黑龙江省企业信息化服务平台

1、黑龙江省企业信息化服务平台HLJASP.COM证券行业 解决方案黑龙江省企业信息化服务中心二OO六年十二月目 录前 言21.证券行业信息化分析41.1证券行业信息化现状41.2证券行业信息化的方向52. HLJASP.COM证券行业解决方案综述53. HLJASP.COM证券行业解决方案73.1证券自营管理子系统解决方案7方案特点73.2证券经纪管理子系统9方案特点93.3清算中心子系统10方案特点103.4融资管理子系统11方案特点123.5投资银行子系统12方案特点123.6基金管理子系统13方案特点133.7受托资产管理子系统14方案特点14前 言历史进入21世纪的第二个年头，随着中国加

2、入WTO（世界贸易组织）后，国内证券业在各方面将面临着严峻的挑战。国内的证券市场相对于国际市场而言，还只是一个很初级的市场，存在着交易手段落后、交易品种单一等问题，而且国内各家证券企业之间在规模、实力、技术水平和人员素质等方面都存在着较大的差异。通过对在中国证监会注册登记的108家证券公司的情况分析来看，绝大多数还都只有初级规模，因此，在资本市场将对外开放的大环境下，目前国内证券业必将面临着大的变革，包括证券市场交易规则的变革，证券公司管理机构的改革，功能的重新划分和再调整。这些变革将是革命性的，但也是有章可循的。变革方向将向国际准则靠拢，其改革将会调整国内证券行业现有的市场形式及组织管理形式

3、。面对这样的局面，国内证券业应该依托先进的信息化处理手段，全力进行规范化及规模化建设。将建立现代企业管理（包括资金管理、业务管理、人力资源管理、客户关系管理等）制度作为深化改革的重点，加强证券企业内部控制，进行有效金融监管，同时不断丰富自身产品，从而增强证券企业的市场竞争力，在激烈的竞争中立于不败之地。 HLJASP.COM平台凭借其在财务管理和企业管理领域研发工作的经验，及对证券行业的深入调查了解，提出了基于平台的技术架构，结合未来技术发展趋势和方向的证券行业解决方案，该方案具有全面性、可扩展性、可移植性、安全性、友好性和高效性等优势，供证券公司、兼营证券业务的信托公司和基金管理公司等金融机

4、构参考选用。1.证券行业信息化分析1.1证券行业信息化现状证券行业的信息化建设，作为提高管理水平、规范管理制度、加强管理控制的重要手段，其重要性日显突出。证券行业的信息化建设同其他行业相比开展的较早，也取得了长足进步。经过多年积累，证券行业内产生了一批专业的前台系统供应厂商，做了一些信息管理系统的基础工作，大部分证券企业也建立了自己的信息开发部门，自行开发了一些简单的信息系统，为管理信息系统在企业的最终应用，奠定了相对良好的基础。但同国外证券行业相比，国内证券公司还存在较大差距。信息化系统功能单一：软件的应用主要集中于前台交易、服务、财务核算和统计工作，在功能上仅仅满足于数据采集、统计及记录。

5、整体上还停留在较低的业务层面，管理层面上的分析、预测、决策、控制和责任考核涉及的不多，没有建立起体系化的管理信息系统。内部控制环节薄弱：距离管理会计理论和现代证券企业所应达到的管理水平还差之甚远。技术平台更新较慢：相对于先进信息技术的层出不穷，证券公司采用的信息技术已经成为系统向高端应用发展的瓶颈。业务数据信息分散：五花八门的子系统散布于证券公司各部门，各自为政，没有建立统一的数据仓库，造成信息化系统重复、低效；各部门信息自成体系，造成信息孤岛现象严重。1.2证券行业信息化的方向充分考虑以上情况，HLJASP.COM证券行业解决方案将基于以下理念着眼于证券企业财务会计核算（集中式应用）、业务核

6、算管理（经纪业务、自营业务、清算中心、受托资产管理、投资银行、基金管理、融资管理等）、数据分析、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化管理等。（1） 以最新颁布的证券行业的各项最新管理制度为设计标准及理论保证，使产品具有规范性及通用性。（2） 结合国外证券行业的管理模式，考虑证券行业市场未来的发展趋势及同国际接轨的需要，保证系统设计的灵活性和拓展性，可以处理未来的新增业务，使系统在长时间内满足证券行业的发展及证券企业业务发展的要求。（3） 选用成熟的最新技术，满足证券企业数据量大、安全保密性高的要求。（4） 作为证券企业全面信息化建设的重要组成部分，充分考虑同证券企业现有系统及相关业务系统的集

7、成。（5） 资金流及业务管理是证券企业关注的重点，因此方案内管理会计体系的建立及现有业务及新增业务的管理将作为方案重点。（6） 人力资源管理和客户关系管理也是正在成为证券行业信息管理系统的重要组成部分。（7） 针对证券公司办公管理工作中公文和会议较多、下属部门分散各地等特点，强调网络信息交流和共享的办公自动化系统是证券企业信息化解决方案必不可少的部分。2. HLJASP.COM证券行业解决方案综述HLJASP.COM证券行业解决方案着眼于如何有效整合证券公司各种资源，针对证券企业的资金流应用、基于证券业管理会计体系基础上建立的一个全面解决方案，将构成证券企业内部管理的一个重要组成部分。从整个证

8、券企业信息集中式管理的需要出发，将财务管理、证券业务核算、公司内部控制、内部往来核对、财务业务一体化、系统安全性及保密性和海量数据处理作为突出解决点，建立集团数据仓库财务部分，提供强大的财务分析和资金分析功能，进行财务控制和资金控制。并同相关前台系统的软件进行集成。基础层：前台业务系统。中国绝大多数金融企业基本上完成了前台业务系统的建设，无论从硬件还是软件看都相当完善发达，前台系统是保证金融企业经营的基础和根本，保存了最基本的业务数据和客户资料。业务处理层：包含集团网络财务系统、后台业务管理系统、客户关系管理系统和人力资源系统、计划预算管理系统等。通过标准的数据接口，将业务数据引入HLJASP

9、.COM后台业务管理系统，同时与HLJASP.COM集团财务管理、人力资源等系统挂接，从而达到网络化的财务业务一体化管理、客户关系管理，帮助金融企业规范工作流程、实时办公和移动办公，在集团内实现网上绩效考核、人事薪资管理、工作计划管理、人员档案管理等目标。管理分析层：业务处理层的各子系统为管理分析层提供全面的分析基础数据。通过管理会计系统和分析系统强大的分析功能，可以实现自定义的任意数学分析模型，生成客户化的决策报表，帮助金融企业由传统管理向价值管理转变，与国际标准接轨。决策控制层：将前三层的所有分析结果、报表数据汇总，企业领导人可通过Internet、WAP手机了解证券企业运营状况，同时可实

10、时将决策意志、信息传达到第一、第二层级的各子系统，最终完成一个良性的管理闭环。3. HLJASP.COM证券行业解决方案 HLJASP.COM证券行业财务业务一体化解决方案是HLJASP.COM证券行业解决方案中的重要内容，该方案从业务处理层出发，将证券企业的财务管理和业务管理进行有机结合，实现数据共享和传递、越界报警，实现多角度多层次控制工作流程，从而大大降低企业运营风险。具体分为证券自营管理子系统、证券经纪管理子系统、清算中心子系统、融资管理子系统、基金管理子系统、投资银行子系统和受托资产管理子系统等。其他集团财务管理、数据分析、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化管理等解决方案可参见H

11、LJASP.COM其他解决方案集，在此不再赘述。3.1证券自营管理子系统解决方案证券自营业务是证券企业以盈利为目的并以自有资金和依法筹集的资金，通过以自己名义开设的账户买卖有价证券获取利润的证券业务，其特点是收益的风险性和不确定性。在证券市场行情瞬息万变的今天，交易和决策的实时能力将成为至关重要的因素之一，只有对信息做出最快的响应，才能抢占先机。结合证券业自营业务的特点以及目前存在的问题，HLJASP.COM证券行业解决方案提出了财务业务管理一体化的证券自营管理子系统。 方案特点自营证券管理子系统面向证券公司的自营业务核算，适用于证券公司的自营业务部门。设计灵活，能及时适应国家政策法规、交易规

12、则以及公司管理体制的变化。其主要核算与管理自营证券买卖业务、自营回购业务、自营证券质押借款等业务。包括以下功能：灵活的数据接口HLJASP.COM证券自营管理子系统能够导入不同部门的数据，可以与多种柜台交易软件相结合，建立业务系统与财务系统之间的连接，实现数据的共享和自动传递，简化大量人为操作工作。 即时成本计算和计提跌价准备功能HLJASP.COM证券自营管理子系统对于自营证券的成本核算，提供了先进先出、后进先出、加权平均和移动加权平均等四种不同的计算成本方法，并能够根据用户需要随时进行成本计算和结转。同时系统提供了自动计提（冲减）自营证券跌价准备功能，用户随时可以查看库存证券成本盈亏情况，

13、并提供了多种计提跌价准备的方法。强大的报表功能本系统提供了完善的报表查看功能，能够自动生成证券库存余额表、个人证券明细表等固定格式报表。业务管理的分级授权HLJASP.COM证券自营管理子系统提供多级授权管理，不同职权的业务人员登录自营管理系统可以查看到不同的证券操作记录。具有证券回购业务的到期提示功能支持分级查询功能能够按时间段（最小到日）查询“总经理部门经理投资经理操作员”不同级别和部门的操作情况。3.2证券经纪管理子系统HLJASP.COM证券经纪子系统面向于证券经纪业务的会计核算和管理分析，适用于证券公司下属机构、证券营业部使用。系统设计灵活，能及时适应国家政策法规、交易规则以及公司管

14、理体制的变化；其主要功能是导入每个交易日的交易所清算数据、柜台清算数据以及柜台资金收付明细数据，并根据自定义的凭证模板自动生成该交易日的代理证券交易清算凭证与资金收付业务凭证。方案特点（1） 能够管理公司参与的各交易所业务，包括上交所、深交所，以及创业版市场、海外交易市场等。管理上述交易所交易的股票、债券、申购、回购等所有交易品种。（2） 能够根据柜台提供的数据，处理以下业务：客户日常存取款、银证转账存取款、销户结息等。（3） 能够根据交易清算数据自动生成相关凭证。（4） 可进行代买卖证券业务的统计查询。（5） 与账务处理系统的紧密结合，使之成为真正的核算无缝连接，证券核算的业务处理，直接形成

15、账务的凭证、账页、余额，账务处理系统同时进行证券核算系统的证券、资金、成本的核算、控制、管理。 （6） 可进行申购、回购业务到期、未到期情况的统计查询。（7） 对资金账户的统计分析。按日统计营业部的开户、销户以及现存资金账户数量。（8） 交易情况统计分析。按日统计营业部两个市场各种证券类别成交情况。3.3清算中心子系统随着证券企业业务的拓展和信息化建设的推进，如何加快跨部门资金的周转，减少在途资金，有效地提高资金的利用率，创造更多的利润，成了一个亟待解决的重要问题。目前国内证券企业都有较为成熟的证券清算业务系统，但普遍缺乏相应的数据接口将业务系统的数据直接生成财务数据。对于清算备付金

16、的账务处理没有必要的控制，常常导致证券企业清算中心与下设营业部（包括自营部门）的往来款项不一致的情况，这也是证券企业目前最棘手的问题。结合证券企业现有的清算业务系统，HLJASP.COM平台提出了基于财务管理的证券清算中心子系统解决方案。方案特点清算中心子系统主要面向于证券企业的统一法人清算业务的会计核算，适用于证券企业的清算中心。主要完成对各营业部（亦包括证券自营部门）清算资金头寸的管理。具体包括：（1）交易所资金清算业务的处理定义清算数据接口，逐交易日导入交易所交易清算数据，自动生成并登记各营业部的资金账户头寸。（2）清算中心资金收付业务处理清算中心对各营业部存放的清算备付金进行管理。包括

17、：计算账户计(罚)息与结息处理、计息区间设置、罚息设置、清算账户头寸余额查询、自动生成账务凭证、交易清算凭证、资金收付凭证、计息和结息凭证等功能，并且支持多级清算模式。3.4融资管理子系统在金融市场进行资金融通有两种方式：直接融资和间接融资。证券公司的融资管理主要是拆借资金的需求分析、决策和管理。HLJASP.COM提供的融资管理子系统主要是从融资活动收益分析和风险防范机制风险角度对证券公司融资活动进行管理。方案特点（1）融资决策分析融资目的是筹集资金进行投资，以发挥杠杆效应，取得最大收益。融资决策分析主要对融入资金的成本、资金规模和融入期限以及融出资金收益等的分析。HLJASP.COM融资管

18、理子系统提供多种分析工具，对证券融资的需求进行分析，用户也可以自定义需要的决策分析工具。（2）融资风险控制对于融入资金，利用净资产与融资规模的比例来控制风险，核心是利用融资规模与证券企业净资产的比例来控制风险。HLJASP.COM融资管理系统可以对融资条件（融资协议）进行管理。通过风险预警功能对融出资金进行风险性分析，设置警戒线等预警指标。3.5投资银行子系统随着证券发行核准制的实行，证券企业的投行业务更加注重尽职调查的实质意义，对发行公司的各项指标需要更加真实的信息。针对上述问题，HLJASP.COM提出的投资银行子系统解决方案贯穿整个投行业务过程，包括发行公司财务指标分析，尽职调查报告等工作档案的建立和保存以及发行公司质量评估等。方案特点（1）标准工作流程HLJASP.COM投资银行子系统根据中国证监会证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见，结合投资银行业务工作流程，对首次发行股票、配股和增发等文件的制作和上报，制定工作计划和时间和事务提醒功能。 （2）发行公司财务分析HLJASP.COM投资银行子系统解决方案提供了多种财务指标分析工具，可对发行公司提供的财务会计资料进行分析，出具分析建议，并可提供切实可行的专业意见及良好的顾问服务。（3）承销工作档案HLJASP.COM投资银行子系统解决方案可以对发