SAS和金融数据处理

1、SAS和金融数据处理曹 胜School of Economics and ManagementTongji UniversitySAS介绍 常用的统计软件 SAS：擅长数据处理和统计检验 Stata：擅长统计检验，尤其是面板数据 R：矩阵运算 Matlab ：数学软件之一，数组处理功能强大，且能按照数理公式进行处理和表述经济、金融和会计研究中，SAS和Stata使用比较广泛窗口介绍保存数据的逻保存数据的逻辑库辑库SAS运行程序运行程序数据处理和程序检数据处理和程序检查的日志（记录）查的日志（记录）结果输出窗口结果输出窗口窗口介绍Work是默认的逻辑是默认的逻辑库，此逻辑库下的库，此逻辑库下的数

2、据在关闭数据在关闭sas程序程序后不能保存后不能保存窗口介绍 逻辑库 普通逻辑库 好比电脑的文件夹，可以保存数据 新建逻辑库需要制定存储路径制定存储路径 引用数据时，表达格式为：逻辑库名.数据文件名（比如ds.data1） Work逻辑库 SAS默认的工作逻辑库，引用其中的数据时，无需指定逻辑库名 数据不能永久保存在此逻辑库。关闭软件后，work内的数据也随之消失。窗口介绍 SAS数据 不限制观测值数量 对中文字符识别能力较差 常用数据格式有： 数值型 日期型 字符型窗口介绍 SAS程序 一般情况下 每一行命令都以分号结束 最后需要加run;表示程序告一段落，可以开始运行 运行的方式是通过鼠标

3、选定需要运行的命令段（被颜色覆盖），然后点击菜单栏的“运行”命令，或者按键盘的F3键。窗口介绍 一些小习惯 把sas code和相应的sas data保存在同一个文件夹 对于一些经常用到的sas code可以保存下来，方便以后取用 通过google和SAS global forum了解一些sas的处理技巧常用数据库 Wind金融资讯 股票交易、财务数据、公司基础面信息、行业信息 分析师盈利预测数据 基金和信托等机构投资者数据（含定期持股信息） 定期及时更新常用数据库 国泰安CSMAR 股票交易 公司财务、治理和其他基础信息 并购 IPO和再融资等 特色：最终控制人 校外IP：tongjidax

4、ue 20111227尝试分别提取所有上市公司尝试分别提取所有上市公司20072011财年的总资产、净利润、经营活动产生财年的总资产、净利润、经营活动产生的现金流量净额；所有公司的现金流量净额；所有公司2011-1-1到到2011-1-31的股票日收益率的股票日收益率数据输入 通过菜单输入 File-Import data 选择相应的数据格式 数据导入完成后检查一遍是否有数据遗失. 尤其是EXCEL文件的前几行数值为空值的情况下数据输入 SAS code E.g. 导入excel文件d1.xls到SAS逻辑库work并且保存为名字t的sas数据。proc import out=work.tda

5、tafile=C:Documents and settingsUserDesktopstkdatd1.xlsdbms = excel2000 replace;run;数据输入 批量导入excel文件proc import out=work.tdatafile=C:Documents and SettingsUserDesktopstkdatd1.xlsdbms = excel2000 replace;run;data man_stk;set t;run;%macro cao;%do i=2 %to 5;proc import out=work.tdatafile=C:Documents and

6、 SettingsUserDesktopstkdatd&idbms = excel2000 replace;run;data man_stk;set man_stk t;run;%end;%mend;%cao;循循环环数据的保存 Work逻辑库中的数据不能保存，如果要保存数据，需要把数据存入其他逻辑库 Step 1：复制work中需要保存的数据 Step 2：直接粘贴在其他逻辑库中 或者通过程序 保存sdata到ds逻辑库内Data ds.sdata;Set sdata;Run;数据的导出 菜单 File-export data 选定导出的数据格式变量 赋值Data test; set

7、 test;ta=tl+equity;lev=tl/ta;Year=substr(repdat,1,4)*1;Run;变量 删除变量 保留变量Data test; set test;Drop var1 var2;Run;Data test1; set test;keep var1 var2;Run;变量 更改变量名称Data test;set test;Rename var1=var1_n var2=var2_n;Label var1=var1_n var2=var2_n;Run;观测值 选择Data test1;set test;If exchange=SH;Run;观测值 剔除Data t

8、est; set test;If indcode=I then delete;if substr(stkcd,1,1)=9 then delete;If ta=. then delete;If lev=. then delete;Run;Data test; set test;If _n_19999;*_n_表示观测值的排列序号；表示观测值的排列序号；Run;数据的排序、描述 排序：Sort 数据的输出展示：printproc sort data=data1;by year;run;proc print data=data1;by year;var var1 var2 var2;run;Dat

9、a data1;set data1;Rank+1;By stkcd;If first.stkcd then rank=1;Run;数据的排序、描述 描述PROC MEANS DATA=sales;BY Month;VAR Petunia SnapDragon Marigold;TITLE Summary of Flower Sales by Month;RUN;数据的排序、描述 描述 如果需要对特定的变量进行描述，并且统计结果放在某个数据中，则：PROC MEANS DATA=sales noprint;BY Month;VAR Petunia;Output out=sumdata mean(

10、petunia)=mean;RUN;ods output means.summary=summary;proc means data=data1 n mean std min max median;class classvar;var var1 var2 var3;run;ods output close;结果输出excel ODSODS HTML BODY = C:thesisv1.xls; PROC MEANS DATA=sales noprint;BY Month;VAR Petunia;Output out=sumdata mean(petunia)=mean;RUN;ODS HTML

11、 CLOSE;数据的合并 数据的复制和纵向合并 复制 修改 纵向合并DATA data1;SET data;RUN;DATA data1;SET data;IF var1=0 THEN delete;KEEP var1 var2 var3;RUN;DATA data2;SET data data1;RUN;数据的合并 横向的合并:merge 按照相同的某个变量合并（如股票代码、年份）PROC SORT DATA=data;BY stkcd;PROC SORT DATA=inddata;BY stkcd;RUN;DATA data1;MERGE data inddata;BY stkcd;RUN;横向合并前要让参照变量先横向合并前要让参照变量先排序排序数据的合并 横向的合并:SQL 按照相同的某个变量合并（如股票代码、年份）Proc sql; create table newdata as select p.*,q.stkprice from data1 as p, stk as q where p.stkcd=q.stkcd and p.fyear=q.fyear;Quit;多元回归 Run regression 一般的多元变量回归 保留回归的系数PROC REG DATA=data; MODEL y=