股指期货基础知识测试题

1、股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题 2 分）1、沪深 300 股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（ 沪深 300 指数 ）。2、沪深 300股指期货合约的合约乘数为（ 每点 300元 ）。3. 沪深300股指期货合约的最小变动价位为（ 0.2 指数点），合约交易 报价指数点为（ 0.2 点）的整数倍。4. 沪深 300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。季月是指 3月、6月、9 月、 12月。5. 沪深 300 股指期货合约的最后交易日为 （合约到期月份的第三个星期五 遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。6. 新的月份合约开始日是（到期合约交割日

2、的下一交易日） 。7. 沪深 300股指期货合约的交易时间 - 交易日（ 9：15-11：30 13 ： 00-15 ：15）最后交易日交易时间为（ 9：15-11 ：30 13 ：00-15 ：00）。8. 沪深 300 股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌 停板幅度（上一交易日结算价的± 10% ）。9. 沪深 300 股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（ 12%）。10. 席位使用费按年收取。 席位年申报量不超过 20 万笔的，年使用费为人 民币（ 2 万元 ）；席位年申报量超过 20万笔的，年使用费为人民币 （ 3 万元）。11、由于交易系统、通讯系统等

3、交易设施发生故障，致使（10% ） 以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量） 。13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量） 。14. 交易指令分为（市价指令） , （限价指令）及交易所规定的其他指令。 市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指 令。市价指令的未成交部分自动撤销 .15. 交易指令每次最小下单数量为 （1）手，市价指令每次最大下单数量为 （ 50）手，限价指令每次最大下单数量为（ 100）手。16. 集合竞价在交易日（ 9：00-9 ：15）进行，其中（

4、9：00-9 ： 14 ） 为指令申报时间，（9：14-9 ：15）为指令撮合时间。17. 会员应当建立客户开户档案， 并应当自期货经纪合同终止之日起至少保 存（20 年）。18、股指期货的手续费标准为不高于成交金额的（万分之 0.5 ）。19. 股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的（± 20%）。20. 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为（ 100 手）。21. 各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员人民币（ 1000 万 元），全面结算会员人民币（ 2000万元），特别结算会员人民币（ 3000 万元）。22. 沪深 300 股指期货采用（集合竞价

5、和连续竞价）交易方式 .23. 股指期货投资者可以通过（中国期货保证金监控中心）网站来查询每 日的结算账单。24. 若沪深 300股指期货某个合约报价为 3000 点，则 1手合约的价值为 （90 万元）.25. 某投资者以 3000点买入沪深 300股指期货合约 1 手开仓，在 2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（ 3 万元）。二、选择题：（每题 1 分）1. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务 （C）。A、协助办理开户手续B、提供期货行情信息、交易设施C、代理客户进行期货交易、结算或者交割2. 沪深300股指期货在（A）挂牌交易。A、中国金融期

6、货交易所B、上海证券交易所C、深圳证券交易所D上海期货交易所3.IF1011合约表示的是（B）到期的沪深300股指期货合约。A、2010 年 10 月 11 日B、2010 年 11 月C、2011 月 10 月4.沪深300股指期货投资者可以通过（A）建立的投资者查询服务系统查询 其有关期货交易结算信息。A、中国期货保证金监控中心B、中国期货业协会C、中国金融期货交易所5.2010 年6月3日（周四） ，中国金融期货交易所可供交易的沪深 300股 指期货合约应该有（ B）。A、IF1006IF1007IF1008IF1009B、IF1006IF1007IF1009IF1012C、IF1006

7、IF1009IF1012IF11036. 沪深300股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日（A）的±10%。A、结算价B收盘价C开盘价7. 某交易日，IF1005合约的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则以下申报指令无效的是 （C） 。A、2700.0点限价指令买入开仓1 手 IF1005 合约B、3000.2点限价指令买入开仓1 手 IF1005 合约C、3000.5点限价指令卖出开仓1 手 IF1005 合约D、3300.0点限价指令卖出开仓1 手 IF1005 合约8. 沪深 300股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（C）A、全天成交价格按照成交量的加权平均价

8、B、收盘价C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价9. 某投资者认为 IF1006 合约的价格会上涨，应在该合约上（ A）。A、买入开仓B、卖出开仓 1 0.某投资者卖出开仓 IF1005 合约 10手，再买入平仓该合约 4手后，该投资者对该合约的持仓为（ B）。A、4手多单 B、 6手空单 C、 10手空单、 4手多单11. 以下关于市价指令，说法正确的是（ A）。A、市价指令只能和限价指令撮合成交B、市价指令的成交价格可以超出涨跌停板价格范围C、集合竞价接受市价指令12. 投资者以限价指令的方式买入开仓 IF1005 合约，申报价格为 3000点， 其成交价不可能为（C）点。A、299

9、9 B、 3000 C、 300113. 某投资者持有价值 1000万元的某限售股票，担心解禁后股市下跌导致 资产缩水，可采用的策略是（ B）。A、买入股指期货进行套期保值B、卖出股指期货进行套期保值C、期现套利14. 客户在股指期货交易中发生保证金不足， 且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（B）。A、强制减仓B、强行平仓C协议平仓15. 沪深 300股指期货某合约上一交易日结算价为 4000点，收盘价为 4100 点，当日（非最后交易日）该合约的跌停板价格为（ B）。A、3200 点 B、 3600 点 C、 3690点16. 只有取得中间介绍业务

10、资格的 （A） 方可接受相应期货公司的委托， 为该 期货公司介绍客户参与股指期货交易。A、证券公司B、基金管理公司C、商业银行17. 根据股指期货投资者适当性制度， 自然人投资者申请开立股指期货交易 编码，不需要符合下列哪个条件 （D） 。A、投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元B、投资者需具备股指期货基础知识，通过相关测试C、投资者需具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有 10笔以上的商品期货交易成交记录D投资者需具有2年以上的股票交易记录18. 股指期货合约的价格与其标的指数走势密切相关，沪深 300股指期货合约的标的指数是 (

11、C) 。A、上证综合指数B、深证成份指数C、沪深300指数19. . 在沪深 300 股指期货合约到期交割时，根据到期合约的 (B) 计算双方 的盈亏金额。A、当日收盘价B、交割结算价C、当日结算价20. 以下关于市价指令，说法正确的是 (A)。A、市价指令只能和限价指令撮合成交B、市价指令相互之间可以撮合成交C、市价指令申报时不需要指定价格，按涨停板价格成交D市价指令申报时不需要指定价格，按跌停板价格成交2 1 .某投资者急于卖出平仓其持有的沪深 300股指期货某合约， 在集合竞价 指令申报时间内采用市价指令申报，但总不成功，原因是(B ) 。A、集合竞价期间不能平仓，只能开仓B、集合竞价期

12、间不接受市价指令申报22. 某投资者欲在 3个月后卖出目前所持有的价值 1000万元的股票组合，担心 3个月后股市下跌而遭受损失，可采用的策略是 (B ) 。A、买入股指期货进行套期保值B、卖出股指期货进行套期保值C、期现套利23.2010年8月20日是IF1008合约的最后交易日，假设当日某投资者以3500点卖出开仓 1 手 IF1008 合约，并一直持有至该合约收盘。当日该合 约的收盘价为 3550点，交割结算价为 3560点，如果不考虑手续费，当日 结算后该笔交易的盈亏为 (B) 。A、赚 18000 元 B、亏 18000 元C、赚 15000 元 D、亏 15000 元24. 股指期

13、货交易既放大盈利也放大亏损，是因为实行了 (B) 。A、双向交易机制B、保证金制度C、当日无负债结算制度25. 沪深 300股指期货某合约上一交易日结算价为 4000点，收盘价为 4100 点，当日是该合约的最后交易日，则该合约的当日跌停板价格为 (C ) 。A、 3690点 B、 3600点 C、 3200点三、判断题：(每题1分，对的打"，错的打X)1、自然人申请开立股指期货账户必须具有累计 10个交易日、 10笔以上的 股指期货仿真交易成交记录， 或者最近三年内具有 10笔以上的商品期货交 易成交记录；(X)2、 一般法人申请开立股指期货账户必须保证净资产不低于人民币100万元

14、；（“）3、沪深 300 股指期货合约的最小变动价位为 0.1 指数点，合约交易报价指数点为0.1点的整数倍；（X）4、沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式；（“）5、结算价是指某一期货合约当日一定时间内成交价格按照成交量的算术平 均价。（ X）6、 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的单边数量。（“）7、 交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。（“）8、交易指令每次最小下单数量为 1 手，市价指令每次最大下单数量为 100 手，限价指令每次最大下单数量为 50手。（X）9、集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。 高于集合竞价产生的价格的买

15、入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格 的卖出申报全部成交。（“）10、会员应当建立客户开户档案，并应当自期货经纪合同终止之日起至少 保存20年。（“）11、交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度、结算担保金制 度和风险准备金制度等。（V）12、交易所按照当日收盘价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手 续费、税金等费用进行清算。 （V）13、当日结算价是指某一期货合约最后两小时成交价格按照成交量的加权 平均价。（V）14、根据公式计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的，取涨跌停板 价格作为当日结算价。 （X）15、股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。(“)16、股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价。(V)17、交易所按照手续费收入的 20%的比例，从管理费用中提取风险准备金。(V)18、 股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的士12%。(X )19、 进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为500手；(X)20、 各类结算会员的基础结算担保金为：交易结算会员人民币3000万元，全面结算