(完整word版)计量经济学(庞皓版)期末考试复习题(2)答案

1、复习题 （2） 答案单项选择题1、设 ut 、 vt 都是随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）。A.cov(ut ,us)0(ts) ；B.utut 1vt ；C.ut1ut 12ut2 vtD.ut2ut 1vt。B ）。B. 广义差分法 ；D. 加权最小二乘法2、在自相关情况下，常用的估计方法是（ A 普通最小二乘法 ；C. 工具变量法 ；薪，Xi为教龄，D2i1=0男性 1， D3i =女性 3i 0（A）。A.(12)Xi；B.1C.(123)Xi ；D. (3、某国大学教授的薪金回归方程为：Yi1 2D2i 3D3 Xi Ui，其中，Yi 为年白种人，则非白种人男性教授的平均薪

2、金为其他Xi；13） Xi。34、 已知模型的形式为 Yt12 X t ut ，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是（ B ）。5、下列说法不正确的是（C )。AYt0.6453Yt 1， Xt0.6453Xt 1 ；B.Yt0.6774Yt 1， Xt0.6774 X t 1 ；C.YtYt 1 ， XtXt 1 ；D.Yt0.05Yt 1，Xt0.05Xt 1 。A. 自相关是一种随机误差现象；B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用；C. 检验自相关的方法有 F 检验法；D. 修正自相关的方法有广义差分法。B ）。B. 加权最小二乘法；

3、D. Durbin 两步法。6、在修正自相关的方法中，不正确的是（A. 广义差分法；C. 一阶差分法；7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（ B ）A.4；B.3；C.2；D.1。8、在 DW 检验中，当 d 统计量为 4 时，表明（ D ）。 A 存在完全的正自相关；B. 不能判定；C. 不存在自相关；D. 存在完全的负自相关。近似等于（ A ）A.0；B. -1；C.1；D. 4。二、多项选择题1、检验序列自相关的方法是（ C E）。A. F 检验法；B.White 检验法；C. DW 检验法；D. Goldfeld-Quandt检验法； E

4、.图形法。9、 已知 DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数2、能够修正序列自相关的方法有 （ B C D ）。A. 加权最小二乘法；B. Cochrane-Orcutt 法；C. 一阶差分法；D. 广义差分法；E. 工具变量法。3、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件， 下列是其假定条件的有 （A B C D E ）。 A 解释变量为非随机的；B. 截距项不为零；C. 随机误差项服从一阶自回归；D. 数据无缺失项；E. 回归模型中不能含有滞后解释变量。4、随机步游序列是 （ A C D ）。A 非平稳序列；B. 平稳序列；C. 一阶单整序列；D. 存在单位根的序

5、列；E. 不存在单位根的序列。判断题 （判断下列命题正误，并说明理由）1、 异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随 机误差项之间具有相关关系。2、 白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间序列。 对。因为满足平稳的三大条件，即均值不变，方差不变，固定长度的两时期之间的协 方差不变。3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大 小有关。错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。4、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对。在分布滞后模

6、型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时 间不一致，所以很容易引起多重共线性。5、 设回归方程为 Y?t 171.4412 0.9672Xt 。t =（ -7.4809） （ 119.8711）2R2 0.9940 DW 0.2316由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。错。 可能存在伪回归，从经验判断，因为R2 DW 。四、计算题1. 设某地区居民的年消费支出为 Y （单位：万元） ，可支配收入为 X （单位：万元） ，随 机调查了 10 个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用 OLS 进行回归分析，设总体回归模型为：YXi ui, Eviews的估计结果如下:Depend

7、ent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/20/09 Tifre: 07:41Sample: 110Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticFrob.C5 6848485.3114241.0703060.3157X0 7030300.02959923.751500 0000Rsquared0586017Msan dependent var125.2000Adjusted R-squared0.984269S.D. deperdentvar42.871 S.E

8、. of regression5.376999Akaike unfo criternon6.378994Sum squared resid231.2970Schwarz criterion6.439511Log likelihood-29,89497F-statiistic564.1337Durbin-Watson stat2.187414Prob(F-statistic)0.300000(1) 写出样本回归方程的表达式;(2) 检验截距 和斜率回归系数的显著性(显著性水平为 10%)；(3) 解释斜率回归系数的经济含义；(4) 解释F检验的结果；(5) 决定系数(也称“可决系数”)为多少？解释其含义；(6) 某家庭的年可支配收入为 3万元，估计其年消费支出为多少？(7) 是否需要修正回归模型？如需修正，写出修正后的总体回归模型？(8) 是否需要作异方差检验？为什么？(本小题20分)答：(1)样本回归方程的表达式为： Y 5.685 0.703Xi ；(2) 对于截距，因为p值=0.3157> 0.1,所以不显著；对于斜率回归系数 ，因为p值=0.0000 < 0.1,所以显著；(3) 的经济含义是：可支配收入每增加1万元，消费支出约增加 0.7万元；(4) 由于F值为564.13，其p值为0 .000 < 0.1，说明回归方程整体