银行流动性应急预案

1、银行流动性风险事件应急预案第一章总则第一条 为加强*农村商业银行股份有限公司（以下简称“本 行”流动性风险防控工作，完善流动性风险管理政策和应急计划， 保障本行各项业务稳健可持续发展，根据银监会商业银行流动性风 险管理办法（试行）沢商业银行流动性风险管理指引和商业银 行内部控制指引等文件要求，结合本行实际，制定本预案。第二条本预案所称流动性风险是指本行无法以合理成本及时获 得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务 开展的其他资金需求的风险。第三条本预案所称流动性风险的主要类别包括：（一）临时性流动性风险。如本行支付系统突发故障或其他物理 上的紧急情况导致本行在正常市场条件下

2、产生的临时性融资需求。（二）长期性流动性风险。如本行信用评级大幅下调、遭遇重大 声誉危机、流动性风险预警指标低于监管容忍度或本行预设控制水平 等情况。（三）市场流动性风险。如金融市场流动性枯竭、交易对手出现 违约或破产、可融资金大幅减少、融资成本异常上升等情况，导致本 行难以从处于压力条件下的金融市场融入资金。第二章应急处置原则第四条 发生流动性风险事件应坚持依法、快速、高效、稳妥、 保密的处置原则：（一）依法原则：即在处置突发流动性风险事件过程中，要注意 掌握政策、依法办事，不得采取非法、违规手段使问题复杂化。（二）快速原则：即发现问题，立即启动预案及时处置，制止事态进一步发展，将风险损失降

3、低到最小程度。（三）高效原则：即处置突发流动性风险事件，应按照统一指挥、 措施得力，统筹协调、部门联动的原则组织实施，相关部门应按照自 身的权限和职责，各司其职，服从指挥。（四）稳妥原则：即处置突发流动性风险事件，必须积极主动， 快速反应，冷静、有序、果断，有效控制局势，做到指挥统一、宣传 解释统一、行动步骤统一、不失控、不失序、不失真。（五）保密原则：即领导小组各成员要遵守职业道德和组织纪律， 保守国家秘密，对于涉及到机密以上（含机密）的事项，应严格遵守 保密法规，不得泄漏。第三章组织体系与职责权限第五条 董事会承担本行流动性风险应急管理的最终责任，履行 以下职责：（一）审核批准本行流动性风

4、险应急管理体系。（二）审核批准本行流动性风险应急管理相关政策、程序。（三）决定与流动性风险应急管理里相关的信息披露内容。（四）法律、法规规定的其他职责。董事会可以授权其下设风险管理与关联交易控制委员会履行其 部分职责。第六条本行成立流动性风险应急处置领导小组（以下简称“领 导小组”），主要负责本行流动性风险事件的指挥、组织、协调和实施 工作。领导小组由董事长任组长，行长和监事长任副组长，成员由副行 长及各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在风险管理 部。第七条领导小组主要职责为:（一）负责组织流动性风险应急计划的演练。（二）负责统一指挥和部署本行流动性风险突发事件的处理工 作，实施流

5、动性管理策略的讨论与决策。（三）遇流动性风险事件发生时，负责启动本预案，及时处置和 化解突发流动性风险，确保突发事件期间和风险处置后业务经营的正 常运行。（四）负责向董事会和监事会报告流动性风险应急处理工作的进 展情况，并及时将处理结果向相关部门反馈。（五）负责在流动性风险应急计划启动后，指挥相关部门开展外 部联络和信息披露工作。（六）负责流动性风险应急处理工作中其它重大事项的决策。 第八条风险管理部主要职责为：（一）负责本行流动性风险的识别、计量和监测工作。（二）负责在领导小组的指导下具体实施流动性风险应急计划。（三）负责领导小组成员会议的召集与组织工作。（四）负责流动性突发事件的信息收集与

6、汇报工作。（五）负责应急预案及应急计划的拟定与修订工作。（六）领导小组交办的其他工作。第九条 财务管理部负责审核分析风险管理部的指标监测情况； 协调平衡全行资产负债整体运行。第十条运行管理部负责支付结算及库存现金管理，在发生挤兑、 现金库存不足时，与人民银行进行协商，及时调运现金以确保现金正 常支付。第十一条金融市场部负责资金的头寸调度，在头寸不足时及时 进行资金调度，缓释流动性风险。第十二条 办公室负责制定对外答复口径、与上级主管部门沟通 协调、媒体联络与舆情监控；及时了解和掌握系统内员工的思想动态 及社会反映；对不安定因素、风险隐患及突发事件要及时发现、及时 报告；与当地政府、公安机关沟通

7、、协调，确保得到公安机关的帮助 和支持；维持现场秩序，控制事态发展。第十三条其他各职能部门：（一）负责及时识别、预警和报告本部门职能范围内的流动性风 险事件。（二）遇突发流动性风险事件发生时，负责按要求配合流动性风 险应急预案的实施。第四章 流动性风险的监测与预警第十四条 建立健全风险监测制度。本行建立流动性风险定期报 告制度，对流动性状况进行持续跟踪监测。密切关注社会、经济动态, 定期、不定期组织开展风险排查，及时掌握风险底数，对风险做到早 发观、早报告、早处置、早解决，做到防患于未然。第十五条建立健全压力测试制度。风险管理部基于流动性风险 管理系统每季度出具流动性风险压力测试报告，对照各流

8、动性风险预 警指标，定期进行监测与评估，及早发现风险隐患，进行风险提示， 防范流动性风险的发生。主要预警指标如下：（一）流动性比例。（二）流动性缺口率。（三）核心负债依存度。（四）同业市场负债比例。（五）最大十户存款比例。（六）最大十家同业融入比例。（七）超额备付金率。（八）存贷比。（九）净稳定资金比例。（十）流动性覆盖率（可选）。第十六条各单位应严格执行重大事项报告制度，对突发事件对 本机构流动性造成的影响做全面评估，并在事件发生第一时间向领导 小组办公室报送评估报告。突发事件触发条件主要包括：（A）本机构发生挤兑事件。（B）短期内核心存款异常大幅下降、存款大户集中清户或连续 性异常资金转移

9、。（C）备付金严重不足，无法开展正常资金清算。（D）已发生或可能波及到本行业务进行的系统中断或瘫痪事件。（E）流动性预警指标低于监管容忍度或本行预设控制水平。（F）社会上出现可能引发突发性流动性风险的各类谣言。（G）当地其他金融机构发生挤兑、限兑或停兑。（H）已发生或可能波及到本行的较严重自然灾害。 可能引发流动性风险的其他突发事件。第五章流动性风险应急处置程序第十七条发现突发事件触发条件时，应第一时间（不论是否工 作日，下同）报领导小组办公室，领导小组办公室接到专报后立即上 报领导小组召集应急处置会议。判断事件形成的原因与类型，分析决 策处置措施并启动相应的应急计划。第十八条报告程序（一）发

10、生触发条件（A）后，营业网点必须立即组织人员采取 有效措施，并在30分钟内将风险情况通报风险管理部。（二）发生触发条件（B）后，营业网点应及时分析事件发生的 原因与政策建议，在24小时内通报风险管理部。（三）发生触发条件（C）后，金融市场部应立即办理紧急融资事宜，并在30分钟内通报风险管理部。（四）发生触发条件（D）后，发现单位必须第一时间通知科技 信息部获得技术支持，并在30分钟内通报风险管理部。（五）发生触发条件（E）、（ F）、（ G）、（ H）、（ I ）后，或接到相 关部门报告后，风险管理部立即向领导小组组长和副组长汇报， 领导 小组及时召开成员会议。（六）必要情况下，领导小组应立即

11、上报董事长，请求召开董事 会会议或股东大会。第六章应急管理策略第十九条 根据不同的流动性危机设置对应的总体应急管理策 略，执行对应的应急计划，包括资产方应急措施和负债方应急措施。第二十条针对临时性流动性危机，应立即采取以下应急管理策 略：（一）对于我行系统出现的故障，立即组织科技力量抢修。（二）对于外部系统、网络出现的故障，及时协调其主管机构开 展维修。（三）因故障导致无法使用核心业务系统、支付清算系统等系统 时，按本行信息系统突发事件应急预案相关措施执行。（四）在突发挤兑事件时，按本行挤兑事件应急预案相关措 施执行。第二十一条针对长期性流动性危机，应及时采取以下流动性管 理策略：负债方应急措

12、施：扩大资本补充，通过银行间市场融资、全国银行间同业拆借市场 和债券市场交易系统等方式，及时融入资金，包括同业存放、同业拆 借、债券回购、票据回购等。资产方应急措施：（一）提高备付金率水平。（二）及时抛售可供出售金融资产，必要情况下出售持有至到期 金融资产。（三）合理调配存贷款，降低存贷比例。第二十二条 针对市场流动性危机，在米取第二十条中列举措施的基础上，应积极组织资金，采取以下流动性管理策略：负债方应急措施：寻求当地政府帮助，向人民银行申请再融资包括短期再贷款、再 贴现及常备借贷便利政策，或提出个案救助申请。资产方应急措施：（一）调整资产组合、控制资金投放，对于本行发放的贷款、投 资或拆放

13、资金，协调其提前归还本息。（二）及时向人民银行申请动用存款准备金。（三）出售长期资产或固定资产。第二十三条 应急管理策略，原则上遵循自我救助、同业救助、 人民银行救助等顺序。但情况紧急时，也可从快从速，多法并举，快 速、稳妥地处置各种流动性风险。第七章信息披露第二十四条 对外信息披露方式包括：向中国人民银行、中国银 监会等监管部门的报告；向省联社、地方政府的报告；通过本行网站、 微信公众平台，电视、报纸、广播等载体向社会发布的公告。第二十五条 对外信息披露的内容包括：事件发生的时间、地点; 事件发生的原因、性质、等级、可能涉及的金额和人数、危害程度、 影响范围以及事件发生后的社会稳定情况； 事态发展趋势、可能造成 的损失、已经及拟进一步采取的措施；其他与本事件有关的内容。第二十六条 突发事件和处置方案，均需经领导小组授权，由董 事会秘书根据相关监管要求报告；通过新闻媒体向社会发布的公告， 均需经领导小组授权，由董事会秘书提供给新闻媒体或按统一口径接 受采访。第八章后续处置第二十七条流动性风险事件应急处置完毕后，应协调新闻单位 做好正面宣传报道工作，把握正确的舆论宣传导向，最大程度地降低 突发流动性风险事件带来的不良影响。第二十八条突发流动性风险事件处置完毕后，