2013-2014计量经济学期末卷B

1、文档可能无法思考全面，请浏览后下载! 云南财经大学 2013 至 2014 学年 第一 学期 计量经济学 课程期末考试试卷（B）得分一二三四五六七八总分复核人阅卷人注意：答案一律填写到答题纸上！一、单项选择题（每小题1分，共15分）1、对经济计量模型进行的各种检验中，第一位的检验是【 】A. 经济准则检验 B. 统计准则检验C. 经济计量准则检验 D. 预测检验2、回归分析中定义【 】A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都是非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3、产量（X，台）与单位产品成本（Y，

2、 元/台）之间的回归方程为3561.5X，这说明【 】A. 产量每增加一台，单位产品成本增加356元B. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D. 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元4、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【 】A.（X，Y） B. (X，) C. (，) D. (，)5、若两变量x和y之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间【 】学号： 姓名： 班级： 专业： 院（系）： 答 案 不 得 超 过 装 订 线姓 名 装班级 订学号 线 - 13 - / 13A. 低度相关 B. 不完全相关C. 弱正

3、相关 D. 完全相关6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平C. 提高模型的拟合优度 D. 提高样本观测值的分散度8、如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( )A. Yi=0+1 +i B. lnYi=0+1Xi+iC. Yi=0+1lnXi+i D. lnYi=0+1lnXi+i9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回

4、归模型的DW=2.6，在=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20，dU=1.41，则可以判断：【 】A. 不存在一阶自相关 B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关 D. 无法确定10、用一组有30个观测值的样本估计模型，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于【 】A. F0.05(3,30) B. F0.025(3,30) C. F0.05(2,27) D. F0.025(2,27)11、设回归模型为，其中var()=，则b的普通最小二乘估计量为【 】A. 无偏且有效 B. 无偏但非有效 C. 有偏

5、但有效 D. 有偏且非有效12、假设回归模型为，其中为随机变量，与不相关，则b的普通最小二乘估计量【 】A. 无偏且一致  B. 无偏但不一致 C. 有偏但一致 D. 有偏且不一致13、需求函数Yi=0+1Xi+i，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【 】A. 参数估计量将达到最大精度 B. 参数估计量是有偏估计量 C. 参数估计量是非一致估计量 D. 参数将无法估计14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【 】A1个B2个C3个D4个15

6、、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【 】。A. 一阶单整 B. K阶单整 C. 随机时间序列 D. 平稳时间序列二、多项选择题（每题选出25个正确答案，每题1分，本题满分共5分）1、经济计量模型主要应用于【】A经济预测B经济结构分析C评价经济政策D政策模拟E经济决策2、下列属于时间序列数据的有【 】A.19801990年某省的人口数 B.1990年某省各县市国民生产总值C.19901995年某厂的工业产值 D.19901995年某厂的职工人数E.19901995年某厂的固定资产总额3、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【 】A. 0£r£

7、1 B. 具有对称性C. 当X和Y统计独立，则r=0 D. 若r=0，则X与Y独立E. 若r0，则X与Y不独立4、序列相关情形下，常用的参数估计方法有【 】A一阶差分法B广义差分法C工具变量法D加权最小二乘法E普通最小二乘法5、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与【 】A. 该随机解释变量高度相关B. 其它解释变量高度相关C. 随机误差项高度相关D. 该随机解释变量不相关E. 随机误差项不相关三、判断题（正确的写“Ö”，错误的写“´”。每小题1分，共10分）。( )1、理论模型的设计必须遵循“从简单到一般”的原则。( )2、满足高斯假设的前提

8、下，最大似然和最小二乘估计对参数的估计结果一样。( )3、多元线性回归模型的方程显著不等于所有解释变量都显著。( )4、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的值。( )5、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。( )6、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有序列相关性。( )7、如果模型解释变量之间不存在真实的线性相关，那么模型就不可能存在多重共线性。( )8、模型中出现两个及以上的工具变量时，工具变量的顺序不同，估计的结果不同。( )9、离散选择模型的被解释变量必须是取值为0或者1的二值响应变量。( )10、白噪声序列是

9、平稳序列，反之亦然。四、名词解释（每小题3分，共12分）1、计量经济学模型2、多重共线性3、虚拟变量4、差分平稳过程五、简答题（每小题5分，共10分）1、回归分析的主要内容有哪些?2、分别叙述最小二乘估计和最大似然估计的原理。六、计算与分析题（本题满分共48分。计算结果一律保留三位小数）1、（本题满分20分）已知19601982年7个OECD国家的能源需求Q，实际产出Y（国内生产总值GDP），建立能源需求函数：，利用EViews软件估计模型得：Dependent Variable: LOG(Q)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:02Sam

10、ple: 1960 1982Included observations: 23CoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C0.7076280.2062223.4313950.0025LOG(Y)0.8299120.04612117.994430.0000R-squared0.939095    Mean dependent var4.412381Adjusted R-squared0.936195    S.D. dependent var0.224157S.

11、E. of regression0.056621    Akaike info criterion-2.821917Sum squared resid0.067326    Schwarz criterion-2.723178Log likelihood34.45204    Hannan-Quinn criter.-2.797084F-statistic323.7996    Durbin-Watson stat0.206442Pro

12、b(F-statistic)0.000000要求：（1）a经济含义是什么（2分）（2）a的取值应该在什么范围内？（2分）（3）写出对数线性回归方程。（3分）（4）解释a的经济意义；（2分）（5）回归模型显著吗（）？（2分）（6）检验模型的解释变量的显著性。（）。（2分）（7）这组数据是什么类型的数据，该模型可能违背哪些经典假定？（2）考虑到能源价格的影响，收集了实际能源价格P的数据，重新估计模型得：Dependent Variable: LOG(Q)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:01Sample: 1960 1982Included

13、observations: 23CoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C1.5545550.08963017.344190.0000LOG(Y)0.9977970.01900852.493680.0000LOG(P)-0.3331690.024179-13.779020.0000R-squared0.994196    Mean dependent var4.412381Adjusted R-squared0.993615    S.D. dependen

14、t var0.224157S.E. of regression0.017911    Akaike info criterion-5.085675Sum squared resid0.006416    Schwarz criterion-4.937567Log likelihood61.48526    Hannan-Quinn criter.-5.048426F-statistic1712.859    Durbin-Watson

15、stat0.805202Prob(F-statistic)0.000000续问（8）加入变量P是否合理？说出你的理由？（F0.05(1,20)=4.351）（3分）（9）试用信息准则判断两个模型中哪个模型更优，写出你认为更优的模型？（2分）2、（本题满分6分）为了评估收入和获得保健对生命预期的影响，我们收集了85个国家的数据，以生命预期Y为被解释变量，收入X1和获得保健指标X2为解释变量，建立线性回归模型，估计结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:16Sample: 1 85Included

16、 observations: 85CoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C39.438021.94859520.239210.0000X10.0005420.0001224.4417310.0000X20.2833030.0284449.9599610.0000R-squared0.774146    Mean dependent var63.13412Adjusted R-squared0.768637    S.D. dependent var10.5

17、4996S.E. of regression5.074547    Akaike info criterion6.121008Sum squared resid2111.584    Schwarz criterion6.207219Log likelihood-257.1428    Hannan-Quinn criter.6.155684F-statistic140.5332    Durbin-Watson stat1.98398

18、3Prob(F-statistic)0.000000因怀疑模型存在异方差，又做了如下检验：Dependent Variable: LOG(E2)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:19Sample: 1 85Included observations: 85CoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C5.5368860.9948185.5657280.0000LOG(X1)-0.4951850.133266-3.7157700.0004R-squared0.142624 &#

19、160;  Mean dependent var1.916570Adjusted R-squared0.132294    S.D. dependent var1.988883S.E. of regression1.852660    Akaike info criterion4.094370Sum squared resid284.8849    Schwarz criterion4.151844Log likelihood-172.0107 

20、   Hannan-Quinn criter.4.117487F-statistic13.80695    Durbin-Watson stat2.114212Prob(F-statistic)0.000366最后根据检验结果估计了如下模型：Dependent Variable: Y/SQR(X1)Method: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:27Sample: 1 85Included observations: 85CoefficientStd. Errort-Statisti

21、cProb.  1/SQR(X1)39.587901.37016428.892810.0000SQR(X1)0.0012720.0003643.4969960.0008X2/SQR(X1)0.2399100.0241119.9501240.0000R-squared0.964221    Mean dependent var1.897705Adjusted R-squared0.963349    S.D. dependent var0.982317S.E. of regression0.188

22、060    Akaike info criterion-0.469451Sum squared resid2.900071    Schwarz criterion-0.383240Log likelihood22.95166    Hannan-Quinn criter.-0.434774Durbin-Watson stat2.086812（1）模型是否存在异方差？（2分）（2）作上述异方差检验的前提假设是什么？（2分）（3）写出修正后的模型。（2分）3、（本题满分6分）

23、根据美国1980-2006年间股票价格Y和GDP数据，估计回归模型：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:31Sample: 1980 2006Included observations: 27CoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-2015.220306.2978-6.5792830.0000GDP0.7722950.03957019.517040.0000模型的残差记为RESID，作图后发现：根据散点图拟合模型：Dependent Va

24、riable:ResidMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:36Sample (adjusted): 1981 2006Included observations: 26 after adjustmentsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-16.9385075.37651-0.2247190.8241Resid(-1)0.7685410.1251436.1413090.0000问：（1）模型是否存在一阶序列相关？（2分）（2）如果存在一阶序列相关，DW统计量约为多少？（2分

25、）（3）如果进一步做下述检验，你能确定模型存在几阶序列相关吗？（2分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:33Sample (adjusted): 1982 2006Included observations: 25 after adjustmentsConvergence achieved after 4 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-2248.166451.6922-4.9772090.0001GDP0.

26、8049550.05658614.225430.0000AR(1)1.3300460.1594038.3439250.0000AR(2)-0.6936740.157060-4.4166080.0002R-squared0.986941    Mean dependent var3717.661Adjusted R-squared0.985076    S.D. dependent var2392.713S.E. of regression292.3067    Akaike

27、info criterion14.33913Sum squared resid1794308.    Schwarz criterion14.53415Log likelihood-175.2391    Hannan-Quinn criter.14.39322F-statistic529.0353    Durbin-Watson stat2.162317Prob(F-statistic)0.000000Dependent Variable: YMethod: Least

28、SquaresDate: 12/20/13 Time: 18:33Sample (adjusted): 1983 2006Included observations: 24 after adjustmentsConvergence achieved after 4 iterationsCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-2322.618426.7585-5.4424650.0000GDP0.8134820.05343715.223300.0000AR(1)1.2354480.2264895.4547810.0000AR(2)-0

29、.5221350.342398-1.5249370.1437AR(3)-0.1374730.224270-0.6129780.5472R-squared0.986552    Mean dependent var3842.195Adjusted R-squared0.983721    S.D. dependent var2359.960S.E. of regression301.1058    Akaike info criterion14.43585Sum squared

30、 resid1722629.    Schwarz criterion14.68128Log likelihood-168.2302    Hannan-Quinn criter.14.50096F-statistic348.4650    Durbin-Watson stat2.016114Prob(F-statistic)0.0000004、（本题满分6分）在研究英国19611981年间砖、瓷、玻璃和水泥行业的生产函数时，得到如下结果：1、 Se=（1.40）（0.087

31、） （0.137） =0.8782、 Se=（2.99）（0.020）（0.333） (0.324) =0.889其中，Q为生产指数，K为总资本存量，t为时间趋势（技术进步的替代量），括号里为对应参数的标准差（1） 检验模型1中LnK的显著性；=2.445（2） 检验模型2中LnK的显著性；=2.458（3） 如何解释模型2中LnK显著性的变化？（4） 如果t和k之间的相关系数为0.980，能够得出什么结论？5、（本题满分5分）为了评估个性化教学方法（如果使用了个性化教学方法，则PSI=1，否则PSI=0）对中级宏观经济学期末考试成绩Y（考试成绩为A，则Y=1，否则Y=0）的影响，收集了30个

32、同学的入学平均分GPA，初级宏观经济学成绩TUCE，估计了如下模型：Dependent Variable: YMethod: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing)Date: 12/20/13 Time: 19:33Sample: 1 30Included observations: 30Convergence achieved after 5 iterationsCovariance matrix computed using second derivativesCoefficientStd. Errorz-StatisticProb.

33、60; C-10.870733.957181-2.7470890.0060GPA2.4607510.9644422.5514770.0107TUCE0.0765530.0994850.7694950.4416PSI1.4448630.6904912.0925170.0364McFadden R-squared0.509228    Mean dependent var0.333333S.D. dependent var0.479463    S.E. of regression0.341427Akaike

34、 info criterion0.891433    Sum squared resid3.030878Schwarz criterion1.078260    Log likelihood-9.371500Hannan-Quinn criter.0.951201    Restr. log likelihood-19.09543LR statistic19.44785    Avg. log likelihood-0.312383Pr

35、ob(LR statistic)0.000221Obs with Dep=020     Total obs30Obs with Dep=110（1）模型的拟合优度是多少？（1分）（2）模型整体是否显著？（a=0.05）（2分）（3）如果要进行回代效果检验，临界值如何确定？（2分）6、（本题满分5分）用M 代表名义货币量，Y代表国民生产总值。统计中国1978年1999年的相关数据，并取其自然对数。为判断序列的平稳性，进行单位根检验，结果为：变量模型ADF临界值（5%）P值LnM模型3-3.4941-3.67360.0689模型2-0.3265-3.01240.9051模型113.9361-1.95811.0000LnY模型3-3.5189-3.65840.0644模型21.5100-3.05220.9984模型13.5397-1.96280.9994DLnM模型3-2.9902-3.65840.1587模型2-3.0965-3.02070.0431模型1-0.7816-1.96020.3641D LnY模型3-3.