完整版私募基金内控制度-投资管理制度含交易记录制度

1、xxxx治理投资治理制度第一章总那么第一条 根据?中华人民共和国公司法?、?中华人民共和国证券投资基金法? 等相关法律、行政法规、标准性文件、行业规定以及? xxxx治理章程? 的规定,结合公司的主营业务和公司开展规划的要求,特制定本制度,以标准公司投资治理的原那么、程序和方法.第二条 公司在运用基金资产投资时,应遵循以下原那么：一合法合规原那么.公司的基金投资严格遵守国家法律法规和行业监管规那么 及标准.特定基金的投资应遵守基金合同的要求, 保持与基金投资目标和投资约 束的一致性.二自愿原那么.基金投资建立在投资者与公司意思自治的根底上, 基金投资 符合基金合同所规定的投资目标、 投资范围、

2、投资策略、投资组合和投资限制等 要求.三老实信用原那么.基金投资严格遵守老实信用原那么,将基金份额持有人利 益置丁首位,维护基金份额持有人利益,采取各种合理举措预防潜在利益冲突.四资产别离原那么.自投资决策到投资执行的基金投资全过程, 始终保持自 有资产和客户资产的严格别离.五保密原那么.公司制定各种制度和程序建立信息屏障 防火墙以预防有 关基金投资的重要信息被泄漏和滥用.六责任别离原那么.投资部门和岗位责任义务明确,以保证共同约束和有效 运作.不同基金的投资分开运作和治理.七审慎经营原那么.基金投资应遵循谨慎判断原那么,基金资产的治理应建立 在深刻理解、勤勉以及充分合理的研究根底之上,并应审

3、慎行事以预防损害客户 利益.公司运用基金财产进行证券投资, 遵守审慎经营规那么,制定科学合理的投 资策略和风险治理制度,有效防范和限制风险.八公平原那么.基金投资要公平客观对待所有投资者和所有基金, 预防以损 害其他投资者或基金为代价优先对待个别投资者或基金.应制定有关程序以保证 公平交易并使交易到达最正确效果.九 严格限制原那么.适当的授权和限制制度是基金投资治理活动的核心,应 贯穿丁公司基金投资的全过程.第三条 基金从业人员应当具备基金从业资格,遵守法律、行政法规,恪守 职业道德和行为标准.第二章基金投资治理架构第四条 公司的投资治理框架及投资决策机制：公司实行三级决策体系下的投资经理负责

4、制,三级责任主体分别是投资决策 委员会、投资总监、投资经理.其中,投资决策委员会是投资最高决策机构,投 资总监是公司经营治理层中领导投资部门投资运作的负责人、投资经理是投资组合运作的直接治理人.公司的投资决策治理原那么是集体决策、分层授权、责任明 确和标准运作.第五条 投资治理部是负责公司日常投资信息调研、工程评估开发及投资项目治理的主要职能部门,在公司的各项活动中处丁中央和优先开展的地位.它在公司投资总监的领导下,与其他相关业务职能部门协调合作,从事基金投资工作.第六条 投资治理部在具体业务活动中有寻求各部门给予协助和支持的横向 协调的权力.为了提升公司投资治理的效率,在投资治理业务的运行过

5、程中,各 部门应根据公司业务经营流程,协调一致,进行标准化操作,对投资部的工作给 予优先支持.第三章基金投资禁止行为第七条 根据?证券投资基金法?,公司从事基金投资,不得有以下行为：一将公司固有财产或者他人财产混淆丁基金财产从事投资活动；二不公平地对待治理的不同基金财产；三利用基金财产或者职务之便,为本人或投资者以外的人牟取利益,进行 利益输送；四侵占、挪用基金财产；五泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动；六从事损害基金财产和投资者利益的投资活动；七玩忽职守,不根据规定履行责任；八从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；九法律、行政法规和

6、中国证监会规定禁止的其他行为.第四章 基金投资治理流程第一节投资信息研究第八条投资信息调研是基金投资决策的重要依据.为标准基金投资行为, 提升基金投资决策的科学性,公司基金的投资必须建立在深入研究的根底上.第九条 基金投资研究包括宏观经济分析、行业研究、公司研究、市场与策 略研究、债券研究、基金研究与金融工程研究等.研究报告主要来源丁两个渠道： 公司内部研究员撰写的研究报告和外部研究机构的研究报告.第十条公司投研团队在对宏观经济指标、国家政策和其他相关信息充分研 究的根底上,向投资决策委员会提交研究简报.投资决策委员会对研究简报进行 讨论后做出基金资产配置决策.第十一条投资经理在做出具体投资决

7、策前,通过各种例会形式认真听取研 究人员和其他投资人员的建议,使投资建立在深入研究根底上,以减少投资的盲 目性.第二节投资决策第十二条 基金投资决策过程分为以下几步骤：一投资治理部投研团队提交宏观经济分析报告、投资策略分析报告、行业 分析报告、重点行业与核心证券配置建议、组合分析报告等,供投资决策委员会 会议讨论；二投资决策委员会定期月度会议、不定期地讨论相关报告,并形成投 资决策建议,审批各投资组合的投资策略和投资方案；二风险限制委员会审核投资策略和投资方案, 保证不存在内幕交易、操纵 交易价格、违反法律法规、合同约定等行为,保证公平对待治理的不同财产；四投资经理根据决策会议决议,在授权范围

8、内的投资组合方案可直接进入执行程序；超出投资经理授权权限但在投资总监授权权限范围内的,经投资总监审批前方可进入执行程序；超出投资总监授权权限的,须经投资决策委员会审批 前方可进入执行程序.五风险总监组织风险治理部对投资决策实施进行全面监控.第十三条投资决策委员会是公司进行基金投资治理的最高投资决策机构, 由执行董事、总经理、投资总监、资深投资经理组成,根据需要可以增加其他人 员.针对基金/专户不同的投资类别、不同决策事项,相应的投资决策委员会委 员遵循必要的回避原那么.投资决策委员会每月定期召开会议,针对重大事项或市 场变化可不定期召开临时会议.第十四条投资决策委员会对基金投资的所有重大问题进

9、行决策,责任包括：一依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领确立公司所治理 基金的投资策略、投资方案、投资原那么、投资目标、资产分配及投资组合的总体 方案；二从投资品种配置、行业分布等各个方面审定相关期间内公司所有基金资 产的配置方案；三评估所有基金的业绩表现和风险状况,确定是否需要做出调整以及具体 调整举措；四审查和评价主要投资人员的业绩表现,制定和调整基金投资授权方案;五遇到重大事件及时调整投资决策方案;六审议新产品方案,并将新产品方案报股东会批准；七决定其他与基金投资相关的重要事项.第十五条经过投资决策委员会表决同意并由两只以上基金共同持有的投 资,由投资决策委员会进行统一协调,具

10、体协调工作由投资总监负责.第十六条 投资经理依据相关法律、法规、基金合同和公司投资治理规章对 日常投资治理负特定责任.第十七条 风险限制委员会、风控总监、风险治理部有权对投资决策的过程 进行监督检查.第三节投资执行第十八条公司实行集中交易制度,将基金的投资决策过程和投资执行过程 分开,基金的所有证券买卖活动必须通过交易部集中统一完成.第十九条 投资指令统一由投资经理下达给交易部负责人,经交易部负责人 集中审核、分解后下达给交易员执行.第二十条 交易部执行交易指令时,必须坚持公平、公正的方针.如投资经 理指令不明确、不标准,交易部不得执行该指令,并即时知会投资经理,以便投 资经理及时修正.第二一

11、条交易员应及时将交易情况反响给交易部负责人,由交易部负责 人将交易情况反响给投资经理.第二十二条 当投资经理不在岗,仍需要进行投资交易时,可以授权投资总 监或经投资决策委员会同意的其他人行使投资决定的权力,明确具体的被授权 人、授权期限、被授予的权力等内容.第四节投资风险治理第二十三条 公司对基金投资风险的限制遵循“事前防范、事中限制、事后 评估的风险限制程序,以最大程度地保证公司基金投资业务的正常运作.第二十四条公司对基金投资风险的事前防范以组织限制和治理制度建设为根底.第二十五条 公司建立了由投资决策委员会、风险限制委员会、风险治理部 及其他相关部门和岗位构成的投资风险治理架构体系,对基金

12、投资实施全面监督 限制.第二十六条 公司在投资业务过程中必须严格遵守以下规定：一建立健全投资业务限制,保证投资决策严格根据法律法规规定,符合基 金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求.二严格执行业务操作规那么,根据标准化的业务操作流程进行操作；三实行严格的前台与后台责任别离制度；四实行严格的信息分级治理、保密制度；五建立交易员交易上限限制制度.交易部应针对个别交易员的从业经验及 水平设置相应交易限额.六实行分级授权治理制度,员工的作业范围都必须经过分管领导的业务授 权；七建立对大额交易的限制制度.公司对大额交易作出定义并针对大额交易 建立书面的复核制度,所有大额交

13、易需得到投资经理的再确认并通知投资决策委 员会.八 公司严禁一个人同时掌握投资交易系统的维护口令和操作口令；严禁由 一人完成应由至少两个人分别完成的工作,实现岗位之间的相互监督.九建立标准的文档治理制度.妥善保管各类投资交易资料,包括调研报告, 书面投资指令、执行结果等.+ 对离职、离岗等人员要及时修改或收回授权及其口令.十一严格执行风险限制制度,业务经办过程中一旦出现风险情况应立即通 过报告程序向上报告.第二十七条 公司对基金投资建立了事后评估体系,包括：一投资决策委员会每月定期召开会议对基金上月投资运作情况进行总 结与评价;二风险限制委员会每季度就基金投资风险进行审议；三风险治理部对投资业

14、务的合法合规性进行事后监察,出具工作报告, 并定期对投资内部限制体系的完备性和有效性进彳丁评估.第五章投资与交易记录治理第二十八条 公司应当保存基金包括投资决策和交易执行在内的全部内部控 制活动等的信息及相关资料,保证信息的完整、连续、准确和可追溯.第二十九条 应当保存的投资与交易记录,包括但不限丁如下事项：一投资决策委员会和风险限制委员会的会议纪要及签署的相关文件；二公司治理层签署的投资决策相关文件；三投资治理部提交的的投资记录文件和工作报告含相关研究报告及投 资经理签署的投资指令；四风险治理部会签的投资与交易记录文件和出具的工作报告；五交易部执行投资指令产生的交易记录文件和相关工作报告；六

15、与投资和交易记录相关的业务凭证、账簿和有关规定要求的反映投资 和交易真实情况的合同、单据和其他资料等.第三十条投资与交易记录的保存分为书面纸质版与电子版.每份投资与交易记录应同时制作纸质版记录和电子版记录保存. 纸质版交易 记录制作完毕后,应专门放置档案袋分类归档保存.电子交易记录应按类别设置 专门文件夹予以保存,并按季度刻录成光盘进行备份,预防系统损害情况发生时 相关记录的灭失.第三 条公司各业务部门是与本部门业务相关的文件治理直接责任主 体,综合治理部为投资与交易记录治理的最终责任单位.关丁投资决策委员会、风险限制委员和治理层签署的相关文件由综合治理部 负责保存.投资治理部和交易部按本制度第三十条的规定保存相关记录文件.每 年度结束后三个月内,投资治理部和交易部需将上年度文件分类整理编号后移交 综合治理部统一归档治理.第三十二条 投资与交