2016年下半年北京期货从业资格期货及衍生品概述考试试卷

1、2016年下半年北京期货从业资格：期货及衍生品概述考试试卷一、单项选择题共 25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意1、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，根据张某、王某、黄某、李某具备的以下条件，你 觉得可能会被期货公司录用。A.张某专科毕业，从事期货业务10余年B.王某获得法学硕士学位，毕业后一直从事律师行业C.黄某本科学历，在期货公司从事期货业务达5年之久D.李某曾经担任某期货公司的董事，但尚未获得期货从业人员资格2、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为时，可以获得最大赢利。A. 14800 点B. 14900 点C. 15000 点D. 15250 点3、期货交易所应

2、当向报送财务会计报告。A.期货保证金安全存管监控机构B.国务院期货监督管理机构C.期货公司D.非期货公司结算会员4、下面关于投机说法错误的选项是。A.投机者承担了价格风险B.投机的目的是获取较大的利润C.投机者主要获取价差收益D.投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作5、期货市场的基本功能之一是。A.消灭风险B.躲避风险C.减少风险D.套期保值6、管理及撤销期货从业人员从业资格的A.中国证监会B.中国证券业协会C.中国期货业协会D.各期货公司7、以下关于中国期货业协会的说法，不正确的选项是。A.中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B.中国期货业协会的章程由理事会制定C.中国期货业

3、协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D.中国期货业协会理事会成员通过选举产生8、客户保证金未足额追加的，期货公司。A.应当按照公司标准计算保证金B.可以只在报表附注中说明C.应当按照分类和流动性进行风险调整D.应当相应调减净资本9、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。该厂_5月份豆粕期货合约。A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D,卖出200手10、沪深300股指数的基期指数定为。A. 100 点B. 1000点C. 2000点D. 3000点11、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日

4、后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X,同时产生损失 Y,则以下说法正确的选项是。A.企业承担损失 Y,期货公司承担费用 XB.期货公司承担费用 X和损失YC.企业承担费用 入期货公司承担损失 YD,企业承担费用 X和损失Y12、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期 货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当提前日向董事会提出。A. 10B 15C. 30D 6013、中国期货业协会是。A.事业单位B.企业法人C.社会团体法人D.从事期货经营的机构14、某

5、投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破或恒指上涨时该投资者可以赢利。A. 12800 点，13200 点B. 12700 点，13500 点C. 12200 点，13800 点D. 12500 点，13300 点15、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于。A.风险较低B .成本较低C.收益较高D.保证金要求较低16、期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则修订 ，情节轻微，且没有造成严重 后果的，处理方式为A.予以当面批评B.予以训诫，训诫以训诫信

6、的形式向个人发出C.予以公开谴责D.向公安部门举报17、期货从业人员执业行为准则修订 是对期货从业人员进行纪律处分的依据。A.中国期货业协会B.中国证监会派出机构C.中国证监会期货部D.期货交易所18、管理和使用的具体方法由制定。A.国务院期货监督管理机构B.国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C.国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D.国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会19、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司可以。A.为客户从事期货交易提供融资或者担保B.代客户下达交易指令C.协助期货公司向客户提示风险D.利用客户的期货结算账户进行期货交易20、的计算方法就

7、是求连续假设干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。A.移动平均线B.几何平均线C.支撑线D.压力线21、以下关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的选项是 。A.会员均具有与期货交易所进行结算的资格B.会员由期货公司会员组成C.期货交易所对会员结算D.会员对其受托的客户结算22、统一、严格的监管。A.英国B.新加坡C.美国D.日本23、美元较欧元贬值，此时最正确策略为。A.卖出美元期货，同时卖出欧元期货B.买入欧元期货，同时买入美元期货C.卖出美元期货，同时买入欧元期货D.买入美元期货，同时卖出欧元期货24、某投资者在 5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/

8、盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失 。A . 45.5美元/盎司B . 54.5美元/盎司C. 50美元/盎司D. 4.5美元/盎司25、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为。A. 19480 元B. 19490 元C. 19500 元D. 19510 元二、多项选择题共 25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意1、以下关于成交量和持仓量关系的说法，正确的选项是 。A .成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期B.只有当新的买入者

9、和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时成交量增加C.当买卖双方有一方做平仓交易时（即换手），持仓量不变，但成交量增加D.当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，成交量增加2、期货公司应当按照的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A.国务院期货监督管理机构B.中国证券业协会C.中国人民银行D.财政部门3、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以躲避价格波动风险的一种交易方式。A.品种相同或相关B,数量相等或相当C.方向相同D .月份相同或相近4、期货交易所的职责包括。A.提供交易的场所B.设计期货合约C

10、.监督期货交易D.按照章程和交易规则对会员进行监督管理5、期货交易所应当及时公布上市品种合约的。A.成交量B .成交价C.持仓量D.最高价与最低价、开盘价与收盘价6、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A.期货合同纠纷B.期货侵权纠纷C.期货违约纠纷D.无效的期货交易合同纠纷7、期货交易所会员管理方法的内容应当包括。A.会员资格的取得条件B.会员资格的终止条件C.对会员的监督管理D.会员资格的取得程序8、期货交易所总经理的职权有。A .拟定风险准备金的使用方案B.决定结算担保金的使用C.组织协调专门委员会的工作D.决定期货交易所机构设置方案9、期货公司申请设立营业部，应当

11、具备条件。A.未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近1年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚B.申请日前3个月符合期货公司风险监管指标标准C.符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定D.公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行10、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有。A .代理客户从事期货交易B.进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C.收付、存取或划转期货保证金D.挪用客户的期货保证金11、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎， 将丁某卖出指令敲成“买 入”，从而导致丁

12、某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。该案中小王的行为违反规定的是。A .小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为B .小王挪用其他客户保证金的行为C.小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为D .小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金12、期货从业人员应当具备。A.投资经验B.专业知识C.职业道德D.专业技能13、以下关于中国证监会的表述中正确的有。A.依法对期货公司进行监督管理B.无权对期货公司分支机构

13、进行监督管理C.中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D.中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理14、转移外汇风险的手段主要有。A.分散筹资B.外汇期货交易C.远期外汇交易D.外汇期权交易15、以下关于期权合约最后交易日的说法，正确的选项是 _。A.在期货期权交易中，最后交易日的规定分两种情况B .标准期权合约的最后交易日规定为：期货合约第一通知日（交割月前一交易日）前数两个工作日之前的最后一个星期五C.系列期权合约的最后交易日规定为：期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作日之前的最后一个星期五D.从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出

14、，其最后交易日实际上比合约名义上的月份提前了一个月 16、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准任职资格的人员有。A.财务负责人B.期货公司董事长C.期货公司监事会主席D.除期货公司监事会主席以外的监事17、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务， 对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，答复以下问题：针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下救济措施。A.向协会申诉B.对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映C.对协会申诉决定不服的，可

15、以向人民法院提起诉讼D.可以向仲裁机构提起仲裁18、监事和高级管理人员的任职资格的情形有。A.因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5年B .因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、 注册会计师或者投资咨询机构、 财务参谋 机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C.因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D.国家

16、机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员19、在我国，期货公司应当保证期货资料的完整和安全。A.交易B.结算C.交割D.价格20、会员制期货交易所会员享有的权利包括。A.参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权B.按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权C.联名提议召开临时会员大会D.按规定转让会员资格21、以下关于期货公司首席风险官的说法，正确的有。A.履行职责应当保持充分的独立性B .对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝C.应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息D.履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项22、期货从业人员执业行为准则修订对从业人员的基本要求和规定