银行资产负债管理ALM工作案例分析

1、资产负债管理（ALM工作案例分析一、案例背景（一）外部环境：深圳作为中国重要的金融中心城市，金融业市场发展完善，市场竞争激烈。深圳拥有商业银行100多家，全国的中外资银行和存款类金融机构都在深圳建立了分支机构，同时深圳具备三家具备市场竞争力的法人银行，招商银行、平安银行、深圳农商 行。2014年底深圳银行业总行资产2.3万亿元，负债3.2万亿元， 利润1000亿元，规模和利润增速多年保持在20%以上。银行从业人 员约5万人，人均利润超200万，处于全国前列。近年来深圳银行 业受银行业发展和市场环境影响 ，规模和利润增速有所下降，成本 上升，竞争加大，商业银行面临发展转型要求。（二）内部环境：资

2、产负债管理主要是面临资产负债结构和限额、 定价管理、资金流动性管理、存款波动管理、资本管理等一些列涉和 全行经营和监管要求的管理工作。 对于企业内部重视程度、各专业部 门工作配合、经营资源分配约束要求高，管理难度较大，工作效果不 明显。如何获得更多内部认同同时实现资产负债管理各项指标的优化，形成银行经营管理与市场营销发展的良性互动，对分行资产负债管理工作发展提出新挑战。二、管理分析商业银行长期的规模增长和固定利差保护实现了过去十年的跨速增长，随着利率市场化进度加速和规模 增长受到资本和市场约束加强，银行发展面临新挑战。（一）SWOT分析梳理管理工作的主要矛盾、难点SWOT分析：S:优势，管理体

3、系理念、系统W :劣势，组织认同不高O :机会，利率市场化、经营转型T:威胁，市场、沟通不足主要矛盾是如何平衡好管理层、监管要求、市场部门、支行各层 面对于资产负债管理和相关工作的心理预期和执行效果。难点主要体 现在管理沟通环节，如何实现资源配置的均衡并获得组织认同，并增加对组织决策的专业贡献和影响力。（二）PDCA循环明确管理工作目标并开展工作制定目标，组织实施、过程控制检查、纠正偏差和标准化，通过PDCA循环持续提升资产负债工作。工作目标是围绕分行综合经营计 划“立足服务、提升管理、支持营销、服务拓户”。工作开展立足在 服务上，重点是管理沟通与工作机制梳理， 具体体现在营销和客户基 础拓展

4、两个方向，兼管短期效益和长远发展。（三）5W2H方法思考选择管理工具实现工作目标思考工作内容目标、开展工作的原因、参会和负责人员、什么时候 工作、什么地点、什么方法、需要什么资源。是的思路条理化减少工 作盲目性。一是从积极服务态度出发工作，提升资产负债工作服务质量和效 率。规范市场报价程度和速度，发布利率工作指引。二是加强管理沟通工作。 建立多层次的信息沟通机制， 坚持月初、 月中、月末持续沟通，分解传导资产负债管理工作要求和压力。与总 行主管部门、分行主管行长、市场部门总经理、经办、内控部门、运 行部、财务部门保持舒畅关系。比如建立了利率市场通报、建立贷款 定价工作指引、建立同业市场信息调研

5、报告等。三是强化组织内部规则意识， 建章立制，公开管理资源配置规则， 明确责权利。比如完善管理制度、建立利率管理系统。通过全行培训 灌输规则意识，增强各专业线认同。四是加强市场研究和分行经营研究， 积极参与分行营销和客户拓 展。强化司库管理理念，发掘资产负债数据变动背后的故事，增强工 作前瞻性和主动性，把握发展节奏。五是建立资产负债管理工作原则。 按照总部和分行工作要求， 实 行“集中管理、专业控制、持续监测、动态平衡”原则。 “集中管理” 指涉和利率、规模、资金管理、存款偏离度由分行统筹配置管理； “专 业控制”是指总行下达的规模、利率、资金管理、存款偏离计划和资 源配置 ,按照专业线条分配

6、管理，各相关专业部门负责落实到支行、 客户、产品 ,确保效益最大化和管理指标落实； “持续监测”是指分行 各级经营单位都应该持续关注规模、利率、资金、存款偏离政策变动 和市场变化，和时做好市场客户信息挖掘、报送、分析应用，创造经 济效益，同时优化自身资产负债结构，关注市场机会，通过规模、利 率、资金、存款偏离管理提升效益； “动态平衡”指合理把握规模、 利率、资金管理、存款偏离市场波动和计划进度 ,增强资产负债经营 的主动性和预见性 ,资产负债管理部会同公司、个人、机构、银行卡、 财务等相关部门对资产负债管理工作计划进行适时调整 ,确保资源投 放的均衡性。三、市场效果（一）初步建立了各层级单位共同关注和参与的资产负债管理 的新局面，专业线条管理功能强化，责权利关系统一，工作认同度稳 步提升。（二）资产负债圆满完成总行管理要求，工获得领导认可，既支 持了市场经营又服务了利润管理约束要求。（三）管理服务机制更加顺畅，管理服务沟通效果提升，资产负 债管理逐步由单一部门管理向各专业参与的全面资产负债管理服务 工会转型。四、案例总结（