电子银行风险管理

1、报告题目：书目信息：书名作者出版社ISBN 号出版时间字数开 本页 数价 格二、评分要求全书内容提要不能超过全文三分之一。报告内容语言流畅、层次分明、条理清晰，观点 和论述要完全一致，行文简洁明了。心得真实，无抄袭与剽窃现象，如发现抄袭与剽窃现象， 取消成绩。总分为100分。三、教师评语注1:本页由报告题目、书目信息有学生填写，其余由教师填写。提交试卷时含本页。学生从第二页开始 写作，要求见蓝色字体部分。注2: “阅卷教师评语”部分请教师用红色或黑色碳素笔填写，不可用电子版。无“评语”视为不合规范。 注3:不符合规范试卷需修改规范后提交。电子银行风险管理姓名：孙友荣 学号：2015151007

2、 专业：金融编辑版word摘 要 ：电 子 商 务 以 及 电 子 银 行 的 发 展 已 经 给 人 们 的 生 活 带 来 了 日 新 月 异 的 变 化 。信 息 技 术 和 互 联 网 的 极 大应用给人们的生活带来极大的便利和多种选择，尤其是电子银行的出现和快速发展，使得人们感受到了前所未有的金融消费的多样性。如同一把双刃剑，电子银行带给人们便捷、高效、低成本的同时，其所带来的风险也不容忽视。各种风险事件和案件的频频发生已对电子银行的风险管理敲响了警钟。电子银行因其高度依赖于信 息技术的特点使 得其与传统银行 业务的风险有了明显不同，这种不同 突出表现在银行 无法再 沿用传统银行风险

3、管理体系对其进行风险管控，银行监管机构也不能再采用原有的监管模式对其进行监管,这也让电子银行风险的新特点给银行自身以及监管机构都提出了新的挑战。关键字：电子银行 风险管理一、电子银行风险的定义巴塞尔委员会认为，当银行借助电子渠道开展业务时，虽然不会产生额外的风险类型， 但会给银行现有风险管理增加新的内容，使其风险管理受到挑战。其中引发风险的因素更多 的 是 技 术 方 面 表 现 在 操 作 风 险 上 。 2001 年 5 月 ，巴 塞 尔 委 员 会 颁 将 电 子 银 行 风 险 归 纳 为 ：操 作风险、声誉风险、法律风险和其他风险。殷治平(2012) i指出，电子银行业务风险是指商业

4、银行因开办电子银行业务，或已开办的 电子银行业务在经营和运营中由于主观或客观因素诱发的可能给银行带来资金、业务、声誉 和法律损害的事件。中国银行业监督管理委员会认为与传统银行业务风险相比。电子银行业务风险更多地表 现在系统安全风险，即：数据传输风险、应用系统的设计漏洞、计算机的病毒侵入、信息保 密风险等。二、研究文献综述1、 国 内 研 究 现 状目前国内对电子银行风险管理的研究多集中在风险评估上。在电子银行风险评估方面， 主 要 通 过 构 建 电 子 银 行 多 层 级 风 险 指 标 体 系 ， 通 过 AHP 或 ANP 法 确 定 指 标 权 重 ， 再 利 用 模 糊综合评判法对风

5、险管理水平进行模糊度量。还有个别使用了小波时间序列分析发对电子银 行风险进行了研究。王景洲(2006) ii认为，在国内电子银行业务的发展中，银行业在“引进来、走出去”中 不断完善自身发展与研究电子银行在十多年的发展中，已经取得显著成绩。但是目前发展中 仍存在法律法规不健全、信用体系建设不完善及网络信息技术手段比较落后、电子银行监管 体系不完善等问题。尹龙(2001) i ii 认为我该网络银行发展中存在的问题突出表现在四个方面：一是消费者信心，消费者 不愿意 使 用网银交易的原因是 处于对 风险 因素的 担心。 二是 网络安 全， SFNB开业仅两个月 ，就有 1万名黑客企图非法入 侵。三

6、是相 关法律 问题。 四是 业务标 准如 何 选 择还编辑版 word不明确。韦倩(2011)iv认为在后危机时代国内商业银行的主要变革方向之一，就是办理业务的渠 道从原来的物理网点为主向电子渠道为主的转变。他认为，电子银行虽然发展时间不长，但 发展势头迅猛，业务交易量以及交易额以几何级数的方式在增长，已成为各家商业银行在新 的竞争中取胜的关键点。特别是金融危机之后，电子银行的重要性更是不言而喻。李良(2010) v在中国电子银行风险评估研究一文中，设计了电子银行风险评估的三个层级 指 标 ， 其 中 4个 一 级 指 标 、 12 个 二 级 指 标 、 51 个 三 级 指 标 ， 其 运

7、 用 UP、 模 糊 综 合 评 价 模 型 方 法 确 定 了 所 有 67 个 指 标 的 权 重 ，相 应 权 重 代 表 了 其 对 风 险 评 估 的 影 响 程 度 ，权 重 越 大 ，则 重要性程度越高。龙 海 燕 (2009) vi 认 为 ， 电 子 银 行 面 临 的 风 险 包 括 内 部 风 险 和 外 部 风 险 。 其 中 内 部 风 险 包 括了内部员工欺诈引起的风险和内部的管理与监控不当引起的风险；外部风险包括了外部风 险的综合和外部欺诈引起的风险。作者在运用模糊综合评判法分别对内部和外部风险进行了 量化评估的基础上，对风险防范提出了相应控制措施。凌楼凤(201

8、1) vi i 对国内网络银行的风险管理设计了两个层级的指标体系。其中一级指标 9个 ， 按 纵 向 划 分 为 国 家 层 而 和 金 融 行 业 层 面 的 风 险 ， 按 横 向 划 分 为 服 务 供 应 商 、 客 户 、 安 全 策 略 、内 部 管 控 、声 誉 、技 术 以 及 法 律 风 险 ；二 级 指 标 28 个 。在 设 计 指 标 时 ，作 者 从 宏 观 到微观，对网络银行面临的风险进行了层层分析。从宏观看，首先是网络银行所处的国家风 险 管 理 环 境 ， 中 观 是 网 络 银 行 所 处 的 行 业 风 险 管 理 环 境 ， 微 观 (从 供 应 链 的

9、上 、 下 游 的 角 度 ) 是 服 务 供 应 商 以 及 客 户 层 面 对 网 络 银 行 带 来 的 风 险 。随 后 作 者 运 用 了 AHP 法 对 一 级 、二 级 指 标 权 重 进 行 了 计 算 ；接 下 来 ，作 者 又 通 过 运 用 ANP 分 析 法 对 一 级 、二 级 指 标 权 重 进 行 了 计 一 算，产生了最终收敛矩阵，由此得出如下结论：对网络银行风险而言，入侵风险是最大的， 网络银行的风险管理需要加大对这方面的预警。朱凤萍(2010) viii在建设银行网上银行风险管理研究一文中构建了建设银行网上银行风 险评价指标体系，对其风险权重进行了评价，作者

10、分别从技术层面和业务层面的角度对风险 指 标 进 行 了 设 计 ， 其 中 准 则 层 指 标 8 项 ， 具 体 指 标 29 项 。 作 者 运 用 AHP 分 析 法 计 算 出 了 各 个指标的权重。王瑞花(2009) i x利用模糊综合分析法对网上银行存在的风险进行综合研究和分析，提出 了相应风险防范措施。陈燕婷(2012) x经过分析国内网络银行管理的现状，认为网络银行发展中存在如下的问 题：网络银行的安全问题、法律规范问题、基础设施建设问题，针对这些问题逐一提出了管 理建议。甘小冰、陶大俊(2012)xi的研究利用了电子银行风险数据所具有的时间序列的特点，结 合小波变换分解时间

11、序列原理的优点，构建了利用小波变换法预测电子银行风险的模型，通 过业务实例验证了该模型的有效性，并得出结论：电子银行的风险与电子银行交易量密切相 关。杨佳(2010) xii在其论文中介绍了网络银行风险识别和度量的基本方法，包括：1、数量分编辑版 word析模型，该模型中的风险是以每年可能损失的金额数来计量的，用每年发生安全性威胁的年 平 均 率 乘 以 每 发 生 一 次 风 险 所 造 成 损 失 的 价 值 即 为 风 险 ； 2、技 术 风 险 评 级 模 型 ，该 模 型 能 够 对银行的风险表现方式和风险内部控制能力方面做出科学的判断，也成为网络银行监管框架 的核心组成部分，该模型

12、的主要变量包括：审计、管理、开发与获取、支持与交付及其相对 应 的 权 重 ， 这 些 变 量 的 单 项 权 重 之 和 为 1； 3、 VaR 模 型 。周泽辉、赵娜(2011) xiii对中国网络银行的发展状况进行了实证分析和研究。该研究选取 了商业银行资产规模、盈利能力等9项指标，利用1998A2007年间中国19家商业银行的统计 数 据 ，采 用 二 元 选 择 logit 模 型 来 分 析 国 内 商 业 银 行 是 否 开 设 网 络 银 行 的 决 策 行 为 。其 研 究 结 果 表 明 ：一 个 商 业 银 行 的 资 产 规 模 越 大 、存 款 比 例 越 多 、每

13、单 位 放 款 产 生 的 净 利 息 收 入 越 多 、 非利息收入所占的比例越高时，该银行越倾向于尽早开设网络银行。李心怡、陈晓倩(2010) xiv在其研究中指出，与传统银行业务相比，网络金融具有较强的 外部性，包括了正、负两个方面。其中正外部性主要是指网络金融能够提供信息共享、优质 服务共享和利润共享，负外部性主要是指网络金融对风险所具有的快速放大效应。杨北京(2010) xv认为电子银行风险的来源包括了银行内部风险和银行外部风险，其中内 部风险包括了来自员工的风险、来自技术的风险和来自制度的风险，外部风险包括：客户风 险、第三方欺诈风险和社会环境风险，其提出的减少电子银行风险的措施包

14、括：加强内控管 理、做好应急事件的快速相应机制、加强客户安全教育、开发电子银行业务的保险市场、平 衡风险与收益的关系等。张丽艳(2010) xvi 的研究中在综合考虑了商业银行信息技术风险的基础上，在研究中增加 了信用卡业务引发的银行信息安全的风险因素，构建了我国商业银行信息安全风险评估指标 体 系 ，论 文 选 择 AHP 法 确 定 了 各 评 估 指 标 的 权 重 ，利 用 灰 色 系 统 评 价 法 综 合 评 估 了 我 国 商 业 银行信息安全的风险，同时以某银行为例，对该评估体系的适用性进行了实证分析。张 宇 (2011) xvi i 在 其 研 究 中 认 为 ， 国 有 商

15、 业 银 行 的 电 子 银 行 业 务 市 场 份 额 呈 现 下 降 趋 势 ， 而非国有商业银行电子银行业务的市场份额基本上是逐年上升；非国有商业银行电子银行的 范围指数远远高于四大国有商业银行电子银行。与 此 同 时 ， 一 些 研 究 这 也 关 注 了 消 费 者 感 知 的 电 子 银 行 风 险 (perception risk) 研 究 。 王 晓 燕(2011) xvi ii在其对网络银行的研究中，从银行及其网站、顾客和电子商务环境四个方面，对 在网络银行交易中影响顾客信任的主要因素进行了分析，应用实证研究法对所提出的假设进 行了验证。2、 国 外 研 究 现 状国 外 的

16、 学 者 往 往 是 站 在 客 户 的 角 度 ， 从 电 子 银 行 感 知 风 险 (perception risk) 的 角 度 来 进 行 研究。Maher (2008) xix研究了基于Fuzzy Logic 的电子银行网页安全智能评价模型，并指出基于 Internet 的 直 接 攻 击 会 对 电 子 银 行 产 生 较 大 风 险 。Pennathur (2001) xx认为电子银行加剧了银行之问的竞争。由于激烈的市场竞争导致消费 者采纳倾向直接影响电子银行的收益，应该是电子银行重点防范和管理的风险。编辑版 wordCuTiningham (2005) xxi 采 用 实 证

17、 的 方 法 对 消 费 者 使 用 电 子 银 行 过 程 中 各 阶 段 会 产 生 的 感 知风险进行研究。当把电子银行各服务阶段的感知风险看成一个动态过程的时候，其感知风 险水平的变化比传统银行服务的感知风险水平的变化要剧烈；感知的财产风险是电子银行各 服务阶段感知风险中的最主要风险。Pekka (2008) xxi i 基于消费者阻力理论和网上银行采纳影响因素研究成果，对芬兰拒绝使 用电子银行的消费进行了分析。他们发现心理障碍对消费者拒绝使用电子银行产生的营销要 比使用习惯和使用价值要大很多，同时，研究强调了自我效能对消费者感知电子银行风险的 影响。Tommi(2008) xxii

18、i在Ram等人研究的基础上，通过网络问卷的方法研究了消费者拒绝使用移动银行的原因。Keldon (2006) xxi v建立了一个理论模型，模型解释了技术成本、风险贴水和从新技术中获 得的效用增加如何影响消费者采纳新技术的可能性。其研究得出了如下结论：消费者自我评 估 的 风 险规 避 程 度越高 ， 采 用 新技 术(如 网上银行)的可 能 性越小。另 外研究发现，与消费 者使 用 虚 拟 账 户 的 概 率 显 著 相 关 的 因 素 是 ：较 低 的 年 龄 、较 高 的 收 入 、拥 有 较 多 的 支 票 账 户 数 、 较 熟 练 的网 络 操 作水平 。 虽 然 消费 者采 纳电

19、子银行的 感 知 风险己经 被很多学者研究过(Tan,2000xxv；Yousafzai，2003xxvi)，但 是感知 风险变量仅 仅 模 型化为一 单 维变量，无法反应感 知风险的真实特征，以及也无法解释为什么消费者拒绝电子银行服务。LEE (2009) xxvii将感知风险分成5种：执行、财务、时间、社会和安全或隐私风险，同时 整 合 TAM 和 TPB 模 型 ， 建 立 了 一 个 综 合 模 型 解 释 消 费 者 电 子 银 行 的 采 纳 行 为 。Yiu (2007) xxvii i基于TAM模型和香港消费者的数据，对三个方面对香港电子银行采纳问 题进行了深入研究。Hakan

20、(2008) xxix提出一个反应感知、感知有趣性、感知行为控制三个影响因素的改进TAM 模 型 。通 过 PLS 分 析 发 现 感 知 易 用 性 和 有 用 性 对 消 费 者 使 用 网 上 银 行 的 选 择 有 直 接 影 响 ；感 知有用性、感知风险和使用网上银行的态度倾向对消费者是否接受网上银行起着主要作用。Liu (2008) xxx基于UTAUR模型分析了在不确定的风险环境中影响消费者采纳银行网上银 行的因素，主要包括感知风险和感知不确定性。Anita Lifen Zhao (2008)xxxi对信任与感知风险的关系进行实证研究，其通过构建了 一个集成 的 模 型 ， 模

21、型 解 释 了 信 任 、 感 知 风 险 及 其 使 用 意 图 的 作 用 关 系 。 Zakaria I.Saleh (2003) xxxii 认为虽然网银模式的出现时间很长，但这些年才得到快速发展，影响其发展速度的是客户对 其安全性以及资金交易安全的顾虑。Saleh M.Nsouli ( 2002) x xxi i i 认为电子银行的出现对宏观经济政策的设计和实施以及国家对 金融监管系统的授权管理模式都提出了挑战。Rocco Ciciretti (2009) xxxi v以意大利传统银行中开办电子银行业务的银行为样本，对开办 电子银行业务与银行收益之间的关系进行了实证分析后发现，开办电

22、子银行业务确实能够积 极影响银行的收益，但与此同时，电子银行业务对银行的风险有一定负显著影响。Richard J.Sullivan(2000) xxxv 以 第 十 个 联 邦 储 备 区 电 子 银 行 为 例 ，对 传 统 银 行 中 开 办 了 电 子 银行业务和未开办电子银行业务的银行进行了绩效和风险分析比较。xxxviBijith Marakarkandy, Ashish Daptardar （ 2011） 从 电 子 银 行 功 能 的 角 度 出 发 对 电 子 银 行 网站进行了评价，旨在站在客户的角度为应对快速变化的互联网技术而向决策机构提供政策 制定依据。Xin Luo （

23、2010） xxxvi i从信任的多维度和风险的多方面出发，该研究发现在无线电子平台的 使用初期，源于八个方面的感知风险是一个突出的显著因素。Laerte Peotta （2011） xxxvi i i 通过构建攻击树模型对在线银行系统的安全攻击进行了分析， 并从相应窃取凭证以及设备控制措施出发，对完善现有的在线银行系统进行了深入分析。由 上 述 国 内 外 文 献 可 以 看 出 ：大 部 分 的 研 究 集 中 于 通 过 AHP 分 析 法 对 电 子 银 行 风 险 进 行 分解，由此得出相应风险的权重以及如何有侧重地防范电子银行风险。参考文献：（此 文档 部分 内容 来 源于 网络

24、，如 有侵 权 请告 知删 除， 文档 可 自行 编辑 修改 内容， 供参 考， 感谢 您的 配 合和 支持 ）1 殷治平，电子银行 ，M， 北 京 : 中国金融出版社，134-1352 王景洲，商业银行 发展 电 子 银 行 业务的 制约因素及对 策 ，J，郑州，金 融理 论 与 实 践 ， 2006 年 01期3 尹龙，网络银行:21世 纪金 融 领 域 的一场革命，J， 成 都: 财经科学，2000年 第 4 期4 韦倩，杜慧敏，后危机时代中国商业 银行 的变 革方 向及应 对， J，济南:山 东行政学院学报 ， 2011年 12 月 第 6期5 李良，中国电子银行风险评估研究，D， 沈

25、阳 :吉 林人学 ，20106 龙海燕，奚振斐，宋国乡，基于模糊综 合 评 判防范 的电子银行 内 部风险分析，J，西安:现 代 电 子 技 术 ， 20097 凌楼风，我国网络银行风险管理体系探析，D ，南京:南京大学，20118 朱凤萍，建设银行网上银行风险管理研究，D ，西安:西安理工大学 ，20109 王瑞花，网上银行风险的模糊综合评价研究， J，北京:商场现代化 ，2009,11: 151-51210 陈燕婷，魏燕枫:当 前我国网络银行发展问题探 讨，J，长春 : 经 济视角（中旬）,2012年01期11 甘小冰，陶大俊， 基于小波时间序列分 析的电子银行风险预测 ，J，西安:现代

26、电 子技 术，2012 年第 35 卷 第 15 期12 杨佳，我国网络银 行风险监管研究，D，湘潭 :湘潭人学，2010年6月13 周 泽 辉 ， 赵 娜 ， 中 国 商 业 银 行 开 设 网 络 银 行 的 决 策 行 为 研 究 ， J ， 北 京 : 中 国 物 价 ， 2011 年 02 期14 李心怡，陈晓倩，中国网络金融外部性分析，J，哈尔滨:商业经济，2010年01 期15 杨北京，电子银行业务风险分析及对策研究，J，太原:山西财经人学学 报，2010年4 期16 张丽艳，我国商业银行信息安全的风险洲古研究 ，D，北京: 北京化工大 学，2010年5 月17 张 宇 ，中 国

27、银 行 业电 子 银 行 绩 效分 析 ， D ， 北京 : 首 都 经 济 贸 易 大 学 ，2011年3月18 王 晓 燕， 基于 模 糊评 价 的 网 络 银行 顾 客 信 任 度 量方 法 研 究 ， D ， 广 州 :暨 南大 学，201119 AburrousMaher,HossainM.A., ThabatahFadi,Dahal Keshav.Intelligent quality performanceassessment for E-banking security using fuzzy logic,C,InternationalConfer ence on Inform

28、ationTechnology: New Generations.2008:420-42520 Pennathur, A.,2001.C1ieksandbrieks:E一 risk management for banks in the age of theInternet,J,Journal of Banking and Finance 25, 2103一 212321 Cunningham, LawreneeF. ， Gerlaeh, James Harper, Michael D., Perceived risk and e- bankingservices: An analysis f

29、rom the perspective of the consumer,J,Journal of Financial ServicesMarketing 2005,10(2):165一 17822 Pekka Laukkanen, Suvi Sinkkonen, Tommi Laukkanen. Consumer resistance to Internet banking:postponers, opponents and rejectors, J,The International Journal of Bank Marketing,2008, 26(6):440 一 45523 Tomm

30、i Laukkanen, Suvi Sinkkonen, Pekka Laukkanen, Marke Kivijarvi. Segmenting bankcustomers by resistance to mobile banking .International,J,Journal of Mobile Communications,2008,6(3):309 一 32024 Keldon Bauer, SeottE.Hein, The effect of heterogeneous risk on the early adoption of Internet banking techno

31、logies,J,Journal of banking&finance,2006,30(6):1713一 172525 Tan M ， Teo TSH. Factors influencing the adoption of internet banking ,J, Journal of theAssociation for Information Systems, 2000,1(1):1-426 Yousafzai SY, pallister JG, Foxall GR, A proposed model of e-trust for e-banking, J,Technovatio

32、n, 2003， 23(11):847-6027 Ming Chi Lee.Factors influencing the adoption of Internet banking : An integration of TAMand TPB with perceived risk and perceived benefit,J,ElectronicCommerce Research andApplications, 2009, 8(3):130-14128 Chi Shing Yiu, Kevin Grant, David Edgar, Factors affecting the adopt

33、ion of internet Bankingin HongKong-implications for the banking sector, J, International Journal of Informationmanagement, 2007, 27(5):336-35129 Hakan Celik,What determines Turkish customers' acceptance of internet banking?International, J, Journal of Bank Marketing, 2008,26(5):353-37030 Liu Gan

34、g, Huang Su Ping, Zhu Xin Kai， User acceptance of Internet banking in an uncertainand risky environment, C, Proceedings of International Conference on Risk Management andEngineering31 Anita Lifen Zhao and Nicole Koenig-Lewis Stuart Hanmer-Lloyd and Philippa WardAdoption of Interrnet banking services in China: is it all about trust ? International Journalof Bank Marketing Vol. 28 No. 1， 2010 pp. 7-2632 Zakaria I. Saleh, An examination of the internet security and its impact on trust and adoptionof online banking,D, Cape