银行风险管理信息系统建设

1、银行风险管理信息系统建设1.1 系统建设面临的形势风险管理部承担推进全行全面风险管理的工作职能，负责汇总、分析全行信用、市场、操作、流动性风险状况，需要及时、全面地掌握全行各类主要风险信息。上市后全行对不良贷款管理、处置提出了新的、更高的工作要求。不良贷款处置环境发生变化，不良贷款处置业务自身也在不断创新和发展，现有系 统难以很好地满足业务发展需要。1.2 银行风险管理信息系统的任务1 .处置速度不断加快2 .逐户逐笔管理1.3 风险管理系统概况两大板块，图10所示全面风险管理不良贷款（特殊资产）管理板已有系在建系拟建系口全面风险宣理口全面H粉管理信息支持 平台一风险报表子系统报表子系统二期口

2、全面川政监测子系胱口不良贷款（特殊 口资产）管理口呆账核销管理系统抵侨业务管理系统鄢麒髀口不良贷款管理信息系蜕账植案存资产管理系统 口个人不良贷款管理系统图10风险管理系统两大板块1.4 全面风险管理板块应用效果1 .不断加快系统建设进程，努力提升系统应用管理水平，至 2008年底，实现风险管理 信息系统的新跨越2 .有效整合各类风险管理信息3 .大幅提升不良贷款管理水平、能力和效率4 .主要业务全程系统处理5 .风险事前预防：各类业务可通过系统进行硬控制6 .信息直达，总行可以实时或T+1掌握逐户、逐笔和各类汇总信息7 .重要报表自动化、快速生成（T+3）8 .丰富的灵活查询、分析和数据挖掘

3、能力内部评级法工程2.1 银行开展内部评级法工程的必要性一、开展内部评级法工程是尽快提高银行风险管理水平的重要手段。二、开展内部评级法工程是银行参与国际竞争的必然选择。三、开展内部评级法工程是银行满足监管规定的必然要求2.2 工行开展内部评级法工程的背景2004年6月，巴塞尔委员会发布了新资本协议，为全球商业银行风险管理的改进 提供了新的标准。新资本协议的提出将资本要求的覆盖范围由信用风险延伸到包括市场 风险和操作风险，并积极鼓励商业银行采用内部风险计量结果计算资本要求以提高资本 的风险敏感性。2007 年2月，银监会发布中国银行业实施新资本协议指导意见，明确将在国内银行业实施新资本协议，鼓励

4、大型商业银行在2010年达到内部评级法高级法。过程如图11所示内部评级一期工200侔2月7月一期工程主要是解决全面风险管理体系的整体设计和实现路径 题口内部评线二期工非零售项2005.92006.12非零售项目主要解决法人客户信用风险的量化及应用问题零售项 20074- 2007.12零售项目主要解决零售客户信用风险的量化及应用问题图112.3 内部评级法信息工程非零售项目基本情况内部评级法二期工程非零售项目于2005年9月正式开工，项目组由普华永道咨询公司和我行项目组成员共40人组成，项目历时15个月，于2006年年末顺利完工，项目共提交73个成果。2007年3月23日，普华永道就“中国工商

5、银行非零售信用风 险内部评级项目”向总行风险管理委员会进行了汇报。工程的结束标志着非零售业务信用风险量化体系达到了巴塞尔新资本协议内部评级法初级法的要求，风险计量技术接近了国际先进水平。 非零售业务项目提交的主要成果，图12所示信用风险量化体系信用风险量化结果的 应用方案12非零售业务项目的主要成果2.4 零售项目内部评级法工作进展情况银行信息系统风险管理带来的改变体现在两个方面：第一：全行日益增长的零售客户群和账户群的风险管理率先在同业实现全行零售 业务风险管理的精细化、系统化、科学化和动态化；第二：工行率先在同业实现全行零售业务新巴塞尔资本协议高级法的监管标准， 实现零售业务经济资本节约与

6、市场价值的最大化 举例：风险模型的识别功效一国院区分200 350 400450500550600660 700750 600洵测违匏率 1 2345 S®RE 7891011图13风险模型2.5 项目内容2.5.1 零售银行信用风险管理板块第1、信用风险申请审批模型及其策略-个人住房、个人综合消费、个人经营贷款、汽车消费贷款、人民币信用卡、国际卡等零售产品的新客户审批风险模型；第2、信用风险存量账户动态行为模型及其策略-个人住房、个人综合消费、个人经营贷款、汽车消费贷款、人民币信用卡、国际卡等零售产品的存量客户风险模型；第 3、动态风险模型应用系统的开发-风险评级、预警等第 4、集

7、中性零售客户、账户的风险数据库2.5.2 零售新协议高级法板块第 1 、新资本协议高级法下：零售个人住房抵押、循环零售、以及其他类的资产池划分第 2、不同零售资产池的违约概率、违约损失率、违约风险暴露的计量和测算第 3、全行零售业务新资本协议要求的最低监管资本计算第4、高级法监测和报表 -帮助我行能够监控本项目开发的评分卡以及策略。3 市场风险管理的工作市场风险管理职责由信息系统风险管理部承担。目前正在通过风险管理信息系统完成以下工作1. 梳理市场风险管理制度、流程2. 推动市场风险系统建设3. 与金融市场部推进每日市值评估工作3.1 工商银行应用风险管理系统成果展示以及工作展望工商银行应用信

8、息系统风险管理从2010 年到 2012 年 3 月份，已经完成的各项工作，如图 14 所示：项目开_L项唱启动第一酊段M10年2月底合同恢判第六阶段年3月环境和数据第五阶段£Q】2年1月底财务砌算第二阶段2010隼7月第三阶段2011年6月患四阶段刈1年12月图14工行2010年到2012年3月份完成的各项工作3.2 工作展望和要关注的问题3.2.1 信用风险方面1 .推进内部评级法项目及应用，今年推行非零售项目内部评级法初级法，明年推行零 售项目内部评级法，争取在 2013年前实现内部评级法的高级法。2 .控制好不良贷款质量，保持不良贷款持续双降。3 .关注宏观调控政策可能带来的

9、风险，关注关联客户信贷风险和资产质量问题。3.2.2 市场风险方面:1 .争取成为国内第一家对交易帐户进行每日市值评估的银行2 .进一步完善市场风险管理制度体系3 .建立健全市场风险指标报告体系（包括日报、旬报、月报） ，明确报告路径4 .尽快建成市场风险管理核心系统5 .建立市场风险模型验证的工作机制和专家队伍6 .完善市场风险压力测试的技术和机制7 .关注利率市场化推进，利率上升速度加快导致的问题8 .关注汇率浮动区间扩大，人民币汇率升值加快可能会带来的风险9 .关注固定利率贷款需求大增，利率风险凸现的问题3.2.3 操作风险方面1 .努力实现操作风险量化2 .推进风险管理领域战略合作3

10、. 建设更加完善，稳定，全面的风险管理信息系统4. 培养专家型人才队伍5. 加强 IT 系统风险管理6. 注意操作不当引发的法律风险7. 关注风险管理操作的成本问题结语通过信息系统风险管理的应用，首先可以帮助企业确定何种风险可能会对企业产生影响，最重要的是量化不确定性的程度和每个风险可能造成损失的程度。其次， 风险管理着眼于风险控制，公司通常采用积极的措施来控制风险。通过降低其损失发生的概率，缩小其损失程度来达到控制目的。控制风险的最有效方法就是制定切实可行的应急方案，编制多个备选的方案，最大限度地对企业所面临的风险做好充分的准备。当风险发生后，按照预先的方案实施，可将损失控制在最低限度。再次， 风险管理可以规避风险。在既定目标不变的情况下，改变方案的实施路径，从根本上消除特定的风险因素。例如设立现代激励机制、培训方案、做好人才备份工作等等，可以降低知识员工流失的风险。4 参考文献1 方德英 ;IT 项目风险管理理论与方法研究D; 天津大学;2003 年2 胡颖 ; 软件