金融风险管理复习题

1、一、填空题每空1分,共14分1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险.2、金融风险外部治理的组织形式包括行业自律和 政府监管.3、金融风险监管的原那么包括 _独立原那么适度原那么,法制原那么,公正、公平、公开原那么,效率原那么和动态原那么.4、金融风险监管客体是指金融监管的对象,包括金融活动及金融活动的参 与者.5、保险公司的风险治理要标准业务治理,完善“两核制度.“两核制度是指完善核保制度和完善核赔制度.6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险政治风险和 社会风险、单项选择题每题1分,共10分12345678910CDCBABCABC1、由于通货膨胀是

2、货币贬值,证券公司实际收益下降,属于风险A.利率风险B.政策性风险C.购置力风险D.信用风险2、是金融机构流动性风险的内部来源.A.利率变动的影响B.客户信用风险的影响C.中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、称为短期远期利率风险.A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B.某一期限的利率面临的风险C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、以下描述正确的选项是.A.预期市场利率走高,那么将有效持续期缺口调整为正值B.预期市场利率走高,那么将有效持续期缺口调整为负值C.预期市场利率走高,那么将利率敏感性缺口调整为负值D.

3、预期市场利率走低,那么将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为.A.微观金融风险 B.欺诈风险 C.政策风险D.系统性风险6、增大金融交易本钱属于金融风险的效应.A.宏观经济效应 B.微观经济效应 C.政治效应 D.社会效应7、不是金融风险的国际传递渠道.A.国际贸易渠道B.国际金融渠道C.人员流动渠道D.相似传递渠道8、是金融风险治理的内部组织形式.A.股东大会B.银行业协、会C.证券业协会D.中央银行9、我国商业银行面临的主要风险是.A.环境风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险1R商业银行风险产生的理论根源是.A.商业银行存在大量不良贷款B.

4、金融监管的放松C.商业银行的内在脆弱性D.经济社会中存在泡沫现象三、多项选择题每题2分,共20分12345678910ACDEBCDECDEBDACDEABCDEABCDBCEAEABCDE1、根据金融风险的形态可以分为.A.信用风险B.金融机构风险C.流动性风险D.利率风险E.操作性风险2、金融风险治理的程序包括.A.风险分类B.风险识别C.风险度量D.风险治理决策与实施E.风险限制3、商业银行面临的政策风险包括.A.环境风险B.国家风险C.货币政策风险D.监管政策风险E.税收政策风险4、是金融监管的目标.A.增加金融机构受益B.维护金融体系的稳定和平安C.减少金融机构损失 D.保护社会公众

5、利益E.预防经济危机5、商业银行流动性风险理论包括.A.资产治理理论B.内部限制治理理论C.负债治理理论D.资产负债治理理论E.资产负债表内表外统一治理理论6、商业银行贷款风险治理的策略包括.A.回避策略B.分散策略C.转嫁策略D.抑制策略E.补偿策略7、金融风险治理的策略包括A.补偿策略B.预防策略D.对冲策略E.抑制策略8、贷款分散的方式包括：A.保险B.资产多样化D.保证E.贷款方的分散9、现代金融风险治理的根本内容是A.信用风险B.政策风险D.国家风险E.市场风险C.躲避策略C.单个贷款比例.C.法律风险1R与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险,金融活动中面临的风险都属于金

6、融风险.A.国家 B.银行 C.企业 D.居民 E.保险公司四、判断并改错每题2分,共20分1、ZETA模型属于现代信用风险度量模型.改错：“现代改为“古典2、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险,商品价格风险不属于市场风险. 改错：3、巴塞尔新资本协议在原来信用风险的根底上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的治理.改错：“流动性风险改为“操作风险4、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁,多是自留、自担流动性风险. 改错：5、绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W'的分析上.改错：" 5W改为“ 5C6、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失.改

7、错：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性.7、我国设立商业银行的注册资本最低限额为 1亿元人民币.改错：“1亿改为“ 10亿8、我国实行的是分业监管的金融监管体制.改错：9、商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险.改错：“内外勾结欺诈风险改为“资产价格风险10系统性风险是指由于企业或金融机构内部限制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险.改错：“系统性风险改为“操作风险五、名词解释每题3分,共12分1、金融风险 经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性.2、证券公司自营业务 证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资,从 事股票、债券、基金券、认股

8、权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动或行为3、金融监管政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和治理的统称.4、全面风险治理 将风险治理责任落实在每一个部门、岗位、每一个人,将 风险治理机制贯穿于银行经营治理活动的始终,每一个环节、每一种业务都要实 行风险治理.六、简做题每题8分,共24分1、简述金融风险治理的意义.一金融风险治理对微观经济层面的意义1 .有效的金融风险治理可以使经济主体以较低的本钱防止或减少金融 风险可能造成的损失.2 .有效的金融风险治理可以稳定经济活动的现金流量,保证生产经营活 动免受风险因素的干扰.3 .有效的金融风险治理为

9、经济主体作出合理决策奠定了根底.4 .有效的金融风险治理有利于金融机构和企业实现可持续开展.二金融风险治理对宏观经济层面的意义1 .金融风险治理有助于维护金融秩序,保证金融市场平安运行.2 .金融风险治理有助于保持宏观经济稳定并健康开展.2、信贷资产风险治理的举措有哪些？答：1.回避举措.对银行来说,切实可行而且不得不进行的回避是指对风险 较大的借款申请人不予贷款.为此,银行必须对借款申请人进行信用分析, 根据信用分析的结果来决定是否回避回避举措实际上暗含了一个前提,那就是银行拥有贷款自主权.所以,要使我国的商业银行健全信贷资产风险的回避机制,就必须赋予银行贷款自主权,减少行政干预和其他干预.

10、2.分散举措.贷款分散举措分散了信贷资产风险,最终能到达降低信贷资产风险的目的. 贷款分散的方 式主要有三种：资产多样化.通过降低信贷资产在银行总资产中的比市, 增加 非信贷资产的种类和比重,可以降低银行风险.单个贷款比例.单个贷款比例 通常是指规定银行对单个借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的一定比例, 来使贷款分散化.中国人民银行从 1994年开始对商业银行实行的资产负债比例 治理监控指标中,就设有单个贷款比例指标,要求商业银行对同一借款客户的贷 款余额与其资本余额的比例不得超过 15% ,对最大十家客户发放的贷款总额不 得超过其资本总额的50%.贷款方的分散.假设一笔贷款由多个银行共同

11、提供, 该笔贷款的风险因此由多个银行共同承当, 对其中某一个银行而言,该笔贷款的 风险就得以分散.具体有银团贷款、联合贷款、混合贷款等.3 .转嫁举措.是指银行以某种特定的方式将信贷资产风险转嫁给他人承当的一种举措.风险转嫁举措在风险治理中运用得相当广泛,它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式.保险.银行通过直接或间接投保的方式,将信贷资产风险转嫁给保险人承当.信 贷资产风险的保险转嫁途径有一两条：一是有些贷款的信用风险可由借款人或银 行以向保险人投保的方式转嫁给保险人；二是借款人将其在生产经营过程中面临 的各种可保风险都向保险公司投保,从而把银行面临的信贷资产风险间接地转嫁 给保险公司. 保证.

12、商业银行以保证贷款的方式发放贷款,可以将信贷资产 风险转嫁给保证人.所谓保证贷款,是指按?中华人民共和国担保法?规定的保 证方式以第三人承诺在借款人不能归还贷款时,按约定承当一般保证责任或连带信用衍责任而发放的贷款.保证贷款的平安性较抵押贷款和质押贷款要低.生产品.信用衍生产品是指以贷款的信用状况为根底资产的衍生金融工具,它是一种双边的金融合约安排,在这一合约下,双方同意互换商定的或者是根据公式 确定的现金流,现金流确实定依赖预先设定的未来一段时间信用事件的发生.目前常用的信用衍生产品主要有三种：信用违约期权(Credit Default OPtinn )、信用联系票据(Credit 一 Li

13、nked Note,CLN)和总收益互换(Total Return Swap. 4.抑制举措.抑制举措是指银行增强信贷资产风险的监督,发现问题及时处理,争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取举措减少信贷资产风险造成的损 失.风险抑制的手段主要有：健全审贷别离制度,提升贷款决策水平.增强 贷后检查工作,积极清收不良贷款.5.补偿举措.是指银行以自身的财力来承 担未来可能发生的风险损失的一种举措.风险补偿有两种方式：一种是自担风险, 即银行在风险损失发生时,将损失直接摊人本钱或冲减资本金；另一种是自保风 险,即银行根据对一定时期风险损失的测算,通过建立贷款呆账准备金以补偿贷 款呆账损失.3、你认

14、为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估方案的系统经验, 健全我国金融风险防范体系.(1)建立金融风险评估体系金融风险治理主要有四个环节,即识别风险,衡量 风险,防范风险和化解风险,这些都依赖于风险评估,而风险评估是防范金融风 险的前提和根底.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体 系,但是还不够完善,还需要做好以下工作：健全科学的金融预警指标体系. 开发金融风险评测模型.(2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件.我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系,但对风险监 测和预警的支持作用还有限,与巴塞尔委员会?有效银行监管的核心原那么

15、? 要求还有差距.增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标,为风险监测和预警提供信息支持.严格和完善金融机构财务报表制度,制定严格的数据采集 内容和格式、方式和方法及采集渠道.金融机构上报的资料,要经过会计师和审 计师审计,如发现弄虚作假或拖延,监管部门应给予惩罚.3建立良好的公司治理结构 金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的.如果公 司治理结构存在缺陷,会增大金融体系风险.国外银行的实践说明,金融风险及 金融危机的发生,在某种程度上应归咎于公司治理的缺乏. 我国近些年的金融业 改革非常重视法人治理结构的改良,但是国有独资商业银行的所有者与经营者定 位还不是很清楚,高管人员仍

16、然集治理权与治理权于一身, 缺乏治理与治理的监 督机制.股份制商业银行外表上看有着良好治理结构,但实际运行中也存在一些问题,如股东贷款比例过高,小股东收益被无视等.为此,应在公司治理结构方 面做好以下几项工作：改良国有商业银行的分权结构.完善公司治理的组织 结构.完善鼓励机制和制约机制.增强信息披露和透明度建设.4增强审慎监管体系建设构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为根底、行业自律为纽带、社会监督为补充,“四位一体的复合型金融监管体制, 以预 防金融风险的发生.构建监管主体的监管组织机构.健全我国金融机构的内 部监限制度.建立金融行业自律机制.充分发挥社会中介的监督作用 一、填空题

17、1、交易结算风险评价风险2、行业自律政府监管3、独立原那么适度原那么效率原那么4、金融活动金融活动的参与者5、完善核保制度完善核赔制度6、经济风险政治风险社会风险、单项选择题12345678910CDCBABCABC三、多项选择题12345678910ACDEBCDECDEBDACDEABCDEABCDBCEAEABCDE四、判断并改错1、x 改错：“现代改为“古典2、V3、x 改错：“流动性风险改为“操作风险4、V5、X 改错：" 5W改为“ 5C6、X 改错：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或 可能性.7、X 改错：“ 1亿改为“ 10乙9、义改错：“内外勾结欺

18、诈风险改为“资产价格风险1R x 改错："系统性风险改为“操作风险五、名词解释1、金融风险：经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性.2、证券公司自营业务：证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资,从 事股票、债券、基金券、认股权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动 或行为.3、金融监管：政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和治理的统称.4、全面风险治理：将风险治理责任落实在每一个部门、岗位、每一个人,将 风险治理机制贯穿于银行经营治理活动的始终,每一个环节、每一种业务都要实 行风险治理.六、简做题1、简述金融风险治理的意义.答

19、：一金融风险治理对微观经济层面的意义1 .有效的金融风险治理可以使经济主体以较低的本钱防止或减少金融 风险可能造成的损失.2 .有效的金融风险治理可以稳定经济活动的现金流量,保证生产经营活 动免受风险因素的干扰.3 .有效的金融风险治理为经济主体作出合理决策奠定了根底.4 .有效的金融风险治理有利于金融机构和企业实现可持续开展.二金融风险治理对宏观经济层面的意义1 .金融风险治理有助于维护金融秩序,保证金融市场平安运行.2 .金融风险治理有助于保持宏观经济稳定并健康开展.2、信贷资产风险治理的举措有哪些？答：1.回避举措.对银行来说,切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借款申请人不予贷

20、款.为此,银行必须对借款申请人进行信用分析, 根据 信用分析的结果来决定是否回避.回避举措实际上暗含了一个前提,那就是银行 拥有贷款自主权.所以,要使我国的商业银行健全信贷资产风险的回避机制,就必须赋予银行贷款自主权,减少行政干预和其他干预.2.分散举措.贷款分散举措分散了信贷资产风险,最终能到达降低信贷资产风险的目的. 贷款分散的方 式主要有三种：资产多样化.通过降低信贷资产在银行总资产中的比市,增加非信贷资产的种类和比重,可以降低银行风险.单个贷款比例.单个贷款比例 通常是指规定银行对单个借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的一定比例, 来使贷款分散化.中国人民银行从199在开始对商业银行

21、实行的资产负债比例管 理监控指标中,就设有单个贷款比例指标,要求商业银行对同一借款客户的贷款 余额与其资本余额的比例不得超过15% ,对最大十家客户发放的贷款总额不得超 过其资本总额的50%.贷款方的分散.假设一笔贷款由多个银行共同提供, 该笔 贷款的风险因此由多个银行共同承当, 对其中某一个银行而言,该笔贷款的风险 就得以分散.具体有银团贷款、联合贷款、混合贷款等.3 .转嫁举措.是指银行以某种特定的方式将信贷资产风险转嫁给他人承当的一种举措.风险转嫁举措在风险治理中运用得相当广泛,它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式.保险.银行通过直接或间接投保的方式,将信贷资产风险转嫁给保险人承当.信贷资

22、产风险的保险转嫁途径有一两条：一是有些贷款的信用风险可由借款人或银行 以向保险人投保的方式转嫁给保险人；二是借款人将其在生产经营过程中面临的 各种可保风险都向保险公司投保,从而把银行面临的信贷资产风险间接地转嫁给 保险公司. 保证.商业银行以保证贷款的方式发放贷款,可以将信贷资产风 险转嫁给保证人.所谓保证贷款,是指按?中华人民共和国担保法?规定的保证 方式以第三人承诺在借款人不能归还贷款时,按约定承当一般保证责任或连带责 任而发放的贷款.保证贷款的平安性较抵押贷款和质押贷款要低.信用衍生产品.信用衍生产品是指以贷款的信用状况为根底资产的衍生金融工具,它是一种双边的金融合约安排,在这一合约下,

23、双方同意互换商定的或者是根据公式确 定的现金流,现金流确实定依赖预先设定的未来一段时间信用事件的发生.目前常用的信用衍生产品主要有三种：信用违约期权( Credit Default OPtinn)、信 用联系票据(Credit Linked Note,CLN )和总收益互换(Total Return Swap ).4.抑制举措.抑制举措是指银行增强信贷资产风险的监督,发现问题及时处理,争取在损失发生之前阻止情况恶化或提前采取举措减少信贷资产风险造成的损 失.风险抑制的手段主要有：健全审贷别离制度,提升贷款决策水平.增强 贷后检查工作,积极清收不良贷款.5.补偿举措.是指银行以自身的财力来承 担未来可能发生的风险损失的一种举措.风险补偿有两种方式：一种是自担风险, 即银行在风险损失发生时,将损失直接摊人本钱或冲减资本金；另一种是自保风 险,即银行根据对一定时期风险损失的测算,通过建立贷款呆账准备金以补偿贷 款呆账损失.3、你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估方案的系统经验, 健全我国金融风险防范体系.1建立金融风险评估体系金融风险治理主要有四个环节,即识别风险,衡量 风险,防范风险和化解风