《风险管理》试题(六)

1、风险管理 （6）一、判定题1 风险确实是指缺失的大小。（ ）A.正确B.错误2市场风险要紧包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交错，互相阻碍的。（ ）A.正确B.错误3 商业银行内部的性不种族鄙视事件属于声誉风险的范畴。 （）A.正确B.错误4 在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA 级的企业违约概率为零。（ ）A.正确B.错误5为客户提供外汇交易服务时未能赶忙进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。 （）A.正确B.错误6商业银行风险治理的目标并不是要完全排除风险，而是将风险操纵在可承担范畴的基础上

2、，尽量争取收益风险的有效性。（ ）A.正确B.错误7重要信息是指可不能改变或阻碍使用者的评估或决策的信息。（A.正确B.错误8商业银行规模越大，抗击风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。（ ）A.正确B.错误9风险治理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（）A.正确B.错误10 缺失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（ ）A.正确B.错误11 风险不仅是缺失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。（ ）A.正确B.错误12操作风险是指由于不完善或有咨询题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成缺失的风险。（ ）A.正确B.错误13 有效资本监管的起点

3、是商业银行自身严格的资本约束。（A.正确B.错误14 久期缺口越大的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债阻碍越大。对其流淌性的阻碍也越明显。（ ）A.正确B.错误15 敏锐性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的阻碍，情形分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。（ ）A.正确B.错误16 用简化的方法运算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇总额。（ ）A.正确B.错误17 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则讲明该机构在美元上处于空头。（ ）A.正确B.错误18 一样来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（）A.正确B.错误19 风险对

4、冲是指通过投资或购买与治理基础资产收益波动正有关或完全正有关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险治理策略。（）A.正确B.错误20即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。（ ）A.正确B.错误二、单项选择题21 由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于（ ）。A 债项评级B 市场风险评级C.操作风险评级D 国家风险主权评级22银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括（ ）。A 经营绩效类指标B 风险可控类指标C.资产质量类指标D 审慎经营类指标23 下列情形不能引发债务人之间的违约有关性的是（）。A 债务人所处行业颁布新的环保

5、标准B 银行贷款利率提升C.债务人所在地区经济下滑D 债务人投资项目发生重大缺失24某银行2006 年年初关注类贷款余额为 4000亿元，其中在2006年年末转为次级类、可疑类、缺失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款因回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。A 12 5%8 15 0%C 17 1%D 11 3%25在债项评级中违约缺失率的估量公式为贷款缺失违约风险暴露，下列有关表述正确的是（ ）。A 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B 只有客户差不多违约，才会存在违约风险暴露C.违约缺失率是一个事后概念D 估量违约缺失率的缺失是会计缺失26 下列关于

6、财务比率的表述，正确的是（）。A 盈利能力比率体现治理层操纵费用并获得投资收益的能力B 杠杆比率用来判定企业归还短期债务的能力C.流淌性比率用于体现治理层治理和操纵资产的能力D 效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力27 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债1=800亿元，资产久期为 DA=5 年，负债久期为 D1=4 年。按照久期分析法，如果年利率从5%上升到5 5%。利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。A 8 53B -8 53C 9 00D -9 0028 银行用3 年期美元存款作为 3 年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场

7、利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提早偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（ ）。A 期权性风险B 基准风险C.汇率风险D 重新定价风险29 在商业银行风险治理理论的治理模式中，不包括（）。A 负债风险治理模式30 资产风险治理模式C.内部治理模式D 全面风险治理模式31 下列关于商业银行资本的讲法，不正确的是（）。A 重估储备指商业银行经国家有关部门批准， 对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额B 若银监会认为重估作价是审慎的， 这类重估储备能够列入附属资本，但计人附属资本的部分不超过重估储备的 70%C.优先股是商业银行发行的，

8、给予投资者在收益分配、剩余资产分配 等方面优先权益的股票D.少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任 何直截了当或间接方式归属于子银行的部分32 下列关于高级计量法的讲法，正确的是（ ）。A 使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B 一旦商业银行采纳高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C 巴塞尔委员会规定资产规模大于1 亿美元的银行必须使用高级计量法D 高级计量法的风险敏锐度低于差不多指标法32在用标准法运算操作风险经济资本时。表示商业银行各产品线的操作风险暴露的B值代表（）。A 特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作

9、风险缺失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D 特定产品线的操作风险缺失经营值与所有产品线总收入之间的关系33 内部欺诈是指（ ）。A 商业银行内部职员因过失没有按照雇佣合同、内部职员守则、有关业务及治理规定操作或者办理业务造成的风险，要紧包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.职员有意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的 缺失C.商业银行职员由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D 违反就业、 健康或安全方面的法律或协议， 包括劳动法和合同法等。造成个人工伤赔付或因性不、种族鄙视事件导致的缺失34 下列

10、指标运算公式中，不正确的是（ ）。A 操作风险缺失率为操作造成的缺失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率二（一样预备+专项预备+特种预备）+贷款余额C.关注类贷款迁徙率二期初关注类贷款向下迁徙金额+（期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额）x 100%D.市值敏锐度为修正连续期缺口 X1% +年35 商业银行通过制定一系列制度、 程序和方法， 对风险进行（A 事前防范、事中操纵、事后监督和纠正B 事前监督和纠正、事中防范、事后操纵C.事前操纵、事中监督和纠正、事后防范D 事前防范、事中监督和纠正、事后操纵36 20 世纪 60 年代， （） 是华尔街的第一次数学革命

11、的金融理论。A 马柯威茨提出的现代资产组合理论B 夏普提出的CAPM 模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一样模型D 罗斯提出的套利定价理论37 当来源金额（）使用金额时，显现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“流淌性缓冲期”。A.小于B.等于C.大于D 无所谓38 如果银行的总资产为1000 亿元，总存款为800 亿元，核心存款为200 亿元，应收存款为 10亿元，现金头寸为 5亿元，总负债为 900亿元， 则该银行核心存款比例等于（ ）。A 0 1B 0 2C 0 3D 0 439 某3000 万美元的 1 年期借款承诺由 3 个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为 30

12、0 万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。A 35B 38C 40D 6040 下列关于操作风险分类的讲法，正确的是（）。A 高管欺诈属于可降低的风险B 交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D 改变市场定位属于可规避风险41 为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级治理层可使用外部审计师，下列关于外部审计范畴的表述错误的是（ ）。A.评估从商业银行收到报告的精确性B 评估商业银行总体经营情形C.评估商业银行各项风险治理制度D 评估银行各项资产组合的质量和风险暴露程度42客户违约给商业银行带来的债项缺失包括两个方面，分

13、不是（）。A 金融缺失和财务缺失B 正常缺失和非正常缺失C.实际缺失和理论缺失D 经济缺失和会计缺失43 下列不属于经营绩效类指标的是（）。A.总资产净回报率B 资本充足率C.股本净回报率D 成本收入比44 下列关于信用风险预期缺失的讲法，不正确的是（）。A 是商业银行差不多估量到将会发生的缺失B.等于预期缺失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约缺失率与违约风险暴露三者的乘积D 是信用风险缺失分布的方差45 .在单一客户限额治理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8, 则该客户最高债务承担额为（）亿元。A. 2. 5B. 0. 8C. 2. 0D. 1. 646 .下列关

14、于经济合作与进展组织（OECD）的公司治理观点的讲法，不 正确的是（）。A .治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对治理人员的有效 监督B.公司治理应当爱护股东的权益，确保包括小股东和外国股东在内的 全体股东受到平等的待遇C.如果股东权益受到损害。他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益有关者的合法权益.同时鼓舞公司和利益有关者为制造财宝和工作机会以及为保持企业财务健全而主动地进行合作47.假定股票市场1年后可能显现五种情形，每种情形所对应的概率和峨益率如卞表所TKJLK0JS0,2?0,35/ .5DW15%-10%.25%则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A. 18.

15、25%B. 27. 25%C. 11. 25%D. 11. 75%48.下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避49在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布A 每日股票价格B 每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每（3收益率50 假设某股票 1 个月后的股价增长率服从均值为 2%、 方差为 0 01%的正态分布则 1 个月后该股票的股价增长率落在（ ）区间内的概率约为 68%。A （1%， 3%）B （0 4%， 0 6%）C （1 99%， 2 01%）D （1 98%， 2 02%）51 下列关于交易账户的讲法，不正确的

16、是（ ）。A 交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的能够自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值， 并主动治理该项投资组合D 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、 代客买卖头寸和做市交易形成的头寸52 下列各项讲法正确的是（ ）。A 风险转移只能降低非系统性风险B 风险规避不发生实施成本C.风险补偿要紧是指事后（缺失发生后）对风险承担的价格补偿D 风险分散的成本与承担的潜在风险缺失相比是专门有意义的53 操作风险评估和操纵的内部环境因素不包括（ ）。A 公司治理结构B 合规文化C.信息系统建设

17、D 外部操纵体系54 （ ）是目前操作风险识不与评估的要紧方法。A 自我评估法B 缺失事件数据方法C.权重法D 标准法55缺口分析法针对特定时段，运算到期资产和到期负债之间的差额，判定商业银行在以后特定时段内的（ ）是否充足。A 安全性B 盈利性C.流淌性D 可连续性56 缺口分析和（）采纳的差不多上利率敏锐性分析方法。A 久期分析B 汇率分析C.因果分析D 商品价格分析57下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（）。A 有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标 准、时刻和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标

18、准C.直截了当面对风险治理的各项要求D 它是基于会计核算的划分58 风险治理的最差不多要求是（）。A 适时、准确地识不风险B 准确、详细地计量风险C.适时、完整地监测风险D 迅速、有效地操纵风险59 商业银行经济资本配置的作用要紧体现在（）两个方面。A 资本金治理和负债治理B.资产治理和负债治理C.绩效考核和风险治理D 流淌性治理和绩效考核60 下列关于市场约束和信息披露的讲法，不正确的是（）。A.银行的信息披露要紧由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附 注、部分公司治理情形和部分风险治理情形所构成B 信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之

19、一D 市场约束机制发挥外部监督作用， 推动银行业金融机构连续改进经营治理提升经营效益，降低经营风险61 下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的讲法，正确 的是（ ）。A 要紧是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B 必须直截了当估量每个敞口之间的有关性C CreditPortfolioView 模型直截了当估量组合资产的以后价值概率分 布D CreditMetrics 模型直截了当估量各敞口之间的有关性62 （ ）方面的内容能够不在提交董事会和高级治理层的风险报告中反映。A 原始缺失数据B 诱因及计策C.关键风险指标D 资本金水平63 在客户风险监测指标体系中， 资产增长率和资

20、质等级分不属于 （ ）。A 差不多面指标和财务指标B 财务指标和财务指标C.差不多面指标和差不多面指标D 财务指标和差不多面指标64 某企业 2006年净利润为 0 5亿元， 2005年年末总资产为 10亿元。2006 年年末总资产为 15 亿元，该企业 2006年的总资产收益率为（ ） 。A 5 00%B 4 00%C 3 33%D 3 00%65 商业银行的风险治理模式大体经历了四个时期，依次是（ ）。A 负债风险治理模式时期资产负债风险治理模式时期资产风险治理模式时期全面风险治理模式时期B 被动负债风险治理模式时期主动负债风险治理模式时期资产负债风险治理模式时期全面风险治理模式时期C 资

21、产负债风险治理模式时期资产风险治理模式时期负债风险治理模式时期全面风险治理模式时期D 资产风险治理模式时期负债风险治理模式时期资产负债风险治理模式时期全面风险治理模式时期66某银行资产为 100亿元，资产加权平均久期为5年负债为 90亿元，负债加权平均久期为 4 年，按照久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流淌性（ ）。A.加大B.减弱C.不变D 无法确定67现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流淌性。该指标的运算公式为（ ）。A.（现金头寸+应收存款）+总资产B.现金头寸+总资产C.现金头寸+总负债D.（现金头寸+应收存款）+总负债68在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央

22、行的超额预备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于（ ）。A 1%8 1 5%C 2%D 2 5%69 .英国金融服务局（FSA）侧重于从（）层面上来明白得法律风险,认为这种风险是因“法律的效力未能认识到”、“对法律效力的认识存在 偏差”或者“在法律效力不确定的情形下开展经营活动”而使“金融机构 的利益或者目标与法律规定不一致而产生的风险”。A.交易B.安全C.制度D.治理70 CreditPortfolioViewTM 与 CreditMonitorTM 所应用的方法差不多上 基于体会观看，而唯独不同的是（ ）。A 前者是从宏观角度，后者是从微观角度B 前者是从微观角度，后者是从宏观角度C.

23、前者重视历史数据，后者重视建模技术D 以上讲法均不对71 下列（ ）不属于我国商业银行面1 临的风险种类。A 信息风险B 市场风险C.操作风险D 声誉风险72 马柯维茨提出的（）描画出了资产组合选择的最差不多、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A 均值一方差模型B 资本资产定价模型C.套利定价理论D 二叉树模型73 证券组合理论体现在（）模式时期。A 全面风险治理模式时期74 资产风险治理模式时期C.负债风险治理模式时期D.资产负债风险治理模式时期74利率、汇率、商品期货期权等金融衍生工具的大量涌现显现在（）。A 全面风险治理模式时期75 资产风险治理模式时期C.负债风险治理模

24、式时期D.资产负债风险治理模式时期76 下列关于VaR 的讲法，正确的是（ ）。A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均缺失C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的相对缺失77 下列（）是核心存款的重要组成部分。A 个人存款B 公司存款C.机构存款D 大额存款78 （ ）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格） 的不利变动而使银行表内外业务发生缺失的风险。A 市场风险B 信用风险C.操作风险D 流淌性风险79 如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 900亿元核心存款平均额为 400 亿元，流淌

25、性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于（ ）亿元。A 400B 300C 200D -10080 操作风险与信用风险、市场风险相比，其特点不包括（ ）。A 具体性B 外生性C.差异性D 分散性81 与单一法人客户相比，（ ）不是集团法人客户的信用风险具有的特点。A 财务报表真实性较好B 连环担保普遍C.风险识不难度大D 贷后监督难度大82 .关于事后检验，下列讲法正确的是（ ）。A .事后检验是操作风险计量方法的一种B . 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较.以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进C. 若估算结果与实

26、际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D . 若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在咨询题83 如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%，第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%，那么投资者通常会选择用来投资的资产组合是（ ）。A 第一个B 第二个C.第一个或第二个均可D 均不选择83在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的专门中介机构SPV 的要紧目的是（ ）。A 为了发行证券B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C.为了保证投资者本息的按期支付D 为了购买权益资产84 运算VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A.风险包

27、含着时刻的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B 风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依靠性强85 下列关于表外项目的处理的讲法，不正确的是（）。A 表外项目的处理， 按两步转换的方法运算一般表外项目的风险加权资产B 第一将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数， 获得等同于表内项目的风险资产，然后按照交易对象的属性确定风险权重，运算表外项目相应的风险加权资产C.关于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法运算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市

28、值乘以固定系数获得86 下列关于声誉危机治理规划的讲法，正确的是（）。A 制定危机治理规划是声誉危机治理规划的要紧内容之一B 危机治理应当采纳“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机治理需要技能、体会以及全面细致的危机治理规划，以便 为商业银行在危机情形下保全甚至提升声誉提供行动指南D 危机可能永久可不能发生， 因此声誉危机治理规划没有给商业银行制造增加值87 国不风险分散的具体策略包括（）。A 银团贷款B 共同投资C.国不限额D 以上差不多上88 （ ）是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。A 保险转移B 非保险转移C.两者差不多上D

29、 两者都不是89对一些无法幸免和转移的风险采取一种现实的态度，是主动务实的，在不阻碍国际投资者全然或大局利益的前提下承担所面临的国不风险，确实是（ ）。A 风险自留B 风险分散C.风险抑制D 以上差不多上90 （ ）是指商业银行差不多持有的或者是必须持有的符合监管 当局要求的资本。A 会计资本B 监管资本C.经济资本D 实收资本91 下列关于授信审批的讲法，不正确的是（ ）。A 授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B 原有贷款的展期无需再次通过审批程序C 在进行信贷决策时， 商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D 在进行信贷决策时。应当考虑衍生交易工具的

30、信用风险92 下列可能会对银行造成缺失的风险中不属于操作风险的是（A 恐惧突击B 监管规定C.声誉受损D 黑客攻击93 下列各项中，属于客户风险中的差不多面指标的是（）。A.净资产负债率B 现金比率C.公司治理结构D 流淌比率94 广义的操作风险定义认为，（）以外的所有风险均可视为操作风险。A 市场风险B 法律风险C.信用风险D 市场风险和信用风险95商业银行过度依靠于把握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。A 声誉风险B 战略风险C.信用风险D 操作风险96 巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的（）分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（X

31、）法”。A 4%B 8%C 12%D 15%97 市场风险在（）中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范畴。A 差不多账户C.交易账户98在组合风险限额治理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（ ）。A 组合在战略层面的重要性B 经济前景C.收益率D 过去的组合集中情形99 在（）对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间终止。A.静态B.期权C.动态D.股票100 商业银行风险监管核心指标规定操作风险缺失率的运算公式为（ ）。A 操作风险缺失率=操作风险缺失当期发生额前3 期总利息收入与非利息收入之和的平均值B 操作风险缺失率=操作风险缺失当期发生额前3期净

32、利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险缺失率=操作风险缺失当期发生额/前3期总利息收入与非利息收入之和D 操作风险缺失率=操作风险缺失当期发生额前3期总利息收入与净利息收入之和三、多项选择题101 不能降低商业银行流淌性风险的有（）。A 制定风险集中限额B.将贷款集中于房地产企业C.适度分散客户种类和资金到期日D 以零售资金作为银行负债的要紧来源E.以批发性质的资金作为银行负债的要紧来源101.【答案】BE。解析：房地产属于中长期投资，如果集中于单一行 业，将会加大流淌性风险；批发性质的资金如果被提取，将会是专门大的 数额，会加大流淌性风险。102 银行监管方法中的市场准入包括（）。A

33、机构准入B 业务准入C.高级治理人员准入D 业务人员准入E.合作机构准入102【答案】ABC 。解析：银行监管市场准人包括机构准入、业务准入和高级治理人员准入三方面。103个人住房按揭贷款的风险分析要紧关注（）。A 经销商风险8. “假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D 借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险103 .【答案】ABCD。解析：E属于个人零售贷款的风险分析应关注 的内容。104 .哈佛大学商学院的教授罗伯特西蒙斯的战略风险模型认为，战 略风险的来源有（ ）。A 营运风险B 竞争风险C.信用风险D 客户违约风险E.资产减值风险104;【答案】ABE。

34、解析：按照哈佛大学商学院的教授罗伯特西蒙 斯的战略风险模型。战略风险有三大差不多来源：营运风险；资产减 值风险；竞争风险。105期权的价值不包括（）。A 时刻价值B 内在价值C.执行价格D 标的物市场价格E.无风险利率105 .【答案】CDE。解析：期权的价值=内在价值+时刻价值。106资产证券化风险暴露包括（）所形成的风险暴露。A.银行持有资产支持证券B 提供信用增级C.流淌性支持D 开展利率互换E.信用衍生工具106 【答案】ABCDE 。解析：资产证券化风险暴露是指银行在参与资 产证券化交易过程中形成的信用风险暴露。资产证券化风险暴露包括但不限于：银行持有资产支持证券、提供信用增级、流淌

35、性支持、开展利率互换、货币互换或信用衍生工具以及进行分档次抵补的担保形成的风险暴露。107 全面风险治理模式体现的先进的风险治理理念和方法包括（）。A 全球的风险治理体系B 全面的风险治理范畴C.全程的风险治理过程D 全新的风险治理方法E.全员的风险治理文化107 【答案】 ABCDE 。解析：全面风险治理模式体现的先进的风险治理理念和方法包括：全球的风险治理体系、全面的风险治理范畴、全程的风险治理过程、全新的风险治理方法和全员的风险治理文化。108现代商业银行治理的最重要的两份报告包括（）。A 每日风险状况报告B.每日产品价格报告C.每日现金流量表D 每日收益缺失表E.每日市场数据报告108

36、【答案】AD 。解析：现代商业银行治理最重要的两份报告是每日风险状况报告和每13 收益缺失表。109以下属于差不多面指标的有（）。A.资产增长率B 重大投资阻碍C.资金实力D 成本治理E.现金支付能力109 .【答案】BCD。解析：A、E属于财务指标。110 组合层面的风险识不应当关注（ ）。A 银行客户是否过度集中于某个地区B 银行客户是否过度集中于某个行业C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势D 银行客户集中地区的信用环境和法律环境显现改善E.宏观经济因素111 【答案】 ABCDE 。112 以下对商业银行流淌性风险治理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳

37、固的、多样化的现金流量，降低流淌性风险的方法有（ ）。A 操纵各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B 在日常经营中持有足够水平的流淌资金， 持有合理的流淌资产组合，作为应对紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与要紧的资金提供者建立稳健持久的关系以坚持资金来源的稳固性与多样化D 制定风险集中限额。监测日常遵守的情形E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的要紧来源。因为其资金来源更加分散113 【答案】ABCD 。解析： A 、 B 、 C、 D 都能使银行形成合理的资金来源和使用分布结构。 E 以同业拆借、 发行票据作为资金的要紧来源， 在 不利情形下是会丧

38、失流淌性的。114 综合风险报告应反映的内容有（ ）。A 辖内各类风险总体状况及变化趋势B 分类风险状况及变化缘故分析C.风险应计策略的具体措施D 加大风险治理的建议E.重大风险事项描述112.【答案】ABCD。解析：E属于专题风险报告的内容。113巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括（）等方面。A 资格要求B 定性标准C.定量标准D 内部数据要求E.外部数据要求113【答案】ABCDE 。114.下列关于资本作用的讲法，正确的有（）。A 资本为商业银行提供融资B 吸取和消化缺失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D 坚持市场信心E.为商业银行治理.专门是风险治理提供最全然的驱动力

39、114 【答案】 ABCDE 。解析：资本的作用包括：资本为商业银行提供融资、吸取和消化缺失、限制商业银行过度业务扩张和风险承担、坚持市场信心、为商业银行治理，专门是风险治理提供最全然的驱动力。115以下是信用衍生产品特性的有（）。A 杠杆性B 交易性C.组合性D 反向性E.债务的不变性115【答案】ABCDE 。【专家点拨】信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点 （如杠杆性、以后性、替代性、组合性、反向性、融资性等）外，还出现出以下不同的特点：保密性；交易性；灵活性；债务的不变性。116商业银行流淌性风险预警信号有（）。A 商业银行所发行的股票价格下跌B 所发行的可流通债券（包括次级债）

40、的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的要紧资金来源为市场大宗融资E.债权人（包括存款人）提早要求兑付，造成支付能力显现不足116【答案】ABDE 。解析： A 中银行股价下跌，讲明银行资产状况显现了咨询题； B 银行的债务增加对流淌性造成威逼； C 外部评级上升，是有利的； D 资产来源过于集中； E 发生了挤兑情形。117 巴塞尔新资本协议规定，商业银行的资本充足率和核心资本充足率分不不得低于（ ）。A 2%B 4%C 6%D 8%E 10%117 【答案】 BD 。解析：对商业银行资本充足率要求的考查。在巴塞尔新资本协议中，第一按照商业银行资本工具的

41、不同性质，对监管资本的范畴作出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其次，新协议对三大风险加权资产规定了不同的运算方法。最后，新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%。其中核心资本充足率不得低于4%。118收益率曲线的重要特性有（）。A 代表性B 操作性C.直观性D 讲明性E.分析性118【答案】ABDE 。解析：收益率曲线的特点不包括直观性。119下列各项中，应列入商业银行附属资本的有（）。A 未公布储备B 重估储备C. 一般贷款储备D 公布储备E.混合型债务工具119【答案】ABCE 。解析：在巴塞尔新资本协议中，监管资本被区分为以下三类：核心资本.又称一级资本，包括商业银

42、行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公布储备；附属资本，又 称二级资本，包括未公布储备、重估储备、一般贷款储备以及混合型债务工具等；在运算市场风险资本要求时.还规定了三级资本。120 情形分析中的情形能够（）。A 人为设定B 直截了当使用历史上发生过的情形C.包括基准情形、最好的情形和最坏的情形D 从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情形下市场风险要素变动的随机过程得到120 【答案】ABCDE121 商业银行在设计限额体系时， 应综合考虑的要紧因素有（A 自身业务性质、规模和复杂程度B 能够承担的市场风险水平C.工作人员的专业水平和体会D 资

43、本实力E。内部操纵水平121 【答案】ABCDE 。122 商业银行流淌性监管核心指标包括（）。A 流淌性比例B 资本充足率C.超额备付金比率D 流淌性缺口比率E.核心负债比例122 .【答案】ACDE。解析：B是安全性监管指标。123全面风险治理要素包括（）。A 事件识不B 风险评估C.操纵活动D 内部环境E.信息和交流123 【答案】 ABCDE 。解析：此外还包括：目标设定、风险计策、监124 以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有 （A 人员在当前部门的从业年限B 前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量所有交易数量C.客户投诉占比=每项产品客户投诉数量/该产品交易

44、数量D 职员人均培训费用=年度职员培训费用职员人数E.系统故障时刻=某时刻内业务系统显现故障的总时刻/该段时刻的承诺正常营业时刻124.【答案】ACD。解析：B属于内部流程指标；E属于系统缺陷指 标。125商业银行处于负债敏锐型缺口的情形下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（ ）。A 利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降，净利息收入上升D 利率下降，净利息收入下降E.利率上升.净利息收入不变125【答案】BC 。解析：当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口。即资产敏锐型缺口，现在，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内

45、的负债大于资产 （包括表外业务头寸）时，就产生负缺口，即负债敏锐型缺口，现在，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。126操作风险能够分为七种表现形式，其中包括（）。A 就业制度和工作场所安全性B 内部欺诈C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈126 【答案】 ABCDE 。解析：操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程治理。127 操作风险报告的要紧内容包括（ ）。A 风险状况B 缺失事件C.诱因及计策D 关键风险指标E.资本金水平127【答案】 ABCDE 。128商业银行在对客户进行信

46、用限额治理的过程中，给予客户的授信额度包括（ ）。A.贷款B 可交易资产C.衍生工具D 信用证E.抵押128【答案】 ABCD 。解析：给予客户的授信额度按照信用风险暴露来进行。应当包括贷款、可交易资产、衍生工具及其他或有负债。抵押只是一种担保方式，不属于或有负债。129商业银行风险治理的要紧策略包括（ ）。A 风险分散B 风险对冲C.风险规避D 风险隐藏E.风险补偿129【答案】ABCE 。解析：商业银行风险治理的要紧策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。130当商业银行资产负债久期缺15 为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（ ）。A 市场

47、利率不变，银行整体价值不变B 利率上升，银行整体价值不变C.市场利率下降，银行整体价值增加D 市场利率上升，银行整体价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少130【答案】ACE 。解析：当商业银行资产负债久期缺口为正时，市场利率不变，银行的市场价值不变；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大银行的市场价值将减少。131 关于不可治理的风险， 商业银行能够采取的治理方法有（）A 风险分散B 风险对冲C.风险转移D 风险规避E.风险补偿

48、131.【答案】CDE。解析：商业银行风险治理的方法有风险分散、风 险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿，其中后三种要紧针对不可治理 风险。132 阻碍违约缺失率的因素包括（A.产品因素B 公司因素）°C.行业因素D 地区因素E.宏观经济周期因素132-【答案】ABCDE 。133建立高效的风险治理部门应当固守的两个差不多准则包括（）。A 风险治理部门是财务部门的辅助机构B 风险治理部门必须具备高度独立性C.风险治理部门不具有或只具有专门有限的风险治理策略执行权D 风险治理部门是风险治理策略的唯独执行部门E.风险治理部门包含商业银行风险治理的所有核心要素133 【答案】BC 。解析：

49、独立性和有限的执行权是风险治理部门的两个差不多准则。134 下列关于外部审计和监督检查的关系，讲法正确的有（）。A 外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析， 银行监管侧重于财务报表审计B 外部审计和银行监管统一于非现场检查C 外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、 治理信息以及有关记录D 外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容并因此具有相对、客观、公平的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加大风险监管，防范金融危机的有效保证134 【答案】CDE 。解析：银行监管侧重于金融机构风险和合规性分析，外部审计侧重于财务

50、报表审计；外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查。135下列关于违约概率的讲法，不正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果，能够作为内部评级的直截了当依据B 违约概率是指借款人在以后一定时期内发生违约的可能性C 违约概率又称为不良率， 是不良债项余额在所有债项余额中的占比D 违约概率的估量包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情形下是不相等的135 【答案】 AC 。解析：违约概率是分析模型作出的事前推测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。136有效的战略风险治理应当（）。A

51、定期采取从上至下的方式进行B 制定切实可行的实施方案C.体现在商业银行的13常风险治理活动中D 全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标E.使得在实现战略进展目标的同时.将风险缺失降到最低136【答案】ABCDE 。137 在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括（）。A 市场对商业银行的盈利预期B 商业银行阻碍客户或公众的政策性变化C.商业银行改革重组的成本和收益D 监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动137.【答案】ABCD。解析：E对商业银行的阻碍是整体性的，不需 要专门作出评估。138下列讲法正确的有（）。A.均值VaR度量的是资产价值的相对缺失B.均值VaR度量的是资产价值的绝对缺失C.零值VaR度量的是资产价值的相对缺失D.零值VaR度量的是资产价值的绝对缺失E. VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险138.【答案】AD。解析：均值VaR度量的是资产价值的相对缺失，零值 VaR 度量的是资产价值的绝对缺失； VaR 衡量的是市场风险而非信用风险。139债券收益率曲线通常表现的形状包括（）。A 正向收益率曲线B 反向收益率曲线C