市波动性的实证研究 ， 信息科技 ， 第 3 期： P245246 5唐齐鸣，2011： 中国股市的 ARCH 效应分析 ， 世界经济 ，第 3 期：P2936 6黄道平，2006： 基于 ARCH 族模型的中国股市波动性研究以股市 A 股为例 ，硕士学位 论文 7李少颖，郝香芝，2007： 应用 ARCH 族模型分析深圳股票收益率 ， 商场现代化 ，第 10 期：P365366 8陈健，2003： ARCH 类模型研究及其在股市 A 股中的应用 ， 数理统计与管理 ，第 22 期 P1013 9易丹辉，2002： 数据分析与 EViews 应

2、用 ，中国统计出版社 10万蔚，江孝感，2007： 我国沪、深股市的波动性研究基于 GARCH 族模型 ， 价值工 程 ，第 10 期 P1418 11中国证券业协会，2011： 证券投资分析 ，中国财政经济出版社 12徐剑刚，唐国兴，1997： 我国股票市场报酬与波动的 GARCHM 模型 ， 数量经济技术 经济研究第 3 期，P3134 13韩贵，王静，2008： 基于 EGARCH 模型的我国股市信息对称性研究 ，西南交通大学学 报，第 8 期 14Bollerslev,1986： Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity ， Journal of Economics,31:P307327 15Engle ,Robert F,1982 ： Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK inflation,Econometrica 16Higgens ML, Bera A K,1992:A class of nonlinear ARCH mod

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