风险管理竞赛题

1、风险管理竞赛题时限：90分钟一、单项选择题（共45题，每小题1分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度2.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正

2、、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制3.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。A.-1B.1C.-0.1D.0.14.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的5.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。A.68B.95C.32D.506

3、.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理7.商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B.将最终的监督和控制全

4、球流动性的权力集中在总部或分散到各分行C.制定各币种的流动性管理策略D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划8.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。A.75，25 B.75，15C.50，15D.50，259.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（ ）加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)、(2)B.(1)、(2)、(3)C.(1)、(2)、(5)D.(1)

5、、(2)、(3)、(4)、(5)10.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大11.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总12.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（ ）。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适

6、当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标13.一般情况下，商业银行通常采取撮损失准备金和冲减利润的方式来应对（ ）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.经济损失14.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.415.风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是（ ）。A.风险管理知识B.风险管理制度C.风险管理理念D.风

7、险管理技能16.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。A.加强B.减弱C.不变D.无法确定17.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。A.(现金头寸+应收存款)总资产B.现金头寸总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债18.战略风险管理的基本假设不包括（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险可以完全避免19.商业银行

8、在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。A.市场风险经济资本=乘数因子×VARB.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VARD.市场风险经济资本=VAR(附加因子+最低乘数因子)20.（ ）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A.流到性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险21.某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10，市场利率为10，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A.1B.1.5C.1.91D.222.如果两笔

9、贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总23.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。A.借款人管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素24.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ ）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东。董事、监事和高级

10、管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度25.某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。A.2.00B.4.00C.3.33D.3.0026.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。A.2.5B.0.8C.2.0D.1.627.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率

11、28.风险水平类指标不包括（ ）。A.核心负债比率B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率D.不良贷款拨备覆盖率29.下列情况会引发基准风险的是（ ）。A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化30.下列关于巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。A.置信水平采用99的双尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D

12、.至少每3个月更新一次数据31.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（ ）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.资金链脆弱32.下列关于资本监管的说法，不正确的是（ ）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8，核心资本充足率不得低于4C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本33.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（ ）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.

13、从投诉和批评中积累早期预警经验34.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失35.某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为（ ）天。A.60B.72C.84D.9036.贷款转让按转让的资金流向可以分为（ ）。A.单笔贷款转让和组合贷款转让B.一次性转让和回购式转让C.无追索转让和有追

14、索转让D.代管式转让和非代管式转让37.巴塞尔新资本协议通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析38.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（ ）。A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作39.若借款人甲、乙在内部评级中的违约

15、概率分别为0.02和0.04，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为（ ）。A.0.02，0.04B.0.03，0.03C.0.02，0.03D.0.03，0.0440.不良贷款拨备覆盖率计算公式为（ ）。A.(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)B.(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C.(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D.(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)41.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿42.

16、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（ ）。A.股本收益率(ROE)B.资产收益率(ROA)C.风险调整的业绩评估方法(RAPM)D.风险价值(VAR)43.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（ ）。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避44.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（ ）。A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C.随着波动率的增加，卖

17、方期权的价值会相应减少D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加45.马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。1.下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有（ ）。A.这些验证是监管部门的责任B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分

18、能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段2.信用风险报告的职责有（ ）。A.应实施并支持一致的风险语言、术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.传递银行的风险偏好E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识3.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（ ）。A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E.预期损失率：预期损失资产风险敞口4.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是

19、（ ）。A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好危机防范准备D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.加强对声誉风险的量化分析5.银行监管的必要性原理可以概括为（ ）。A.公共性质论B.利益冲突论C.债券保护论D.银行风险论E.适度竞争论6.一般情况下，金融风险可能造成的损失有（ ）A.系统性风险B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.非系统性风险7.巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（ ）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.违约原因E.期限8.内

20、部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（ ）。A.财务、会计错误B.文件、合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易、定价错误E.错误监控、报告9.下列关于客户信用评级说法正确的有（ ）。A.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.评级的主体是商业银行C.评级的主体是客户自身D.评价结果是信用等级和PDE.能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险10.下列属于市场风险的有（ ）。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险11.国家风险可分为()。A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险

21、12.下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有（ ）。A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.普通贷款储备E.混合型债务工具13.流动性比例中流动性资产包括（ ）。A.在中国人民银行超额准备金存款B.一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的贴现及其他买入票据D.一个月内到期的次级类贷款E.一个月内到期的债券14.商业银行风险管理流程包括（ ）。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险对冲15.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。A.经销商风险B.假按揭风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.借款人的经济财务状况恶化的风险E.国家对房市采取宏观调控策措施16.K

22、PMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（ ）。A.贷款承诺的利息B.与贷款相同期限的零息国债的收益率C.贷款的违约回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值17.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（ ）。A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

23、E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分18.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?（ ）A.违约概率B.违约损失率C.行业风险指数D.期限E.违约风险暴露19.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有（ ）。A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率20.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括（ ）。A.资本充足率B.股本净回报

24、率C.不良贷款率D.大额风险集中度E.不良贷款拨备覆盖率21.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、

25、盲目追求利润的经营方式22.对于表内资产风险权重赋予权重为0%的有（ ）。A.我国中央政府的债券B.中央政府投资的公用企业的债券C.政策性银行债券D.商业银行之间原始期限4个月以内的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券23.下列关于久期缺口的说法，正确的有（ ）。A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)×负债加权平均久期B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率

26、变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生24.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（ ）。A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系25.下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割26.下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，

27、银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大27.银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括（ ）。A.本期贷款余额等基本情况B.地区和客户结构情况C.不良贷款清收转化情况D.新发放贷款质量情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例28.下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）。A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇

28、交易E.吸收外币存款29.声誉危机管理规划的主要内容包括（ ）。A.制定战略性的危机沟通机制B.危机现场处理C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.模拟训练和演习30.商业银行附属资本包括()。A.核心资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务31.个人客户评分方法中，常用的风险评分是预测消费者（ ）。A.违约风险的大小B.开户后给商业银行带来潜在收益C.破产风险的大小D.坏账风险的大小E.风险偏好32.贷款定价通常由（ ）等因素决定。A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本33.下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，不正确的有（ ）

29、。A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求34.以下不属于商业银行核心资本的有（ ）。A.少数股权B.一般准备C.实收资本D.可转换债券E.资本公积35.商业银行进行贷款转让的目的有（ ）。A.转移信用风险B.增加收益C.实现资产单一化D.提高经济资本配置效率E.集中风险36.一般来说，收益率曲线（ ）。A.形状反映了长短期收益率之间的关系B.是市场对当

30、前经济状况的判断C.是对未来经济增长预期的结果D.是对未来通货膨胀预期的结果E.是对未来资本回报率预期的结果37.现场检查的重点内容有（ ）。A.市场风险敏感度B.业务经营的合法合规性C.资产质量D.管理水平和内部控制E.风险状况和资本充足性38.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（ ）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本39.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（ ）。A.国家信用风险评级D.对一国发生风险事件概率的估计C.跨境转移风险评级D.对转移风险事件发生概率的估计E.事件风险评级40.按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的

31、有（ ）。A.市场上的投资者都是理性的B.市场上的投资者是风险中性的C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。1.巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（ ）2.用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或零，分子分母中都不能包含该年的

32、数据。（ ）3.风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务各个方面，是一种动态、全面的银行监管方式。（ ）4.在商业银行的经营过程中，资本金水平较高的商业银行，风险承担能力就越大。（ ）5.市场风险相对于信用风险而言，具有数据优势和易于获取数据信息，并且可选择的金融产品种类丰富，因此具有明显的非系统性特点。（ ）6.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。（ ）7.商业银行对新增贷款通常持有100的现金。（ ）8.信用风险具有明显的系统性风险特性，与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。（ ）9.商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离

33、的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（ ）10.担保是指为维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障。（ ）11.从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。（ ）12.风险是一个明确的事前概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际损失。（ ）13.20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的盈利性。（ ）14.市场对冲是指对

34、于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生金融市场进行对冲。（ ）15.损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息依然无法收回，或只能收回极少的部分。（ ） 参考答案及详解一、单项选择题。1A【解析】风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配。2A【解析】本题要按照一定的逻辑顺序即可排列正确。3C【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)×负债加权平均久期。4D【解析】各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。5B【解析】关于这个知识点，考生应需记住：1倍标准差内对应的概率68，2倍标准差内对应的概率为95

35、，3倍标准差对应的概率为99。6B【解析】应该是由被动负债变为主动负债。7B【解析】最终的监督控制权只能集中在总行。8A【解析】略。9D【解析】商业银行未来时段内的流动性头寸等于以上几项的加总。10B【解析】当市场利率上升时，银行负债价值下降。11D【解析】D项是市场风险内部模型的主要优点。12D【解析】效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源。13A14D【解析】对数收益率R=ln(Pt)-ln(Pt-1)。15C【解析】常识，考生要熟悉。16A【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总资产总负债)×负债加权平均久期=5-(10090)×4为正，当久期缺口

36、为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。17A【解析】应收存款的流动性与现金相当，两者之和占总资产的比例可衡量资产的流动性。18D【解析】战略风险管理的基本假设风险不可能完全避免。19A【解析】略。20A21C【解析】根据麦考利久期的计算公式可得。22C【解析】这两笔贷款是正相关的，这两笔贷款构成的贷款的风险组合小于或者等于其信用风险的简单加总。23D【解析】ABC三项反映的都是非系统风险因素。24C25B【解析】总资产收益率=净利润平均总资产。26D【解析】最高债务承受额=所有者权益×杠杆系数。27C【解析】其他三选项为财务指标。2

37、8C【解析】风险迁徙类指标是衡量商业银行信用风险变化的程度，不是衡量风险水平。29D【解析】略。30A【解析】应为单尾置信区间。31D【解析】D项属于单一法人客户的风险特征。32C【解析】略。33A【解析】减少营业网点只能更加不方便客户，增加银行的声誉风险。34C【解析】违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损失。35B【解析】应收账款周转天数=360应收账款周转率，应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)236B【解析】考查贷款转让按转让的资金流向的分类，考生要熟悉。37A【解析】略。38C【解

38、析】A是由高级管理层负责的；B说的是董事会；D说的是监事会。39D【解析】根据巴塞尔新资本协议，违约概率被定义为借款人内部评级1年期违约概率与003中的较高者。40B【解析】略。41A【解析】“不放在一个篮子”，就是分散放。42C【解析】只有C既考量了商业银行的盈利能力，又衡量了商业银行的风险水平。43A【解析】将风险部分转移到担保人的身上。44C【解析】波动率的增加会增加期权的价值，不管是对于买方期权还是卖方期权。45A【解析】常识，考生要掌握。二、多项选择题1BDE【解析】客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。2ABCDE【解析】略。3ABE【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。4ABCD【解析】E项声誉风险很难做到量化处理。5ABCDE【解析】常识。6BCD7ABCE【解析】略。8ABCDE【解析】略。9ABDE10ABDE【解