中金杯金融及衍生品竞赛大纲

1、第二届“中金所杯”高校大学生金融衍生品知识竞赛大纲1. 股指期货1.1 股票价格指数与股指期货1.1.1 股票价格指数证 50 指数的编制1.1.2 交易型开放式指数基金（ ETF）1.1.3 股指期货1.2 股指期货的功能与特征1.2.1 股指期货的功能1.2.2 股指期货的特征1.3 沪深 300 指数期货合约规则与风险管理制度1.3.1 沪深 300 指数期货合约解读1.3.2 股指期货风险管理制度1.4 股指期货投资者适当性制度与证券公司期货 IB 业务1.4.1 中国股指期货市场的组织架构 31.4.2 股指期货投资者适当性制度1.4.3 证券公司期货 IB 业务1.5 股指期货价格

2、分析方法1.5.1 股指期货价格的宏观因素分析1.5.2 股指期货价格的技术分析1.6 股指期货交易实务1.6.1 股指期货交易指令1.6.2 股指期货交易风险及资金管理1.6.3 股指期货套期保值1.6.4 股指期货套利1.6.5 股指期货投机交易1.6.6 股指期货在资产组合管理中的应用B值调整策略2. 国债期货2.1 债券基础2.1.1 利率与债券基础2.1.2 国债基础2.1.3 债券定价2.2 债券风险度量和利率期限结构2.2.1 风险度量2.2.2 利率期限结构2.3 利率期货市场2.3.1 利率期货的产生和发展2.3.2 利率期货的分类和全球市场主要交易品种 62.4 国债期货交

3、易与交割2.4.1 中金所国债期货合约2.4.2 国债期货交易与结算2.4.3 交割2.5 国债期货定价2.5.1 转换因子2.5.2 最便宜可交割债券2.5.3 国债期货的定价2.5.4 国债期货价格影响因素 72.6 国债期货投机与套利2.6.1 国债期货投机2.6.2 国债基差交易2.6.3 跨期套利与跨品种套利2.7 国债期货套期保值与资产组合管理2.7.1 国债期货套期保值2.7.2 国债期货在资产组合管理中的应用3. 金融期权3.1 期权基础3.1.1 期权概念及特点3.1.2 期权类型3.1.3 期权要素及合约主要条款3.2. 期权市场和股指期权的发展3.2.1 场内市场和场外市

4、场3.2.2 期权市场的做市商制度3.2.3 股指期权市场及发展3.3. 期权交易3.3.1 期权头寸3.3.2 期权建仓和头寸了结3.3.3 期权基本交易制度3.4 期权价格及影响因素3.4.1 期权的权利金、内在价值和时间价值3.4.2 实值期权、虚值期权和平值期权3.4.3 期权价格的影响因素3.4.4 期权价格的上下限3.4.5 期权的平价关系3.4.6 期权的价格特征3.5 期权策略、特点、损益和风险分析3.5.1 单一期权策略3.5.2 期权组合策略 略、蝶式价差策略、日历价差组合等3.6 期权定价3.6.1 风险中性定价原理3.6.2 期权定价模型）及特3.7 希腊字母及在风险管

5、理中的应用3.7.1 希腊字母（包括 delta, gamma, vega, theta, rho, vomma, vanna 点八、3.7.2 希腊字母在风险管理中的应用3.8 波动率及波动率交易3.8.1 波动率3.8.2 波动率微笑3.8.3 波动率交易4. 外汇期货4.1 外汇及外汇衍生品交易市场4.1.1 外汇与外汇市场4.1.2 主要外汇品种4.1.3 外汇市场的运作4.2 外汇期货及其交易特点4.2.1 外汇期货4.2.2 外汇期货市场4.2.3 外汇期货交易4.2.4 外汇期货与远期定价4.3 汇率影响因素4.3.1 影响汇率的具体因素4.3.2 汇率变动理论4.4 外汇的套期

6、保值4.4.1 外汇风险与套期保值4.4.2 企业套期保值的应用4.5 外汇套利4.5.1 外汇定价理论4.5.2 外汇套利方法4.5.3 套汇交易4.6 外汇及其衍生品在风险管理中的应用4.6.1 外汇风险管理工具4.7 企业在外汇衍生品的应用4.7.1 不同企业的外汇风险管理5. 其它衍生品5.1 场外衍生品概述和远期合约5.1.1 场外衍生品市场的一般规则（包括法律、监管、协议条款、市场结构、参 与者、风险等）5.1.2 远期合约及市场发展现状5.1.3 远期的定价、交易策略及风险管理5.2 场外衍生品：互换及场外期权5.2.1 互换及场外期权概述522利率互换（IRS）、利率限、利率互换期权5.2.3 信用违约互换（ CDS）5.2.4 股权类互换和货币互换5.3 结构化产品的概念5.3.1 结构化产品与传统衍生品、基础金融产品的关系5.3.