五重滤网交易系统教材

1、五重滤网交易系统五重滤网交易系统五重滤网交易系统交易流程交易流程6、交易总结1、制定目标5、执行策略4、制定策略2、修炼心诀3、观察市场交易流程图交易流程图一、交易目标一、交易目标-实现稳定盈利实现稳定盈利 谁都知道稳定赢利的重要性，但是又有多少人能实现它或是去理解它而去实施它呢。每天超短线的人，回过头来看，你的收益有多少呢，有每周10%吗？如果每周你有10%，你知道是什么概念吗？看了上表，也许您就知道了，1万每周10%就有4周40%，8周200%，16周400%，40周4000%.，如果能实现这样的目标，我们还要求每天10%吗？所以放弃每天追逐最大利润的坏习惯，静下心来，去寻找实现稳定盈利的

2、方法。也许你会认为我是在痴人说梦，但是我只能告诉你，按照我的方法，每周10%不是梦，当然如果不能实现10%，只有5%，您还不满意吗？ 在这里，只是提出一个概念，只为要告诉那些埋头做短线的人、追逐趋势的人、等待机会的人，有些事情，定个很理想但又接近现实的目标，去奋斗，去实现，也许效果会更好。二、修炼期货心诀二、修炼期货心诀 没有正确的理念，目标就还只是目标，融合不到实践当中，那一切都还是枉然。所以，修炼心诀，很重要。 没有武功秘诀，练不成绝世武功，没有期货心诀，一样练不出交易大师。以下是笔者整理出来的期货成功心诀，请您在做交易之前，记住以下心诀： 记住只有顺着市场才能生存的硬道理。为什么市场是对

3、的呢，大家要知道，价格是由千千万万经过研究、有大量经验以及资金的人在不同的地方对市场的判断，而最终形成的价格，这样的价格综合了各种基本面因素、人为因素、资金因素、政治因素等等，所表现出来的波动，如果我们不去相信它，我们还能相信谁，谁有本事真正能预测得了市场？ 所以，相信市场，是投资者走出成功第一步，跟随市场，始终是盈利的根本。请记住，热爱市场，莫与市场作对！请记住，热爱市场，莫与市场作对！1、市场是对的、市场是对的 如果说相信市场，是你成功的第一步，那么控制你的资金，是你成功的第二步。如果你既控制不了市场，又控制不了自己，那你靠什么去实现盈利？在这个市场里，我们能控制的只有自己的资金，永远记住

4、这一点。2 2、资金管理、资金管理 资金如何管理资金如何管理假设1-10万：隔夜持仓单一品种不超过20%，单边总持仓不超过40%，双边总持仓不超过50%，日内滚动以15%资金操作。因资金小，操作较为灵活。10-50万：隔夜持仓单一品种不超过15%，单边总持仓不超过30%，双边总持仓不超过50%，日内滚动以10%资金操作。50-100万以上：隔夜持仓单一品种不超过10%，单边总持仓不超过25%，双边总持仓不超过40%，以8%资金操作。大资金操作不灵活，但可建立投资组合，抵消风险。 坚持己见坚持己见-对的就要坚持，让盈利扩大；知错就改-错的就止损，让损失在可控范围内 这一点，归根到底还是要相信市场

5、，因为盈利代表你跟随了市场，所以你要坚持，亏损在扩大，那说明你跟错了，那是不是该迷途知返？照顾好亏损，利润自己会照顾自己。 在你资金管理完善的前提下，偶尔的小错不应成为你的负担，但切忌，市场允许我们犯错，但是不允许我们一错再错。因为，盈利几个100%不算什么，亏损一个100%，那你就永远没有机会了 3、坚持己见、坚持己见 建立大局观，就是形成一种趋势的观念，趋势形成以及改变不是一天两天的，所以有足够的时间让我们去认识它跟随它，而不要试图自作聪明地去怀疑它。 很多人说，盈利单子我就是守不住，不知道为什么。那是因为他没有真正理解市场，理解市场，除了理解价格的小波动，还需要对其形成、所处阶段有更深层

6、次的理解，如果没有这一层，那你就无法认识到你跟随的是怎么样的市场。当然，笔者不是要大家去预测市场，市场永远是对的，我们无法去准确预测它，只有去跟随它，但是我们在跟随的同时，亦需对其有一定的认识，盲从有时候只是撞运气，总有一天是要还回去的。我们要做到知其然，知其所以然。 牛市，猜顶的人倒下一批，熊市，测底的人不知要倒下多少。我们不要做先驱。目前熊市氛围下，我们为什么要去测底，我们只要跟随大势，时刻关注大势的转折点出现的迹象到来没有即可。4、建立大局观、建立大局观 市场是动态的，我们可以以不变应万变来应付千变万化的市场，但是亦不能一成不变。历史已经形成，只能作为参考，未来是未知的，不接受市场的新变

7、化，只有等着被淘汰。所以，我们随时保持对市场的警惕。 计划是死的，人是活的。我们强调计划的重要性，但是更强调认知的重要性，随机应变亦是存活的基本因素之一。 5、灵活机动、灵活机动 从以上分析可以看出，期货心诀归根到底就是追随市场，随着市场的变化而去做相应的对策，同时，因为我们无法控制市场，所以我们只有先控制好自己的资金。 “敌不动，我不动，敌动，我动”。市场不变，我们坚持大趋势，保住盈利；市场变化了，我们及时调整战略，止损或者反手。总总 结结三、如何观察和判断市场三、如何观察和判断市场趋势市趋势市技术工具技术工具：趋势指标（均线系统、MACD、MACD柱等）、 K线形态、大势线、波浪理论、趋势

8、线基本面基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、 货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现震荡市震荡市技术工具技术工具：振荡指标（KDJ、RSI等）、指标背离出现的反转信号、 黄金分割线基本面基本面：供需情况（产量变化、需求变化）、 货币流动性、宏观经济状况、相关金融市场表现 四、制定交易策略四、制定交易策略制定策略制定策略-根据市场状态以及强弱关系来制定策略，策略中要有入场点、出场点、止损点、仓位控制等。在判断市场表现之后，择机入市，从资金管理、时效上考虑，入场点、出场点、止损点均要涉及。震荡市震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错上涨市上涨市：买在回调支

9、撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过下跌市下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过1、交易策略原则、交易策略原则 三重滤网交易系统的原理就是顺大势、逆中势，顺中势、逆小势，它首先要求我们选定一个时间周期，假如你以日线为主要操作周期，则你的操作策略就要从周线级别上去寻找，假如周线技术上给出看空，则日线上就找超买的是很去逢高做空，不做多，这就是所谓的顺中势、逆小势，也可以做5分钟看30分钟，做周线看月线等等，三个时间周期的轮换，得出交易策略。2、三重滤网交易系统原理、三重滤网交易系统原理三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 上涨市上涨市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图

10、 上涨市上涨市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 下跌市下跌市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 下跌市下跌市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 震荡市震荡市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 震荡市震荡市三重滤网交易系统原理图三重滤网交易系统原理图 震荡市震荡市 实例讲解实例讲解美原油美原油你如何知道这里你如何知道这里是下跌破位或者是下跌破位或者是最佳买点？是最佳买点？美原油指数日线图美原油指数日线图2009.3-2009.10交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过

11、下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数周线图美原油指数周线图2009.3-2009.11K线依托均线支撑，沿着线依托均线支撑，沿着趋势线保持上涨态势趋势线保持上涨态势 实例讲解实例讲解美原油美原油 上涨市上涨市交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，

12、不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错美原油指数日线图美原油指数日线图2009.3-2009.11买买买买买买买买买买买买买买买买买买买买因周线看涨，日线逢低买。在因周线看涨，日线逢低买。在KDJ处于低位时买入，不做空处于低位时买入，不做空 实例讲解实例讲解美原油美原油 上涨市上涨市交易策略：交易策略：上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过上涨市：买在回调支撑点。强势上涨，宁可做错，不可错过 下跌市：卖在反弹压力位。

13、强势下跌，宁可做错，不可错过下跌市：卖在反弹压力位。强势下跌，宁可做错，不可错过 震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。震荡市：高抛低吸。买在支撑点，卖在压力位。 时机不好，宁可错过，不可做错时机不好，宁可错过，不可做错3、五重滤网交易、五重滤网交易系统原理系统原理 五重滤网交易系统：第一重基本面与月线定长期格局，第二重周线技术定中期格局，第三重价格区间判断运行空间，第四重日线技术定点位，第五重定策略入场。 学习如何利用不同技术工具组合得出长中短市场走势，从而制定出概率更大的交易策略。 第五重第五重第四重第四重第三重第三重第二重第二重第一重第一重月线月线+基本面基本面周周 线线价格区间价格

14、区间日线走势日线走势交易策略交易策略五重滤网交易系统图例说明（豆油1009实例）基本面基本面（大的供需格局、经济（大的供需格局、经济周期）周期）技术技术（均线、黄金分割线、（均线、黄金分割线、 K线形态）线形态） 寻找趋势寻找趋势技术工具技术工具（均线、黄金分割线、（均线、黄金分割线、KDJ、MACD、RSI、布林通道、布林通道、大势线、趋势线、大势线、趋势线、K线形态）线形态） 寻找趋势寻找趋势利用月线与周线技术分析，得利用月线与周线技术分析，得出价格区间，作为支撑于压力出价格区间，作为支撑于压力位位结合价格区间以及震荡指标，结合价格区间以及震荡指标，找出价格的高点与低点，固定找出价格的高点

15、与低点，固定在日线图上在日线图上顺月线趋势，逆周线走势做长线顺月线趋势，逆周线走势做长线顺周线趋势，逆日线走势做中线顺周线趋势，逆日线走势做中线上一级别没趋势，下一级别震荡上一级别没趋势，下一级别震荡操作操作豆油基本面豆油基本面：通胀预期，长期通胀预期，长期看涨。看涨。月月线：线：底部徘徊，突破上行，底部徘徊，突破上行，上方目标，长期可看上方目标，长期可看9150。周线：周线：k线突破三角形整理向上，线突破三角形整理向上，均线向上发散，下方强支撑均线向上发散，下方强支撑7400，中线目标，中线目标8600。趋势看涨。趋势看涨。9150-8600-83007900-7600-7360连续上涨之后

16、遇阻回落，可望连续上涨之后遇阻回落，可望进入进入7600-7900的三角形整理的三角形整理区域区域1、长线：逢低买、长线：逢低买2、中线：逢低买、中线：逢低买3、短线：低买高卖，向上突、短线：低买高卖，向上突破追多破追多豆油豆油1009月线图月线图豆油基本面：通胀预期，长期看涨。豆油基本面：通胀预期，长期看涨。月线：底部徘徊，突破上行，上方目标，月线：底部徘徊，突破上行，上方目标，长期可看长期可看9150。豆油豆油1009周线图周线图周线：周线：k线突破三角形整理向上，线突破三角形整理向上，均线向上发散，下方强支撑均线向上发散，下方强支撑7400，中线目标，中线目标8600。趋势看涨。趋势看涨

17、。豆油豆油1009日线图日线图连续上涨之后遇阻回落，可望进入连续上涨之后遇阻回落，可望进入7600-7900的三角形整理区域的三角形整理区域几种不同时间周期、不同局势下的交易思路月线月线趋势趋势月线月线看涨看涨月线月线看涨看涨月线月线看跌看跌周线周线趋势趋势月线月线看跌看跌月线月线震荡震荡月线月线震荡震荡月线月线震荡震荡周线周线看涨看涨周线周线看跌看跌周线周线看跌看跌周线周线看涨看涨周线周线看涨看涨周线周线震荡震荡周线周线看跌看跌交易交易思路思路长多长多中多中多多单多单持有持有逢低逢低滚动滚动做多做多长多长多中空中空等待长等待长线做多线做多机会机会长空长空中多中多等待长等待长线做空线做空机会机

18、会震荡震荡市市日线日线低买低买高卖高卖长空长空中空中空空单空单持有持有逢高逢高滚动滚动做空做空中空中空日线日线操作操作逢高逢高沽空沽空中多中多日线日线逢低逢低买入买入举例说明，如何制定操作策略第五重第五重第四重第四重第三重第三重第二重第二重第一重第一重月线月线+基本面基本面周周 线线价格区间价格区间日线走势日线走势交易思路交易思路豆油基本面豆油基本面：通胀预期，长期通胀预期，长期看涨。看涨。月月线：线：底部徘徊，突破上行，底部徘徊，突破上行，上方目标，长期可看上方目标，长期可看9150。周线：周线：k线突破三角形整理向上，线突破三角形整理向上，均线向上发散，下方强支撑均线向上发散，下方强支撑7

19、400，中线目标，中线目标8600。趋势看涨。趋势看涨。9150-8600-83207900-7610-7400连续上涨之后遇阻回落，可望连续上涨之后遇阻回落，可望进入进入7600-7900的三角形整理的三角形整理区域区域1、长线：逢低买、长线：逢低买2、中线：逢低买、中线：逢低买3、短线：低买高卖，向上突、短线：低买高卖，向上突破追多破追多交易思路交易思路长多，中多，短震荡长多，中多，短震荡资金管理资金管理中线中线30%持仓，短线持仓，短线20%滚滚动持仓操作，隔夜单边持仓动持仓操作，隔夜单边持仓不超过不超过40%出场原则出场原则短线止损原则：短线止损原则：到达止损位到达止损位（参考价格区间）（参考价格区间）短线止盈原则：短线止盈原则：到达盈利目到达盈利目标（参考价格区间）标（参考价格区间）中线出场原则：中线出场原则：以周线确认以周线确认跌破趋势线为原则跌破趋势线为原则中线出场原则：中线出场原则：以月线出现以月线出现转势信号为原则转势信号为原则入场原则入