基于网络层次分析法 - ANP - 的商业银行风险评价研究 - 完世伟-

1、基于网络层次分析法(ANP 的商业银行风险评价研究完世伟(河南省社会科学院经济研究所,河南郑州450002摘要:以类似于多元统计分析中因子分析确定主因子的方法,构建评价指标体系,运用网络层次分析法,借助Super Decisions 软件解决了风险评价中指标的相对重要性权重问题,试图运用该方法对商业银行风险做出较科学、合理和准确的评估,以期提高商业银行应对风险的能力。关键词:网络层次分析法;商业银行;风险评价文章编号:1003-4625(200911-0048-04中图分类号:F 830.33文献标识码:AAbstract:The risk evaluation of commercial b

2、anks is a worldwide difficult problem.This paper resolves the problem of relatively weightiness of assessment indices by using Analytic Network Process and Super Decisions software.The author tries to evaluate all risks of commercial banks more rationally and exactly than before by adopting the meth

3、od in order to improve the capacity of commercial banks to cope with risks.Key Words:Analytic Network Process;Commercial Banks;Risks Evaluation收稿日期:2009-09作者简介:完世伟(1965-,男,河南鹿邑人,博士,河南省社会科学院副研究员、副所长。一、引言尽管当前国际金融危机突显了银行风险评价研究的重要性和紧迫性,但国内学术界对于商业银行风险理论和方法的研究仍未深入展开。据中国期刊网统计显示,1994-2009年9月26日间分别以“银行风险评价、银

4、行风险评估、金融风险评价和金融风险评估”为题名搜索,仅有3、5、5和8篇文献。杨文泽(19941从资本金、资产质量、管理水平、收益能力和流动性等方面定性地探讨了商业银行的风险评估;邵新宏(20052采用因子分析方法对商业银行的风险进行了分析;王建新、于立勇(20073从信用风险的角度构建了商业银行风险评估模型;李洪梅、卜田(20074定性地分析了商业银行的各种风险及应对策略;毛勇(20075较为系统地提出了我国商业银行风险评价体系构建的思路;卢鸿(20006综述了西方商业银行风险评估方法和技术的演变,以及商业银行风险评估方法和技术的未来发展方向,但也未提及ANP 方法在商业银行风险评价中的应用

5、。可以说,到目前为止,有关商业银行风险的系统计量评价研究还比较分散,尚缺少统一的规范和普遍认同的评价体系,仍需要众多研究者的共同努力。本文试图对商业银行风险评价指标体系的构建目标、原则、设计、评价模型与评价方法等问题进行一些探讨,以对商业银行风险的分析计量有所促进。二、商业银行风险评价指标体系的构建及指标权重确定(一商业银行风险评价指标体系构建的目标及原则商业银行风险评价指标体系用以反映商业银行的风险所在,可以对风险程度有一个全面的、较为直观、清晰的认识和把握,以有利于有的放矢地开展风险管理工作,提高商业银行的风险观念和风险意识,实现商业银行稳健经营。商业银行风险评价指标体系是商业银行风险因素

6、的集合,它是由若干相互联系、相互补充、具有层次性和结构性的指标组成的有机系列。因此,要使评价指标体系设计能够全面、准确、科学地反映银行风险状况并进行综合评价和判断,就应使指标体系设计力图达到:使之具有广泛的可比性,以增强其科学性。客观地反映商业银行风险状况,克服因人而异的主观因素的影响;简明实用的用较少指标反映较多的实质性内容,提高指标体系的可操作性。同时,在设置指标体系时,还应注意选择的指标能够反映商业银行风险动态变化过程。(二商业银行风险评价指标体系的构建方法按照银监会商业银行内部控制指引、商业银行内部控制评价试行办法等风险管理和风险控制文件的要求,采用频度统计法、理论分析法和类似于多元统

7、计分析中因子分析确定主因子的方法,来解决指标的筛选问题。频度统计法主要是对目前有关商业银行风险的研究报告、论文进行频度统计,选择那些使用频度较高的指标;理论分析法主要是对商业银行风险各方面的内涵、特征、基本要素、主要问题进行分析、比较、综合,选择那些针对性强的指标;类似于多元统计分析中因子分析确定主因子的方法,是在初步提出评价指标的基础上,进一步征询有关专家的意见,对指标进行调整,最终获得商业银行风险评价指标体系。(三商业银行风险评价指标体系的结构商业银行风险评价指标体系由目标层、准则层和指标层三层构成的递阶层次结构,其中目标层由准则层加以反映,准则层由具体评价指标层加以反映。1.目标层A:商

8、业银行风险综合评价值作为目标层的综合指数,在总体上反映了商业银行风险现状和趋势。2.准则层B:由五个部分构成,具体为信用风险(B1、市场风险(B2、经营风险(B3、操作风险(B4和流动性风险(B5,它们分别从不同方面反映统商业银行风险状况。3.指标层C:由18个指标构成,具体为:B1=(C1,C2,C3=不良资产率(C1,单一集团客户授信集中度(C2,全部关联度(C3!#"#$%#&#.;B2=(C4,C5=汇率因素(C4,利率风险敏感度(C5(.;B3=(C6,C7,C8,C9,C10,C11=成本收入比(C6,资产利润率(C7,资本利润率(C8,准备金比例(C9,核心资本

9、充足率(C10,资本充足率(C11!#"#$%#&#.; B4=(C12,C13=人员素质(C12,操作风险损失率(C13(*.;B5=(C14,C15,C16,C17,C18=存贷比率(C14,资产流动性指标(C15,不良贷款率(C16,不良贷款额降低率(C17,不良贷款拨备覆盖率(C18!#"#$%#&#.;(四商业银行风险评价指标权重的确定方法目前,常用的确定权重的方法诸如专家评价法、主成分分析、层次分析法(AHP等方法。专家评分法具有一定的科学性,但由于评价成员对于评价指标的熟悉程度不同,打分时不可避免地存在一些主观因素,再加上一些评价指标难以定量给

10、分,自然容易带上个人的主观色彩,从而影响整个评价的结果。主成分分析法的优点是不掺杂主观因素,但指标权重的获得主要依据指标数据的方差,不能真实反映指标对综合评价的贡献;主成分分析还会出现所计算的主成分难以解释的现象。采用层次分析法进行商业银行风险评价研究,无法考虑其指标选择和赋权过程中存在的多种制约和反馈关系。本文采用网络层次分析法赋权。ANP系统中的元素大多是网络结构形式,而不是递阶层次结构形式。网络中的每个节点表示一个元素或一个元素集,系统中的某个元素集可能相互影响,即系统中的每个元素可能影响其他元素,系统中每个元素又可能受其他元素的影响和支配。ANP 的网络层次结构相对于AHP 递阶层次结

11、构来讲,显得更为复杂,既存在递阶层次结构,又存在内部循环相互支配的层次结构,而且层次结构内部还存在依赖性和反馈性8。图1典型的ANP 结构ANP 法是在AHP 法的基础上考虑了层次之间及内部元素的反馈与依赖,对反馈系统超矩阵和极限超矩阵排序方法进行深入研究并对指标赋权。在运用ANP 进行计算时,首先要在深入系统地分析问题的基础上构造ANP 层次结构,采用专家打分法或德尔菲法给出判断矩阵,根据判断矩阵计算其超矩阵、极限超矩阵和加权超矩阵9,在此基础上得到层次及内部元素的相对重要性程度。ANP 法计算步骤复杂,在没有开发出实用的计算软件之前其实际应用受到了限制。目前Expert Choice 公司

12、已开发出相应的ANP 计算软件(Super Decisions ,极大地提高了ANP 法的实用性和可操作性10。三、应用ANP 方法构建商业银行风险评价的网络层次结构模型应用ANP 方法构建网络层次结构,是指将指标体系系统元素划分为两大部分,第一部分称为控制因素层,包括问题目标及决策准则。所有的决策准则均被认为是彼此独立的,而且只受目标元素分配。控制层中每个准则的权重均可用传统AHP 方法获得。第二部分为网络层,是由所有受控制层支配的元素组成的,其内部是相互影响的网络结构。对决策问题进行系统的分析、组合,形成元素和元素集,分析判断元素层次是否内部独立,以及是否存在依存和反馈,可以采用会议讨论、

13、专家填表等形式与方法进行。一般的,当归类确定每一个元素,分析其网络结构和相互影响关系时,分析元素之间关系可以用多种方法进行:一是内部独立的递阶层次结构,即层次之间相互独立,即AHP 结构。二是内部独立、元素之间存在循环的ANP 网络层次结构。三是内部依存,即元素内部存在循环的ANP 网络层次结构。在实际问题中面临的基本情况都是元素之间不存在内部独立,既有内部依存,又有循环的ANP 网络层次结构。本文所面对的就是一个既有内部依存,又有循环的ANP 网络层次结构。以各准则层内部指标为例:信用风险指标中单一客户集中度会对全部关联度产生影响,经营风险指标中核心资本充足率会影响资本充足率,操作风险指标中

14、人员素质会影响操作风险损失率,流动性风险指标中不良贷款率会影响不良贷款拨备覆盖率;以各准则层之间的指标为例:操作风险损失率会对不良贷款降低率产生影响,不良贷款率会进一步影响不良资产率。图2详细说明了商业银行风险评价指标体系结构及其各层指标之间的相互关系。图2商业银行风险评价指标体系ANP 层次结构及指标关联图四、基于ANP 商业银行风险评价研究的实例演示根据上述ANP 模型结构图,下面例示说明如何利用Super Decisions 软件计算商业银行风险评价各个指标的权重,其关键又在于对元素之间重要性程度的比较。(一列出关系判断矩阵由于在ANP 结构中被比较元素之间可能不是独立的,而是相互依存的

15、,所以,在每一个决策准则下受支配元素将以两种方式进行比较。表1重要性程度标度a ij 取值表标度a ij135792、4、6、8倒数代表含义i 因素与j 因素相同重要i 因素与j 因素比略重要i 因素与j 因素比较重要i 因素与j 因素比非常重要i 因素与j 因素比绝对重要为以上两判断之间的中间状态对应的标度值若j 因素与i 因素比较,得判断值为a ji =1/a ij a ii =11.直接重要性程度比较,给定一个评价准则,两元素对于该准则的重要程度进行比较,比较适用于元素之间互相独立的情形。其重要性程度标度,a ij确定方法如表1。2.间接重要性程度比较,给出一个准则,两个元素在该准则下对

16、第三个元素(用作评价准则,所以又称为次准则的影响程度进行比较,来间接获得重要性程度,比较适用于元素之间互相依存的情形。其重要性程度标度的确定方法也如表1。(二计算三级指标的相对重要性权重在对具有相互关联的各个判断矩阵进行相对重要性判断并进行一致性检验合格后经过计算得到准则层和指标层权重,计算结果见表2。表2商业银行风险评价指标体系赋权表(三对各商业银行进行风险评价依据前述所列的评价指标体系,由评价主体对各商业银行进行打分,并将打分结果依照表2所给出的各个指标相对重要性权重进行加权,得到各商业银行的最终绩效得分,然后依据分值大小进行排序,从中挑选出最优者和较差者,据以分析存在的问题,并采取相应措

17、施。五、结语对风险进行评价和选择恰当的度量指标是银行管理的一个重要组成部分,也是金融经济学的一个热点问题。对商业银行风险进行评价需要解决两个关键的问题,合理的指标体系的建立和科学的指标权重的确定。本文较为科学地构建了评价指标体系,运用目前较先进的网络层次分析法,借助Super De-cisions软件有效地解决了风险评价中的重要性指标权重问题。希望运用该方法能对商业银行风险做出较科学、合理和准确的评估,有助于及时地采取应对策略,防范化解金融风险。将ANP法应用于商业银行风险这个复杂系统,充分考虑其间的各种反馈和制约关系,对于科学评价商业银行风险具有重要意义。参考文献:1杨文泽.试探商业银行的风

18、险评估J.新金融, 1994,(7:15-17.2邵新宏.因子分析法在商业银行风险评估中的应用J.市场周刊·研究版,2005,(1:140-141.3王建新,于立勇.基于信用风险度的商业银行风险评估模型研究J.管理工程学报,2007,(4:85-90.4李洪梅,卜田.新形势下我国商业银行的风险评估及管理J.集团经济研究,2007,(8:239-240.5毛勇.我国商业银行风险评价体系的研究J.贵州农村金融,2007,(7:14-20.6卢鸿.商业银行风险评估方法和技术的发展J.金融理论与实践,2000,(12:24-26.7Thomas L.Satty,The Analytic Network Process: Decision Making With Dependence and Feedback, Rws Publications;2nd edition,June1,2001.8孙宏才,田平.网络层次分析法(ANP与科学决策.决策科学理论与方法M.北京:海洋出版社,2001.9王莲芬,蔡海鸥.网络分析法(ANP的理论与算法.决策科学理论与方法M.北京:海洋出版社,2001.10田平,孙宏才.ANP计算软件(SD简述.决策科学理论与实践M.北京:海洋出版社,2003.(责任编辑:贾伟指标